ЛУКОЙЛ: что будет на этой неделе?

LKOH

Объем открытых позиций:

Текущий объем открытых позиций в инструменте LKOHнаходится в статистически свойственном для контракта значении [см. рисунок 1].

Ожидаем приток открытых позиций в инструменте.

Рисунок 1. Объем открытых позиций в инструменте LKOH

Структура текущего притока открытых позиций:

Объем открытых позиций физических лиц — 40,74% [26.06.2019]

Объем открытых позиций юридических лиц — 59,26% [26.06.2019]

Количественные данные [см. рисунок 2]:

Рисунок 2. Удельный вес физических и юридических лиц в общем объеме открытых позиций в инструменте LKOH.

На текущий момент инструмент LKOHможно считать не спекулятивным. Большая часть объема открытых позиций принадлежит юридическим лицам. 

Ожидаем приток открытых позиций в инструменте со стороны юридических.

Структура открытых позиций юридических и физических лиц:

Структура открытых позиций юридических лиц на 26.06.2019:

— Длинные позиции: 45,78%

— Короткие позиции: 54,22%

Структура открытых позиций физических лиц на 26.06.2019:

— Длинные позиции: 56,13%

— Короткие позиции: 43,87%

Общая структура открытых позиций юридических и физических лиц представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Удельный вес длинных и коротких открытых позиций юридических и физических лиц в инструменте LKOH

Средний удерживаемый объем коротких и длинных позиций:

Средний удерживаемый объем коротких позиций юридическим и физическим лицами на 25.06.2019 составляет 489.11.

Средний удерживаемый объем длинных позиций юридическим и физическим лицами на 25.06.2019составляет 467.70.

Общая динамика среднего удерживаемого объема представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика среднего удерживаемого объема коротких и длинных позиций

Ожидаем увеличение среднего удерживаемого объема коротких позиций.

Наши ожидания:

Учитывая не спекулятивный характер инструмента LKOH, необходимо ориентироваться в первую на действия юридических лиц, которые на данный предпочитают открывать короткие позиции, чему мы и будем следовать на данной неделе. Ожидаем снижение котировок в инструменте LKOH.