Блог им. XAT

Никогда не торгуйте опционами через ВТБ брокера!!

    • 15 июля 2019, 23:32
    • |
    • XAT
  • Еще
Коллеги, почему то никто не освятил этот архиважный момент, так что мотайте на ус!
ВТБ брокер не даст вам удерживать опционную позицию, даже если она приносит прибыль, из-за кривых рисковых алгоритмов по опционам, у этого брокера, отчего ГО вашей позиции увеличивается в 4-5 раз за неделю до экспирации и вас кроют!
Даже если у вас опционы в покупке, и риск не может быть больше, чем размер свободных денежных средств на счету!
Специалисты брокера все знают и понимают, но говорят, что у нас есть просто такая особенность. ))
Вывод — опционы и ВТБ — несовместимы!!!  
★9
107 комментариев
+8
«Освятить» — это к Гундяеву!!!
:-) :-) :-) :-) :-) 
avatar
Иванов Виктор
+6
Не за неделю, а за 3 дня.
Уже обсосано это не единожды, с тех пор как ввели.
А ввели аккурат после мартовских событий 2014 года.
Видать тогда многие брокеры и любители волу продавать влетели.
А случайные покупцы волы заработали.
Биржа дала ПРАВО брокерам поднимать ГО за 3 дня до экспиры ( не квартальной). Некоторые брокеры этим правом пользуются.
И даже очень рьяно.
Я сама устраивала «плач Ярославны» по этому поводу 2-3 года назад.
А вы проснулись почему-то только щаз.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
Guess, 3 дня это сказки. Рисуют ГО, от балды по купленным  опционам, за 6 дней до экспирации. Смысл недельных опционов, с ними перечеркивается полностью! Никакие покупцы волы ничего не заработают с этим брокером. )
БКС и Открывашка такого издевательства по безрисковым позициям, себе не позволяют.
avatar
XAT
XAT, Открывашка тоже поднимает ГО на недельках Si, правда, я заметил, что они это делают после промежуточного клиринга в день экспирации. 
avatar
Алексей Борец
XAT, даже лень комментить.
Оставайтесь при своём мнении.
Да, ВТБ — это суровые условия трейдинга.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
XAT, в айтиинвесте тоже все норм с ГО. Жаль, правда, что нужно отдельный субсчет с биржевым маржированием заводить.
avatar
ch5oh
Guess, квартальную не трогают?
тогда это грааль…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, разберитесь в существенном отличии неделек и месячных экспир от квартальных — и у вас не возникнет такой вопрос.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+2
Guess, в чем оно? опционы американские и те и те… экспирировать можно до даты… БА могут насыпать в любой момент и там и там..
а грааль в том что покупаем квартал, а продаем недельки…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, ню-ню…
avatar
Guess_Злыдня редкостная
Guess, а в чем может быть засада?
Вот щас посмотрел путы на Сишку..
недельки по 200р, а квартальный по 1тыр… 10неделек=2000руб.
вроде как штукарь получается без особого риска…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, простите великодушно, но мне и неинтересно продолжать тему да и времени мало свободного
avatar
Guess_Злыдня редкостная
Guess, проданные фиг с ним, но почему это распространяется на купленные?
avatar
Русский
+1
Андрей Косыгин, я такой же вопрос задавала здесь года 4 назад.
На меня налетела саранчой стая тех, кто наживается нарезая волу, мол им надо, чтоб контрагенты были в состоянии исполнить свои обязательства.
Ведь в продажах обычно брокеры и ещё некоторые особо умные.
А в покупцах опцов — всё лохи. Типа меня.

PS
Новые правила касаются только месячных и недельных, когда не совпадают с экспирой БА и подразумевается промежуточная поставка фьюча
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+1
Можно торговать, только ГО свободными должно быть больше чем на 50%..
Меня сегодня тоже нахреначили… днем было свободных +20тыс. а вечером -110тыр…
Кое-как фьючами выправил..
пришлось больше половины профитного шорта сбера закрыть..
после обеда ГО уменьшают до вечера… так каждый день…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, БКС и ОТкрытие вам в помощь.
Хотел попробовать ВТБ, теперь убедился этот брокер только для акций и фьючей
avatar
XAT
XAT, у меня в Алоре основной счет… там нет проблем… В ВТБ у меня ИИС на небольшую сумму, срочка больше для хеджа, но опциончиками балуюсь…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, Алор тоже в прошлом слал маржины, если куплено было на все наличные средства, а го выросло…
avatar
fiser
+1
fiser, ну правильно шлет… Но слать-то шлет, а закрывает только когда убыток уже критичный… меня за 10лет принудительно всего пару раз крыли… аккуратно… ВТБ сразу пол позы рубит..
И ГО Алор с бухты барахты не повышает в 14 раз…
avatar
Сергей Ю.
XAT, Тоже притоплю за БКС, отношения у нас, конечно, не идеальные, но все-таки понял, что это мой брокер, у которого работать комфортнее всего, несмотря на периодические косяки. У Открытие именем сначала привлек, потом вчитался в их тарифы, схватил деньги и резко побежал от них.
avatar
Костя Середнев
Сергей, серьезно что ли? это же бред какой-то, а если у тебя ГО подняли и позиция в плюсе, но в стакане заявки нерыночные, они могут закрыть тебя в минус? :)
avatar
meat
meat, просто ГО не загружай на полную и все..
у меня примерно 40к. шорта во фьючах сбера и 120 опционов колл 64250 на сишку куплено(недельные)..
30 плюсующих фьючей пришлось закрыть… опционы не стал трогать…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, я не могу понять все равно зачем ГО поднимать и потом опускать
avatar
meat
meat, ну ГЕПы с утра бывают мощные… мало ли что вечером может произойти… Может поэтому…
avatar
Сергей Ю.
meat, да, бывает и так. всю позу по прибыльным опцикам в минус кроют.
avatar
Русский
Сергей, Эт где так? В ВТБ?
avatar
RUSTSK
RUSTSK, в втб…
avatar
Сергей Ю.
+12
я говорил неоднократно, вот некоторые особенности для тех, кто торгует в плюс:

1) можно поменять котировки местами (если у тебя робот)
2) можно сделать шпильку, чтобы сходить за твоими стопами
3) можно поднять ГО, чтобы закрыть принудительно твою позицию
4) можно отключить сервера временно
5) можно не подтягивать данные по счету
6) можно считать теоретическую цену опционов неправильно (если у тебя робот)
7) можно сделать -10% вниз и обратно, пока весь мир отдыхает и никто не заметит
8) можно запретить торговать вообще, введя ограничения в виде опросов или даже законов

никто просто так не даст обычному трейдеру заработать на рынке :)
avatar
meat
meat, да уж, с ВТБ это прочувствовал на собственной шкуре.
По остальным брокерам, думаю, скоро тоже начнется…
avatar
XAT
+1
XAT, не начнется… на ВТБ и сбер уже много лет назад жаловались…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, тренд нехороший идет  в последнее время, все стали хитрожопить, как могут — пирог сжимается однако! ))
avatar
XAT
XAT, а у сбера что по опцикам не так?
avatar
RUSTSK
+3
XAT, банкам брокерка по стольку по скольку… это непрофильный бизнес и отношение такое всегда будет…
avatar
Сергей Ю.
XAT, я когда пришел в ВТБ головной офис, чтобы закрыть договор, на меня как на идиота посмотрели, и куча вопросов «а зачем, а почему, а может не надо», а когда у меня знакомый хотел кредит выплатить ему сказали сегодня никак, завтра приходи типа, хотя в рабочее время пришел и все работали, в итоге ему еще один день пришлось проценты платить :)
avatar
meat
meat, 
у меня знакомый хотел кредит выплатить ему сказали сегодня никак, завтра приходи типа, хотя в рабочее время пришел и все работали, в итоге ему еще один день пришлось проценты платить

Твоего знакомого случаем не Илон Маск зовут? А то как-то настораживает фраза «еще один день пришлось проценты платить»)))))))
avatar
Коля Маргин
+2
meat, никто просто так не даст обычному трейдеру заработать на рынке :
Если будете брать профит не более 2-х. сумок продуктов из сети «Магнит», а это 1400 руб. в день, то никто не тронет! Проверено!
avatar
Диванный аналитик-практик
Value, а это точно? а где можно почитать про это?
avatar
meat
meat, кроют на вечерке, выше написал свой случай.
avatar
XAT
XAT, да увидел уже. На вечерке, конечно, крыть не стоило.
avatar
Value
XAT, 
кроют на вечерке, выше написал свой случай
я правильно понял, что рисковики ВТБ кроют позы на вечерке? Не за полтора часа до клиринга, а именно на вечерке?

upd. Прочитал ниже
avatar
Андрей К
+1
meat, извиняюсь, неправильную информацию дал.
avatar
Value
+1
Value, у них до кучи ещё и КДС — а вот это уже, вкупе с повышением поэтапным ГО за 3 дня до экспиры уже и развязывает им руки резать, не дожидаясь перитонита в любое время.
Они порежут, а через 15 минут откат в вашу сторону.
У меня так бывало.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+3
Value, меня только что порезали, именно на вечерке!
ГО было днем +40000, стало -250000, а максимально возможный убыток по купленым путам всего -20000р. Просто беспредел!
avatar
XAT
XAT, тогда извиняюсь. Меня почему-то на вечерке не крыли никогда.
avatar
Value
+1
XAT, это же бред какой-то, а это точно из-за опционов? :)
avatar
meat
meat, да только из-за кривых алгоритмов опционных рисков у брокера.
Аналогичные позиции у других брокеров отлично себя чувствуют.
avatar
XAT
XAT, такого не может быть, так как по купленным опционам риск всегда ограниченный, если сначала одна цифра показывает, а потом другая это бред

если пойти от обратно и там есть какой-то алгоритм, тогда почему он сразу не показал повышенное ГО? выходит по логике он рандомно выдает какое-то ГО в какой-то рандомный промежуток времени
avatar
meat
meat, ГО пересчитывают во время клиринга. И после клиринга клиента ждёт сюрприз.
avatar
Value
Value, не погоди, если просто купить путы и ждать следующего клиринга, то что будет? :)
avatar
meat
meat, если незадолго до экспатриации, и на всю котлету, то после какого-нибудь клиринга закроют. Если есть риск экспирироваться в деньгах, то за 3 дня ГО должен быть равен цене БА. У ВТБ так.
avatar
Value
Value, логично, не поспоришь
avatar
meat
+5
meat, по идее во время экспиры на опцион поставляется фьюч… ГО по фьючу больше в разы… вот и повышают, просто опционов не следует покупать больше, чем если бы на эти деньги куплено фьючей…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, я думал речь про понедельник, разве была там экспирация?
avatar
meat
+1
meat, 18 числа будет… за 3 дня повышают ГО…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, понял, у них просто нет оповещений что ли, принудительно кроют?
avatar
meat
+2
meat, есть оповещения… только хрен ли с них толку? когда вечером маржин колл висит?
avatar
Сергей Ю.
+1
Сергей, слишком сложно :) я кстати задумывался а что будет если купить на всю котлету и потом выйти в деньги, у меня же не хватит депозита и что тогда? ну я подумал, что надо брать столько сколько смогу купить, так и делаю, а оказывается там кроют, маржин прилетает :)
avatar
meat
meat, учитывая, что опционы «в деньгах» — поставочные (в отличие от расчетных фьючерсов) и на экспирации исполняются автоматически, приходится либо держать ГО с запасом, либо перекрывать их через покупку/продажу других опционов (или фьючей). Еще можно закрыть их самостоятельно до исполнения, но это не самый лучший вариант. Если этого не сделать, то МК обеспечен. :(
avatar
Shadow
+1
meat, там даже подумать особо не успеешь. Есть пара минут, чтобы закрыть что-то руками. Потому, что брокер всегда кроет черти-как.
avatar
Value
+3
meat, тут писали кажется о том, что некоторые брокеры в апреле 2018 крыли даже заведомо безубыточные позы по рынку, поищите на смартлабе посты того времени) Можно сделать вывод просто о том, что их рисковики не всегда представляют себе реальный риск конструкции и делают скоропалительные решения в таких рыночных разносах не разбираясь) У кого-то безубыточные спреды крыли не полностью, а отдельно ноги закрывали)
avatar
Friendly Deep Space
+1
Friendly Deep Space, жестоко… :0)))
avatar
Сергей Ю.
XAT, нифига се… у меня было +20 стало -110… -250т. это весь депозит на срочке..
ну да беспредел…
avatar
Сергей Ю.
+1
XAT, может продал чего нечаянно? при продажах такое ГО…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, нет ничего в продажах. 
Когда были на хаях, купил 40 шт путов 137500 по 900, а потом подхеджировал их 7 фьючами по 137040. Все риски можете увидеть сами. ))
ГО -250000 даже и не пахнет. )
avatar
XAT
+1
XAT, фьюч стоит 14тыс. (грубо) пут стоит 900руб… вдруг фьючей насыпят? вот и увеличили в 14 раз… на всякий случай… т.к. должны быть деньги на фьючи…
avatar
Сергей Ю.
Сергей, да логика примерно такая у брокера, но кроют то сейчас, а не 18.07. в конце дневной сессии. )
avatar
XAT
+2
XAT, Биржа за 6 дней до экспирации даёт право ЛЮБОМУ брокеру изменить ГО по ЛЮБОМУ инструменту.
avatar
Value
XAT, Не должно быть такого у нормального брокера.  В «Открытие» сначала приходят СМС и письма, если после клиринга резко перестает хватать ГО. Предлагают сначала самому подразобрать позицию, либо можно позвонить брокеру и с рисковиками решить вопрос, чтобы не крыли, если в реальности позиция безрисковая.
avatar
Алексей Борец
+2
Вывод — брокер забирает у Вас деньги.
avatar
Евгений Корюхин
+1
Евгений Морозов, или трейдер отдает брокеру свои деньги, концепция дуализма получается :)
avatar
meat
meat, Все так, поэтому сам прекращаю торговать опционами с ВТБ и другим не советую. )
avatar
XAT
XAT, переходи на бкс :)
avatar
meat
meat, я там  уже с 2013 года! 
Думал диверсифицировать торговлю, но ВТБ оказался отстоем для опциков.
avatar
XAT
+1
Что характерно, подобные темы появляются каждый год.
avatar
Value
+2
Value, это хорошо, ведь они предупреждают опционных новичков, кто еще не знаком с подобными рисками! А то песец, он же такой, коварный — его не ждешь, а он тут как тут…
avatar
Shadow
+3
Shadow, ничего они не предупреждают тупо прибыль воруют) Они же повышают на все страйки ГО, а не только на те, которые в деньгах или около денег. Таким образом в лотерейки не поиграешь. Купленные путы или колы вне денег не несут в себе таких уж огромных рисков.
avatar
zloygenyy
+1
zloygenyy, согласен, прикрыли лавочку. ))))) На самих маркет-мейкеров эти запреты скорее всего не распространяются. :(
avatar
Shadow
+1

https://smart-lab.ru/blog/307749.php

ВТБ это дно днищенское

avatar
noe plana
трейдер и ВТБ вещи не совместимые
avatar
Black Rock
+2
не только по опционам, Втб так же и по фучам вас будет крыть если хоть на рубль превысите маржу через клиринг. Причем закроют самую невыгодную для вас позу. Если есть какой нибудь неликвид с немеряным спредом, то можете с ним попрощаться.
avatar
USDD
это все «цветочки», вот в 2014 году ВТБ реальный треш творил…
avatar
Rotor78
как   говорится, просто Противопоказано опционщикам…
avatar
gelo zaycev
+2
Влетают обычно новички, начитаются литературы, что покупать опционы не несет никакого риска, типа купили и забыли, а оно вон как получается.Тоже попадал на увеличение ГО у другого брокера, после чего уже начал постоянно контролировать их. Счас не торгую опционы, и сво-бо-ден.
avatar
rosov
rosov, дык а что полуается и даже при покупке опциков
можешь быть остаться должен брокеру сверх суммы своей депошки?
ведь если они так задрали ГО и твой счет ушёл в минус тебя маржинколят
и ты завершаешь с тем минусом который и нарисовался после увел.ГО?
avatar
RUSTSK
RUSTSK, брокер просто продает часть твоих опционов по рынку, чтобы погасить задолженность,  с большим ГО  вообще торговля приносит меньший  доход, поэтому  перешел на фьючи, тут с го постабильней ситуация, а счас еще и акциями занялся без плечей — тут еще стабильней.
avatar
rosov
в альфе вообще нет опционов)
avatar
Денис Михайлов
+2

ВТБ просто не хочет нести никаких рисков по срочному рынку. Видимо, обжегшись на молоке, дуют на воду.

 

Странно, что сам ВТБ брокер тему проигнорировал.

avatar
Value
+1
Value, один КДС чего стОит!
Вы ещё 20 раз успеете из сиюминутной просадки выйти, а они уже вас режут, заблаговременно, во избежание.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
Guess, пардон а что такое КДС? :)
и еще разок пардон, давно хотел спросить это ваши губки на аватарке или левая ава? :-)
avatar
RUSTSK
RUSTSK, если вы не клиент ВТБ — вам не надо париться про КДС.
Если клиент и на срочке — то уже должны бы знать.
Если — нет — звякните брокеру.
Я тут уже как-то объясняла и не однажды — поднадоело уже.
Губки мои. Подкатывать бесполезняк.
Вот завтра буду в Москве на недельку.
Но под присмотром кузнеца.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
+1
Guess, да лан, я просто так поинтересовался, шикааарные они! :)
avatar
RUSTSK
+1
RUSTSK, 
avatar
Guess_Злыдня редкостная
С даже прибыльной как раз логично, вам же фьючерсы поставят (если это не квартальные опционы), а у вас денег под ГО на них нема, вот и кроют.
Другой вопрос что наверное ВТБ нужно сообщение заранее отправлять, чтобы человек сам мог подсуетиться и скорректировать позицию.
avatar
Eridanoy
Eridanoy, фьючи может быть поставят 18.07 только в конце дневной сессии, а пока прибыль льется рекой, зачем крыть позу? 
Это все равно что, автомобиль купил, еще на дорогу не выехал, а штраф за превышение скорости уже получил. )
avatar
XAT
XAT, а где гарантия что вы зайдёте в терминал до экспирации и скорректируете позицию либо довнесёте денег?
avatar
Eridanoy
Eridanoy, не нужны никому никакие гарантии — пока купленные опционы не вышли на поставку фьючей, предмета для закрытия нет! Вот когда произошла поставка и ГО не соответствует сумме средств на счете, тогда и рисковикам действовать надо.
Дело для клиринговых механизмов на раз, два.
avatar
XAT
+1
XAT, как они в клиринг будут крыть? Кто будет котрагентом?
avatar
Value
Value, после клиринга будут наваливать их в стаканы, а спекули будут подбирать. Вот он Грааль )
avatar
Eridanoy
Eridanoy, после экспирации не выйдет. Кто-то должен оплатить поставку фьючей. А «плохой брокер» не горит желанием делать это на свои деньги. =)
avatar
Value
Value, ну как кто, всё за счёт клиента, он же хочет, а потом сразу накидать лишнее в стакан рыночными заявками и ещё на комиссии заработать.
Всё что угодно за ваши деньги )
avatar
Eridanoy
XAT, ну хорошо, убедите брокера что ему лучше после отрытия позиции сразу крыть её из-за недостатка ГО, чем делать это заранее.
Вы кстати потом не будете возмущаться что вас цена сделки не устраивает, потому как сразу после клиринга таких закрытий в моменте может быть достаточно много?
avatar
Eridanoy
+1
Eridanoy, они теперь присылают сообщение. Прогресс налицо.
avatar
Guess_Злыдня редкостная
Guess, не помню чтобы получал, но хорошо если так.
avatar
Eridanoy
Eridanoy, ну лично у меня шлют на почту и СМС-ят.
Режут кста не сразу прям. Ждут немного, мож откатит.

avatar
Guess_Злыдня редкостная
+2
слышь, мало кто знает, что все баксовые активы каждый клир пересчитываются в рубли… и на этом теряется овердокуя денег, т.к. курс пересчета запаздывает и отстает от текущего… т.е. ценообразование опционов на ри это просто трэш и кишки
avatar
ves2010

полезные записи за 24 часа

★41 74 40 уроков 35-летним
★11 2 Куда на фондовом рынке временно парковать деньги. Риск в длинных ОФЗ
★8 21 Самостоятельное путешествие в альплагерь на Алтае⁠⁠. Посчитали в деньгах
★6 71 Ситуация на текущий момент
★5 10 Где дивиденды, НЛМК? История, доходность, дивидендная политика и перспективы НЛМК
★5 97 Деприватизации не будет твердо и четко
★4 0 АСТРА (ASTR). Отчет за 2023г. Акция роста. Дивиденды. Перспективы.
★4 28 С какой скоростью машина каршеринга теряет в цене?
★3 0 ​​Fix Price - крепкий орешек
★3 0 Флоатеры от ВДО оказались результативнее бумаг с фиксированной ставкой купона
+242 74 40 уроков 35-летним
+155 71 Ситуация на текущий момент
+112 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+98 43 Индекс МБ сегодня
+97 97 Деприватизации не будет твердо и четко
+91 29 Азия. Суббота.
+67 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+65 0 230 бесплатных роботов для HTX API.
+61 10 💼 МТС банк распределил акции
+53 2 Куда на фондовом рынке временно парковать деньги. Риск в длинных ОФЗ

самые обсуждаемые сегодня

74к 40 уроков 35-летним
71к Ситуация на текущий момент
50к Неужели здесь всего лишь с десяток трейдеров торгующих на Форекс? Это какой-то капец. -Ау! -Вы где подевались?
43к Индекс МБ сегодня
29к Азия. Суббота.
23к Прогноз Банка РФ.
23к Возможно, самая большая ошибка в алготрейдинге
21к Санкции? А они вообще работают?
20к Бумага с потенциалом, которую никто не видит...
21к Самостоятельное путешествие в альплагерь на Алтае⁠⁠. Посчитали в деньгах

теги блога XAT

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн