Энергия

Mister X, где Вы нашли -90%? На западе тоже плюс, только с провалом в 18 году. 
Это весьма старая компания, со сложной репутацией, прошла ребрендинг и сменила имя вместе с гендиректором. 
Когда они пишут про сотни или тысячи единичных роботов, думаю, они не врут. Да и счет в рэнкинге явно реальный, не рисованный. Но душа моя к ним не лежит. 

Меня смущает maxDD 23% при количестве алгоритмов 2000+ и на количестве инструментов 10+.

Mister X, с большим количеством алгоритмов и инструментов должна быть в итоге значительная диверсификация для получения отличительной черты — ровненькой эквити. Системы должны быть максимально нескоррелированы между собой по логике, как и торгуемые ими инструменты в идеале. Тогда не возникнет ситуации, что какая-нибудь рыночная пила пилит все системы сразу, или шпилька насадила все системы в позиции и потом кинула на стопы. Может быть такая задача и ставилась, судя по описанию, но мне кажется она не достигнута, ибо как пример с 30 ноября по 13 декабря, т.е. за неполные 2 недели портфель просел сразу на 20%.

Friendly Deep Space, пишут, что Энергия — это 14 фьючей на мамбе. Но там нет 14 ликвидных! Следовательно, нет и хорошей диверсификации между активами. Я много занимался составлением портфелей и, честно, не нашел такого состава портфеля из кучи систем на трех с половиной фьючах, которые реально дают хорошую диверсификацию. Когда разные системы на си и на сбере дают дроудаун почти синхронно — что тут скажешь. Но множество систем решает задачу повышения емкости портфеля, поэтому они нужны. Я сам использовал такой подход. 

Что касается уровня ДД, так это вопрос доходности и плеча. Не надо подходить к одному портфелю одной компании как к универсальному решению. Можно выделить на риск 50% или 25% или 10% капитала — и получить то, что хочешь. Рискованный и доходный — хороший элемент портфеля для продвинутого инвестора. 
Все последнее — безотносительно данного управляющего и данного его продукта.

Friendly Deep Space, если количество алгоритмов призвано увеличить емкость для относительно «быстрой» торговли, то естественно, что их эквити сильно положительно коррелированы.  

А если у Вас среднее время в позиции одного алгоритма несколько часов и меньше, то чтобы торговать таким объемом, как у Энергии, точно нужны сотни таких  алгоритмов, а может и тысячи.

А. Г., даже 2-3 дня!

SergeyJu, это смотря какое «плечо» брать.

А. Г., как считаете, какое число из 14 фьючерсных контрактов, которые использует автор, пригодны для спекуляций в составе такого портфеля? Что, если торговать акции вместо фьючей? Может быть имело бы смысл разделение тела депозита на спекулятивную и консервативную части вместо гонки за удвоением.

Friendly Deep Space, не понял каких 14 контрактов. В России столько ликвидных фьючерсов нет, даже если учесть, что на индекс Мосбиржи их было два.

А. Г., мне тоже интересно, какие 14 фьючей торгует автор)

Mister X, не вижу у них на второй стратегии -90%, вижу провал в декабре 2018 на 47.5%. Ну то, что обе стратегии «плечевые» — это видно «невооруженным глазом». А что случилось в декабре 2018-го, лучше у них спросить. Я знаю, что сиплый тогда упал на 20%+.

Mister X, это за год, а я говорю о МакскДД, который виден на графике. А для емких систем убыточные годы встретятся, это «к бабке не ходи».

А что касается «все», то у того же Баффета в 1999 и 2008 просадки были 50%+, но ничего «живее всех живых».