Хеджирование обратными ордерами

был опыт немного иначе выглядела система, но мысль примерно та же

обернуто в алго и иногда запутывается — позиции buy/sell подъедают маржу, соответственно нужны «ручки», что не есть хорошо. Ну наверное как любая другая стратегия работает временами — все дело в risk & money management's

Я считаю, что хеджирование однородными  инструментами (фьючи — фьчами) неэффективно.
Посмотрите на лидеров ЛЧИ.
Практически все они работают  фьючи + опционы.
Одно хеджирует другое

Был и есть похожий метод: например, покупка 100 руб., от уровня 96 рассчитывается размер позиции и соответственно стоп, но в этом месте открывается противоположная позиция и держится до ближайшего уровня поддержки, например, 92 руб., там выкупается шорт и держится только лонг.
Такой метод мне здорово помог в декабре 2018г., но не уберёг полностью, но хотя бы частично.
Такой метод можно использовать в тех местах, где вы понимаете, что будет разворот, но точность входа низкая и есть вероятность поймать «двойное дно», скажем так это защита от сильной просадки счёта. Такое лучше использовать с акциями и фьючерсами, если не хотите скидывать акцию, допустим для дивидендного трейдинга.

Ага, а потом голову ломай, как это все закрыть…

это не хеджирование...
это значит, что я нихера не понимаю, что куда идет… мне страшно, вот и начинаю куролесить в обе стороны 

Автор, ты попробуй, когда делаешь шаг вперёд, одновременно делать шаг назад. К «хеджированию» это не имеет никакого отношения, это банальная глупость.

Ребята, все придумано до вас. Почитайте построение синтетической облигации.Цели и задачи, методы исполнения.

Грааль

Это просто два отдельных робота. В остальном вы просто себе голову путаете. Если сомневаетесь выходите и все. Потом опять входите. Встречные сделки это мираж. По сути вы выходите и все. Зачем две сделки когда можно иметь 0? Встречная сделки равно 0