Расчетная цена фьючерса

28 ноября 2018, 14:51
|
Ruscash

Приветствую

Подскажите, пожалуйста — где можно посмотреть расчетную цену фьючерса (Ri) в 18:39 в день экспирации.

Так понимаю, что расчетная цена была введена для того, что бы те трейдеры, которые не хотят выходить на экспирацию — смогли самостоятельно закрыть опционы, которые вошли в деньги (без налива фьючей после клиринга).

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Ключевые слова:
Опционы,
Ri,
фьючерс ртс

893 | ★3

7 комментариев

если цена сильно не прыгает, я смотрю середину минутной свечи 18:37

Андрей К

28 ноября 2018, 14:57
Ответить

Андрей К, да — в этом есть определенная логика. Но стало интересно, есть ли какая-то официальная оперативная информация с точной цифрой. Постоянно приходит сообщение, что расчетная цена определяется с 18:37 — 18:38. А вот второго сообщения о фактической расчетной цене не рассылают ((((

Ruscash

28 ноября 2018, 15:04
Ответить

Ruscash, ну да, было бы не плохо, если бы биржа начала транслировать, а то лень писать скрипт самому =))

пока логика простая. Смотрю середину свечи. Либо если цена стоит возле страйка, значит или ее активно толкают, или удерживают. Тогда уже смотрю закрытие свечи. Такая логика уже меня спасла раз.
А есть наоборот на рынке люди, которые не правильно считают экспирацию и начинают массово пачками избавляться от опцев любыми способами.

Андрей К

28 ноября 2018, 15:08
Ответить

Андрей К, что там можно посчитать неправильно? в расчете вроде по медиане бида и аска считается.
Не знаю, какая история свечек 18:37, но скорей всего цена не должна сильно колебаться. Для меня это был бы сигнал к закрытию опционов в деньгах.
Если расчетная цена 99900, а в 18:45 цена закроется на 100500, то рассчитают опционы по 99900 и соответственно проданные путы страйка 100000 войдут в деньги.

Ruscash

28 ноября 2018, 15:12
Ответить

Ruscash, зачем вообще что-то считать после 18:38:00 транслируемая в ТТТ (ттп) в указанную переменную (РЦ) и будет расчетной. если (стоит) вопрос бэктеста, то тот линк который скинул в личку — содержит её хистори

flextrader

29 ноября 2018, 11:07
Ответить

flextrader,

Так понимаю, что расчетная цена была введена для того, что бы те трейдеры, которые не хотят выходить на экспирацию — смогли самостоятельно закрыть опционы, которые вошли в деньги (без налива фьючей после клиринга).

необходимо дя понимания по какой цене исполняются опционы. м.б. ситуация близкая к центральному страйку

Ruscash

29 ноября 2018, 12:59
Ответить

Походу нашел, где можно посмотреть расчетную цену:
открываем таблицу «текущая таблица параметров». Выбираем инструмент и выбираем параметр «расчетная цена» и «предыдущая расчетная цена».
Дополнительно строим график расчетной цены. ТМ 1 минута. В день экспирации смотрим закрытие свечки 18:37. Это и будет расчетная цена фьючерса в день экспирации (да и в любой торговый день).

Ruscash