совет: попробуйте медианную скользящую среднюю

Brahman, «median moving average»

G Oleg, (HIGH+LOW)/2 — это не медианная цена, это средняя цена бара. МЕДИАНА временного ряда — это совершенно другая величина. и именно в этом вся фишка

G Oleg, определение взято из wikipedia (мог бы и сам догадаться туда заглянуть, если возникли сомнения):

МЕДИАНА (50-й процентиль, квантиль 0,5) — возможное значение признака, которое делит РАНЖИРОВАННУЮ совокупность (т.е. отсортированную по возрастанию или убыванию) на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана.

если предположить, что Вильямс считал, что бара есть только LOW и HIGH, то, действительно медиана равна (LOW+HIGH)/2. однако у бара есть четыре «единицы ряда» — LOW, OPEN, CLOSE, HIGH. следовательно медианой бара должна быть величина (OPEN+CLOSE)/2, но уж никак не (LOW+HIGH)/2. согласен?

если же брать только CLOSE и смотреть по времени назад, то у тебя и получится временной ряд. соответственно, медианой этого ряда будет значение CLOSE, ниже и выше которого лежат по 50% баров. среднее же значение — это сумма элементов с некими весовыми коэффициентами. разница чувствуецца?

S.One, спасибо за совет — выкладываю!