Блог им. tores

как в TSlab определить последний день обращения фьючерса?

    • 16 декабря 2018, 10:40
    • |
    • tores
  • Еще
Доброго дня! Есть задача при оптимизации ТС в TSlab исключить влияние на результат сделок в местах склейки фьючерсов. Т.е. хочу определять послеюнюю свечу старого фьючерса, закрывать позиции на этой свече и открывать позу на первой свече свежего фьючерса. Данные по фьючерсам с Финама. Знаю, что переход на новый фьючерс происходит с 10.03, 10.06, 10.09, 10.12. Но как можно посмотреть, что следующая свеча на графике будет уже по свежему фьючерсу? Кто решал такую задача, помогите, пожалуйста.
4 комментария
Кроме как узнать все даты переходов на финаме за всё время и вычислять эту дату и месяц для закрытия в последний день тоже не знаю. Особенно актуально для нефти!
avatar
Oleg Only Algo, спасибо за ответ. В экселе то я могу находить среди сделок те, которые включают гэп от перехода на новый фьючерс, могу их убрать из расчета показателей качества ТС. но при оптимизации эти гэпы остаются к сожалению.
avatar
самое простое — жестко забить даты как константы
avatar
ves2010, спасибо за ответ, надо попробовать, трудоемко но что делать.
avatar

теги блога tores

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн