Крутизна краёв улыбки относительно центрального страйка.

KIRILL, есть проблема: если Вы не знаете точно, что именно хотите посчитать, Вам никакой софт не поможет. Откуда Вы будете знать, что софт считает именно то, что Вам нужно?

Расчет дельты позиции этими двумя алгоритмами реализован в TSLab.  По умолчанию применяется алгоритм "sticky moneyness" из процитированной Вами статьи уважаемого Eugene Logunov. Применив второй способ, а также использовав несложное линейное преобразование этих двух дельт, можно получить все промежуточные «смеси», когда «истинная дельта» является чем-то промежуточным между этими двумя «чистыми» способами.

ПС У меня возникает когнитивный диссонанс, когда один и тот же человек в одном топике считает алгоритмы расчета дельты "очевидными вещами" и одновременно спрашивает, как вычислить "крутизну краёв улыбки". Занятно.