Блог им. AlexChi

Как заработать на дивидендах Северстали (ДТС №1)

Как заработать на дивидендах Северстали (ДТС №1)


Введение

Уже совсем скоро (13 сентября) акции Северстали будут торговать последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 26.72 рубля или примерно 2.6% по отношению к текущей цене акции.

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на этих дивидендах. Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

  1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
  2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
  3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведено тестирование ДТС №1 (дивидендная торговая стратегия) для акций Северстали за последние 5 лет.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  3. Тэйк-профит не ставим.
  4. Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  1. В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  2. Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  3. Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №1 по акциям Северстали за 5 лет

Ниже приведена таблица 1, в которой указаны результаты тестирования ДТС №1 для акций Северстали с 2014 по 2019 год.

Как заработать на дивидендах Северстали (ДТС №1)

Таблица 1. Результаты тестирования ДТС №1 для акций Северстали с 2014 по 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

  1. Покупка осуществляется в том случае, когда значение в столбце “Цена T-2 через 1 час” больше значения в столбце “Цена T-3 закрытие”. При этом считаем, что мы покупаем по цене, указанной в столбце “Цена T-2 через 1 час”.
  2. Продажа осуществляется или по стоп-лоссу или, если стоп-заявка не сработала, то по цене, указанной в столбце “Цена T-2 закрытие”.
  3. В последнем столбце в таблице 1 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №1.
  4. В последнем столбце в таблице 1 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные, если же стоит значение 0, то это означает отсутствие сделки (не было выполнено условие покупки).
  5. Как вы можете увидеть из таблицы 1, всего было 10 сделок (6 прибыльных и 4 убыточные), с общим результатом 4.13% прибыли.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Северстали

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Северстали в последний день, когда они будут торговаться с дивидендами.

  1. Если 13 сентября в 11 часов утра акции Северстали будут расти, то я куплю эти акции по рыночной цене на часть депозита. На какую часть депозита купите вы, решайте сами. Единственно, я не рекомендую использовать в торговле заемные средства (плечи).
  2. Одновременно с покупкой я установлю стоп-лосс на уровне одной среднедневной волатильности. Размер среднедневной волатильности для Северстали я посмотрю в своем выпуске Лучших бумаг недели, которые я выкладываю каждое утро. Там в таблице 1 в столбце стоп-лосс приведено значение, равное 2 среднедневным волатильностям, т.е. я еще разделю это значение на 2.
  3. Буду ждать до конца торгового дня и потом, если бумага не продастся по стоп-лоссу, то продам ее за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, эта дивидендная торговая система не позволит вам сказочно разбогатеть и уж тем более, это не Грааль. Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 1. У нас вышло 10 сделок и прибыль 4.13% за 5 лет, что означает 0.413% прибыль в среднем на сделку. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, общая прибыль в моем случае будет: 4.13% — 10 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 3,22%

Т.е. чистая средняя прибыль на сделку при моем размере комиссионных издержек составляет 0.322%.

Возможно, кому-то покажется, что это очень мало, но ведь в течение года дивиденды выплачивают по десяткам бумаг (а по некоторым бумагам и не один раз!) и есть возможность заработать по итогам года несколько дополнительных процентов, которые будут совсем нелишними. Только не забудьте, пожалуйста, аккуратно посчитать размер ваших комиссионных издержек, возможно в вашем случае игра действительно не будет стоить свеч.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★20
я у тебя это читал по другим акциям! Не?
avatar

Silent Hamster

Silent Hamster, да, у вас хорошая память!
avatar

AlexChi

...«Т.е. чистая средняя прибыль на сделку при моем размере комиссионных издержек составляет 0.322%.»
Если еще добавить — «Без вычета НДФЛ» — будет еще объективней,
Если мы говорим про торговлю с прибылью в целом..)
В общем да, имеет место быть

avatar

дядя Серёжа

Спасибо за отличные идеи! Снова!
avatar

Garsia

Спасибо за ваше исследование!
avatar

Незнакомка

все круто, но 10 сделок не статистика
avatar

Johnny_22

Johnny_22, вы правы, но по этой ссылочке еще есть статистика, тоже немного, но все-таки:

Как заработать на дивидендах? ДТС №1

Плюс, еще не вечер, будут еще статьи подобного рода, где я еще приведу статистику, так что наберется со временем.
avatar

AlexChi

 и еще вопрос — в скольких из этих 10 сделок рост с 11 мск до конца торгового дня был обусловлен именно дивидендной историей, а не общим ростом рынка например?
avatar

Johnny_22

Johnny_22, в данном случае мне это неважно. Главное, есть рост до 11.00 или нет.
avatar

AlexChi

Основная прибыль по таблице по сделки от 2014г. цена 525 была на аукционе, а весь рост в последней минуте торгов, первые 3часа 21.11 бумага падала(но мы все равно рассчитываем на аномальный рост)… С учетом всего выше, а также комиссии и проскальзывания в таблице должен быть минус
avatar

StrJ

AlexChi, а Вы не тестировали ту же самую идею, но с покупкой акции не в последний день с дивидендами, а в последнюю неделю (или даже месяц) с дивидендами?
Суть та же, но доходность теоретически может быть выше.
avatar

Garsia

Garsia, хороший вопрос. Тестировал покупку за 2 недели. Вышло неплохо, в 2017 году так попробовал торговать, но отказался потом. Дело в том, что эти три мои ДТС имеют одно очень большое и важное достоинство: они очень быстрые, деньги связывают всего на 2 дня по одной бумаге максимум. Это очень краткосрочные стратегии, я их специально придумал такими. Т.е. они дают каждая около 4-5% годовых при этом большая часть времени ваши деньги будут свободны для других торговых идей.
avatar

AlexChi

ДТС №4 простое закрытие див. гэпа )))
avatar

Сергей Дем


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW