Событие в 19:54

Немного информации для размышления о событии в 19:54. 

Индекс РТС — мистические скачки не впервой. Всего 400 пипсов за пол секунды. 
На первом слайде тиковый график где отмечена 1 секунда, в которой отображены тики — то как менялась цена и немного статистической информации. 
Цена за секунду с 10:59:10 по 10:59:11 изменилась на 10 пипсов, а общий объем торгов 471 контракт. 
Этот пример нужен для того, чтобы Вы могли сравнить с тем, что произошло в 19:54, и объективно оценили масштаб проблемы. 























Теперь изучите второй слайд, на котором Вы сможете увидеть то, как двигалась цена в той самой мистической минуте 19:54. 
График на первом и втором слайде состоит из тиков ( черточек ) — минимальное изменение цены.
Как и на первом слайде — двумя вертикальными линиями отмечены границы секунды.
Нижняя гистограмма на втором слайде -  отображает показатель дисбаланса покупателей и продавцов. 




На самом графике Вы можете увидеть оранжевые и желтые отметки в виде прямоугольников — это фильтры в 100 и 300 контрактов для объема максимального трейда в одном тике. Простыми словами — если в тике прошло 20 сделок, определяется трейд с наиболее крупным объемом и если его вес выше чем 100 или 300 контрактов, то данный тик выделяется фильтром. 

Последовательность тиков, строение графика и количество операций за пол секунды и какой в итоге объем торгов за это мгновенье прошел — указывают на роботизированную природу данного события. 400 пипсов за 2/3 секунды.
Посмотрите какой график получился после того, как автомат завершил свои действия.



Самая важная информация на 3м слайде.

3 ленты агрегированного time & sales — A, B, C. 
time & sales — в каждой строке отображает информацию о каждом трейде, а агрегированный time & sales — инфо о тике ( объем, делту, колл.трейды ..) и сред показатели трейдов в этом тике. 

2 одинаковые таблицы А и В — но с разной сортировкой информации.
Это необходимо для того. чтобы Вы смогли оценить в деталях что именно и как произошло в 19:54. 

А таблица — сортировка по объему тика. Максимальный объем 303 контракта. 
Обратите внимание на то какая дельта была у самых крупных тиков и показатель ОИ. 

В таблица сортируется по показателю ОИ — первой строчкой идут самые крупные фиксации. 
Если посмотреть какие обьемы этих фиксаций — по 100 контрактов и одним трейдом. 

Таблица D — отображает информацию за весь день с сортировкой по объему. 
Первые 3 строки — самые крупные по объему и подсвечены оранжевым цветом.
Это адресные сделки, что подтверждает информация о количестве трейдов и ОИ. 
Эти сделки в обычном стакане не отображаются.
В этих сделках  указывается встречная сторона и обычно это юрики.
Мистические 3 сделки почти в 3000 контрактов за 20 минут до обвала цены. 
Обратите внимание на время и цены этих сделок. 

Таблица С — поисковик данных. Выбран таймфрейм 1 минута.
В таблице отображена информация по каждому минутному бару. 
Сортировка по объему и как Вы уже заметили топовый объем прошел в мистической минуте 19:54.
Средний тотал объем минуты текущего дня составил 507 контрактов, эти данные отображены в таблице.
Общий объем 19:54 — 21500 контрактов за 7753 трейда, что привело к движению цены в 400 пипсов за пол секунды. 

Для тех кто торгует на индексе РТС — откройте график с 1го числа с отображением показателя ОИ — хороший прирост открытых позиций, большинство на покупку — лакомый кусочек на вечерней сессии для безликого и весьма алчного инкогнито. 

Является ли это манипуляцией или все прошло в рамках правил биржи? Как Вы считаете?