Илья Коровин новое интервью

Ен Сатори Накомоде, а кто, если не секрет?

ПС Если есть документация на стратегию "равномерный набор позиции по разным опционам" в ОЛ, укажите мне на её описание пожалуйста? Поразмышляю на досуге.

Ен Сатори Накомоде, если принять, что мы ровняем дельту автоматом, то покупка любого опциона — это покупка половинки стреддла. Если нужно куить 100 стреддлов, это эквивалентно покупке 200 опционов (неважно колов или путов) с постоянным выравниванием дельты.


Такое есть в ТСЛаб, разумеется. Называется "Задача котирования".

Например, сейчас в СИ в недельках поставил 4 разыне задачи котирования:
  — продать 30 лотов в страйке 63 250 на 25 ШЦ выше улыбки
  — продать 50 лотов в страйке 63 500 на 20 ШЦ выше улыбки
  — купить 10 лотов в страйке 63 250 на 15 ШЦ ниже улыбки
  — купить 10 лотов в страйке 63 750 на 15 ШЦ ниже улыбки

Рыночная улыбка, понятное дело, своя и не зависит от идиотизма биржи.


В итоге как только цена этих заявок в абсолютных единицах меняется, машина их автоматом переставит на новые абсолютные цены. Неважно это произойдет из-за движения цены фьючерса или из-за истечения времени.

В такой форме заявки могут хоть до экспирации прыгать. Задачи выставляются и отменяются кликом мыши на графике с улыбками. Можно хоть 20 штук поставить довольно быстро.