вчера на конфе была тема про высокодоходные бонды....

ves2010, спасибо. Я последний раз считал 4.5%.

Лень в воскресенье пересчитывать. Спасибо, что посчитали.

Сергей Кузнецов,

(64730спот-65211фьюч)*(12мес/1.5до след контракта)/64730*100=6%

мужики, считайте нормально не вводите себя в заблуждение (есть как мин. 3 неточности, в т.ч. та, что до экспиры почти 55дн): никаких 6% нет там (в Si премия бывает максимум 40-50 б.п. к ориентирам 4,5-4,8%) за счет того, что периодически или FOMC разогреет $ю ногу или у нас на СВОПе/репо-м раздают ($) почти на — 1% (дешевле) мировых бенчмарков MM.

flextrader, спасибо
Я сам не считаю.
Но 6% по прикидкам не получалось у меня

ves2010, ты был на конфе?

ves2010, ну да… Ты же человек-инкогнито))

ves2010, Зря вот Вы гоните на облиги Быстроденгидозарплатыпенсионерамибеременныммамам, мясорубка должна работать, ресурсу нужен пиар, нужна кровь и кишки. И главное что всем похуй, люди готовы потерять все ради 14%  в рублях! 

Turbo Pascal, 

Если мы планируем, что каждый 4-й эмитент обанкротится,

При таком планировании, думаю, не стоит связываться с высокодоходными облигациями. Эти бумаги для тех, кто верит (пока верит), что может более качественно оценить платежеспособность, статистику дефолтов и пр.., и сможет лавировать между неплательщиками. Если работать с мыслью, что даже каждый шестой будет банкротом, то риск совершенно неразумный в таких бумагах. ИМХО.

Анастасия К, но так, дословно, сказал докладчик на конфе.

ves2010, с такой волатильность, total return за последние года 4 отрицательный)))

ves2010, это не просадка, это я на заборе сидел без прибыли. Просадка депо была в самом начале и когда набирал позы после вывода средств и выжидания на заборе.

Там прибыльность ниже нуля на графике. Я ж сказал, это не эквити, а график доходности.
Там прибыльность ниже нуля на графике. Я ж сказал, это не эквити, а график доходности.

Вот эквити, здесь можешь судить о просадках:



В январе вывел 630тышш за неделю — поэтому провал.
В августе тоже выводил, но меньше.


Насчет 500% — это под вопросом. Так как при входе в рынок бОльшими деньгами падает относительная ликвидность. Маркетмэйкер начинает вставлять палки в колеса, видать..
Я когда торговал депозитом в 15 тыс рублей делал легко и 400% в неделю.
Когда же депо вырос до ляма, все стало очень с большим скрипом идти.

Кстати, какие у тебя просадки во время торговли?

Йоганн, 

в эксперименте по прощупыванию элластичности рынка

Какой то проктологией попахивает, простигосподи, как и весь форекс.