90% УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК ДАЕТ РОСТ ЭКВИТИ: Гусев В.П., AlexChi, Seven_17

Пострел видео от В.П.Гусева, собственно изучил контент тех, кого он критикует. Можно сказать по делу, потому что это пыль в глаза — кол-во прибыльных сделок. это доказуемо математически.  smart-lab.ru/profile/AlexChi/ и https://smart-lab.ru/profile/seven_17/   — Их посты  smart-lab.ru/blog/561737.php  и smart-lab.ru/blog/561627.php


Не могу понять, зачем эти рекорды кол-во прибыльных сделок подряд? Вы разве увеличиваете объем в следующей сделке после получения прибыли, конечно нет.
или кол-во убыточных сделок подряд, вы применяете мартингейл, если к примеру у вас за всю историю тестирования или реальных сделок не бывает больше 4ых убыточных сделок подряд с фиксированным стопом в %ом выражение, чтобы потом отбить убытки. Наверняка и то, и то не совершается в ваших системах.

Это вообще никак не ценится. Важно соотношение среднего процента прибыли и к среднему проценту убытка.

Вот вам пример на фьючерсе нефти на фортсе. Абс комиссия 0.0035
Фьючерс склеенный из обычный экспирируемых месячных фьючерсов.
Учтены блоки закрытия позиции по рынку после 10-31 по мск за день до экспирации. Так же не торгуется первый день после перехода на новый контракт.

Система чисто для примера того, что кол-во прибыльных сделок — это неважный показатель. ВАЖНО — соотношение среднего процента прибыли к среднему проценту убытка.






Можно ловить стопы 36 раз подряд убыточных сделок,система 90% убыточных сделок



Потом просто получить идеальную точку входа и отбить прошлые убытки и получить прибыль.
К тому же если накопленная прибыль в данный получается перекрывает прошлые убытки и тренд сильный, можно добавлять объём к прибыльной позиции по тренду, особенно если это шорт, то еще после клиринга можно получать 7-8% годовых






График эквити, только шорты


Как-то так...убытки режим сразу, а прибыли даем течь