Блог им. KiboR

TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 50. Заключительная.

Привет, друзья!

Вот и пролетели 50 недель, настало время подводить итоги.

TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 50. Заключительная.

Результат прошедшей недели (итоги подводим по 28.12.2018, у нас ровно 50 недель):

TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 50. Заключительная.

Что произошло за эти 50 недель?

21 стратегия не выдержала проверку временем и слилась. Вот ее представители:
  1. Борис Литвинов (снялся с соревнования);
  2. Михаил Забураев (снялся с соревнования);
  3. Mr Gold (снялся с соревнования);
  4. Вот Так (снялся с соревнования);
  5. BRIGHT FUTURE (снялся с соревнования);
  6. Сергей Сметанин (снялся с соревнования);
  7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
  8. GermanOptions (5 недель отсутствовал);
  9. qwerty (снялся с соревнования);
  10. Юрий К. (5 недель отсутствовал);
  11. Евгений Межов (снялся с соревнования);
  12. TKC Partners (5 недель отсутствовал);
  13. GoodBargains (5 недель отсутствовал);
  14. Forex's Advocate (за 16 недель не совершил ни одной сделки);
  15. ALANES (боится ROE как огня);
  16. Algo Trader (дисквалифицирован по итогам голосования);
  17. discovery (5 недель отсутствовал);
  18. Дмитрий К (дисквалифицирован за довнесение ДС);
  19. Grad (за 30 недель не совершил ни одной сделки с акциями);
  20. KiboR (закрыл 2-ух недельный шорт по РТС 06.04.2018);
  21. Инвестиционный советник (превысил порог убытка -30%).
На 40-ой недели мы заметили, что роботы (TM-ы) торгуют лучше и придумали TERMINATOR'а. Затеяли спор между им и плотвой. TERMINATOR победил ТПлотву:

TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 50. Заключительная.

Что еще было интересного?

Мы определили лучших из лучших участников смартлаба, которые во истину заслуживают ордена в профиль, т.к. в 2018-ом году они ОБОГНАЛИ СТАВКУ ОФЗ!

Тимофей Мартынов ?

Вот эти 6 стратегий, которые представляли следующие участники:

1. Сергей68 ;
2. Старый бес ;
3. SenSoR ;
4. Евгений Ворончихин;
5. А. Г. 
6. KLoYH 

«Русский Баффет» занимает почетное 7-ое место, он обогнал индекс Мосбиржи, но не обогнал индекс ОФЗ.

Робот Бендер и Вестников занимают 8-ое и 9-ое место, соответственно, эти 2 участника заслуживают поощрительные призы.

Ниже Вестникова только лишь индекс РТС и остальные 21 стратегия-трупы. Но лучше все же оказаться на 9-ом месте, чем быть трупом.

Как выглядит стратегия трупа? Показываю. Картина называется «Ходячие мертвецы»:

TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 50. Заключительная.

Кстати, на закуску под оливье, вставлю на память сюда же картинку как год провел наш управленец «миллиардом»:

TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 50. Заключительная.


Что лично мне дал этот конкурс?

Получил просто уйму новой информации для себя, поработал с участниками, узнал очень много интересных фенек из психологии.
Всеми феньками делиться не буду, но вот одну вам раскрою для примера:
— Есть у нас, скажем, очень хороший участник соревнования Сенсор. Это успешный участник. Но он же является и обычным человеком, которому свойственно испытывать эмоции, а именно, когда «плохие дни», то в эти дни он почему-то задерживает предоставление результатов. Эту феньку я очень давно заметил и на других участниках, именно для этого и было придумано правило отсеивания «5 недель не предоставлял результат».

Всех с наступившим Новым Годом!

Пусть этот год будет еще круче 2018-го!

Ура!

p.s. поздравляю вдвойне также всех тех, кто 01.01.2019 в 11:57 открыл мой топик и дочитал до этого момента — парни/девчата, выдержки вам не занимать ;)
★2
Жаль расчёт не с самого начала года :) Там была ударная неделя по индексу, тот же FXRL за полный год — аккурат около 17%. Но если с 12-15 января — чуть менее 10%.
avatar

Денис Г.

Денис Г., на самом деле наши условия проведения конкурса максимально приближены к боевым — нормальные инвесторы 29.12.2018 в нашем болотце не торгуют, а до 12.01.2018 они просто отдыхают ;)
avatar

KarL$oH

KLoYH, абстрактный инвестор — это же условность. Всем было интересно, как отработают управляющие. Поэтому результат за полный год более показателен, и правильно включать в расчет все рабочие дни биржи.
avatar

MaK

MaK, рабочие дни биржи по субботам можно в одно место запихнуть 
avatar

KarL$oH

KLoYH, сегодня сишка прошла 1.3₽, а ты этот день не включил.
абыдно.
avatar

ПBМ

Правильно, что закруглил это дело) Организатора, всех соучастников и гостей с наступившим! Всем здоровья, крепких нервов и удобной волатильности.
avatar

Старый бес

Старый бес, спасибо тебе! Тебе также здоровья, а все остальное приложится ;)

Если считать не по ROE, то у тебя на самом деле 1-ое место! 
avatar

KarL$oH

KLoYH, да я знаю) всем бы нам не мест и %в в этом году, а баблишка побольше
Старый бес, ну тебе то грех жаловаться) Или все равно не хватает? 
avatar

KarL$oH

KLoYH, никому никогда не хватает
Стас Бржозовский, не правда, мне хватает))



avatar

KarL$oH

KLoYH, Привет друг))) До сих пор не понимаю людей которые от тебя отказались… Ты организовал простую реальную вещь, у всех на глазах.
Я помню когда тебе скинул отчёт, там был вывод денег, вроде 14 000 р. Такие копейки. Я ещё тогда хотел сказать, пускай копейки, но я делаю вывод ДС с брокерского счёте 4-8 раз в месяц. Зато ты знаешь точно на Смартлабе кто действительно живёт с рынка.

Мне хватает денег, прорываюсь — конечно прорываюсь, тяжело, да тяжело, но я уже не смогу без рынка. Если я потеряю однажды все деньги — я застрелюсь. Профессиональные трейдеры тяжело переживают серьёзные потери, но для начала я продам усадьбу, а там видно будет.

С Новым Годом — тебя люди любят.
Павел (Grad), 
Если я потеряю однажды все деньги — я застрелюсь.

Привет. Мысли плохие — гони их в баню))

Чтобы не случилось в этой жизни, нужно всегда уметь подняться.

С Новым Годом! 
avatar

KarL$oH

KLoYH, у меня всё нормально, если потеряю много денег я усадьбу продам. Но, я я надеюсь, что я не буду сливать в следующем году. Я заработал 187% за год, и слили 24% в декабре от этой общей суммы.
Павел (Grad), //Если я потеряю однажды все деньги — я застрелюсь. //

ЛЮБЫЕ потерянные деньги — не стоят ЖИЗНИ .. 
Михаил Угадайка, Это я так образно выразился. Шутка)))
Михаил Угадайка, Мне слиться на самом деле очень сложно)))
Какой орден дать?
Тимофей Мартынов, что-нибудь памятное, ">ОФЗ в 2018" или что-то из этой серии 
avatar

KarL$oH

KLoYH, напомни в будний день
Подожди. А как же ещё две недели? 52 же недели в году. 
Я ж на последних неделях собирался переключить передачу и выйти в плюс, переиграв инфляцию. Как это делается я уже на ЛЧИ демонстрировал.
Вестников, не поможет, имхо, что-то там у вас сломалось))
avatar

KarL$oH

KLoYH, да карма там, все ему говориЛОСЬ а он знай отгавкивался
\\Ниже Вестникова только лишь индекс РТС
:))
avatar

astray

KLoYH, посмотрим — из трейдинга же не уходим. Хотя хотелось и другим показать, как мы зарабатываем, а не теряем.
Но да, бюджетное правило и чёткие действия Эльвиры и Антона после 9 апреля подсыпали песочку в мою трендовую машинку для производств денег в Си и Ри.
Вот Так, не, гипсы хромают на одну ногу)

Вот взять, например, nonsense, если по гипсу — у него выше 100%, но с учетом его расходов на жизнь получается 33%, что интереснее и полезнее для анализа 
avatar

KarL$oH

KLoYH, давай анализировать... 
Смотри:

Тема называлась Управление портфелем активов для Алексея.

Я — инвестор Алексей.
Захожу в банк и вижу ставку 8%. Маловато. Захожу на сайт и вижу твою таблицу, начинаю мечтать, сколько у меня будет денег в конце года и сколько смогу потратить по месяцам на свои нужды. Нахрена мне видеть процент за вычетом трат управа? Я тоже хочу тратить, а значит я хочу понимать, сколько он заработал чистыми, чтоб понимать, сколько я так же мог бы потратить, как это сделал он! Но откуда мне из твоей таблицы знать, СКОЛЬКО это бы было??? Более того, если я инвестор этого трейдера, то такое ощущение, что ты показываешь мне, что я дал ему деньги, он работал, заработал (!), ПОТРАТИЛ МОИ, и только после этого мне там что то осталось а виде этого процента! И тут же управ признается, что если бы он не тратил мои деньги, то в конце года это было бы 100%, а так лишь 33. Очевидно, Инвестор Алексей в очередной раз должен понять и простить. Это как??)))

avatar

Forex's Advocate

Forex's Advocate, 100% он не мог заработать Алексею, т.к. ему нужно год ещё жить на что-то. Вот на выходе и получилось 33% Алексею и это лучше 8% депозита, а Алексей пусть мечтает теперь на что он их потратит.
avatar

KarL$oH

KLoYH, то есть он бесконтрольно тратил мои деньги без моего ведома, а в конце заявил, что «33 лучше чем 8 поэтому радуйся»? Ну тогда понятно)))
И почему меня должно беспокоить мог или нет? Я хочу знать, на что он тратил доход с моих денег. А жить он может на оговоренный со мной процент, но тогда пусть показывает отчёт о тратах — я хочу понимать, превысили они договор или нет. Где этот отчёт?
avatar

Forex's Advocate

Forex's Advocate, у меня есть этот отчёт)) это и новый авто и раз 5 поездки в теплые страны, брюллики для жены, для любовницы и т.д. А ты думал так легко трейдеру сохранять свое психологическое здоровье не тратя на себя ни копейки?)

Он должен год сидеть привязанным к батареи и лишь ближе к концу года радоваться полученному бонусу, так что ли?)
avatar

KarL$oH

KLoYH, да причем тут трейдер, Илья? Я не к трейдеру придираюсь, как к коллеге, а пытаюсь понять ценность этого трейдера как управа для инвестора. И что бы понять это, пытаюсь задать управу те вопросы, которые возникли бы у меня в голове, будь я Инвестор. Тут ничего личного, просто любопытно.

Ок, ты ввел важную ремарку — «нужно на что-то жить». Это разумно и в случае наличия дохода, эту сумму можно вычесть и общего дохода инвестора, а можно заплатить ему сразу с других денег, а с торгуемых попросить не трогать и копейки. А можно и вовсе попросить работать бесплатно — это всего-навсего вопрос личных договоренностей. Я прекрасно помню начало конкурса и там не было вообще никаких стартовых условий кроме как сдавать отчет еженедельно и встретиться в конце года. Стало быть управ согласился работать бесплатно, чтобы доказать мне свою профпригодность и я дал ему сумму, которая была зафиксирована на старте. В какой момент времени ему пришло в голову тратить чужое?
Ну да ладно.
Те средства, что ты списывал, как расход управа — они соответствовали договорённости с инвестором или были меньше/больше?

Вот предположим я впервые посетил этот ресурс «по советам друзей» и решил оценить возможную доходность своих вложений. Как хозяин денег, я вправе сам решать, на какие условия вознаграждения мне подписываться.
Перечитав форум я не нашел фиксированных значений или индивидуальных условий по вознаграждению управов, участвовавших в конкурсе.
На что мне ориентироваться при принятии решения в кого инвестировать, если, выходит, каждый управ в течение года тратил, как ему заблагорассудится? Какова тогда ценность этого эксперимента для инвестора? Тебе самому бы понравилось если бы твои деньги тратили как угодно, а в конце года тебе с барского плеча что-то перепало, пусть и в плюс? И кстати почему те деньги что конкурсанты снимали на жизнь, ты засчитывал словно они снимали их себе, создавая убыток управу? Может они снимали инвестору его плюс, а он уже распоряжался прибылью по своему усмотрению в тч одаривал излишками управа...)

avatar

Forex's Advocate

Forex's Advocate, представь себя акционером, тебе принадлежит ММК. У тебя есть топ-менеджеры, они рулят на предприятии. Так вот, они воруют слябами, пользуются и в хвост и в гриву корпоративными картами, ходят в рестораны, объясняя при этом, что так нужно для дела, для переговоров. Твои дивиденды это лишь то, что останется в чистой прибыли. Вот на них и рассчитывай.
avatar

KarL$oH

KLoYH, это понятно, но я бы хотел представить себя Алексеем у которого (чисто для примера) лежат халявные деньги и он думает, в какого управа их вложить. Ну собственно то с чего начинался год. 

Не буду тебя больше утомлять, можешь мне просто сказать, если бы я хотел вложить 100мио с зарплатой трейдера в один миллион в год (-1% сразу заложенный мной как расход на ЗП из максимально-допустимого тридцати процентного стоп-аута) — как выглядела бы  эта таблица по итогу  года? Воровство и нецелевые расходы я исключу сразу отсутствием прав на снятие денег — только ЗП из «бюджета допустимой просадки».
Спасибо.

avatar

Forex's Advocate

Forex's Advocate, я не знаю как бы она выглядела, но знаю точно, что выглядела бы она иначе, если каждый торговал 100 лямов))

С новым годом! 
avatar

KarL$oH

KLoYH, )))) ты же понимаешь что при оговоренном бюджете просадки 30%, даже с 30мио можно сохранить тот же уровень ЗП и потратить на это всего 3%. 
Ладно… Проехали)
В любом случае показательный эксперимент, с Новым Годом и новых брюликов и тачек тебе в этом году))
avatar

Forex's Advocate

Процент маленький!!!

avatar

SEREGA

SEREGA, у Советника был хороший процент в первом полугодии, но что-то потом пошло не так 



avatar

KarL$oH

KLoYH, 200% эта че за инструмент???
avatar

SEREGA

SEREGA, да он там на всем подряд херачил — ВТБ, Мосбиржа, Си, Ри. Было бы здорово его сейчас услышать и спросить что произошло потом — переклинило?

Инвестиционный советник ?
avatar

KarL$oH

KLoYH, А таж спрашивать не нада кароч всё и так понятно!!!
avatar

SEREGA

SEREGA, Очень маленький процент, я ради 100% с места на здвинусь, а акции, ну да акции, ту там большой счёт.

Мне 50% годовых даже не стучали, на рынке акций мне такие вещи не нужны, а на фортсе
Павел (Grad), Ну да я тож токого мнения!!!
avatar

SEREGA

p.s. поздравляю вдвойне также всех тех, кто 01.01.2019 в 11:57 открыл мой топик и дочитал до этого момента — парни/девчата, выдержки вам не занимать ;)

Ну не все же любители провести упоительную ночь) Для кого-то крепкий алкоголь не привлекателен вовсе, а то же пиво — продукт питания, а не средство уйти в отрыв))
avatar

Friendly Deep Space

Friendly Deep Space, во сколько сегодня лег?) Я где-то в 4 утра, в 11 проснулся, решил покончить с долгами за тот год))
avatar

KarL$oH

KLoYH, плюс-минус так же.
Вот Так, как раз ROE и чистая прибыль куда более важные показатели, чем выручка и ебитда))
avatar

KarL$oH

1) Всех кого не было на ЛЧИ — не учитывать :-)  Мало ли что они там шлют. :-) Это же смартлаб. Тут ребята опытные. С одного клиента перекинуть на другого, что-то в фотошопе подрисовать и т.д.
2) Добавить налоги. :-)
3) Электричество еще надо учесть. Плюс кормить надо прокладку между стулом и клавиатурой, пока она по клавишам стучит, посылает ордера.

А ОФЗ-то в финале. :-) Ну, игра еще кончена. :-) Вот мы (с офз) поглядим, что будет на горизонте 5-10 лет. :-)
Евгений Петров, 
А ОФЗ-то в финале. :-) Ну, игра еще кончена. :-) Вот мы (с офз) поглядим, что будет на горизонте 5-10 лет. :-)

avatar

KarL$oH

Вот Так, 
Зачем эти траты учитывать для оценки качества торговли?

Потому что оцениваем торговлю наравне с обычными бизнесами, вот сейчас нужно взять РОЕ крупнейших металлургических предприятий типа ММК, НЛМК, Северсталь и посмотреть на их РОЕ и РОЕ трейдеров.

Там обычно порядка 20-25% РОЕ, но нужно поднять свежие данные.

И в трейдинге примерно тоже самое получается.
avatar

KarL$oH

KLoYH, чего ты так упёрся в Рое? Взять к примеру площадку куда я целюсь — там всех успешных трейдеров инвесторы оценивают по гипсу. Им нет дела до того, сколько выводит управ на свои нужды, они знают, что если подключатся к нему сами, то заработают столько то и дальше их дело тратить, как это делает управ или сидеть и копить. При этом по рое их показатели будут разными, но гипс будет сходиться и именно он покажет им сколько реально зарабатывает стратегия и метод торговли управа. Как мы помним, ты затевал этот конкурс для инвестора Алексея и ему вообще до одного места должны быть траты той доли, что заработал себе управ — его доходность была бы именно по гипсу. Это же очевидно! Всё остальное это какие-то домыслы и попытки трейдеров у которых есть возможность не тратить деньги по дороге конкурса, получить искусственное преимущество перед другими (поставь себя на место инвестора и задайся вопросом «интересно ли тебе сколько даст тебе стратегия если ты вложишь в управа, как в банк — побьет он ставку банка или нет или тебе интереснее узнать, сколько и что ел управ весь этот год и сколько ОН потратил?). Только вот идея то изначально была не выявить лидера среди трейдунов для самих трейдунов, а найти его для инвестора, а это уже совсем другая история, о которой ты, имхо, позабыл, меняя правила на ходу...;)
avatar

Forex's Advocate

Вот Так, ты всех то по себе не ровняй)) ИП это совсем как-то низкий уровень полета, нам бы повыше чего, хедж-фонд, УК и еже с ними, а сидеть дома сишечку *рочить с 10 до 19 это не наш масштаб 
avatar

KarL$oH

И снова здравствуйте…))

В первую очередь хочу поздравить всех С Новым Годом и пожелать достичь поставленных целей – главное не останавливаться!

 

Немного истории:

Присоединился я в конце февраля, хотелось сказать слово за ФОрекс.

Уже в процессе столкнулся с некоторыми трудностями, которые валились как снежный ком.

По итогу могу выделить несколько из них:

1 – это, как ни странно, не отсутствие, а наличие стратегий более одной. Со своими плюсами и минусами. В итоге я плотно увлекся выбором той, на которой нужно остановить выбор, но в зависимости от разного времени, они показывали поочередно разные, но по итогу схожие результаты. Время же неумолимо шло вперед…

2 – к моменту выбора, стало понятно, что совмещение интрадей-трейдинга на котором был в итоге сделан акцент и внешней работы – несовместимы. Понадобилось время, чтобы решить эти моменты. То самое время, которое шло вперед…

3 – наличие общих технических проблем при реализации ТЗ с переносом их на полуавтоматизированную торговлю.

4- снижение по требованию регулятора кредитного плеча до 1:30, что с моим конкурсным депо в 3300$ звучало, как приговор или, как минимум, означало очередную потерю времени. 

5 – общее давление и ответственность за результат и отчетность которую, я, к слову, предоставлял исправно и таки рассчитывал на 52 недели впереди, а не на внезапное отчисление в середине пути, прямиком на старте работы ТС. Но об этом чуть ниже…

 

6 — иные моменты о которых уже и не вспомню сходу.

 

Итого, начав проект, как нечто простое — в процессе я сам усложнял ТЗ ибо становилось очевидным, что на дистанции (а я хотел сделать это постоянным источником дохода в течение года) лихой наскок если и может быть успешен, то без создания должного фундамента и комфортных условий работы, это будет потраченное зря время. В общем рассчитывая изначально построить избушку, по ходу дела решено было строить дом. …А время шло..))

 

В итоге в июне я получаю красную карточку с формулировкой «не отвлекайся на нас, делай свое дело, корми семью».

Поначалу были мысли запустить «сольный концерт», но поостыв, должен по итогу сказать Илье спасибо. Да, пришлось смириться с не очень красивой ситуацией, с другой стороны я смог спокойно сконцентрироваться на ставшем уже к тому моменту главным направлением года и ближайшего будущего.

 

Какие были цели на второе полугодие:

Изначально все запилы стратегий шли с отношением лосс/прибыль, как 1:1. Это было вызвано тем, что к моменту, когда «понятна» общая краткосрочная тенденция, курс уже проходит половину своего АТР. В итоге работая от стопа у тебя остается в большинстве случаев половина хода в запасе. Любое изменение отношения стоп/профит в пользу последнего, сказывается на отношении прибыльных сделок к убыточным.

 

Что сделано:

1 — Пройдено создание туевой хучи таких систем, из которых выделено две основные, одна из которых была с отношением лосс/профит 1:2, что заставило…… правильно – в очередной раз отложить введение в работу одной из систем с целью дальнейшего улучшения.

Описывать всю воду смысла нет, в кратце была найдена фундаментальная проблема с точкой входа. Если в целом определение уровня не было чем то сложным, то точка входа, инициированная формацией зиг-загов – то была слишком ранней, то опаздывала – снижая общую эффективность стратегии.  Прорывом послужило дело случая, когда мне сначала показалось, что отсеять черезчур ранний вход и избавиться от лага при запоздании, может введение некой дельты в виде отсчета количества(!) баров от уровня. А тут еще случайно наткнулся на описание стратегии Герчика «4-й бар» и по силе воздействия на мозговой процесс это было сравнимо с переходом на новый уровень собственного IQ в понимании рынка))

Дальше пара месяцев тестов и обкатывания разных идей привели в итоге к окончательному пониманию того, сколько на самом деле «точек» формирует уровень который не будет пробит (есть уровни которые являются заманухой и железно пробиваются на 1-2 пункта, с последующим неизвестным исходом, хотя и под это можно строить стратегии, есть те которые стоят мертво и позволяют открываться с коротенькими стопами схожего размера) и как они должны быть при этом расположены, где будет вход. Ну и конечно радовало, что, наконец, это было уже не 1:1, а как минимум 2:1 в пользу профита, да и общее количество плюсовых сделок по прежнему превалировало над убыточными. Это «на бумаге».

 Увы, в воздухе отчетливо ощущался запах Нового Года — на дворе стояла середина декабря. Время что то доказывать было упущено.

2 – второй важный момент истории, что наткнувшись на очередные грабли, когда мой Британский брокер сообщил, что кредитное плечо снижается до 1:30 и мне нужно пройти кучу процедур если хочу сохранить прежние значения (что сделало практически невозможным торговлю с моим стартовым депозитом 3300 и вызвало тот самый простой, в результате которого я был отчислен), это все таки было сделано и был получен статус «Профешнл», вместо стандартного для новичков))) В итоге все таки удалось остаться там, а это был основной мотив – данный брокер позволяет при наличии должного кол-ва баллов публично «продавать» себя инвесторам, не вступая с ними в прямой контакт.

 

Общие впечатления:

В целом, подводя итоги, я не особо расстроен своим отсутствием в этом конкурсе, т.к. то, как оценивается прибыль, мне бы все равно не подошло, т.к. планировался ежемесячный вывод средств на жизнь. Оценка доходности, когда вывод заработанного, считается, как убыток, это какой то абсурд и тут я полностью согласен с Евгением Ворончихиным. К тому же, мой брокер, давая бальную оценку трейдерам принимая решение о их финансировании —  подобные моменты считает не как убыток и я нахожу это философию более правильной.

Но в любом случае, хоть я и не принимал участие в конкурсе – все это время я потратил на допил стратегии, на более глубокое понимание рынка. И в этом немалая заслуга Ильи, который организовал данное мероприятие и позже отпустил меня с миром, не оказывая лишнего давления. Оглядываясь назад, должен признать, что шаг назад (имеется ввиду когда тебя с позором исключают), в данном случае лично для меня принес лишь позитив – я не заходил сюда полгода и жил, как отшельник – круглый день и до полуночи зависая в мониторе, лишь не надолго отвлекаясь на семейные моменты вроде отвести/забрать из сада ребенка да сходить в спортзал. Так что спасибо ему за эту возможность и за этот опыт – я столкнулся с новой для себя психологией!

 

Планы:

С 8-9го января вплотную приступить к планомерному походу на вершину пищевой цепочки. В принципе, ссыль на аккаунт он-лайн (darwinex.com/account/D.23791)  есть и так, но возможно буду и здесь вести какой то отчет, посмотрим.

 

П.с. а, ну и да – на начало года курс $ был 57, сейчас 69 +20%)))

Шутка, конечно.

avatar

Forex's Advocate

Forex's Advocate, много букав накатал. Тебе тоже спасибо за участие! Всего тебе самого хорошего в НГ! 
avatar

KarL$oH

KLoYH, дык за весь год отчитался;) спасибо!
avatar

Forex's Advocate

Всем спасибо, кто с прибылью — молодцы. Только не понятно по 6 стратегиям с обгоном ОФЗ. На 6 месте KLoYH. Разве тройка KGB не распалась? Тут полная победа А.Г. над KGB, если вспоминать с чего все начиналось. Или это тестовая стратегия Антибаффет на 6 месте? Ну глупо же сравнивать тестовые расчеты и виртуальный доход с реальной торговлей и прибылью и давать за первое орден. Была же возможность показать себя на реале, результата нет. А на полном серьезе сравнивать тесты на бумажке с реалом других и премировать себя – это ерунда, просто даже не по-мужски.

avatar

metam

metam, Кибор и КлоУН это две мои половинки, вторая явно получше будет, потому что не торгует руками 
avatar

KarL$oH

KLoYH, про ваши ники понятно. Про Антибаффета, если не ошибаюсь, вы писали, что это даже не демо, а тесты. Или это реальный счет и подтвержденный доход? Потому что за тесты вешать себе ордер наравне с другими реальными трейдерами, согласитесь, совсем несерьезно. Мягко сказать.  
avatar

metam

metam, я 9 месяцев торговал по сигналам антибаффета, понял, что руками это повторять нереально, так как ходьба около нуля сводит с ума. И лишь в октябре, ноябре, декабре пошла хоть какая-то прибыль по этой системе. Это реальная система и я ее весь год тестил.

Весь 2018 год и весь этот проект я посвящаю Сишному АнтиБаффету!

Не было бы его, не было бы и всего этого проекта 
avatar

KarL$oH

KLoYH, нашлось в ваших старых постах про Антибаффета, что это виртуальная система в Excel, некоторые сигналы которой вы отрабатываете на реальном счете и которую автоматизируете. Но далеко не все сигналы и с пропусками на несколько месяцев. Поэтому и было удивление, к чему он в итоговом списке реально торгующих победителей. Вот орден за организацию проекта – другое дело, это да.
avatar

metam

metam, что вы от меня хотите я все в толк не возьму?))
avatar

KarL$oH

KLoYH, да все же очевидно, оставить и отметить пятерку реальных трейдеров. Вы тут регулярно позорили участников за нулевые и низкие проценты (А.Г. и других), выбрасывали прибыльных из списка из-за системы подсчета с вводами-выводами, а в итоге приписали свою виртуальную модель к числу реальных победителей. Хотя бы тогда пометка была, что это тест, чтобы не вводить в заблуждение, не все постоянно читают отчеты проекта. Надеюсь, без обид, я из чувства справедливости. Мне было бы стремно перед коллегами. Но если вам нормально, дело ваше.
avatar

metam

metam, покажи в 2019-ом тест своей любой виртуальной системы в режиме реального времени, чтобы она обогнала ОФЗ в итоге и я лично похлопочу за вручение тебе ордена в профиль.

Сможешь? Есть у тебя система с положительным мат.ожиданием?))
avatar

KarL$oH

KLoYH, все хорошо у меня с системами. Не нужны ни ваша похвала, ни орден, не в детском саду, чтобы брать на слабо. Речь сейчас про результаты данного проекта, а не чьи-то еще. Сопоставлять можно только реал. На реале вы получили минус, что здесь, что в опционном конкурсе. Надо иметь мужское достоинство признать это, а не прикрываться тестами, причисляя себя к реальным победителям наравне с пятеркой. Это ведь, прежде всего, самообман. Представьте, что проигравшие участники достали бы из рукава прибыльные тестовые эквити, требуя признать их взамен полученных убытков. )) Неужели не видите нелепость и комичность ситуации!? При этом вашу радость от найденной рабочей системы прекрасно понимаю, но также знаю, что тесты совсем не равны реалу.
avatar

metam

metam, ты такой смешной 

Нет у тебя никаких прибыльных торговых систем, поэтому ты пишешь:
все хорошо у меня с системами.

Ты на смартлабе ищешь что-нибудь интересное, что пригодится тебе для торговли, поэтому ты здесь, а я здесь, чтобы вести свой собственный личный дневник, мне класть на твои мысли и на мысли других неудачников, которые не в состоянии ничего создать, готовы лишь «потреблять» 

Сначала торговать научись, а потом морали учи, лапоть 
avatar

KarL$oH

KLoYH, вам просто хочется и проще так думать, хорошо понимаю. )) Скатились до примитивной самозащиты, переводя разбор конкретной ситуации на личность собеседника и пытаясь его опустить. Угомоните беспокойный ум, посмотрите здраво на все со стороны. Пока выдаете желаемое за действительное. 
avatar

metam

metam, ступай с миром, тролль 

Буду с нетерпением ждать твоих еженедельных публикаций, где смартлаб сможет увидеть твою рабочую ТС в режиме реального времени, обгоняющую ставку ОФЗ по истечении 50-ти недель, а пока просто сиди в сторонке тихо и смотри как другие получают ордена на твоих глазах 
avatar

KarL$oH

Вот Так, так я тоже, про трейдеров))

Все частные трейдеры находятся в очке  списке 21.

А те, кто не просто частные трейдеры, а чуть повыше — они дожили до сегодняшнего дня и не плохо себя чувствуют в этой таблице, они же могли бы и при желании свой хедж-фонд запросто замутить))

Вот что тебе мешало дойти до конца с нами? Ведь мы сейчас здесь делаем историю! 
avatar

KarL$oH

Вот Так, в тишине не считается, это очень просто ))
avatar

KarL$oH

спасибо за конкурс. 
честно говоря я до конкурса думал что у SenSoR'a доходность куда выше, что-то вроде >100% годовых.
26.5% это выглядит вполне достижимым результатом. хотя конечно ключевое его достоинство — стабильность.

а так, благодаря конкурсу, имелась возможность весь год делать бенчмарк своим наколенным поделкам.

в целом я правильно сделал что не участвовал, т.к. я всё равно считаю просадку в 30% вполне себе ординарной и допустимой. именно просадку, не убыток даже, т.к. это по сути одно и тоже — никогда не знаешь на каком этапе стратегии ты её включил.

эх, первые торги уже после завтра.
новый год начну с новым роботом.
постараюсь взять снова взять минипланку в «год в плюс», цель максимум — «год в 100%», идеал — стабильноработающая (в плюс) система-база для построения толпы роботов.
avatar

ПBМ

ПBМ, всех с наступившей. В методологи Клоуна изъятия бизнеса с депо приравниваются к просадкам. Поэтому 26%. Если бы корректно учитывать изъятия (как дивиденды), то можно было бы посчитать IRR проекта, рассматривая стартовый депо как денежный отток. Это всё изыски, но у Сенсора на расчетный депо идет доходность 50% годовых, я могу подтвердить это своими собственными наблюдениями. 
avatar

Sedok

Sedok, и вас с наступившим. вот вам и ответ, надо ли вкладываться или нет. с расчётным recovery factor > 2 у SenSoR'а всё сходится, кмк.
удесятерение за 5.5 лет, неплохо же.
 

avatar

ПBМ

ПBМ, парадоксально, но мы здесь бьёмся не за финальную доходность или даже за устойчивость (это всё как бы доказано на бэктестинге и на фактической работе 4 года). Мы бьёмся за сохранение нервов инвестора, за его долгосрочную приверженность проекту, за возможность нарастить капитал, например, в 10 раз. Соответственно, мы бьёмся за зубья эквити, за их форму. Последние полгода дали громадный материал для раздумий, Сенсор поставил портфель на переработку, и это отрадно
avatar

Sedok

Sedok, :) как в том анекдоте, мариванна, мне бы ваши проблемы.
рынок непредсказуем.
больша доходность = больший риск. 
как мне кажется, конкурс это отлично доказал.
мб 60% даже и не такой уж большой риск?
avatar

ПBМ

Sedok, все просто. Считаем коэфф Сортино и делаем выводы)
Старый бес, просветите меня тёмного: что такое коэффициент Сортино, что там на что делится?
avatar

Sedok

Sedok, доходность на «волатильность pl вниз». Положительные изменения счета в знаменателе игнорируются при расчете той волатильности, считаются нулевыми
Домохозяйки требуют продолжения сериала!!! Даёшь второй сезон!!!
avatar

Азат Туктаров

Вот Так, у меня вся на карточных счетах и иисах — карманы пустые, 250 рэ лишь, коллеге на др сдать))
avatar

KarL$oH

Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль. © :)




avatar

bocha

bocha, Сергей68  молодец, что остановил торговлю, а то сейчас бы он не был первым, а скатился бы как все))
avatar

KarL$oH

+0,35%  +44,09% ( НДФЛ вычтен)
Заявленные 50-60% годовых сделать не удалось(( Печалька(( Хотя на общем фоне вроде бы не так и плохо) Спасибо участникам и организатору! Всем желаю Добра и Счастья в Новом Году!
avatar

ALANES

В этом году конкурс будет продолжаться?
avatar

Cloud

Cloud, так мы же разобрались со всеми стратегиями? Смысл дальше продолжать?
avatar

KarL$oH

Молодца! Отличный проект)
avatar

chizhan

50 недель… охренеть! кремень!
поздравляю с «юбилеем»!
И с новым годом! 
С Новым Годом! Спасибо за труд! 
avatar

А. Г.

А. Г., С новым годом! Все же не смог антибаффет вас обойти, 5-ое место заслужено.

А у меня 6-ое место, я считаю, также заслужено, всё-таки это первая моя алго-ТС и до таких мастодонтов как Нонсенс, Боча и Сенсор ещё расти и расти, но при этом плотва остаётся далеко позади, что говорит о том, что определенная работа, чтобы оторваться от плотвы все же проделана.

avatar

KarL$oH

Насчёт «Русского Баффета» не все так просто. Там минус комиссия (2,15%, так как счёт был всего 120 тыс. на вносе денег 28.12.2017, а только депозитарный сбор 177 руб. в месяц плюс ещё  500+ руб. за год брокерки), зато плюс дивиденды, за вычетом налога и комиссии Финама, которых нет в индексе Мосбиржи. Если брать чисто по расчёту и убрать все комиссии и налоги на дивы, то по году получилось, как индексы: без дивов, почти как индекс Мосбиржи (-0,1%), с дивами, почти как индекс полной доходности (+0,2%).  Единственный его плюс: абсолютная ликвидность портфеля, на сделках спреды не потеряешь, как например, в Детском мире из индекса Мосбиржи. 
avatar

А. Г.

Туземец, благодарю. В переводе на рабоче-крестьянский язык, Сортино = премия за риск / максимум просадки.
avatar

Sedok

Sedok, не совсем. Не максимум все таки, а средняя в каком то смысле просадка
Старый бес, ведь никто не будет считать эти интегралы, дураков-то нет. Соответственно, максимальная просадка в знаменателе за период измерений — смотрится лучше (в процентах к расчетному депо).
avatar

Sedok

Sedok, да нету там интегралов, если на практике считать. Можно, конечно, и макс просадку взять, но чуть другое получится
итоги портфеля ничего-неделанья


+8,13%
ОФЗ опередил ))

avatar

alx4ever


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW