Как посчитать риск портфеля, куда наряду с акциями и облигациями входят и опционы?

Активный Инвестор, сходу не находится. Не поможете ссылкой?

Олег Ложкин, ПОртфель состоит из акций Газпрома (30%) и ОФЗ 26215 (70%).
Все умеют считать ожидаемый риск/доходность этого портфеля. 
Теперь портфель состоит из акций Газпрома (30%), ОФЗ 26215 (50%) и 20% потрачено на покупку опциона на фьючерс Сбербанка с экспирацией в декабре 19 года со страйком 25000. Что изменилось? Как посчитать ожидаемый риск/доходность? Да и не надо мне конкретно, мне нужен учебник, где объяснялось бы как считать риск портфеля в этом случае. 

tashik, спасибо. Но вы в курсе, как считается риск и доходность портфеля из акций и облигаций? считается ожидаемая доходность, риск (как среднее отклонение). Считается корреляция между инструментами. Потом получается численное значение риска. То, что вы говорите, скорее относится к вопросу ожидаемой доходности, а не к риску.