Блог им. Boris_Boos

Публичное обсуждение условий опционного конкурса БОТ и методик расчета.

Доброго дня!
В продолжение к анонсированному опционному конкурсу БОТ: https://smart-lab.ru/blog/543988.php

В процессе прошедшего в комментариях дискуса поступили предложения уйти от фиксированных заявляемых значений сумм счета на начало участия и добавить возможность ввода-вывода капитала. Аргументация, с моей точки зрения, убедительна — многие хотят поучаствовать на своих рабочих счетах в режиме своей обычной работы, и их рабочие стратегии должны иметь возможность довнесения либо вывода части средств. 
Все логично, против такой корректировки правил возражений не имею, однако данная схема предполагает некоторое усложнение расчетов цифр доходности, которые мне и хотелось бы обсудить.
Участник Старый бес заморочился и запрограммировал некую модель таблицы учета результатов, скрины из таблицы предоставляю, можете изучить, задать вопросы и дать свои предложения.

1. Таблица данных и результатов:
Публичное обсуждение условий опционного конкурса БОТ и методик расчета.

2. График валовой доходности:

Публичное обсуждение условий опционного конкурса БОТ и методик расчета.

Также, с разрешения выкладываю часть личной переписки по обсуждению этой модели:
Публичное обсуждение условий опционного конкурса БОТ и методик расчета.

Предлагаю обсудить предлагаемую систему расчета. С моей точки зрения, мы начинаем усложнять простые вещи и уходить в некие дебри. Основной вопрос — каким образом учесть возможности ввода-вывода сумм по отношению к начальному капиталу и при этом не уходить от простейших математических вычислений, дабы каждый мог самостоятельно прикинуть некие расчеты буквально на коленке.

предлагаю рассмотреть так же следующую упрощенную модель расчетов. Условные обозначения:
СТАРТ — стартовая сумма на счете в момент вхождения участника в конкурс;
СУММ_СТАРТ — откорректированные значение стартовой сумы, если совершены операции ввода-вывода
ВВОД — сумма довнесения средств
ВЫВОД — сумма выводимых средств
ТЕКУЩ — текущее значение на счете на последнюю дату заполнения таблицы.
СУММ_ТЕКУЩ — откорректированное текущее значение, если совершены операции ввода-вывода.
ИТОГ — итоговая доходность на последнюю дату заполнения таблицы

Итак, если у нас не было операций по вводу-выводу, расчет проводится по стандартной элементарной формуле:

ИТОГ= ТЕКУЩ/СТАРТ*100%.  

В случае моментов ввода/вывода, делаем дополнительные вычисления:

СУММ_СТАРТ=СТАРТ+ВВОД — стартовая сумма увеличивается на количество дополнительно внесенных средств, при каждом внесении. Полученное значение НЕ уменьшается, а может быть только увеличено путем последующих вводов. Логика расчета — участник хочет не заносить сразу всю рабочую сумму. а дробит ее на несколько. Либо у него нет в наличие всех средств, он планирует довнеси потом, и т. д.

СУММ_ТЕКУЩ=ТЕКУЩ+ABS(ВЫВОД) — текущее суммарное значение  формируется путем суммирования текущего значение на счете на последнюю дату заполнения таблицы с количеством выведенных средств. Логика расчета — выведенные средства -это не убыток, они могут быть выведены, скажем,  в рамках выполнения определенной торговой стратегии  и не могут минусоваться с общей суммы остатка счета и должны быть учтены при расчете доходности.

Ну и итоговая формула:

ИТОГ=СУММ_ТЕКУЩ/СУММ_СТАРТ*100%  В частном случае отсутствия вводов/выводов СУММ_СТАРТ=СТАРТ и СУММ_ТЕКУЩ=ТЕКУЩ, и мы получаем расчет по самой первой формуле.

Предлагаю поставить на обсуждение предложенные схемы расчетов, либо предложить свои варианты. Поясняю, почему я сторонник таких предложенных мной простейших вычислений, где невозможно что-то посчитать двояко — я очень часто вижу некорректное представление доходности по опционной торговле, причем не только у простых пользователей, но и у серьезных ведущих различных семинаров и пр. Как простейший пример таких манипуляций — скажем, на 1% от счета открываются опционные позиции, идет рост и стоимость опционов удваивается, и это представляется как торговля с доходностью в 200%! при реальной доходности по отношению к общей сумме счета  в 1%. Не уверен, что всегда имеет место быть заблуждение, особенно у людей с многолетним опытом работы с опционами, я, например,  грешу на целенаправленную подтасовку, которая вызывает у новичков неоправданные ожидания и сильно вредит делу.

Ну и дабы иметь возможность оценить предварительно кворум мероприятия — просьба участникам в комментариях подтвердить свое желание поучаствовать в конкурсе.

Торгуйте опционами!


С уважением!

ББ

АПДЕЙТ!

1. В комментариях участником Старый бес выложены скрины обновленных расчетных таблиц, просьба ознакомиться и задать свои вопросы. В случае отсутствия замечаний, будет запущена эта версия.
2. Также, поступило предложение вернуться к старому наименованию мероприятия - иГРЫрАЗУМа. Просьба высказаться по данному вопросу 

вернуться к 35т.р. или повысить до 50 — без возможности ввода-вывода
а то действительно с этими вводами-выводами хрень получается. Это одна из лаж ЛЧИ. Чел 4 раза слился, а на 5-ой добавки стал чемпионом. Где в этом честность и справедливость
avatar

Forts

Forts, если рассчитывать по предложенной мной методике ничего страшного не происходит, всё учитывается. какая разница где храниться вся предлагаемая для использования сумма — сразу на брокерском счете или часть денег лежит пока в тумбочке? кроме того, все эти дрюканья счета с вводами/выводами будут в результате даже ухудшать свой общий результат для таких стратегий и мотивировать минимизацию таких действий. При довнесении денег общая доходность размазывается, при выводе — нет возможности оперативно использовать весь 100% потенциал имеющихся средств. Но если часть участников готова смириться с этими неудобствами — почему бы им не дать такую возможность?
Forts, я помню по твоим топикам ты сам очень любишь сети расставлять с целью погреться в 10 раз на вложенные средства))

Как вообще по статистике за последние 2 года, например, частенько удавалось поймать птицу счастья?
avatar

KLoYH

KLoYH, в 10 раз увы не бывало. В 3 раза бывало, а бывало и в 3 раза против меня . Блин, я не устаю ругать опционы… если бы я торговал с самого начала только фьючами мои успехи в трейдинге были бы несравненно лучше. Ну да ладно, я уже пристрастившийся опционщик. Вот и приходится нести этот крест и дальше.
Сам то собираешься в этом аттракционе поучавствовать?
avatar

Forts

Forts, я бы по старинке 35 штук погонял, олл-ин делать не буду, одну систему хочу проверить. И только RI, c Si для меня все понятно, ликвидности там ноль — наигрался в тот раз, хватит

У нас с тобой идеология в целом схожа, помню еще один был матерый любитель поймать 10* в опционах — Старлей .

Из-за отсутствия ликвидности на нашем рынке он на IB перешел и Америку, интересно как у него сейчас успехи и было бы весело, если он также в этом забеге поучаствовал)))
avatar

KLoYH

Forts, Вы уже начали торговать опционами и собираетесь участвовать?

 

Если нет, считаю Ваш комментарий троллингом и прошу его удалить.

avatar

ch5oh

Есть элементарное универсальное решение. Все доп показатели — вынести на отдельный лист. Кому они интересны — будет смотреть. На главном листе оставить любой единственный показатель. Точнее тот, который устраивает Бориса. Хоть с отзывами денег, хоть без
avatar

Старый бес

Старый бес, да, можно открыть дополнительно любое количество листов и рассчитывать там любые интересующие показатели по любым методикам, это будет интересно. но за базу предлагаю таки взять мой простой вариант, аналога расчета столбиком на листе бумаги
Борис Боос, не вопрос. Как только решение будет принято, допилю табличку. И твой вариант вполне премлем. 
Старый бес, сейчас может кто еще докидает какие-нибудь интересные идеи, подождём
Борис Боос, вот здесь по ключевому слову ИгрыРазума все топики лежали.

Мне кажется, лучше продолжить бренд ИгрыРазума и создать тэг
  • иГРЫрАЗУМа2019
куда все обсуждение и результаты конкурса складировать.

Через много лет будет интересно перечитать как этот конкурс эволюционировал, в 2018-ом году были очень жесткие условия, в 2019-ом помягче, в 2020-ом может вообще что-то другое кардинально придумаем и т.д…
avatar

KLoYH

KLoYH, вообще никаких проблем, если коллектив За. Название изменялось с одной целью — проще набивать аббревиатуру
Старый бес, чет я пропустил этот момент, а чего тебя в Играх Разума не было?))

Вроде бы приглашал тебя точно, было не интересно тогда?
avatar

KLoYH

KLoYH, 35 тыров смутили. Если ты заметил — я терпеть не могу всякие ограничения))
Старый бес, ты помнишь наши дискуссии по теме почему именно ROE?))

Я рассматриваю ФР как альтернативу реальному бизнесу, инвестор с крупными деньгами должен всегда выбирать — открыть ему мусоросжигательный завод или прийти на фондовый рынок.

У мусоросжигательного завода, например, ROE 20%, а вложив в какой-нибудь ПИФ или частного управляющего инвестор может получить ROE 25% и тем самым можно будет сравнить эти два вида бизнеса.

Прелесть ROE в том, что все издержки учитываются и комиссионные затраты, на выходе мы имеем лишь то, как растет наш капитал.

А когда ты живешь с рынка — зарабатываешь и тратишь, то капитал не растет, если ты, например, тратишь ровно столько, сколько зарабатываешь, то выхлоп вообще нулевой.

В этом был смысл нашей дискуссии, я по-прежнему считаю, что моя точка зрения будет полезнее для крупных инвесторов!
avatar

KLoYH

KLoYH, ты как то замечаешь только слово «тратишь»)) Совершенно не обязательно тратить. Можно складывать в стопочку, в банку, или вкладывать в иные проекты. Про крупных я ничего не говорю — у них есть свое мнение, у меня — свое
Старый бес, а как ты поймешь в какой проект тебе вложиться, если не по оценке ROE?))

Вот на фонде ты имеешь 20%, например, потом решил снять деньги и вложиться во что-то другое. Во что? Доходность должна этого проекта выше, чем 20%, иначе нет никакого смысла снимать деньги со счета и куда-то уводить, даже в банку, которая даст 7,5% годовых
avatar

KLoYH

KLoYH, вовсе не должна. Если я вытаскиваю деньги, пусть даже под подушку, то я снижаю свои риски на фр автоматически. Иногда и этого достаточно
Старый бес, если нет риска, то нет и 20% на выходе))

У меня на копилке сейчас под 7,5% рублики лежат, если я хочу больше — это всегда доп.риск, поэтому ROE норм тема для подсчета и сравнения доходностей участников между собой, ИМХО
avatar

KLoYH

KLoYH, у каждого своя имха! У меня имха перпендикулярна твоей! И заключается она в следующем: разумный клиент изымает прибыль, сгенерированную управляющим,  на росте счета и увеличивает вложения на его падении. Я сейчас выступаю в роли разумного клиента самого себя)
Старый бес, так зачем деньги со счета выводить? Закрыл часть позиций, купил ОФЗ или сделал синтетический своп EUR/RUB, вот тебе 7,0-7,5% годовых.

Тут же речь идет о том, что если деньги со счета снял, то это все, финиш, убыток считай, поражение управляющего от страха потерять, а когда они остаются на счету и работают не под 20%, а под 7,0%, то это в порядке вещей. Да и ГИПС пресловутый тут не нужен будет, все просто и понятно — завел в начале года денег, крутишь целый год, затем считаешь доходность и выводишь, чтобы обновить себе яхту, я условно))

Но это ведь не твой случай, здесь у тебя имха совсем другая — по сути ты как управляющий постоянно %% снимаешь за управлением инвесторским счетом и на них живешь в течение месяца, инвестор от этого мало чего имеет, а ты хочешь свои %% комиссионные отображать как будто это не расходы, а доходы, а для инвестора это расходы!
avatar

KLoYH

по сути ты как управляющий постоянно %% снимаешь за управлением инвесторским счетом и на них живешь в течение месяца, инвестор от этого мало чего имеет, а ты хочешь свои %% комиссионные отображать как будто это не расходы, а доходы, а для инвестора это расходы! 


Ну вот ни разу не так. А зачем деньги со счета выводить — все просто. Чтобы они не отсвечивали ни у брокера, ни на бирже, а жили в другом интересующем меня месте.
Комиссионные же вовсе не при делах. Кстати, если живой инвестор отзывает прибыль у живого управляющего, то комиссионные он, естественно, выплачивает немедленно

KLoYH, ну и чтобы логическую точку поставить. Мы просто о разных вещах говорим. Тебя интересует торговля как бизнес-проект с какими то прибитыми гвоздями правилами, а меня качество торговли как таковой. Поэтому договориться не получиться)
Старый бес, все правильно, это как у банка крЕдит, а у клиента будет дЕбет, одно и то же, но с разных сторон)

Тот проект, если помнишь, назывался управление портфелем активов для Алексея, т.е. ROE для него самое оно, т.к. он пришел с этим баблом на ФР и хотел сравнить где лучше — держать чебуречную (образно), или тут дать в ДУ Мурманску с Булыгиной и слиться

В ИграхРазумах, если же это бой трейдеров, то, наверное, логичнее уже не ROE, а по Гипсу именно доходность считать, ту, сколько наваяли трейдера.
avatar

KLoYH

KLoYH, да, все так. Я когда вписался в тот твой проект, просто на преамбулу внимания не обратил. Там рое, возможно и к месту. Хотя весь мой опыт работы с клиентами орет о том, что клиент постоянно гоняет деньги со счета и на счет)
Старый бес, рад, что разобрались! 
avatar

KLoYH

KLoYH, есть такое слово "диверсификация".

Если его учесть, даже матрас становится неплохим вариантом.

avatar

ch5oh

ch5oh, не, экономическая теория не терпит слово матрац, т.к. это минус инфляция сразу же. Деньги должны делать деньги, это каждый школьник знает.

Знаешь притчу о талантах? Тот, кто зарыл свой талант в землю обруган был и у него отняли то, что имел, отдали более умелому управленцу талантами.

Зарыть что-либо в землю это не диверсификация, это край.
avatar

KLoYH

KLoYH, нормальная экономическая теория учит принимать во внимание риски и учитывать доходность вложений с учетом рисков.

 

Ты думаешь, в банке под 7% держишь 10 лямов совсем без риска? А если еще раз подумать? И в ОФЗ без риска? Может, про 98-й напомнить?

avatar

ch5oh

ch5oh, 
Ты думаешь, в банке под 7% держишь 10 лямов совсем без риска? А если еще раз подумать? И в ОФЗ без риска? Может, про 98-й напомнить?

Я такого никогда и не утверждал. Риск есть всегда и во всем. Первый постулат любого торгаша — чем выше риск, тем выше доходность, наглядно это демонстрирует.

Риск дефолта какого-либо банка или ОФЗ выше, чем риск пожара/потопа/падения метеорита на квартиру, где деньги лежат. В матраце.

Отсюда и разница в ставках.

Но кстати, многое еще от квартиры зависит, у Захарченко и в матраце был гигантский риск, но если бы он ОФЗ на свои ярды купил, то его сразу же посадили, а так он какое-то время на свободе погулял, так что даже здесь все четко работает.

Наука, етить ее в качель, с ней шутки плохи.
avatar

KLoYH

Спасибо за возможность участвовать с рабочего счета! 
Вопрос: можно ли открыть первую позицию ДО 21 июня, а с момента старта конкурса ее к примеру проапгрейдить?
avatar

tashik

tashik, ashik, да думаю, без проблем. вставим значение из лимит открытых позиций после вечерней экспирации в день начала коркурса, и все. это, кстати, позволит не закрывать принудительно позиции если нет такой необходимости, у кого что будет на день х
Возможность ввода-вывода надо делать обязательно. Например на моем счете выводы почти каждый месяц. Если их запретить, то я не смогу участвовать. Думаю таких много наберется.
avatar

FateevVV

 А вообще радует, что в этот раз очень смягчили условия, что аж захотелось по участвовать.
avatar

FateevVV

FateevVV, какие люди! Будем рады видеть среди участников.
ps
пользуясь случаем — еще раз респект за программку!

Если Бес уже все посчитал строго и аккратно, то чего мудрить?

 

В твоей «упрощенной» методике возникает зависимость от того, когда довносить. Пример. Участник весь конкурс делал 1000% с небольшой суммы 1 млн. И в конце конкурса вдруг получил наследство (продал свечной заводик) и завел 100 лямов на счет. А ты ему всю доходность запрессуешь и отправишь в аутсайдеры??? Ерунда какая-то.

А нормальные формулы ты так не обманешь. Делал участник 1000% 2 квартала (то есть 2000% годовых), потом давнес много на 1 неделю и почти ничего не успел заработать. Какая у него доходность? Очевидно, как была 1000% (2000% годовых), так и осталась. Ну, пусть станет в годовом исчислении чуть поменьше. Пусть станет 1900% за счет профуканной недели.

 

ПС То есть по факту, ты все равно пытаешься продавить свой вариант с фиксированной стартовой суммой. Только теперь замаскировался и нарисовал внешне изящную формулку.


А кому вычисления по методике Беса кажутся сложными или нелогичными — тем, наверное, в опционах вообще делать нечего?

avatar

ch5oh

ch5oh, да нормальный у Бориса вариант. Тем более, что я его уже приделал)

Старый бес, так речь же о том, какая метрика будет использоваться для определения Победителя. А это как бы принципиальный вопрос.

 

=) Не то, чтобы я реально претендовал на статуэтку "Золотой Кол(л)", но все же.

avatar

ch5oh

ch5oh, без разницы. Статуэтку может и получишь, но коровой не премируют точно)) Но каждый для себя сможет выявить интересующих его людей по интересующим его показателям. И попытать их с пристрастием
ch5oh, не кол, а дятел! 
avatar

KLoYH

KLoYH, дятел — лузерам. Победителю — Кол(л)! Мы ж опционщики, а не хухры-мухры.
avatar

ch5oh

ch5oh, да чет в тот раз даже дятла лузерам не дали, зажали
avatar

KLoYH

Старый бес, видел, там что-то совсем зарываемся в песок, слишком всё перегружено, плюс куча вариантов и непонятно какой принимать. может действительно откатить к изначальному варианту, благо народу вроде как без разницы, главное движняк. на крайний случай — в оконцовке сведу все цифры на листочке и покажу, что получается. можно будет сравнить с текущими расчетами
Борис Боос, один там вариант. Твой из этого топика, остальные для любителей. Но решать тебе, конечно
Старый бес, ну вон народ гундит, что так считает неправильно. а так как лично мне в принципе без разницы — можем исполнить пожелания трудящихся
Борис Боос, я так и не понял кто гундит и какой конкретно правильный)
Старый бес, короче, пока оставляем первый пилотный вариант
Борис Боос, не учитывающий движения денег?
Старый бес, вон, требуют учет движения убрать. Аргументация — а вдруг чел получит наследство в 2 млн баксов, заведет на счет — и все, весь конкурс на смарку, гг
Борис Боос, ок
Старый бес, я потом в оконцовке мероприятия, если доползём, сделаю и выложу расчет по этой схеме, для сравнения. главное, чтобы была вбита матрица с актуальной информацией, принцип, как это будет делаться, вторичен
Борис Боос, без движения денег нету информации актуальной

Старый бес, у нас же будет колонка ввод-вывод, кому нужно прикинуть реальную доходность по отношению к размеру счета — возьмут эти цифры и посчитают. Остальные пусть развлекаются цифрами доходности в тысячи процентов, гг. Важна движуха же, что народ отпугивать?
Борис Боос, если будет колонка, то информации достаточно. Просто «доходность по Борису» переделывается в «конечное бабло»/«начальное бабло»-1 и все. Это дело идет в «спортивный» зачет. Остальное все убирается с главной страницы и остается на третьем листе для любопытных. делов то)
Старый беc, давайте так да. Сбросьте мне конечный вариант, наделаю выложу для рассмотрения
Борис Боос, скинул

Старый бес, увидел.  Как элементы оптимизации экрана- предлагаю убрать ячейку «Место» в левую колонку, тогда правую «Взносы „+“ отзывы „-“ за пред неделю» можно будет скрывать, если кто-то ей не пользуется, либо пользуется редко. Ну и тогда завтра запощу новые скрины на рассмотрение коллег и окончательное утверждение формы ввода данных. Если возникнут вопросы в комментариях — поясните схему расчету. Ну и если кому-то будут интересны расчеты каких-либо доп. параметров, всегда можно добавить листы без корректировки базовой части
Борис Боос, колонки менять местами не хотелось бы если честно) очень много геморроя, неиспользуемые можно сжать или скрыть. Давай, действительно, подождем комментариев с пожеланиями, когда выложишь скрины. FAQ и объяснения расчетов напишу, конечно. Сами листы с расчетами просто скрыты — все интересующиеся смогут их открыть и посмотреть/проверить
Старый бес, не колонки, зачем их трогать. Предлагаю убрать одну ячейку С2 и аналогичные далее, где расчитывается текущее место, и впендюрить ее куда-нибудь в верхней части столбца В. Тогда можно будет спокойно скрывать или суживать столбцы С (и аналоги далее), которые могут быть дл кого-то не нужны либо редко используемы без скрытия информативной ячейки с нумерацией текущего места в зачете.
Борис Боос, давай подождем комментарии. и сделаем) могу сейчас скрины положить

Старый бес, да можно и сейчас скрины, да
Борис Боос, 
пример скрина первой страницы:

Пример графика:

пример сводки показателей:
Борис Боос, это все доступные по умолчанию листы
Старый бес, в текст публикации внизу добавлена информация с просьбой изучить данный материал
Борис Боос, я последний комментарий не вполне понял. Но утром, безусловно, отвечу на все вопросы)

Борис Боос, это кто такую ересь сказал???

Блин, если Вам сейчас некогда вникать — не надо строчить ответы «на отвали».

 

Я четко и однозначно говорю: "Надо учитывать вводы/выводы денег И считать процентную доходность в соответствии с правильной (первоначальной) методикой Беса".

 

ПС Песец, какой-то. Трейдеры опционами, блин. Простой русский язык — это за гранью, конечно.

avatar

ch5oh

ch5oh, реально — вообще без разницы, как будем считать, хоть по абсолютным значениям, кто больше занес того и тапки. я в любом случае вытащу те цифры, которые мне нужны и проанализирую для себя так, как считаю правильным, а больше мне ничего и не надо. если вводимые суммы не будут плюсоваться к прибыли — и на том спасибо
так что, останавливаемся на изначальном варианте? а то там и Бес мутит новые таблички, и я пытаюсь слепить какую-то модель для расчета. если оно е надо — оставляем старый вариант и остальные расчеты в частном порядке, вне конкурсных расчетов

Борис Боос, ну, я понятно за «правильный» вариант.


Чет потенциальные соперники притихли. Наверное, судорожно экспирируются. Но надо еще хотя бы 1-2 мнения услышать. От Sergey Pavlov  хотя бы?

avatar

ch5oh

ch5oh, все правильные варианты вызывают всяческое уважение!!! Присоединяюсь)

Кстати, надо Enter1  пригласить показать класс. И всех с прошлого конкурса.


А также: Кирилл Браулов, А. Г., Kurbakovsky, ves2010, kolinkor ,

Евгений Ворончихин, Seven_17 (USD), Дмитрий Новиков, Стас Бржозовский, Ен Сатори Накомоде, Eugene Logunov 


И кто у нас еще из богов теханализа остался? Андреев? Мурманск? Пусть потрясут своими этими… картами Таро? и покажуть круть Истинных Линейных Трейдеров.

avatar

ch5oh

Кстати, также надо обязательно пригласить коллег

FZF и KEH 

avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW