Блог им. Russor

Влияние МА на цвет часовых свечей

Сегодня прокачал статистику, изложенную в теме Вероятность продолжения тренда на часах в 8 основных фьючах. Напомню суть:

После двух, трёх, четырёх и пяти свечей одного цвета вероятность выпадения свечи того же цвета равна примерно 50%. 

А если посчитать статистику повторных свечей того же цветас учетом направления SМА (Simple MA), как на рисунке ниже?
Влияние МА на цвет часовых свечей
Посчитал за 3 года фьюч Газпрома. Он удобен тем, что за 3 года цена погуляла туда-сюда и почти не изменилась:

Влияние МА на цвет часовых свечей

Статистику собрал на MA разных периодов — от 20 до 200 часов. Результаты выпадения свечей того же цвета (зеленого или красного) сведены в две таблицы, в зависимости от направления тренда MA — вверх или вниз. Таблицы вставил вниз поста, чтобы глаза не мозолили. В них, кстати, есть даже общие длины выпавших свечей.

Аналогичное упражнение проделал со сбером, брентом и сишкой. Другие фьючи копать не стал, т.к. везде примерно одно и то же получается. Деталями утомлять не буду, а перейду сразу к выводу:

После одной, двух, трёх, четырёх и пяти свечей одного цвета вероятность выпадения свечи того же цвета равна примерно 50%. Эта вероятность практически не зависит от направления и периода скользящей средней, которую трейдер видит на графике.

Другими словами: Растущая МА не повышает вероятность выпадения белой свечи вслед за белой. Падающая МА не повышает вероятность выпадения черной свечи вслед за черной. Кроме того, направление МА не удлиняет свечи того же направления. Вот такая засада.

Таблицы с цифрами:
Влияние МА на цвет часовых свечей
Влияние МА на цвет часовых свечей

Если информация полезная, плюсуй! Пусть коллеги ее увидят))

★10
Естественно 1/2. 
Дмитрий Новиков, да… вероятность выпадения белой после белой или черной после черной примерно 50% вне зависимости от направления МА… но не будем забывать, что растущая МА является следствием того, что количество белых свечей больше черных. И наоборот. Т.е. изменение общего баланса белых и черных свечей создает направление МА)
Сергей Симонов, Вы не то анализируете. Думаю, получив вероятность 1/2 вы готовы понять вероятностные процессы. Вы замечали, что у вас красных и зеленых свеч одинаково и только пару свеч которые дали прирост или падение? Тогда вы сможете найти зависимость. Сколько свеч нужно по 1%, что бы актив изменился на 5%? Тогда вам достаточно взять одну, среднею свечу из прошлого и получить будущее. 
Ах да… забыл про главный вывод:

Так что же предсказывает направление МА?
Нихрена оно не предсказывает.

Сергей Симонов, а какими программами пользовался для анализа?
avatar

xerox

xerox, вы будете смеяться, но математика реализована на QLUA. Исторические данные — с Финама. Если нужно презентовать данные, загоняю их в Excel. Все просто. Без наворотов))
Сергей Симонов, вы серьезно ошибаетесь и в подходе и в выводах

МА ничего и не должно было предсказывать

это не предсказатель, это всего лишь указатель (индикатор)
avatar

qxr1011

Не туда смотрите, ой не туда.
Сергей Коновалов, а куда предлагаете посмотреть? Дайте направления и автор наверняка протестирует.
Сергей Коновалов, смотрю на график))
Сергей Симонов, слишком далеко смотрите)
У меня есть предложение куда посмотреть!

Во всех этих изысканиях на коротких ТФ менее суток, меня всегда смущает одно, что цвет и направление свечи берется по цене закрытия/открытия в определенный конкретный момент времени, в конкретную секунду перехода стрелки часов через 12.
Т.е. цвет свечи определяется не тем (ну да пусть тем, но не на 100%) как шла торговля в течении таймфрейма, а как цена отторговалась на границе перехода стрелки через 12, на границе таймфрейма.

Короче, предлагаю для тестирования стратегию: если,  Hi[0]>=Hi[-1] and Lo[0]>=Lo[-1]  считать свечу бычьей(для отличия «СИНЕЙ»), иначе (ЖЕЛТОЙ).
Какова вероятность что после 2-х, 3-х, 4-х синих свечей, следующая будет тоже синяя?

avatar

Андрейка

Андрейка, в этом есть логика, но на длинных расстояниях всё едино… уж поверьте)
 даже вот так 

avatar

Андрейка

Андрейка, открытие свечи почти всегда равно закрытию предыдущей свечи….а у вас что нарисовано?))
Сергей Симонов, на ТФ менее суток пофиг на открытие закрытие, и уж тем более на тех, что менее 1 часа.

з.ы. и кстати, вовсе нет!
 открытие свечи почти всегда равно закрытию предыдущей свечи


А если считать после 10 или 15 или 20 свечей одного цвета. Думаю перелом вероятности можно нащупать. В Казино на рулетке я прекрасно выигрывал, после 3-х. выпадений одного цвета ставил на противоположный и мартингеил. А если видел 10-12 выпадений на табло возле стола, то шёл к нему и ставил сразу треть всех денег на противоположный цвет.
Диванный аналитик-практик, говорят крупье может кинуть на красное или черное с перекосом вероятности, или даже прицелиться на zero.
Андрейка, своими глазами видел, как примерно на 30-32 клетках рулетки стояли фишки и сыграло просто красное поле — попал в то чисто на котором не было шишек…
avatar

Kaban.spb

Андрейка, На цифры да, есть такие, но равные шансы на колесе чередуются и когда шарик запущен и катится ещё никуда не упав, то только встроенные магниты управляемые с пульта  могут завлечь его куда нужно. Я играл на электронной-автоматической рулетке, где такое же колесо под прозрачным куполом, там тоже и магниты и пневматика и торможение колеса, всё управляется компьютером. Но там проще, просто выписывал цифры в блокнотик столбиками и выявлял те цифры на которые шарик реже всего выпадал, далее ставил на все цифры кроме этих двух-трёх и если они таки выпадали, то удваивал ставку в следующий заход. Такая тактика позволила выиграть с 19 тыс. руб. за вечер около 22 тыс. руб. при ставке около 320 руб. враз на цифры. Моего депозита вполне хватало мартингеилить много раз. Жаль Казино позакрывали, до сих пор считаю что там проще заработать, если не входить в раж и не просаживать всё обратно одной ставкой.
Диванный аналитик-практик, 35 раз подряд выпадал один цвет в казино ЛА.
А лично я видел что-то около 15-18 раз подряд.
А максимальная ставка на шансы в казино была ограничена, поэтому бесконечное усреднение не помогает в таких случаях.
В то время, когда я развлекался в казино минимальная ставка на шансы была равно 50 руб., а максимальная — 2000 руб. 
Итого, усредняться можно всего 5 раз проиграв 2300 руб, при потенциальном выигрыше 50 рублей за всю серию усреднения.
Так себе выигрышная стратегия.

Сергей К., Смотрите. Ставим 50 руб. на красное и 51 руб. на чёрное и вуаля-ставка 1 рубль! Проиграли 1 рубль- удваиваем, 50 и 52 рубля и так далее. Лимит ставок тоже есть выход- идём с другом и вуаля- максимальная ставка удваивается! Просто когда нужно даёте сигнал другу и и он ставит как вы скажете. Я так играл тоже. Правда когда крупье видит ставку в 1 рубль, то начинается истерика, типа так нельзя ставить )))( в моём случае было 500 и 510 руб.), тогда переходим в другое место. А вот с другом вообще замечательно, обычно потолок ставок ограничивают мелкие казино, где нет уловок обыгрывать игроков и вот в таких заведениях удвоение с другом приносит успех.
У меня было и похлеще, когда в блек-джек удачно шел профит, неожиданно погас свет… когда его включили и подменили колоды, то профит как обрезало, был в плюсе $500. Один раз выиграл все деньги Казино ))) В кассе нашлось 38 тыс. руб. и в карманах охранников ещё 20 тыс. руб. ( в 2006 году). Почему охранники складывались мне до сих пор неясно.
Диванный аналитик-практик, в наших казино ставка на шансы была кратна 50.

После двух, трёх, четырёх и пяти свечей одного цвета вероятность выпадения свечи того же цвета равна примерно 50%. 

Скажу по секрету — вероятность выпадения свечи одного из двух цветов — всегда примерно 50% :)
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, на растущей МА больше белых свечей, а на падающей — черных.

Но вероятность выпадения белой после белой или черной после черной примерно 50%
Сергей Симонов, 
Но вероятность выпадения белой после белой или черной после черной примерно 50%

это утверждение равно следующему:

Но вероятность выпадения черной после белой или белой после черной примерно 50%.

А если не видно разницы, то какая разница? :)
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, точно так же, как и вероятность встретить динозавра на улице равна 50%: либо встретишь, либо не встретишь!
Turbo Pascal, вероятность выпадения свечи одного из двух цветов — всегда примерно 50%
Это в теории и в бесконечном времени!  Обычно 3 раза и можно работать мартингейлом на другой цвет, если не жадничать, то через 1-2 часа 300-600 баксов в кармане. Несмотря даже на сектор Зеро, который тоже против нас.
Диванный аналитик-практик, усредняешь?
Владимир Гончаров, Конечно усредняю.
Диванный аналитик-практик, по какой тактике?
Владимир Гончаров, Тактики различные, хоть через доллар, хоть меньше. Нужно много считать на истории конкретного инструмента. Но это не грааль, просто одна из множества систем как не слить депо быстро и иметь постоянный, но скромный доход. Риск слива, после 25 декабря на нефти или  9 апреля на баксе никуда не делся.
Хвост виляет собакой?
avatar

Prophetic

Prophetic, любой метод ТА — это хвост… цена — собака.
Сергей Симонов, Верно. Так зачем же писать про влияние индикатора на цену?
avatar

Prophetic


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW