Блог им. kolinkor

Нулевой пост на смарте. Очередной алго.

Читал смарт-лаб еще до того, как это стало мейнстримом, даже ещё раньше, в ЖЖ Тимофея.

И в последнее время с грустью смотрю, как участились каминг-ауты алго трейдеров новичков и не только. Похоже за 4 года практически раздачи денег на Siшке люди наконец-то сориентировались, освоили ТСЛаб и подсели на тему трендов в валюте героически развивающегося рынка.  Их (и меня) ждут не столь радужные времена, поскольку любые рыночные неэффективность умирают от притока в них бабла и популярности. В общем, и я решил попиариться, пока тема ещё жива. Меня зовут Александр, и я алкоголик алго-трейдер. После года попыток поиска идей для торговли акций на америке, плотно пересел на фортс осенью 14 по понятным причинам=). С тех пор 18 плюсовых кварталов. Вот картинки о том, как мои неспешные трендовые страты на фортс(60% Si, 35% Ri, 5% арбитрах) прошли март и первый квартал в целом.

Март 6,7%
март 19

19 год 22%
2019 год

Брокер считает денежки от вечернего клиринга, так что расчёт годовых немного расходится с моим.


Нулевой пост на смарте. Очередной алго.
4 лучших дня сделали всю прибыль за квартал, лишнее напоминание как в системной торговле важна эта самая системность. Были у нас весёлые моменты с отключением электричества как раз в те самые дни)

Над размером депо не надо смеяться, это ИИС открытый в конце 2017, так что его сильно не раздуешь пополнениями. Вообще считаю, что кроме всего прочего, ИИС прекрасен и тем, что по закону ты не можешь иметь его больше чем одна штука, и он гарантированно привязан к твоему имени. Так что в идеальном мире можно было бы всех гур околорынка спрашивать, где их модельный портфель на ИИС с историей минимум за 3-5 лет. Это устраняло бы лазейку жонглирования счетов, и рассказы «вы видите только то, что я вам показываю, от вас скрыт мой счет на ярды с сотнями процентов доходности». Рэнкинг мосбиржи и комон конечно тоже неплохие сервисы для этого. Но рэнкинг реализовали так, что брокерам лень этим заниматься, мне ITI даже не ответил на мое слёзное письмо о регистрации там. А комон привязан только к одному брокеру. Теперь тихонько завожу счёт в финаме.

Надеюсь, не заленюсь и буду как А.Г. и другие ежемесячно публиковать результаты, и это добавит мотивации пилить что-то новое и некоррелированное.



★6
15 комментариев
опять обрадовались все… Кошмар-народец
avatar
Дмитрий Ш, ну а что, Тима советовал писать даже всякую фигню, вот я и помогаю. Сам не фанат таких постов, но может вопросики интересные будут.
avatar
kolinkor, 
avatar
какой обьем на тесте
avatar

CapitalMAN, это хороший вопрос, если уточните про какой тест идет речь, то смогу развернуто ответить. Если вопрос про емкость всех стратегий то да, значительно меньше чем ярд которым щеголяют уважаемые А.Г. и Евгений Ворончихин.

avatar
Вопросы:
— торгуете только тренд?
— средняя продолжительность сделки?
— переносите овернайт?
— сколько стратегий/идей в работе?
— почему не торгуете сбер?

Дмитрий Овчинников,
— да, тренд с разными фильтрами волатильности, сезональности, межрыночности и пр.
— 1-5 часов
— 80% торгового объема торгуется внутри дня. Перенос есть, только без плечей, не хочется своими деньгами попадать на крымские гэпы
— две с половиной идеи и примерно 150-170 их модификаций)
— ну вот как то не сложилось у меня со сбером, не проходят стратегии кросс-валидацию. Он то растет бешено несколько лет, то потом падает против рынка как в прошлом году. Но попытки придумать что-то вяло продолжаются.

Спасибо за интерес и вопросы!

avatar
kolinkor, 170 вариаций борятся за ликвидность?
PS: давай, зафигач график с даты открытия счета, на память, пока айтишники личный кабинет не сломали к хренам…

Бабёр-Енот, точнее будет сказать они создают ликвидность в разных слоях, не хочется одной заявкой выделяться в стакане и кормить шакалов  HFTишников. На счет общего графика, думал об этом, но брокеры на нем отображают пополнения, что несколько искажает картину, не хотелось бы вводить никого в заблуждение. Под рукой есть такой, мне верить можно, я еще тот мастер exсel’я (и фотошопа )






avatar
Каминг ауты алгоголиков — это не самое худшее, что есть на смартлабе ) В тслабе работаете? Какой рабочий таймфрейм, если не секрет? Почему на Америке не получилось?
avatar

YuryDok, хорошие вопросы, нет, не в ТСЛабе, добрые друзья предоставили мне шикарную самописную платформу(С#) со всеми нужными шлюзами и приблудами для тестирования, анализа и торговли портфелей стратегий.
Насчет фрейма затрудняюсь ответить, анализ идет от минуток до дневок, а сделки в среднем от 1 до 10 часов живут. Некоторые по несколько дней.

На америке (12-13 года) мне ставилась задача именно торговли внутри дня через одного пропа, вот не получалось что-то на самом конкурентном рынке мира.  Точнее часть страт зарабатывала, другая сливала минус серьезный комисс. Тогда не был так широко известен IB, точнее он был, но там были гораздо хуже условия по комиссиям и размеру капитала чем сейчас у них. Можно еще придумать несколько оправданий собственной некомпетентности но, наверное, и так неплохо получилось.

avatar
Спасибо за развернутый ответ… Вопросов, конечно, намного больше… ) Пишите о своих взглядах на торговлю, о стратегиях ( хотя бы в общем виде). Интересно, уверен, будет всем.
avatar

YuryDok, спасибо на добром слове, писать я конечно буду иногда, но на фоне старых постов тут и в жж таких мастодонтов как silentBob, ves2010, anatolyutkin, at06, Sergey Pavlov  и др становится немного неудобно за себя) но как-то надо выползать в цифровой мир лайков и плюсов.

avatar
kolinkor, Да, классные ребята! По-моему все они у меня в избранном. ) Но уже не пишут больше почти ничего… по крайней мере здесь.
avatar

теги блога kolinkor

....все тэги



UPDONW