совет: попробуйте медианную скользящую среднюю

19 апреля 2012, 13:53
|
suslik

всем, кто строит свои стратегии с использованием скользящих средних!

вместо скользящей средней попробуйте медианную скользящую !

чем больше период выборки, тем интереснее результаты! особенно если брать не только медиану по OPEN или по CLOSE, а, например, среднее между медианой LOW и медианой HIGH.

график для сравнения — индекс ммвб, дневные бары, период 30

совет: попробуйте медианную скользящую среднюю

примечание: на графике median(30) строится как среднее арифметическое по median(high,30), median(low,30), median(close,30), median(open,30)

PS: алгоритм вычисления медианы за период, полагаю, приводить не стоит, поскольку это базовый алгоритм статистики.

успехов!

676 | ★5

14 комментариев

+ спасибо.

Malik

19 апреля 2012, 14:00
Ответить

как она по-аглицки называется?)

Brahman

19 апреля 2012, 14:05
Ответить

Brahman, «median moving average»

suslik

19 апреля 2012, 14:35
Ответить

В Квике индикотор Аллигатор присутствует, так вот он как раз по медианным МА работает

G Oleg

19 апреля 2012, 14:23
Ответить

нет в квике аллигатора по медиане, выборка как и скользящих средних

Дмитрий Рублев

19 апреля 2012, 14:41
Ответить

DRUB, Гы!!! откройте справку в Квике и посмотрите описание Аллигатора
«Вычисление:
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

где

MEDIAN PRICE — медианная цена, MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
HIGH — максимальная цена периода,
LOW — минимальная цена периода,
SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее, где: A — сглаживаемое значение, B — количество периодов сглаживания, C — сдвиг в будущее;
ALLIGATORS JAW — Челюсти Аллигатора,
ALLIGATORS TEETH — Зубы Аллигатора,
ALLIGATORS LIPS — Губы Аллигатора.»

G Oleg

19 апреля 2012, 14:49
Ответить

G Oleg, (HIGH+LOW)/2 — это не медианная цена, это средняя цена бара. МЕДИАНА временного ряда — это совершенно другая величина. и именно в этом вся фишка

suslik

19 апреля 2012, 15:16
Ответить

suslik, о как! Ну просвети тогда, что же это за зверь «МЕДИАНА временного ряда»? А то Вильямс в «Торговом хаосе» так и описывал свой Аллигатор

G Oleg

19 апреля 2012, 17:17
Ответить

G Oleg, определение взято из wikipedia (мог бы и сам догадаться туда заглянуть, если возникли сомнения):

МЕДИАНА (50-й процентиль, квантиль 0,5) — возможное значение признака, которое делит РАНЖИРОВАННУЮ совокупность (т.е. отсортированную по возрастанию или убыванию) на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана.

если предположить, что Вильямс считал, что бара есть только LOW и HIGH, то, действительно медиана равна (LOW+HIGH)/2. однако у бара есть четыре «единицы ряда» — LOW, OPEN, CLOSE, HIGH. следовательно медианой бара должна быть величина (OPEN+CLOSE)/2, но уж никак не (LOW+HIGH)/2. согласен?

если же брать только CLOSE и смотреть по времени назад, то у тебя и получится временной ряд. соответственно, медианой этого ряда будет значение CLOSE, ниже и выше которого лежат по 50% баров. среднее же значение — это сумма элементов с некими весовыми коэффициентами. разница чувствуецца?

suslik