Было это или не было, правда или нет, но в одной воинской части был проведен чемпионат по забиванию головой гвоздя в броню танка. Победитель выявлялся по наименьшему числу ударов, достаточных для достижения результата. Все думали, что победил прапорщик, который заколотил гвоздь с одного удара, но результат не был засчитан — гвоздь зашел шляпкой вниз.
Верить в это или нет, но маловероятные события всегда случаются. Я не буду бросать камень в сторону ЛЧИ и прочих лотерей, однако, чтобы инструмент работал исправно, как правило, следует обратить внимание не на молоток, а на гвоздь.
К чему я тут клоню? Дело в том, что теханализ можно сравнить с инструментом, а акцию с гвоздем, который вопреки случаю все же необходимо забивать согласно здравому смыслу.
Для иллюстрации сказанного проведу тест по включению в портфель ETF REIT (VNQ) и как это выглядит с позиции здравого смысла.
Очевидно, что не каждое касание средней в направлении бычьего тренда привело к положительной сделке, но совершенно очевидно, что большая часть касаний снизу вверх сопровождалось продолжением бычьего тренда, а выход из сделки на основании касания сверху вниз спас часть капитала инвестированного в фонд от кризиса 2008 год.
Лично я использую такой фильтр для исключения вялотекущих историй роста из своего портфеля и подтверждения рынком моих собственных намерений. Если использовать инструмент не по назначению и пробовать забить им все без исключения гвозди, как и поступают все, кто считает что дело в инструменте, то и выводы можно сделать далекие от истины.
По моему мнению, все горе инвесторов от большого ума, и если признать факт, что не смотря на любую квалификацию, мы никогда не узнаем все намерения рынка, то именно рыночные инструменты прогнозирования, а не наши собственные измышления помогают капиталу получить квалифицированную поддержку на длительной дороге по перетоку умных денег в карманы дураков.
почему вдруг он стал инструментом торговли? и какая связь между его работой и тем, что теханализ работает?
ЕМА — это лишь частный инструмент теханализа, который применяется в статистике вообще и в торговле в частности.
Если нет вычислений, то смысл спорить? :)
С трендами все то же самое. До тех пор пока ЕМА сохраняет положительный наклон к оси времени, цена после касания ЕМА сверху вниз, скорее вырастет на 5 условных единиц, чем упадет на одну. Если у вас есть другая статистика, то выкладывайте.
и к тому же, я не же не критикую вас, просто вы говорите про эту вероятность, но ее нет в вашем топике, а я это подчеркнул
вот к примеру в моем топике я считал вероятность изменения цены на дневках https://smart-lab.ru/blog/548767.php
Однако, статистика измениться в пользу бычьих свечей если вы вместо дневного таймфрейма используете годичный. причем на фондовом рынке. Характерно то, что по мере увеличения таймфрейма в большую сторону уже на 30 летних горизонтах вы не увидите ни одной медвежьей свечки. именно об этом говорил П. Линч: «Хотите знать, что будет с рынком через год — подбросьте монету, что будет через 30 лет- спросите у меня». Эта закономерность отсутствует на Японском рынке за последние 30 лет, Однако исключения в данном случае не опровергают основного правила — фондовый рынок становится предсказуемым на длительных интервалах.
Есть ложь, большая ложь и статистика. Будет ли она помогать нам в торговле или нет зависит скорее от здравого смысла, а не от беспорядочного перебора информации.
Можно увеличивать эксперимент до бесконечности, но лично я для себя в этом особого смысла не вижу. Выводы делать безусловно вам.