Управление капиталом. Путь дурака. Осторожно, Грааль!

На форуме смартлабовском, собрались братья трейдеры, собрались и заспорили, кому живется весело, вольготно на Фонде. Иван сказал — чиновнику, Кирилл сказал, что брокеру, Валерий молвил — Маркету, Антон, не долго думая сказал, что Дураку.

Многие скажут, что дуракам везет но недолго, другие — сам дурак, а третьи просчитают путь дурака и сделают выводы. Я просчитаю путь Дурака, чтобы ответить на вопрос топика, почему на бирже зарабатывают дураки, причем со 100% гарантией.

Еще только вчера отгремели споры с одним из участников Смартлаба, который не просто утверждал, что технический анализ не работает, но и подвел под свою теорию ряд неопровержимых доказательств. И все бы хорошо, но были нюансы, которые не учел юный ученый в своем исследовании.

Он взял графики дневных свечек на нефти, аж с 1991 и состоятельно доказал, что прогнозировать тело следующей свечи, без учета доджей, можно с вероятностью не более 50%, а это значит, что на рынке мы всегда имеем дело с нулевым математическим ожиданием и глубоко зарыл технический анализ и всех его последователей вместе взятых.

Я предложил расширить зону поиска математического ожидания в сторону экономического и отметил ряд особенностей. Несмотря на то, что Фонда, так же как и нефть на дневных таймфреймах слабо предсказуема, она становится прогнозируемой уже на годичных таймфреймах, где проявляется и положительное математическое ожидание и более менее строгое экономическое обоснование. Причем, чем больше таймфрейм, тем большую прогнозную силу имеет технический анализ. Другими словами я повернул те же яйца, только в профиль. И чудо, на 30 годичных свечках за последние 120 лет на американском рынке не было не одной медвежьей свечи, а значит вероятность прогноза приблизилась к 100%.


Вывод напрашивается сам собой — технический анализ имеет прогнозную силу и любой дурак, изучив графики, просто выберет для себя наиболее подходящий. Зина — это конечно здорово, скажете вы мне, но два раза — это два раза. Большинство из нас вряд ли доживет до торжественного момента и требует продолжения рассказа.

Прежде, чем я продолжу рассказ, предупреждаю, что любой уважающий себя дурак на бирже никогда не брезгует хорошим Мартингейлом и ему не срам и донести деньги на Фонду. Предупреждаю сразу, что ты уже по уши в навозе, если признал себя дураком на рынке, и брызги репутации уже не испортят.

Итак продолжим, чтобы описать суть стратегии, которая обещает прибыль не каждые 30, а хотя бы каждые 3 года, необходимо обратиться к годичным свечкам. На картинке внизу бурелом, но не такой как на графиках дневных свечек. Невооруженным глазом видно, как бычьи свечки чередуются с медвежьими, они и больше по размеру и чаще встречаются на графике, а это значит, что потеряв в плохой год 50%, вы, имеете шанс в следующий заработать 100% на отскоке.




Но как вы заработаете 100% в удачный год, если деньги уже все вложили в акции и приготовились к ожиданию 30 летней спасительной свечки. Можно конечно и 30 лет ждать, а можно донести капитал на Фонду, чтобы на отскоке заработать 100%. Простейшая математика для третьего класса позволяет рассчитать заработок на таком мартингейле на горизонте 2 года. Получается, что капитал, который ждал своего часа в другом активе, который не зависит от фондового кризиса, в кризисные годы славно оборачивается, а инвестор инвестируя в те же яйца получает не только дополнительный доход, но и откладывает на своем трейдерском графике очередную бычью свечку.

Но бывает и три года падения, спросите вы. Да, три года падения бывает, но не в нашем случае, ведь альтернативные активы, кстати тоже доходные, растут даже тогда, когда один из них проседает. 

Кадром ниже я размещу Результат стратегии большего дурака на горизонте с 1997 — 2017 года, когда бушевали кризисы Доткомов и Финансовый кризис в США, в России бушевали три кризиса 1998, 2008 и 2014 годов. Мало кто смог спрогнозировать доход на ближайшие 3 года. Все, только не Дурак, который не считал что будет, а предпринял все меры предосторожности чтобы не просто копировать рынок, а поиметь его во всех позах начиная от рисков и заканчивая доходностью.



Кстати, чтобы управлять такой стратегией, достаточно быть не просто самым большим дураком, но и отменным лентяем. Как показывает история, есть еще кухарки в наших селениях. А знаете, что они знают в отличие от большинства из нас, то, что технический анализ работает и будет работать до тех пор пока не переведутся все, кто утверждает обратное. 

Прошу не воспринимать данный пост как торговую рекомендацию, а воспользоваться им как аналитикой, взятой из официальных источников. Надеюсь, я подбросил некоторым из вас пищу для размышления, а выводы делать только вам.

Кстати, не ленивые трейдеры, кто проводит часами у мониторов, могут воспользоваться и другой аналитикой, добытой из глубин финансового рынка. Просто знайте. Грааль есть даже на графиках месячных свечек и он доступен каждому из вас.