Блог им. Hunter14

Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Собрал в Экселе виртуальный портфель из 12 дивакций: Аэрофлот, Алроса, Энел, ФСК, и т.д. История с янв 2014 по янв 2019. Усл. размер портфеля 100000. Дивы не учитывал.

Результат. На рис.1 показана кривая эквити портфеля с балансировкой 1 раз в год и без нее.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Вроде, как выгодно ребалансировать. Однако, на рис.2 – разница между кривыми.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Вывод: смотря с какого момента начнешь ребалансировать, — может быть и хуже.

Рис.3 – ребалансировка 2 раза в год.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?
Не лучше, чем один раз в год.

Общий вывод по данной стратегии и портфелю. Есть желание,-  ребалансируй, но не чаще одного раза в год. Нет – тоже не плохо.



4 комментария
+1
Вредно это. разве что в исключительных случаях, когда в отношении эмитента произошли какие-то системно хреновые вещи, только тогда надо пересматривать.ИМХО.
avatar
Сергей Нагель
+3
Ну, вообще это странная идея — ребалансировать портфель дивакций. Не для этого он предназначен. Если в смысле " докупать акции с бОльшей дивдоходностью", то — да.
avatar
Патриция
+1
Патриция, я тоже буду придерживаться такой позиции в своем портфеле, тольк долив. Для веселья (спекули) буду держать сбер простой. А ребаланс… зачем. Соблюдай долю в уровне 5-9% и будет щасте. В этом деле главное постоянное поступательное движение вперед. А если туда-сюда… это уже фрикции ))) 
avatar
Эдуард Ганиев
лучше вообще не балансировать, ребалансировка дает хороший эффект при отрицательной корреляции инструментов.А так хоть совой об пенек, хоть пеньком об сову -придет 2008 года и дно будет пробивать что Алроса, что Аэрофлот))ребаланс лучше с облигами делать, но не в нашей стране)))у нас когда кризис, то падает все стремительным домкратом))а вот на рынке США ребалансировка облигов и того же спая раз в год не плохо улучшает показатели портфеля.
avatar
matroskin

полезные записи за 24 часа

★10 54 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★8 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★7 50 Ситуация на текущий момент
★6 10 18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
★6 29 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★6 0 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★5 43 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★4 41 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
★3 19 Взяв на прицел военную машину Путина, США резко сократили финансовые потоки России - FT
+264 50 Ситуация на текущий момент
+132 29 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+120 99 Индекс МБ сегодня
+117 54 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+114 65 Азия. Вторник.
+105 41 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+102 43 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
+78 45 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+69 130 "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)
+63 17 Математики есть? Учитесь как надо округлять!

самые обсуждаемые сегодня

21к Безрассудное наращивание госдолга Америкой представляет опасность для всего мира, — The Economist.
11к Кстати по Газпрому... Уже писали про это напишу и я....
7к Число умерших в 1.6 раза больше родившихся.
2к Как создавали капитал в посление 20 лет

теги блога Pin-T-Set

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн