Блог им. lecavalier

Вечерка на рынке акций MOEX

Всем привет. одной из наиболее обсуждаемых тем по итогам стратегии стало введение послеторговых часов или вечерней торговой сессии на рынке акций (она же вечерка, она же ночнушка).
спойлер: все будет хорошо
постараюсь ответить на основные вопросы:
1. Зачем и кому?
Ключевой сегмент для которого это делается — резиденты физ лица и те кто занимается алго, маркетмейкеры.
А) перед тем как начать обсуждение этого вопроса мы опросили суммарно 5000+ клиентов сами и через брокеров о необходимости послеторговых часов и подавляющее большинство поддержало идею. Далее мы обсудили с участниками торгов в рамках комитета и большинство также поддержало идею.
думаю трудно спорить с тем что простой человек хочет иметь сервис близкий к 24/7, это в полной мере касается и инвестиционных услуг.
конечно я помню свой « красноглазый» период когда участвуя в ЛЧИ торговал по 10–12 часов. До добра это не доводит, но все из вас знают что это вопрос дисциплины, никто тебя торговать не заставляет.
б) Мировой опыт. На очень многих биржах есть afterhours trading. Доля торгов в этом режиме составляет 6-15% на разных биржах. Ряд больших брокеров предоставляют торги инструментами 24/7. Мы пообщались и с биржами где это есть с тз опыта и с биржами где этого нет с тз «а почему это не сделали» и поняли что все шансы у нас есть. Более того MOEX все таки уникальная биржа тк на одной площадке торгуется все активы и срочный и валютный уже торгуют до 23.50
в) мы посмотрели опыт наших коллег со срочного рынка (вечерка введена в 2008 доля торгов в вечерке 18-20%) с валютного рынка (вечерка введена в 2013 году доля торгов в вечерке 6%)
г) мы пообщались с разными финтах сервисами, которые предоставляют инвестиционные сервисы и также получили ответ что активность вечером естьи разброс большой от 5% до 30%

в общем мы провели большую работу и оценили все с разных сторон и поняли что есть возможность сделать хороший сервис

2) когда и как?
работать вечерка будет по таким же принципам как в США. Спасибо коллегам с NASDAQ за консалтинг.
а) основная сессия и аукцион закрытия не поменяются никак. Цена закрытия как и сейчас будет определена в аукционе в 18.45 и не будет меняться. Это важно для фондов и институционалов. Для них не поменяется ничего. В 19.00 начнутся послеторговые часы, которые не будут влиять на основные торги.
торги Будут идти в этом же дне. Те сделка в основной день Т0 и в вечерней сессии этого дня рассчитается в Т+2
б) торговаться будут только наиболее ликвидные акции из индекса МБ. Вопрос с фондами пока открыт.
в) плановая дата начала — 2кв2020
г) для обеспечения ликвидности мы обязательно привлечём маркет-мейкеров, вполне возможно что это будет кроссрыночная программа (срочный рынок и рынок акций). Думаю у многих алгоритмистов кто делает арбитраж внутри MOEX будет хороший шанс заработать

3) ваши и наши страхи
а) ликвидность — наши изыскания и пункт 1 выше говорят о том что ликвидность не ухудшится. ключевым фактором будут маркет-мейкеры и то что рынок все ещё активноходит за ключевыми поводырями и новостной фон вечером достаточно активный, те движения будут. а массовый приход инвесторов (>1 млн каждый год буду формировать спрос). + не стоит исключать возможный интерес иностранных инвесторов, IBKR уже дал всем клиентам MOEX — дальше будет больше.
б) вечером на тонком рынке снесут все мои стопы. Все это успешно решается и всем брокерам мы предоставили информацию. Работает это очень просто: по умолчанию стоп работает только в основную сессию, но при этом у клиента есть возможность выбрать любой иной вариант времени срабатывания
в) будут рисовать палки на тонком рынке. См. П1. + обсуждается возможное ограничение рыночных заявок в послеторговые часы.
г) «не могу не торговать пока открыт рынок» — см п.1. Это вопрос дисциплины, чем раньше ее обретёте, тем успешнее будете. Более того думаю точно будет группа у которых есть возможность/желание торговать только в послеторговые часы.

вроде основное все. Пишите вопросы. Тим не могу не использовать твою фотку, она гениальна

Вечерка на рынке акций MOEX




★4
Можно вопрос любителя специалисту- возможно ли уменьшение шага цены фьючерса на золото до 0,01.
Не торгую золото из-за большого шага цены и как следствие проскальзывания стопов. Причина проскальзывания- перестановка бидов/асков без сделок.
avatar

Makc%

Makc%, завтра вернусь с ответом
Почему я не торгую акциями? Потому что комиссия большая.
avatar

ch5oh

ch5oh, 
на самом деле одна из самых дешевых в мире, но если торгуете активно то да. Но в среднем вы понимаете что брокерская выше в разы
Борис Блохин, 
Но в среднем вы понимаете что брокерская выше в разы
при активной торговле этот момент всегда индивидуален и обсуждаем
avatar

Андрей К

Андрей К, 
согласен что вопрос индивидуален
Борис Блохин, биржевая комиссия действительно высокая. И об этом бирже не раз говорили ключевые активные участники.
avatar

Benderoni

Benderoni, с 2013 года на рынке акций были введены серии тарифных планов.
если раньше было 0,01 то сейчас минимальная 0,008
глобально комиссия MOEX одна из самых низких
Борис Блохин, брокерской комиссией можно пренебречь, она при больших оборотах становится фиксированной. А вот комиссии биржи вы постоянно повышаете там, где они ещё были относительно разумными (с 1 октября, например, на опционах повысили на треть). На фондовом же рынке они ещё со времён ММВБ были и остаются слишком высокими для активной торговли.
avatar

Schurik

Schurik, 
лично я против изменения комиссии и за то время как я на бирже (6 лет) комиссия на рынке акций  была снижена, а не повышена.
Друг из шкафа, 
полностью согласен И лично считаю что торговать в субботы не надо.
предложение принято
Борис Блохин, огромная просьба: не увеличивайте время торгов на срочном рынке, так как некоторые системные вещи нельзя оставлять без присмотра.
avatar

Вот Так

Борис Блохин, Борис, добрый вечер! Отличные нововведения! Подскажите, а будут ли утренние часы торговли фьючерсами, ГЛАВНОЕ на нефть, так как самые интересные движения проходят именно там( в азиатскую сессию), а утром в 10-00 мск мы видим уже «готовые» ответы( хотелось бы не только смотреть  как можно было БЫ заработать, но и поучаствовать через МБ в этом)!
Тарасов Виктор, да торгуйте на других площадках, если горит, объяснял уже представителям биржи про сложности системной торговли опционами, оставлять без присмотра нельзя, спать тоже нужно, у брокеров работы добавится, на десках должны будут присутствовать люди
avatar

Вот Так

Тарасов Виктор, 
принято

С другой стороны увеличение времени торгов не очень хорошо — участники начнут тянуть резину. Рынок и так часто нудный, куда ж его еще растягивать.

avatar

UHSF

UHSF, 
отписал выше что мы прорабатывали гипотезу. Она не реализовалась

Прямо таки до 23:50 вечерку держать не имеет смысла. После 21:00 сдыхают даже самые ликвидные фьючерсы.

Что насчёт самого прекрасного — продлённой утренней фьючерсной сессии? Чтоб самые безумные могли отторговывать внезапные прилёты ещё с азиатской сессии.
avatar

Пётр Новак

Пётр Новак, 
После 21:00 сдыхают даже самые ликвидные фьючерсы.
Да ладно, в бренте регулярно ловлю движбешеных  в 21.10-21.40, и в УД там на закрытии от 21.00 могут легко дать ещё + пол-бакса.
avatar

О'Грин

О'Грин, Я об этом и говорю. То они сидят в диапазоне +-2-3 пункта, то как улетают в какие-нибудь бубеня и сидят там в диапазоне +-2-3 пункта.
avatar

Пётр Новак

Пётр Новак, Вот когда улетают — дают мне отличную возможность или закрыть позу с доп. профитом, или открыть позу в лучшей точке дня. 

 А кому это не нужно — просто закрыли терминал в 21.00, и в лоно семьи или к девочкам… )))
avatar

О'Грин

О'Грин, это невозможно при некоторых системах торговли, например опционами, Вы же можете торговать на любых площадках, которые торгуют круглосуточно, в чём проблема?
avatar

Вот Так

Вот Так, Вы в своих некоторых системах торговли, например, в опционах, переносите позу через ночь?
 Я переношу — она ночью остаётся «без присмотра», а если биржа будет работать и на азиатах — поза как раз и будет находиться под присмотром моих лимиток и стопов.
 Если лично Вы не можете торговать с разумными рисками — нечего требовать ограничения возможностей торговли для аккуратных трейдеров.
 Я торгую на ММВБ — это мой выбор. Не говорите, куда мне идти торговать круглосуточно — и я не буду говорить Вам, куда уйти  торговать внутри дня.
avatar

О'Грин

О'Грин, Вы просто не понимаете некоторые особенности опционной торговли, объяснить не смогу, это коснётся не только меня, а многих опционщиков
avatar

Вот Так

Вот Так, 1. Многих — это сколько? 10?
2. Всё я понимаю — Вы на мелкий депо стрОите сверхрискованную конструкцию, которую нужно постоянно править руками, если БА пошёл против Вас, иначе ГО мгновенно выжрет Ваши СС, и Вас закроют вместе с Вашими надеждами на сверхбыстрое сверхдоходное обогащение.
 Вы переживаете за свои риски? А я переживаю за свои риски, когда у меня поза во фьюче через ночь остаётся без стопа. 
 А завтра Вы скажете, что не можете физически контролировать свою позу с 10.00 до 23.50 и потребуете 8 часовый рабочий день биржи? Перерыв на обед? А Вы уверены, что лично Вы приносите бирже бОльше комсы, чем я?
3. Итого — это бизнес, и ничего личного. Если ММВБ подсчитает, что за расширение работы фортс на ночь они получат такое увеличение оборота ( и комсы), что это окупит все издержки — они на это пойдут, и я скажу им спасибо.
 А если 10 сверхрисковых опционщиков не смогут торговать… Так они всё равно после очередного 9 апреля не смогут торговать.
avatar

О'Грин

О'Грин, 
комиссия за сегодня, можно увидеть Вашу?
avatar

Вот Так

Вот Так, У Вас бОльше вдесятеро, и показывать нет смысла! 
 А теперь арифметика — сколько таких, как я хотят круглосуточный фортс, и сколько таких, как Вы — не хотят и уйдут с мамбы в случае круглосуточного режима?
 Не допускаете ли, что в сумме наша комиссия сильно перекроет вашу (протестантов)? 
  Если уверены в своей правоте, не желаете ли создать здесь опрос? )))
avatar

О'Грин

Вот Так, 
не хило. Мой рекорд 9K
Борис Блохин, это не рекорд, а обычный торговый день, бывает больше, бывает меньше
avatar

Вот Так

Вот Так, 
очень круто
Борис Блохин, 
это магия опционной комиссии, которая с 01.10.19 = 2 комиссиям фьюча)
avatar

Вот Так

Вот Так, 
понятно
Вот Так, Кстати, Ваша комиссия заставила задуматься… тут регулярно опционщики сильно жалуются, что несмотря на мелкий коммис они не могут работать крупными суммами, т.к. ликвидность просто не позволяет… А у Вас получается загонять в опционы такие суммы, что дневной комисс на порядок выше привычного мне. Они что, сильно преувеличивают проблему, или я ещё чего-то не знаю?
avatar

О'Грин

О'Грин, по-разному бывает, чаще хватает, хотя я не знаю что они называют крупными суммами, и Вы торгуете фьючи, а я опционы + фьючи, так как на опционы комиссия выше, то у меня априори она будет больше
avatar

Вот Так

Вот Так, Ясно, благодарю!
 И удачи Вам в таком страшном ( для меня ) бизнесе, как опционы!
avatar

О'Грин

О'Грин, а Вам, в страшной для меня, линейной торговле) доброй ночи
avatar

Вот Так

Вот Так, не загружайте депо на всю катушку и будет вам счастье. а перекладывать свои проблемы на чужие плечи некрасиво.
Пётр Новак, 
вцелом согласен что после 21-21.30 активность замедляется. Обсуждали это с участниками, в итоге брокера попросили синхрон со срочкой и валюткой
Борис Блохин, а если обсудить вопрос синхрона  до 22-00, например?
avatar

Вот Так

Вот Так, 
ну синхрон это значит одновременно))
те 23.50
Борис Блохин, я про это и пишу, кому нужна торговля до 23-50, в том числе и на срочке?
Складывается впечатление, что противоположное мнение Вы не слышите совсем.
Тем более фортс собрались делать с 4-00 утра, очень надеюсь, что этого не произойдёт.
avatar

Вот Так

Вот Так, 
ну я правда попытался написать выше все.
мы обсуждали/опрашивали и получили вот такое мнение.
вас ведь никто не заставляет, не понимаю в чем проблема
Борис Блохин, дельтанейтральная торговля опционами предполагает постоянное хеджирование, при смещении БА, к сожалению даже впн биржи иногда отваливается, за этим нужно следить, а то можно проснуться утром и очень сильно расстроиться
avatar

Вот Так

Вот Так, 
прекрасно знаю.
ну сейчас вы же наверное автоматизировали свою торговлю, более того дельта предполагает больше дохода при больших движениях и соотвественно прибольших часах торгов. Разве не так?
Борис Блохин, только не дельта, а гамма и в лонге
автоматизация есть
1. Как она спасёт  при полупустых стаканах и сквизах, если находишься в шорте гаммы?
2. Если произойдёт разрыв соединения?
avatar

Вот Так

Вот Так, 
так уточните вы торгуете сейчас акции против опционов или фьючерсы и опционы
Борис Блохин, фьючерсы и опционы
вот сегодняшние объёмы ри на вечёрке, там никого нет, Вы хотите ещё добавить торговых часов фортс
avatar

Вот Так

Вот Так, 
окей, те сейчас есть желание чтобы арочка торговала меньше?
Борис Блохин, на фортс бывают движения на фрс или амерских новостях в 21-00 — 22-00, дальше пусто, просто нет смысла, а проблем добавится с торговлей с 4-00 утра.
Надо как-то бы увеличивать ликвидность на опционах в дневную сессию, а не растерять последнее, с увеличением рабочих часов
avatar

Вот Так

Вот Так, 
согласен
Вот Так, да он же не торгует…
avatar

ves2010

Борис Блохин, в Си, с недавнего времени, нет ММ на недельных опционах, ликвидность осталась Ри и Брент, и она скорее уменьшится, с введением доп часов торговли, + новым участникам будет намного сложнее приходить на опционный рынок, пока только бегут из него люди.
Как бы нововведение торговли с 4-00 утра, не добило бы совсем, итак хилый, опционный рынок
avatar

Вот Так

Вот Так, 
передам коллегам коммент
Борис Блохин, благодарю, надеюсь на конструктивный диалог
avatar

Вот Так

Вот Так, 
ну вообще с такой комиссией думаю вы в топе клиентов. Все перелам
А какие планы по продлению торговой сессии на срочном рынке (на ночные и/или утренние часы)?
avatar

Schurik

Schurik, 
вопрос обсуждается. Скоро будет информация
Борис Блохин,
 Есть потребность во введении круглосуточного режима на фортс, чтобы можно было отрабатывать движения азиатов. Хотя бы на высоколиквидные инструменты — тот же брент.

avatar

О'Грин

О'Грин, 
принято
Вечерка — это здорово :), а что слышно про введение утренней сессии с 4:00?
avatar

MegaFan

MegaFan, 
этот вопрос обсуждается с рынком. Мои коллеги думаю скоро выработают концепцию
Спасибо, Борис! приятно что Мосбиржа в твоем лице так оперативно описала что нас ждет и прямо на смартлабе!
Тимофей Мартынов, 
ну мы же для вас работаем. Надо так сказать держать ответ
old schooler, 
1) описал выше
2) премаркет 4-9.30, основная сессия 9.30-16.00, постмаркет 16.00-20.00. Итого основная сессия 6 часов 30 минут, всего торги 16 часов
3) у них есть послеторговый аукцион закрытия 
Борис Блохин, я бы предложил сократить дневную сессию, и ввести дополнительную утренний ссесию. Хотя бы пару часов. Страна большая и много часовых поясов. Плюс часто бывает движения в утренние часы, когда открывается Азия. Актуально для срочного рынка
avatar

Шкипер

Уважаемый г-н Блохин !
Пользуясь случаем, хочу высказать «давно наболевшее»:
было бы здОрово, если бы на срочке мосбиржи наконец появились 
фьючерсы на:

1. природный газ;
2. биткойн;
3. DAX.
avatar

Gugenot

Gugenot, 
принято. номер 2 наверное самый сложный вопрос
Борис Блохин, 
Бесспорно, но, согласитесь, что в Чикаго его сумели решить…
avatar

Gugenot

Gugenot, да
ну и ликвидности как вы знаете не особо
Борис Блохин, Что верно, то верно...
avatar

Gugenot

Борис Блохин, на CME фьючерсы на биткоин достаточно ликвидны, а на срочных криптобиржах bitmex и deribit они высоколиквидны. При этом эти криптобиржи в технологическом плане очень сильно отстают от Срочного рынка Московской Биржи, у вас было бы серьезное преимущество в этом плане.
avatar

Schurik

Schurik, 
согласен. 
Борис Блохин, поддерживаю, есть интерес к введению фьючерсов и опционов на биткоин, они будут очень востребованы и быстро раскрутятся! Особенно если не будете сильно жадничать с комиссиями, достаточно предложить хотя бы такие же комиссии, как на нефти Brent, и эти инструменты фантастически взлетят!
avatar

Schurik

Schurik, 
есть такая вероятность
Помните, как Мосбиржа торговцев брентом с новым годом поздравила? Теперь они это на вечерках в ликвидных акциях исполнять будут (найдутся те, кто стопы ставит, плюс манипулятор сможет влить столько денег, чтоб сработали маржинколлы у тех, кто их ставит только днём). А мы будем на вечерках «на дурака» заявки оставлять на покупку на нижней планке и на продажу по верхней.
avatar

Электромонтёр

Электромонтёр, 
почитайте мой пост про стопы пожалуйста выше.
в вечернюю сессию будут ограничения
old schooler, 
1) ну конечно знаем. Сокращать основную сессию пока не планируем. На это много причин
2) приведите ещё примеры, я их проверю

Помните, как Мосбиржа торговцев брентом с новым годом поздравила?
Да, многие очень хорошо заработали! 
 А «на дурака» я и в спот_баксе, и в сишке регулярно лимитки ставил далеко с вечера — и изредка они исполнялись на шпильке, мне нравилось! )))
avatar

О'Грин

О'Грин, 
о знакомая стратегия
Борис Блохин, Да какая там стратегия… Так, именно «на дурака», случайные деньги.
 Стратегия лично у меня — это то, что позволяет планомерно и регулярно зарабатывать, расчёт на исторической статистике инструмента.
 Всё остальное — от лукавого, и всерьёз никогда к таким «подаркам» не относился. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, 
а так на RTS фьюче торговал. Вполне себе стратегия
Борис Блохин, мне кажется, чтоб ликвидность не размывалось, надо дневную ссесию начинать позже. И ввести утренний ссесию, хотя бы пару часов. Потом перерыв несколько часов и потом дневная ссесия.
avatar

Шкипер

Борис Блохин, так же можно голосование устроить на смарт-лабе по различным вариантам. Будет понятно, что нужно трейдерам
avatar

Шкипер

old schooler, 
я не занимаюсь американским рынком. Занижаюсь российским и ещё раз говорю что готов каждую ситуацию разобрать и прокомментировать
old schooler, 
±3,5%
Все как обычно. Размазывание г#вна по лопате.
В плане качества сплошная деградация.
Алго? Маркетмейкеры? Ну пусть фьючи гоняют, хоть круглосуточно.
Моя воля, я бы сократил основную сессию на час, и помимо этого обеденный перерыв 40-45 минут сделал.

avatar

Иван Совяк

Иван Совяк, еще перерыва надо десятиминутные в конце каждого часа — а то бедному трейдеру пописить некогда.
Андрей Косыгин, ну а что? трейдер не человек штолле? 
От обеденнего перерыва я бы не отказался.
avatar

Иван Совяк

old schooler, 
ну вы все пытаетесь меня подтроллить и ничего тольком у вас не получается.
по сути же сказать ничего не можете. 
Вы понимаете как работает аукцион закрытия?
Борис Блохин, расскажите, пожалуйста, как работает аукцион закрытия?
avatar

Step

Step, http://fs.moex.com/files/3773
avatar

Tulyak

Step, 
Step, 
аукцион закрытия предназначен для фондов в основном, которые делают ребалансировки. Суть в том что до 2013 года на бирже цена закрытия была цена последней сделки. сами понимаете это поле для манипуляций и сделать сделку по этой цене практически нереально
сейчас в аукционе 5 минут собираются заявки, определяется цена которая обеспечивает большее исполнение и ещё 5 минут можно проводить сделки по этой цене
Срочка с 4 утра? Что за бред. Акции на вечерке? Что за безумие)) я уж молчу про торговлю в праздники. Это просто жадность ©.
avatar

v b

Мосбиржа лихорадочно и по всем фронтам ищет новые деньги на умирающей волатильности, когда сделок объективно будет всё меньше !Как понимаю, под это меняют и кадровую политику в том числе...При массовом тренде мировых ЦБ на долгосрочный вывод ставок в ноль и даже кое-где в минус о волатильности говорить не приходится...Глобальная цель этого тренда массово обесценить накопления «старшего» поколения, что бы заставить их вновь пойти поработать, ибо молодёжь не очень понимает слово поработать в старом значении этого слова )Ещё как понимаю есть задача как-то «встряхнуть» долгосрочных инвесторов, чтобы они на низкой воле как то начали метаться, не осознавая что их метания приносят в основном тока прибыль бирже и брокерам в виде комисса )ибо долгосрочные инвесторы тем и отличаются от лудоманов, что совершают сделки нечасто )Ещё о ГЛАВНОМ отличии глобального американского рынка от нашей песочницы.и это не обороты и даже не ликвидность, ИМХ0Всё гораздо проще и прозаичней )Там рынок заточен на долгосрочных инвесторов, и ФРС и вообще вся финсистема, включая пенсионную, это всячески поощряет, давят волу как могут(т.е. печатая можно сказать адресное бабло) уже 11-й год и пока у них всё ещё получается )И там нет как такового срочного рынка, и опционы у них там на реальный базовый актив, т.е. акции !И основные 2 стратегии больших парней — хочешь купить акции по своей цене, да просто продай путов нужного страйка, по времени сам смотри )Хочешь выйти, да продай колов на нужных уровнях )Фьючерсы на развитых рынках в основном только на индексы и другие НЕматериальные(не поставочные) инструменты !Как инструмент лудомана имеют место быть, но именно в этом качестве !Наша РТС в своё время скопировала с СМЕ прежде всего эти лудоманские инструменты, ну их тоже понять можно, время в стране было такое...Но щас то если вы хотите делать фактически круглосуточную торговлю акциями, опционную привязку по базовому активу надо менять и разворачивать в сторону инвесторов !Это может дать хоть какой то шанс в долгосроке, ИМХ0 !А иначе думаю вся затея и яйца выеденного не стоит )))
Гусев Михаил(debtUM), 
у меня нет желания делать круглосуточную торговлю акциями. Это удел валюты и деривативов
Вечернее время будет временем для манипуляций тогда. Никому это не надо кроме лудоманов. Категорически против. Стратегически не верный шаг
avatar

ator

old schooler, какая на ваш взгляд должна быть максимальная планка? Какой на ваш взгляд должна быть схема защиты от пиков из-за крупняка? 

Критиковать все подряд — много ума не надо. А вот сначала прочитать регламент аукциона и конструктивно предложить что-то лучше — вот здесь уже надо напрячься. А так — то нам шпильки не нравятся, то нам аукцион не нравится, то нам ограничения не нравятся. Напоминает поговорку про плохого танцора. 

Имхо -  с нами нормально хотят общаться, а мы ведём себя как подростки в переходный период — все говно, все нам не так. Конструктива 0. Тогда зачем потом удивляться отсутствию у другой стороны желания общаться? Там тоже люди, и нервы у них не лишние. Будут и дальше принимать решения в своих кабинетах без общения со всеми заинтересованными сторонами. 





avatar

Носорог

 1. У 90% людей первая реакция на любые изменения — резко негативная. На уровне рефлекса и закона сохранения (экономии) энергии. Если бы этого критического взгляда  не было бы, мы бы давно разрушили мир, уперто, но воодушивленно потратив всю энергию на первую же идею типа стать летучими мышами.

2. С одной стороны изменения напрягают — ведь часть торговых систем может перестать работать. Придется допиливать или выбрасывать. 

3. С другой стороны — вечная стратегия «молитва» из-за переноса позиций через ночь и непредсказуемых утренних гепов — тоже напрягает.

В целом, весь мир идёт к доступности сервиса 24/7. Поэтому, если оценивать вопрос стратегически — наверное это правильное решение. Хотя на моё мнение сильно влияет то, что я из стана алго. Но российские акции имхо все же не для интрадея ( в 90% ТС). А если ты в среднесроке и тем более в долгосроке, то пофигу какие там есть доп. сессии. Про лудоманов молчу. 
avatar

Носорог

Носорог, полезное мнение
чем торгуете?
Борис Блохин,
«мы все торгуем понемногу, него-нибудь и как-нибудь». ;)

Портфель работающих алго-стратегий на фьючерсе сишки, несколько ТС на акциях (и ликвид, и неликвид) — в процессе запуска, а пока вручную с механизацией (самописный советник на Excel + quik) — входы не так часты. 

Особо переживаю за вечерний аукцион. Но любые изменения это с одной стороны — потери и риски, с другой — новые возможности. И чем меньше ныть про первое, тем больше времени на второе.

Признавая, что ручная торговля имеет место быть, все же считаю что для 99% людей (включая меня) она противопоказана — в исполнении ТС (если она есть) компьютер с большим отрывом выигрывает у человека.
Поэтому обсуждаемые изменения — ещё один сигнал для тех, кто ещё не алгоритмизировал и тем более не формализовал свою торговлю.

Прекрасно знаю, что среди таковых есть масса тех, кто сильнее и результативнее меня на три порядка, поэтому пишу это без какой-либо иронии, злобы или троллинга. Просто по-товарищески напоминаю про глобальный тренд компьютеризации человечества. Поэтому, может быть, стоит уже сейчас ради пробы реализовать одну из своих ТС на алго. И пусть себе после изменений торгует сначала на вечерке, а потом и делать выводы. Параллельно можно получить возможность увидеть более оптимальные параметры данной ТС. Безусловно, вместе с рисками подгона под историю. Но все-же человек должен работать творчески, а исполнять его систему лучше поручить компу. По личному опыту в 98% случаев система противоречива на уровне логики, абстрактна/субъективна или убыточна даже на тестах. В 80% случаев этот мой вывод приводит к истерике её автора, и усилению его ненависти к алго. Но я все равно говорю правду, в которую верю, а уж восприятие взгляда со стороны — личный выбор каждого.

Так или иначе, но когда то трейдеры торговали только в зале, а котировки шли по телеграфу. С тех пор идёт глобальный тренд на автоматизацию, и он вряд ли сломается до 3й мировой (тьфу-тьфу-тьфу). Поэтому можно стоять против тренда, а можно изучить к примеру ts lab (пока сам его не знаю, но для старта имхо это сейчас лучший выбор).

Если для кого-то обсуждаемые изменения действительно критичны и нет ни знаний, ни знакомого алгоритмиста — могу помочь с короткой консультацией на тему «можно ли алгоритмизировать мою систему? ». Это можно сделать без раскрытия секрета ТС, т.к. оценка ситуации идёт не по конкретике, а по используемым типам элементов — свечной анализ — да, волны — наверное да, но лично я не уверен и т. п. Лично я пока не встречал непреодолимых проблем с автоматизацией того, что формализовано без абстракции и логических дыр/противоречий. Но сами проблемы — как правило есть практически всегда (кроме простейших систем на свечах и штатных индикаторах), поэтому лучше все же обратиться к знакомому или профессиональному программисту, которые будут готовы тратить на это существенное время. Если ТС действительно есть и она прибыльна, в подавляющем большинстве случаев эти инвестиции окупаются. Конечно если депо не копеечное. Но даже в этом случае можно начать самому осваивать алго — это не так страшно как кажется, и в любом случае — крайне полезно. Резко повышает объективность оценки своей стратегии, и секретов никому рассказывать не надо.

Реклама алго закончена :)
avatar

Носорог

Носорог, очень интересно 
скоро отпишу в личку

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW