Блог им. tashik

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik стартовая позиция

    • 19 июня 2019, 10:46
    • |
    • tashik
  • Еще
В качестве начальной позиции за основу взят проданный (не совсем чтоб удачно, но ладно) стрэнгл в опционах на RIU9 серии 18.07.2019. Цели спекуляций внутри срока до экспиры нет. Поза пока нейтральная, но ставка на падение все-таки.

Профиль позиции на утро сегодня выглядит так:
иГРЫрАЗУМа 2019: tashik стартовая позиция
Мотивация открытия — мой субъективный прогноз по RIU9 на ближайшие 30 календарных дней: на экспиру будет вынос, потом будем или топтаться, или сливаться, а потом топтаться.

Планы скинуть фьюч по хаям и остаться в направленной короткой позиции (с отрицательной дельтой). Планы раздвинуть ногу левую еще.

Если что — повторять опасно. Я не волшебник, я только учусь. В позе 20% депозита как ГО.
★2
65 комментариев
принято. какая планируемая доходность в% к общему счету и какой % ГО загружен?
Борис Боос, ГО 30% сейчас загружено. С фьючом мы временно расстались, ГО подросло. Доходность к общему счету надеюсь процента 4 минимум.
avatar
какие действия в случае резкого обвального падения б/а?
Борис Боос, продам коллы, раздвинув левую ногу. Или продам БА
avatar
Васек и Василиса, ну так, разговор начать © Поручик Ржевский Мотивация открытия описана в посте. Ничо не утаила. Вы в конкурсе с нами? Заделитесь Вашей позой?
avatar
Васек и Василиса, у меня эксперимент. Я после скальпинга хочу попробовать позу подержать подольше. Учуся. А тут подвернулась такая замечательная возможность публичного слива, не могла упустить. 27.06 пропущу, короче.
avatar
Васек и Василиса, спасибо! я поанализирую сказанное. 
avatar
Васек и Василиса, ну я не собираюсь сильно дергаться в опциках. Фьючами купи-продайка норм пока
avatar
Васек и Василиса, фьючерс — это два опциона ) опцион — это кусок фьюча или фьюч со стопом/тейком. Ну я это так понимаю. Просто стоп-тейк в рынок не выставляется, а держится в уме. А имеют нас за счет манипуляций волой и низкой ликвидности. Ну и еще таких как я, экспериментаторов с недостатком знаний ))
avatar
женщине всегда чего-то хочется, но она не знает, чего она хочет )
не помнится сколько тысяч лет назад это сказано…
Васек и Василиса, это да ) но я знаю: мне хочется ПОНИМАТЬ. Бесплатно это не всегда получается. 
avatar
Васек и Василиса, да, понятно ) 
avatar
Васек и Василиса, так у него и гамма меньше. Очень спорно, про квартальный
С почином
avatar
kachanov, спасибо! Лоб готов, грабли разложены )))
avatar

Страшная красота. =) В лагере коранохиных прибавление.

А что за терминал торговый? По цветовой гамме не узнаю.

avatar
ch5oh, не знаю, кто это ) ну в лагере так в лагере. Это OptionFVV. И Вам удачи, Антон (сорри, если вдруг попутала имя)!
avatar
ch5oh, ты же сам там старшим по блоку)) в лагере)
Стас Бржозовский, не-не, я не с ними.
У меня пресвятой дельта-хедж.
avatar
ch5oh, у меня пока тоже он. Возможно, так и останется. Вернула фьюч, по которому утром сняла небольшой профит, теперь от 132880. Профит пусть не считается. Дельта -0,11, пока так повисит, порастет, а там мож снова хэджанем
avatar
я вот как руки немного дойдут, смоделирую продажу голых опционов при различных моделях поведения рынка и выложу статейку. давно уже собирался пробежаться по пунктам Коровинской презентации продажи волатильности с конфы ММВБ
Борис Боос, там всего один нюансик. Иногда происходит что то впервые и не укладывается ни в какую презентацию, ни в бэктест, ни в модель. И это что то должно обогащать, а не «убивать». 
Стас Бржозовский, например, сужение диапазона колебаний РИ до тысячи пунктов в неделю. Или снижение ашви в этом же РИ до 10%.
avatar
ch5oh, у меня по индикатору Дмитрия Новикова, HV ри за 60 дней недалеко от 10% ушло )
avatar
ch5oh, все бывает. Но твой пример не раздевает)
Стас Бржозовский, эмм… когда покупаю, этот пример меня очень даже раздевает. Офигеваю от того, с какой скокростью испаряются деньги со счета.
avatar
Стас Бржозовский, да там и при классическом хорошем бада-буме в несколько планок рисуются оч. таки веселые модельки, не нужно ничего сверхъестественного
Стас Бржозовский, Вы кстати как, с нами в этот заход?
Борис Боос, если антон к себе возьмет, то зайду)) а соло — напугаюсь и со стороны ворчать буду

Стас Бржозовский, эмм… как бы никого не обидеть?.. В тот раз мы честь СПбГУ защищали на двоих (пытались). Ну, то есть я всегда открыт для твоих идей. Могу их как отдельные торговые позиции оформлять и выкладывать. Но чтобы ты мне денег закинул? Смысл, если свои идеи ты и сам можешь у себя торговать? Да еще и сайзом нормальным.

avatar
ch5oh, подписываюсь, тоже хотелось бы посмотреть соло Стаса, хоть бы и в мини-номинации. 
ch5oh, честь СПбГУ и я б защитила. Филфак, русское отделение, год выпуска 1998 
avatar
tashik, =) еще не все потеряно. На этот раз можем блеснуть по полной.
avatar
ch5oh, у Вас наверное прикладная математика за плечами?
avatar
tashik, Нет, физфак. =) Долгие поездки в Петергоф в промороженных электричках и всякая такая романтика.
avatar
ch5oh, круто. У нас так было: мальчики с физфака + девочки с филфака. Петергоф знаком хорошо ))
avatar
ch5oh, не, не денег. Просто плюсик можно на лимитах поставить и все
Думаю, при загрузе ГО на 20% убить не должно. Ошибаюсь?
avatar

Борис Боос, попа там, ежу понятно. Любая статическая опционная позиция с неограниченными исходами имеет запредельную дисперсию.

 

Вот, например, купленный стренгл (чтобы получить проданный надо просто вокруг нулевой точки отзеркалить):

Купленный стреНгл

avatar
ch5oh, хорошая картинка, несомненно добавляет позитива в душу, гг
а в тот раз как так вышло, что все настолько в теме — и никто не выжил, кроме Бориса? в чем была проблема? (P.S. возможно, я смотрела промежуточную доходность, поправьте, если ошибаюсь) Спрашиваю вообще без иронии, хочу извлечь уроки.
avatar
tashik, истрорическая вола спряталась под плинтус. По идее, надо было продавать. Но на таком крохотном депо (35 тыр) продавать нельзя. Вот и получился целый квартал плевания против ветра с предсказуемым итогом.
avatar
ch5oh, да, я так и подумала — слишком маленький депозит. А ликвидна только ри, в которой конское ГО.
avatar
tashik, СИ тоже ликвидна.

А в конце квартала дико бегал брент. Но брентом нельзя было торговать по условиям. Короче, куда ни плюнь — везде какие-то ограничения мешали дышать.
avatar
ch5oh, правильно, что в этот раз пересмотрели условия.
avatar
tashik, Антон выжил. Только обнищал слегка. И меня почти разорил)
Стас Бржозовский, ох…
avatar
Тут так весело, в позе-то: вола колла в деньгах вдруг резко сложилась вдвое. Оно в итоге управляется руками чьими-то? Актив последние два часа болтается во флэте, а вола хлоп — и сложилась… Я открывалась почти 25 было, весь день 27, а сейчас 11,7-14, если считать по теор цене. Странно
avatar
Опять края вниз, да откуда вы беретесь суицидники такие? 9 раз на карете поездите, десятый в тыкву сами превратитесь и последние туфельки отдадите…
avatar
КАРАТЕЛЬ, да, про края уже поняла. Ну пока маэмо шо маэмо. Риск принят. В след раз учтем. А про 9 раз так если не реинвестировать и отдавать в риск не больше 10% — то тотал будет профит 
avatar
tashik, святая простота да хоть 1%, вы видимо не поняли, вас крыть будут по ценникам в миллион раз больше и вы в долгу останетесь, убить вас может волатильность и движ и ликвидность выбирайте что из 3х?
avatar
КАРАТЕЛЬ, поняла только про простоту )) остальное видать придется на опыте понимать.
avatar
КАРАТЕЛЬ, присоединяйтесь к конкурсу. Покажете свою истинную круть.
avatar

Как поза? ДХ спасает?

Конечно, понимаю, что в RIU9 беквардация и все такое… но очень интересно какое движение реализовали в последние торговые дни.

avatar
ch5oh, пока не от чего спасаться, но спас немножко. Еще месяц впереди ) Фьюч я глупенькая вчера скинула. Так что пока сижу смотрю, размышляю. До следующей недели дергаться не буду — буду смотреть. Бумажный убыток тыщи 4 пока.
avatar

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW