Блог им. TRADERAAR

Технический анализ. Работает ли он?

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня хотел бы затронуть тему, которая… я думаю… многих оставит неравнодушными. Технический анализ. Работает ли он?

Также написал объемное P.S.

Я имею скромный опыт внутридневной торговли – 4 года. Изучено огромнейшее количество литературы на эти темы. И… Технический анализ не работает. Точнее работает, но не всегда. А еще точнее… это просто везение.

Вы сейчас подумаете… у тебя просто не получилось – неудачник) Но не спешите с выводами. Давайте разберемся.

Отгадаете, график какого актива приведен ниже на графике? Думаю, что это будет сложно… но к этому мы еще вернемся.
Технический анализ. Работает ли он?






















Проведем скромный «анализ» этого графика.
Технический анализ. Работает ли он?






















На нем можно найти уровни, тройные вершины, пробитое дно, каналы, флаги, вымпелы, бенгальские огни, олимпийский факел… как кто – то сносит голову с плечей… извините… отвлекся.

Итак, далее можно построить общую линию тренда, добавить скользящих средних, может какой – то трейдер добавит туда сложные осцилляторы и что – то еще..
Технический анализ. Работает ли он?















На самом деле – это график случайных чисел c заданными параметрами, который я построил в Excel.
Технический анализ. Работает ли он?




















И весь этот технический анализ не более чем копирование всем известных моделей на график… Нет гарантий, что цена пойдет вверх или вниз, просто потому что вы построили уровень или еще что – то. Все заложено в цену, и любая новость или высказывание политика изменит ситуацию в одночасье. Да, иногда все это совпадает. И новости, и технические модели в совокупности со сложными индикаторами и пр. Но так бывает не всегда. Достаточно понимать, что физические лица теряли деньги и будут терять, а те трейдеры, назовем их крупными/юридическими лицами, которые совершают операции не на минутном графике, а на больших тайм – фреймах и задают те самые тренды, ведь чем больше ТФ, тем больше денег на всеми любимыми графиках.

Но не расстраивайтесь, дорой читатель. Не зря же написано огромное количество 1000-чи страничных книг и прочей литературы. Нет, не зря. На графике действительно можно найти закономерности. И мы их нашли.

Я лишь хотел сказать, что не нужно слепо верить в технический анализ. Данный подход анализа строго вероятностный. Причем он приносит порядка 10-20% успеха. И, поверьте, мне, что чем легче анализ, тем больше денег вы сможете заработать или хотя бы не потерять.

Если бы технический анализ работал, то все были бы миллионерами, но это, к сожалению, не так. Да, и кстати, по поводу стабильности в спекуляциях и реалиях больших заработков. Покажите в списке FORBS хотя бы одного трейдера… уверен, вы их там не найдете. Там все инвесторы. Огромным капиталом не поспекулируешь скажите вы. Согласен, но в таком случае при “правильном” использовании технического анализа вы небольшими объемами станете миллиардерами за несколько лет.

Все так плохо? Не совсем))

Что же тогда работает на рынке, спросите вы?

Я смогу ответить, что помогает мне зарабатывать не большие деньги, но зарабатывать. И то… не всегда стабильно.

Нужно понимать, что, если все будут использовать технический анализ в классическом понимании, он не будет работать. Кто – то же должен отдавать деньги на рынке? Кто – то же должен у вас их забрать?

Поэтому скажу смело. Очевидные модели на рынке не работают. Точнее работают, но не всегда. Что работает более-менее стабильно и когда можно урвать свой кусочек?

1) Торговля по тренду

2) Обязательное наличие стопов и заявок на закрытие позиций в плюс

3) Реальные цели по сделке

Вы знаете, наверное, все. Вы видите, в списке технический анализ? И я тоже нет.

Я никого не хочу обидеть, может это я такой действительно неудачник. Кто – то из вас возможно действительно зарабатывает стабильно используя технический анализ..

Открыл, кстати, группу в контракте, где публикую сделки, которые, кстати, основаны на случайностях. Никаких линий, уровней и прочего. Пустой график, скользящие средние (это единственное, что я использую, скоро напишу статью, как ими пользоваться не по назначению). Также планирую уделять внимание статьям про спекуляции, но они будут больше с сарказмом, так как работает на рыке далеко не все… если вам интересно, жду в гости: https://vk.com/tbsblog.

Объемное P.S. Или немного про инвестиции.

Да, я действительно приверженец долгосрочных инвестиций и финансового планирования. Работа в брокерской сфере дает действительное понимание, что использовать, а что лучше обходить стороной… причем как в спекуляциях, так и в инвестициях. Эту статью я написал так смело по той причине, что сам все прошел. Поймите правильно, под фразой “технический анализ не работает” я ни в коем случае не говорю это прямым текстом, я лишь хочу подчеркнуть, что это не работает стабильно и имеет сугубо вероятностный характер… Причем процентная пропорция будет где – то 51 против 49 в той или иной модели.

Я верю, что инвестиции стабильнее.

Да. Доходности не такие как на спекуляциях, но и простите… риска меньше.

Но при этом я и трейдер, который торгует внутри дня, используя случайности. Часть денег с трейдинга я перевожу в долгосрочный портфель акций и облигаций, а почему нет? Если на спекуляциях удается немного заработать.

Многие считают, что это несовместимые вещи и нельзя одновременно быть трейдером и инвестором… наверное, вы правы. Но это применимо к активным инвесторам, я таковым не являюсь, я покупаю бизнесы относительно их реальной стоимости и рассчитываю на долгосрочную перспективу. Никакой технический анализ в инвестициях я также не использую.

Как работает фундаментальный анализ и почему его следует использовать?

13 июня я публиковал статью (https://smart-lab.ru/blog/476606.php), в которой описывал, как оценить компанию по основным мультипликаторам. На примере Распадской. И показывал таблицу с итоговыми расчетами.
Технический анализ. Работает ли он?

















На момент публикации цена акции составляла 107 рублей. На текущий день стоимость акции составляет почти 140 рублей. Да, она выросла на ожиданиях о выплате дивидендов и в том году было тоже самое, но надежда умирает последней. Главное – актив вырос. Ведь его можно и продать, тем инвесторам, которые считаются активными.

Таких примеров по бумагам много, есть, конечно, и более плачевные истории, такие как ВТБ, РусГидро, но в целом считаю портфель достаточно сбалансированным.

Давненько не было моего портфеля..
Технический анализ. Работает ли он?











На текущий день лидером стала Распадская. ВТБ поднялся на 8 — ю строчку рейтинга хит — парада, а аутсайдером стала РусГидро.

Доходность в годовых с учетом дивидендов составляет 4.6%, реальная 2.3%.

Спасибо, что читаете меня, всего вам доброго и отличных выходных!!!

★16
208 комментариев
Имхо — слишком много гос.структур в портфеле. Что касается тех.анализа — он действительно работает не всегда, много ложных движений. Но. Трейдеры со стажем на то и со стажем — матерые ребята и видят ложные движения чаще остальных.
Алекс Убилава, бумаги подбирались сторого по фундаментальному анализу. Пока не жалуюсь. Горизонт доооолгий. Про стаж соглашусь. Но и у этих ребят… бывают крупные неудачи. ЛЧИ тому подтверждение…
avatar
Инвестор Алёshа, ЛЧИ — это зашквар. Нельзя торговать как минимум если 1) это соревнование 2)время конкурса ограничено 3)важна не прибыль, а приз. Сомневаюсь, что люди, которые формируют ликвидность например в ЛУКОЙЛе в млрд в день — тусят на подобных конкурсах.
Алекс Убилава, если вы про таких, я 100% соглашусь) сам участвовал и понимаю, что это сложно… с 3 мя условиями, которые вы перечислили. Сейчас без конкурса у меня снова все прекрасно.) И это парадокс…
avatar
Алекс Убилава, достаточно первого пункта.
avatar
Инвестор Алёshа, во первых автор мешает ТА и графический анализ фигур в одну кучу. Во вторых внутри дня всегда много шума, попробуй поторговать фундаменталом(внутри дня) и увидишь что разницы нет.
В третьих тема уже давно избита, технари так же зарабатывают как и другие, и так же несут убытки. Это тоже самое что говорить что ловить на спининг херня — я вон типа на сети ловлю.
Ниже скрины торгов последней недели.







Где сейчас цены вы знаете.

Влад Гильдебрандт, можете также и мои сделки посмотреть. Несколько скринов не делают статистики )) в любом случае успехов!)
avatar
Инвестор Алёshа, статистику делает наличие мозгов:) а не применяемых методов)

Плохому танцору всегда яйца мешают)
Кроме то в принципе странно что привержинец другой методики раскидывает как не работает эта.

Это тоже самое что я сейчас начну объяснять почему минусят фундаменталисты. Выйдет примерно тоже самое что и у вас) каждый хорош в своем деле)
Влад Гильдебрандт, ;) Я долгосрочного инвестора в минусе еще не видел. Есть временные просадки, низкие доходности. Но минуса не видел ;) В том числе и у себя.
avatar
Инвестор Алёshа, ну так правильно) на то он и инвестор) там медленная оборачиваемость активов, соответственно и все движения по счету тоже проходят временно)

Как только экономика делает 8-летний цикл, та и появляются и минусящие инвесторы и слитые:)) вспомните 2008)

А уж если на растущем рынке с лонговыми позициями начнут массову появляться минусящие инвесторы. Тогда уже все, полный п*здец. Можно закрывать контору)

А ты прикинь, есть еще минусящие бизнесмены)) и банкроты тоже есть)
Так что не будем выставлять так, что фин.инвест это панацея от убытков)
Этл присуще любой финансовой деятельности без исключения) удачных торгов)
Влад Гильдебрандт, Просто на падении нужно не продавать, а покупать. Спасибо и вам!)
avatar
Инвестор Алёshа, нет, нужно оба действия, продавать фьючерсы, а покупать акции.
avatar
Влад Гильдебрандт, каков Ваш результат за последние 5 лет?
avatar
Влад Гильдебрандт, а что по-Вашему — ТА?)
avatar
IgorAnd, свечные паттерны, уровни, волны и коррекции по рынку
Влад Гильдебрандт, ну… в общем Вы не правы тут)
Графический анализ — это и есть ТА.

«ТА» — ТЕХНИЧЕСКИЙ анализ. Т.е. — анализ поведения цены данного инструмента с помощью неких элементов технического анализа. Части технического анализа — это и анализ поведения цены с помощью свечных моделей, и определение фигур, и показания различных индикаторов ТЕХНИЧЕСКОГО анализа. Ну и тренды, уровни и все такое — тоже естественно.

Всё, что на графике — все это применимо в части технического анализа.
Даже голый график может оцениваться с технической тчк зрения.
avatar
IgorAnd, ну да, ну да так пишут. Но уж давайте не будем опускаться до публицистических текстов)

Просто и на пальцах своими словами можно?)

Попробуйте нанести все вами написанное на график и поторговать этим) увидите какая ахинея получится)

Для простоты скажу, что есть люди которые торгует пробойно-отбойные уровнивые системы, а есть те кто по графическим фигурам, три индейца например, бабочка, ковш)

Есть еще канешно же та категория, которая совмещает оба метода) и получается что у них сигналы во все стороны, а по каким входить?))
Как правило из-за частых переобуваний такие трейдеры как раз и минусят) на спекулятивном жаргоне из еще свиньями называют) потому как они сами незнают чего хотят)

Ах да) сейчас тоже покажу что я умею копировать)

Графический анализ — это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов,

Опускаясь к анализу рынков, нужно понимать, что в противовес чисто техническому подходу графический анализ не дает нам законченного ответа на вопрос как и что делать. В первую очередь это связано с наличием более сложных теоретических моделей, в некоторых случаях несовершенных и обладающих определенными неточностями. По этой причине автоматизация нахождения графических паттернов представляет собой гораздо более объемную задачу и создает ту самую тонкую границу между техническим и графическим анализом.
Влад Гильдебрандт, хм… вообще-то я и сказал это — своими словами. Я не знаю, как там что написано))

Что такое — «графический анализ»? — это анализ графика. Но анализ графика — это и есть технический анализ поведения цены.

Есть ещё фундаментальный анализ. Вот в нем не анализируется график — ни свечные модели, ни показания индикаторов...

Просто Вы сказали, что графический анализ и технический анализ — разные вещи. Но это — абсурд, потому что это — одно и тоже, разными словами.
Графический анализ — анализ графика, понимаете? А анализ графика, это и есть технический анализ))
=========

п.с. — я ничего не копировал, я все писал ручками и своими словами. Просто это все — так, и я это просто знаю. зачем мне что-то копировать?)
avatar
IgorAnd, 
вообще-то я и сказал это — своими словами

В таком случае прошу прощения за свой выпад) 
Да есть такое) путаница в терминах, определениях и практических инструментов. 

Для меня лично ГА это система базой которой являются графические фигуры)
Если глубоко капать их там на пять томов набиреться)
Есть такое что совмещают простою уровневую систему и самые распространеные графические фигуры) 

Я же просто расширяю багаж знаний углубляясь в свечной анализ, основанный на уровневой системе и не лезу рисовать фигуры на графике)
Максимум трендовый канал) Удачи в торгах)
А компании в вашем портфеле Вы оценивали?
avatar
Константин, Да, все анализы есть у меня в профиле. 
avatar
Инвестор Алёshа, как только увидел твой первый график первая мысль была,
— Лять, опять график подбрасывания монетки.

Хочешь я тебя действительно озадачу?

Из 20 графиков отличу  все рандомные от живых.
Просто на взгляд.

Задумайся почему в книжках не пишут,  чем они отличаются…
Специализация, больше ничего не надо!
avatar
Grad (Павел), 
avatar
Туземец, извиняюсь, описался. Спасибо за поправку.)
avatar

«Нет гарантий, что цена пойдет вверх или вниз, просто потому что вы построили уровень или еще что – то.» 

цена пойдёт не потому что мы что то построили, цена пойдёт куда то, а с помощью уровней мы можем увидеть изменение направления движения цены, т.е. цена росла росла, а тут начала падать и вот этот момент и требуется увидеть с помощью ТА. Увидеть новое движение цены отличное от предыдущего что может означать изменение какое то 

а ещё важно при ТА — ждать, а ещё не все бумаги подходят, не знаю почему, но вот на Лукойле я вообще ничего толком не вижу, а Сбер — отлично всё

avatar
Igr, Хорошо, если у вас получается! 
avatar

«3) Реальные цели по сделке» 

это что вообще означает?

avatar
Igr, имеется ввиду, что не ставить цели внутри дня по нефти например 1$. Или по Si 400-500 пп. Ставить цели реальнее, меньше… чтобы забрать свое и не жадничать. 
avatar
Инвестор Алёshа, золотые слова.  Я себя постоянно ловил на том. что ставлю цель например с 76,5 до 73,5$, движение 3$. а получал  лишь 1,5% от суммы сделки и цена разворачивалась
avatar
Scanz, Я вчера, например вечером пожадничал (в группе в ВК есть сделка). Не закрыл нефть на 1.2 доллара… закрыл в итоге в плюс 20 пп)))
avatar
"… Покажите в списке FORBS хотя бы одного трейдера… уверен, вы их там не найдете..." Джеймс Харрис «Джим» Саймонс — американский математик, академик, ТРЕЙДЕР и меценат. Рей Далио по-вашему кто?
avatar
Андрей Е., Ого, спасибо)) Но не нашел информации о его месте в списке ФОРБС, допускаю, что это было очень давно, 1-2 года максимум и происхождения доходов… точно ли трейдинг ему принес столько денег?
avatar
Инвестор Алёshа, https://www.forbes.com/profile/jim-simons/#663754713b6a, читайте, и не пишите чепуху.
avatar
Андрей Е., Я чепуху не пишу, я пишу свои мысли и опыт, а также то, что я вижу каждый день на работе… Если у вас получается. Отлично! А если вы сможете подтвердить еще и трек рекордом, вообще класс! 
Важно понимать как зарабатывает его фонд? Частоту операций и прочее.
avatar
Инвестор Алёshа, за «чепуху» извиняюсь, не так выразился.
avatar
Андрей Е., 
avatar
А это слова Саймонса: "...«Все проверяется на истории рынка. Прошлое — достаточно хорошее средство предсказания будущего...»
avatar
Андрей Е., Ну вот это можно оспорить. Тоже много споров вокруг этого. Рост цены в прошлом на хорошей отчетности и любви инвесторов не гарантирует роста в будущем. Например, ситуация с Магнитом. Если говорить про спекуляции… то история также не всегда повторяется. Сколько тут на смарт лабе писали про отскок нефти?.. На исторических данных. И? 
avatar
Инвестор Алёshа, а спорить бесполезно, любой адепт будет защищать свою секту до упора, в таких случаях лучше каждому  оставаться при своем мнении. Даже между приверженцами ТА существуют эллиотчики, прайс экнш последователи и т.д. и т.п. Каждое мнение имеет право на жизнь, я отсюда исхожу.
avatar
Андрей Е., Соглашусь, лучше каждому при своем ;))
avatar
Инвестор Алёshа, +++
avatar
Инвестор Алёshа,)),  магнит пузырь, который сдули, ждем сдувание пузырей в сша, он уже начался… все пузыри сдуваются© В вашей стратегии инвестирования, важно начинать после сдутия пузырей покупать, а это лет 10 ждать примерно как в 2008. Вот сдуется пузырь входите смело и вперде на лет 10 только лонх, а пока депозит, целее будете))
avatar
Gsimplov777, Я пока набираю короткие облигации, акции не покупаю более. 
avatar
Глеб Кабанов, Вероятно вы не поняли посыл статьи. Моя статья относится к внутридневным спекуляциям и тем трейдерам, которые используют технический анализ. Вы же пишите про альтернативные подходы к торговле, что также имеет место быть.
avatar
Глеб Кабанов, я думаю ничего страшного. Сколько стоят ваши курсы анализа рынков?
avatar
Возвращаясь к теме «работает ли ТА».
Вообще, лично я под «ТА» понимаю анализ поступающей биржевой информации, но это детали.
Итак, тредстартер оказался очередным гением, который допетрил построить график случайного блуждания и спешит поделиться своим секретом полишинеля. Окей. Давайте считать, что у парня пытливый ум. Подождем еще немного, он дифференцирует график случайного блуждания, получит, разумеется, гауссиану, потом он дифференцирует график любой бумаги и гауссиану, само собой, не получит. Пойдет разговор о толстых хвостах и центральном выносе. Но почему никто никогда не идет дальше? Все данные на руках, остается лишь сделать единственный вывод! Нет, люди с уплрством, достойным лучшего применения, строят график цены от времени и хотят там что-то найти
avatar
PSH, 
avatar
PSH,  согласен всё верно, на рынке нет нормального распределения! Но и график от времени вполне себе пригоден!
Ну почему вы такие тупые, сука? Теханализ — это набор СТАТИСТИЧЕСКИХ структур образовываемых ценой/объемом/etc. из-за ограниченности условий движения цены. И торговать это нужно тоже статистически используя «матожидание» и «R» бл@ть! Как можно использовать по отношению к статистическим величинам слово «работает»?!!! Да не «работает» теханализ, а «используется»! Работать должна ваша башка.
avatar
Трейдер biopsyhose, Вы наверное как и многие… последнее время нефть лонговали, что так импульсируете. Все у вас хорошо будет. И вас вылечат. 
avatar
Нет, Алёша, я такой с рождения, а нефть нужно только шортить, а лечить токмо Вас.
avatar
Трейдер biopsyhose, дай бог вам здоровья…
avatar
Трейдер biopsyhose, а корректно ли вообще применять матожидание и R к недетерминированным процессам и недифференцируемым функциям, которыми является рыночное д и жение?
avatar
Трейдер biopsyhose, Его тупость в том что он проводит ТА на случайно сгенерированном графике, и делает выводы....

avatar
Евгений, это ключевое замечание
avatar
Трейдер biopsyhose, золотые слова. Тоже всегда коробит, когда читаю — «теханализ работает», «теханализ не работает».
Как будто теханализ — это нечто самостоятельно живущее))))
avatar
случайные числа вообще-то тоже в экселе по алгоритму получаются.
если бы ты допустим порисовал бы на левой части графика своё ТА, а потом открыл бы для себя правую часть и проверил — тогда эксперимет показал бы что ты в силе предсказывать мат ожидание случайного числа. А почему ты решил что мат ожидание случайно величины, да ещё и «c заданными параметрами» — невозможно предсказать, в том числе и ТА?
Я думаю возможно. 
Имеет ли это смысл? А почему нет???

Вобщем, посылка не верна.
А то что ТА работает не всегда и это __вероятностная__ оценка — и ежу понятно.
avatar
ПBМ, Хорошо, если у вас получается ;)
avatar
Туземец, мне больше нравится «на несколько лет».
Когда учительница младших классов стала проверять школьные сочинения, она, прочитав в одной из работ «опыт приходит с гадами», помедлила, вздохнула, и не стала исправлять ошибку.
avatar
ValuaVtoroy, супер. Придумал пост на эту тему. Вернее — анекдот. Не знаю, может, забабахаю сегодня. Если интересно, то потом гляньте.
Космонавт с МКС, обязательно гляну. Тем более что мне ещё ни разу не доводилось подбрасывать идеи космонавту.
avatar
ValuaVtoroy, выпустил топик. Найдёте. 
Ну как бы торговля по тренду это и есть торговля с использованием технического анализа. Даже если имеет место быть набор случайных чисел и цена может в любой момент времени пойти как наверх так и вниз, но тренд отражает некую закономерность, которую мы можем не понимать, но учитывать. Да собственно и сам график актива — элемент теханализа, не взглянув на который нельзя принять решение о сделке, какими бы роскошными ни были фундаментальные показатели.
Пачкуале Пестрини, Если все так, почему мы видим такое? https://smart-lab.ru/blog/504264.php
avatar
Если бы технический анализ работал, то все были бы миллионерами, но это, к сожалению, не так.  //


Если бы технический анализ работал, то все его мастера были бы миллионерами. А может быть они и есть все миллионеры? Просто их очень мало? Как и любых других мастеров.
Кстати, футбол тоже работает. Но не все миллионеры. А только мастера футбола. 
Вестников, Они есть. Вопрос в стабильности этих миллионеров и миллиардеров. Как правило после всех заработков они начинают активно продавать видео курсы. 
avatar
Я верю, что инвестиции стабильнее.

Инвестиции нуждаются в экономической и политической стабильности. Что делать с облигациями Императорской РЖД в 1919 году? Что делать с 3% облигациями государственного займа СССР? Что будет с Распадская через 10 лет?
avatar
Alex, Никто не знает. Поэтому я и инвестирую те деньги, без которых проживу сегодня. Ну прошло с дефолта 20 лет. Ничего не изменилось. Пройдет еще 20. С рыночной экономики то наврятли уйдем уже. А если уйдем, то значит мои инвестиции пропадут. Но если вы знаете лучший способ сохранить и преумножить деньги, напишите.)) Буду рад прочесть. Я конечно принимаю еще инвестиции в недвижимость и бизнес. Так скажем более реальные активы, чем РЦБ.
avatar
Инвестор Алёshа, //Я конечно принимаю еще инвестиции в недвижимость  //
Многие Граждане Ирака, Сирии, Ливии, Югославии тоже инвестировали в недвижимость…
Михаил Угадайка, Слушайте, ну давайте не будем из крайности в крайность. Вы уже начинаете копать…
avatar
Инвестор Алёshа, //Слушайте, ну давайте не будем из крайности в крайность. Вы уже начинаете копать… //

Алексей Вы вполне адекватный человек, судя по Вашим комментам ...
Я не лезу в крайности, я просто немного дополнил Ваш коммент:
//Никто не знает. Поэтому я и инвестирую те деньги, без которых проживу сегодня. Ну прошло с дефолта 20 лет. Ничего не изменилось. Пройдет еще 20. С рыночной экономики то наврятли уйдем уже. А если уйдем, то значит мои инвестиции пропадут. Но если вы знаете лучший способ сохранить и преумножить деньги, напишите.)) Буду рад прочесть. Я конечно принимаю еще инвестиции в недвижимость и бизнес. Так скажем более реальные активы, чем РЦБ.//
и дополнил коммент Вашего собеседника
//Инвестиции нуждаются в экономической и политической стабильности. Что делать с облигациями Императорской РЖД в 1919 году? Что делать с 3% облигациями государственного займа СССР? Что будет с Распадская через 10 лет?//

Т.е. я хотел сказать как и Вы, что Никто не знает, что будет завтра
Любые инвестиции могут превратиться в прах
Михаил Угадайка, Я в целом без претензий. )) Ну действительно… да. Никто не знает, что будет завтра. Но нужно же что — то делать для того, чтобы на случай, если «завтра» будет терпимым, то… хоть что то будет в сбережениях ;))
avatar
Просто ты сломал об него зубы… бывает.))
avatar
Zверобой, Я не совсем об него зубы сломал. Тех анализ как раз таки я использую более менее. Просто он нестабилен на меньших ТФ. Я предпочитаю торговать случайности. Лучше получается))
avatar
Инвестор Алёshа, Ты даже не представляешь какие там залежи золота в этом теханализе. Последнее падение нефти настолько технично по теханализу, что просто диву даёшься! Когда нефть была ещё в последнем нисходящем боковике я уже примерно понял как она будет разворачиваться… и так и произошло)) и сейчас я знаю, что будет только опираясь на теханализ.
avatar
Zверобой, Я его использую на старших ТФ :)) внутри дня особо не использую. И то, использую далеко не весь. И также работал на шортах нефти. Где — то успешно, где — то нет, но в целом по тренду.
avatar
Zверобой, 94 или 58?
avatar
Fibo_One_Love, Разворот есть, сейчас будет боковик, но сначала отскок, а там посмотрим, думаю к 40 пойдём
avatar
Alex, Никто не знает

Плохо. Инвестиции без устойчивой и логичной нормативно-правовой базы невозможны в принципе. 

если вы знаете лучший способ сохранить и преумножить деньги

не знаю. я просто для себя отметил факт того, что российская экономика, — рисковый проект по определению. То ли с ТА, то ли без него :p 
avatar
Alex, ну я вот на своей шкуре пробую ;))
avatar
Инвестор Алёshа, грааля не существует и те кто его ищут просто тратят время. Тех. анализ работает, но это не означает, что он дает 100% результат. Главная задача — контроль своих рисков и торговля на вероятностях. Рынок всегда идет из точки А в точку Б. Каждый инструмент имеет свою «душу» и это надо понимать. То, что работает на РТС, на нефти не работает. Понимая все это можно построить стратегию входа, выхода и риска с заложенным соотношением. Какая будет стратегия, каждый сам для себя решает но, даже если я буду прав в 2 случаях из 10 я буду зарабатывать и все!  
Линовецкий Михаил, Солидарен с Вами! Главное чтобы 2 давали профита больше чем убыток по 8.
avatar
Инвестор Алёshа, Поистине трейдер становится Профессионалом на бирже, когда...

1. Абсолютно спокойно воспринимает свой стоп, либо Профит.
2. Не лезет в рыночный хаос ( торгует лишь понятный для себя рынок, с определенной динамикой)
3. Занимается делом: активно работает над собой и своими трейдами, отсекая все ненужное. При этом перестает (!) постоянно бродить по форумам, «трещать» в чатах почем зря ( ЭТО УБИВАЕТ его прежде всего как профи, ЗАСТАВЛЯЕТ СОМНЕВАТЬСЯ в своих действиях под чужими мнениями!)
4. С ледяным спокойствием смотрит вслед уходящему тренду в бумаге, без досады и тени сожаления. Через минуту он уже не помнит о нем, т к. там изначально НЕ БЫЛО идеи, понимания момента захода!
5. ВСЕГДА жёстко придерживается своих рамок риск- менеджмента, т.к. знает, что его торговый алгоритм успешно работает и на длительной дистанции он все равно заберет из рынка свой заработок!
Линовецкий Михаил, всё верно!
У меня только одно уточнение по Вашему пятому пункту. У меня это пункт номер один. )) и, уже потом, всё остальное...
avatar
AKC33, Они все важны. Правило №1 — помнить все правила
Линовецкий Михаил, соглашусь!
avatar
Многие считают, что это несовместимые вещи и нельзя одновременно быть трейдером и инвестором… наверное, вы правы.
Ну почему же. Очень даже сочетается.
Мсье выше правильно заметил, что вклад в акции = пересмотр портфеля каждый год\три. Потому что ничто не вечно, да и политическая обстановка не стабильна. Плюс новые технологии, новые сектора ну и прочее.

ТА в целом нужен хотя бы для того, чтобы понимать настроения толпы. Зная ТА, и зная как ведет себя толпа при появлении определенных фигур, можно вполне прокатываться на движениях. 
avatar
Cheshirsky Kot, Пересмотр портфеля — безусловно. если читаете меня, то первое, что буду пересматривать в течении нескольких лет — ВТБ. 
avatar
Вкладывайте лучше в образование. Определенно лучше, чем пробовать «на своей шкуре» ^^
avatar
Alex, Поверьте, вкладываю. ))
avatar
единственное что работает на рынках это управление капиталом. Все  читали книжки по рискменеджменту, но упорно его не признают потому что он противоречит концепции «разгоню 100 баксов до миллиарда в день» 
avatar
Сергей, Согласен! 
avatar
Сергей, риск менеджмент даст вам лучшую точку для входа? если нет, тогда что с него толку?
avatar
Автор, Вы противоречите сами себе.
Что работает более-менее стабильно и когда можно урвать свой кусочек?

1) Торговля по тренду

2) Обязательное наличие стопов и заявок на закрытие позиций в плюс

3) Реальные цели по сделке

Вы знаете, наверное, все. Вы видите, в списке технический анализ? И я тоже нет.
......................

Открыл, кстати, группу в контракте, где публикую сделки, которые, кстати, основаны на случайностях. Никаких линий, уровней и прочего. Пустой график, скользящие средние (это единственное, что я использую, скоро напишу статью, как ими пользоваться не по назначению).

Так вот — определение тренда (для того, чтобы торговать по-тренду) — это тоже технический анализ.
Скользящие средние — это тоже инструмент тех. анализа.

Забавно… Вы говорите, что ТА не работает, и что Вы не используете его, хотя сами оказывается торгуете, используя в торговле тех. анализ))
avatar
«подход анализа строго вероятностный» ТАК в ЭТОМ и СУТЬ! используя ТА мы торгуем ВЕРОЯТНОСТИ! (но как показывает моя скромная практика, — это гораздо ПРЕДСКАЗУЕМЕЙ(в плане результата), чем торговать новости, гадалки, фундамент… и тд...  )
 


Сергей Гутторов(GUDVIN), это приведено к 1 контракту РИ… входы по ТА… не более…
Сергей Гутторов(GUDVIN), Отличные результаты! Так держать дальше! 
avatar
Сергей Гутторов(GUDVIN), Что используете при принятии решений? 
avatar
Инвестор Алёshа, фрактальный анализ
говорила мне мама. «сынок никому не верь..» как вы думаете я как технарь вас опередил?

avatar
HUKS, Направьте мне балансовую цену покупки из квика. Держите вы ее до сих пор? Или просто нарисовали линии и не купили.
avatar
Инвестор Алёshа, вопрос просто для меня странный и нелепый… товагищь а что я по вашему буду резать корову… и еще- я самодостаточен и не считаю нужным что либо показывать… хотя может вы мечел желаете увидеть?)))
avatar
HUKS, Понятно. 
avatar
Зачем мешать ТА и ФА? Мне кажется вам лучше дальше развиваться в анализе бумаг, а не отвлекаться на черточки.
Относительности крутости ТА: давайте сделаем выборку по среднему депозиту, образованию, доходу за период 3 года и все станет понятно.
Для особо упорных — посмотрите как управляется большинство денег в мире — ФА, а там где вы будете говорить что ТА (Virtu например) то после более глубокого анализа поймёте что это бизнес инфраструктуры, объёмов и информации.
Те кто верит в ТА напоминает мне тех кто верит в плоскую землю))
avatar
Vladimir K, я думаю вы просто неудавшийся трейдер.пару скринов. и их много у меня))) а доходность на порядок выше чем у вас. ждите дивов… дадут не дадут и сколько)))



avatar
HUKS, Посмотрим, что будет с ценами. Смелые стрелки. )
avatar
Инвестор Алёshа, это все отработало.коллега)) «стрелки» имеют свой сакральный смысл… думаю на этом тема для меня закрыта. ввиду полного отсутствия интереса для меня. удачи вам на этом пути…
avatar
HUKS, Вы новые стрелки рисуйте, что вы мне исторические показываете. 
avatar
Инвестор Алёshа, я знаю какая бумага запулит… но по та. вам фа должон показать. )))) причем все будут удивлены
avatar
HUKS, очень смешно. Спасибо) рад что у вас больше))
avatar
Vladimir K, то есть вы опровергаете теорию Доу, смелое заявление и, одновременно, смешное.
avatar
Андрей Е., я просто за здравый смысл. Представьте вы покупаете кофейню как бизнес, вы тоже будете черточки на финансовой отчётности рисовать? Типа ЧП пробила уровень поддержки? Просто загадка почему люди на ФР начинают верить во все что угодно кроме здравого смысла
avatar
HUKS, ТА подразумевает четкие условия сделки… а не гадание на кофейной гущи…
Сергей Гутторов(GUDVIN), как говорила г-жа Раневская-«идите в жопу пионэрры»…
avatar
HUKS, вот вот… ))) идите… и обрящите…
Как бы не ругали тех. анализ, но это банально единственный инструмент торговли и анализа, который есть у интрадей трейдера. Ну не торговать же всерьез по интуиции?

Мне кажется, ни один трейдер всерьез не считает, что ТА работает в 100% случаев. Самые надежные фигуры ТА имеют вероятностную статистику около 70%.

Поэтому ТА основан на фундаменте:
1. Подтверждения сигналов из нескольких источников и инструментов ТА
2. Стоп-лосс при любом входе
3. Понимание, что только одна из нескольких сделок будет прибыльной, и расчет прибыльного коэффициента стопа к цели
4. Жесткий мани менеджмент

При соблюдении всех этих правил — я думаю, что ТА вполне себе работает. При этом под «работает» я понимаю — дает статистическое преимущество над теми, кто его не использует.

Кстати, торговля по тренду — это тоже тех. анализ (с точки зрения выявления этого самого тренда).
avatar
Данковский, ТА существует а работает трейдер.
avatar
На самом деле, если задуматься, то тех. анализ — это просто математическая формула, основанная на истории:
«Если (условия выполняются), то исходя из имеющейся истории, в (%) случаях цена пойдет (ВВЕРХ\ВНИЗ)»
Пример:
«Если (пробита линия шеи в фигуре голова и плечи) и (сформирован паттерн „три вороны“), то, исходя из имеющейся истории, в (75%) случаях цена пойдет (ВНИЗ).»

То есть каждому методу ТА (и совокупности методов) можно рассчитать эффективность работы на истории, а в последующем — обновлять %эффективности с изменением истории. Поэтому ТА по сути — это способ выявления закономерностей на графике, дающих статистическое преимущество исходя из имеющейся истории.
avatar
Данковский, История не дает гарантий в будущем. 
avatar
Инвестор Алёshа, речь, опять же, не о гарантиях, а о вероятностях, как уже указывали и я и другие.
avatar
Данковский, Вероятность ТА 51 против 49 примерно))
avatar
Инвестор Алёshа, даже если бы это было так, то вероятность 51 против 49 уже достаточна, чтобы приносить прибыль :) в реальности же можно найти методы и их совокупности, которые будут давать вероятность до 75%. Так, например, работает скальпер Татарин.
avatar
Данковский, Да. Вы правы, есть безусловно те, кто зарабатывает, но их очень мало. Я пишу свои мысли для публики. Для каждого это пища для ума. Всегда найдутся те, у кого свое мнение, хоть у него счет показывает -300%, и хейтеры, которым вообще все равно, что автор пишет. 
avatar
Инвестор Алёshа, так легких денег и не бывает, трейдинг это не листовки у метро раздавать. ТА — это работа, требующая большого труда для поиска работающих закономерностей, а не простой рецепт победы для каждого. Рынок в принципе так устроен, что в каждой сделке один из двух всегда проигрывает деньги.
avatar
Данковский, Ну да, деньги не растут на бирже… их люди приносят. 
avatar
Данковский, недостаточно.
Вероятность убытка в 5% рано или поздно вас убьет, а 49 вас убьет если не сейчас, то в следующий раз.
Реальность сурова.
avatar
trader_95, у вас 100 рублей, в 51 случае из 100 вы получаете 1 рубль, в 49 случаях из 100 теряете 1 рубль. Посчитайте свой результат после, например, тысячи сделок. Спойлер: у вас будет прибыль 20 рублей, т.е. +20%. С комиссиями результат будет хуже, конечно.
avatar
Данковский,  к бирже это никак не относится. На бирже 50%+250%+125%-100%=0
avatar
trader_95, а если мой робот торгует только на сотку тыр, а всю прибыль я вывожу ежедневно?
avatar
Данковский, Вы считайте еще ошибочные входы при якобы 51%))
avatar
Тему вы конечно холиварную подняли. Сейчас набежит куча критиков и защитников ТА (и уже набежало) и будут что-то доказывать. И это прекрасно, у каждого свое мнение, которое и создает течение капитала из рук в руки на рынке. 
Тем не менее, абсолютно согласен с вами. Статья зачетная вышла. 
avatar
algotrade, Спасибо! 
avatar
о боже мой.
это же алеша и инвестор
Дмитрий, пожалуйста, Ааа… это вы, тот, кто шортил нефть на росте, добрый день!))
avatar
график плюс обьем, по другому тех анализ не работает!
avatar
Marakesh,  У каждого свои методы =)
avatar
Marakesh, график трейдеров Swissquote Group Holding SA, где вы здесь видите объемы? Их, в принципе, нет на валютном рынке.

avatar
За статью спасибо, видно, что писалось с душой, но вывод, однако, спорный. Все равно, что утверждать, что знаки и разметка на автодорогах не нужны — все равно ДТП были, есть и будут. Если Вы едете по М4 на юг, а по пути решили свернуть к бабушке в Саратов — у вас на протяжении всей трассы будут отворотки, по которым Вы сможете туда попасть, но согласитесь, наиболее удобными и, возможно, наиболее короткими будет одна-две. Если Вы не поняли, не увидели знаков, развязок, это не означает, что они не работают, это больше говорит о Вас. ТА — это и есть набор тех самых знаков, которые можно интерпретировать по своему. В ТА знаки тоже есть запрещающие, предупреждающие и т.д. Вобщем, «Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить»… 8)
avatar
VladimirArh, Я уже понял, что допустил ошибку.) Я делал упор на классический ТА при внутридневной торговле…
avatar
Инвестор Алёshа, ну и отлично, значит мы поняли другу друга. Я как-то уже давно остановился на сочетании классической MACD-гистограммы, фракталов и аллигатора Вильямса. Но решение о входе — выходе принимаю сам, стараюсь системно. Иногда жутковато, что пропустишь разворотный бар/фигуру, иногда приходится догонять, тем самым стоп далековато, позиция поменьше, расходы на хедж повыше, но зато если «тема правильная» — добавляюсь по пути на откатах. Иногда, считаешь, что откат закончился, заходишь на разворотном по тренду баре, а уже следующий — продолжает откатную волну. Но они чаще, выбивают «слабых» держателей и тут же разворачиваются в тренд. Вот тут нервишки шалят, но зато можно добавиться еще раз уже повыгоднее .
avatar
VladimirArh, понимаете еще в чем дело… Я вот торгую тренды и случайности… А получается иной раз еще лучше нежели использовать сложные вещи. С годами прихожу к выводу, что чем проще — тем лучше. Посмотрите сделки в группе вк. Там нет ничего, кроме графика. Ну и определенно настроенных МА.
avatar
Инвестор Алёshа, вот и я про то же. MACD — это и есть MA. А фракталы чисто, чтобы видеть какое направление приоритетно и есть ли оно вообще. Аллигатор — чтобы наверняка не просрать пропустить импульс. Ну вот и все на этом. Дальше на уровне рефлексов — буду входить если… Первые полчаса-час утром стараюсь в сторонке посидеть — посмотреть на дикарей, рвущих «что дают»…
avatar
VladimirArh, Первые полчаса-час утром стараюсь в сторонке посидеть — посмотреть на дикарей, рвущих «что дают»… 
avatar
Автор, Вы правы. ТА не работает, я не видел ни единой успешной долгосрочной истории основанной на ТА.
На этом в принципе обсуждение можно закрыть, все остальное болтовня. Практика-критерий.
avatar
trader_95, Самый дельный комментарий под записью!
avatar
Ну не совсем. Несмотря на то, что я тоже противник классического тех.анализа, вставлю свои пять копеек. Тех анализ не может работать или не работать. Теханализ просто используют для нахождения точки входа. Мы не может зайти в рынок абы где, нам нужен хоть какой-то сигнал. Например банальная Двойная вершина. Сама по себе она не работает, но она нужна только для точки входа. А прибыль в таком случае дает нам риск-менеджмент, хорошее соотношение риск/профит, трейл стоп и т.д., то есть, управление позицией.
Игорь Максимов, ну, если само по себе она не работает, что откуда берется хорошее соотношение риск-прибыли и прочее?
avatar
Игорь Максимов, Соглашусь.
avatar
Да, работает! НО — пример, — на сегодня в нефти по ТА большинство в лонге и видят, что пришли на дно большого ВОСХОДящего канала, типа ТА говорит лонг! Почти 20 лет торгую по ТА и говорю снова — нет, шорт дальше, цена летит ТОЧНО вниз из канала по ТА!!! И свой шорт от 85 я закрою не ранее 45-37! Да лишь ОПЫТНЫЙ глаз увидит, что сея картинка по ТА нарисована, чтобы обмануть толпу! Там ПО ТА точно виден пробой канала вниз ещё с 85-87!!! Другими словами, ТА на курсах при брокере не учат, либо на опыте за десятилетия, либо у опытного профи, НО кто ж бесплатно подарит наработанное за 15-20 лет труда ??? ;) ТА — гораздо тоньше и сложнее, чем кажется !  ;)
Щеткин Блюмберг, тссс, не говорите им! пусть уровни чертят да по стохастикам гадают;)
avatar
ТА работает, классический ТА нет.Ну как бы и все))зачем такой портянка написалама)))
avatar
matroskin, Если у вас получается торговать и есть грааль — супер!
avatar
Инвестор Алёshа, да не только у меня вообще то.Но не по классике.Она реально не работает, тут вы правы
avatar
так то в основе этой работы математическое моделирование. а какая главная концепция? все процессы можна описать математически вывод если процесс нельзя описать математически значит его не возможно предсказать (спрогнозировать) и делать тут тогда нефик
massa1604, Не совсем понятен комментарий ваш. 
avatar
Инвестор Алёshа, Проблема в том что вы не понимаете ТА а точнее вы применяете ТА для предсказаний куда пойдёт, а он нужен только для оценки рисков и стопа.
Чтобы понять ТА нужно понять как крупные трейдеры гоняют мелочь набирая позу и что они делают для этого.
avatar
Евгений, Это как раз таки я и понимаю ;))
avatar
а чё тут непонятного… это вопрос казино или нет без та казино
massa1604, Казино из рынка делает сам трейдер. 
Ели бы в казино я мог покупать условие что выпадет красное или чёрное а когда оно выпадает продавать то я бы уже обанкротил все казино.
avatar
 сама идея прогнозирования на рынках основана на цикличности а цикличность подразумевает математические связи… теория хаоса… хаос это только для тех кто находится на уровне хаоса… для тех кто уровнем выше это совокупность закономерностей
massa1604, Крупные трейдеры могут влиять на цену, а это уже говорит о том что рынок не случаен. Потому что на случайность влиять нельзя.
avatar
Евгений, они по какойто логике влияют? они люди или инопланетяне?
massa1604, покупками и продажами, выкупая все что есть например
avatar
Евгений, ну в основе их решения человеческая логика или чтото такое запредельное что  мы представить не можем? они же земные жители обладают теми де знаниями что и мы… а значит прогнозируемы
 если люди то их действия нам  должны быть понятны
LongShortView, это все не частные трейдеры, а владельцы хедж фондов. Хедж фонды внутри дня не торгуют.
avatar
Инвестор Алёshа, зачем в своем тексте вы изначально отсылаете читателя к списку forbes, если говорите про частных трейдеров? 
В хедж фондах даже есть целые подразделения HFT. И могут проводиться операции на любых масштабах времени. Кроме того, капитал фонда может распределяться на сотни трейдеров, которые могут использовать в своей работе любые рынки, стратегии и инструменты.
avatar
LongShortView, возможно допустил неточность, извиняюсь. Я лишь хотел отметить, что если в форбс и есть частные лица, то они как правило инвесторы.
avatar
Инвестор Алёshа, вряд ли можно допускать управление большим капиталом исключительно с позиции как частный инвестор без создания юридического лица. 
avatar
LongShortView, тут я с вами соглашусь. Вопрос только в частоте операций управляющих компаний. 
avatar
Alexdon, для вас пост писал. ;)
avatar
конечно теханализ работает. Но теханализ это не средство прогнозирования. Теханализ это способ упорядочивания хаотичной информации для принятия одинаковых решений в условиях неодинаковых ситуаций.  Т.е. это способ, который позволяет наработать однородную выборку и далее смотреть есть преимущество- нет преимущества. ИМХО.
ALEеKSANDR CHARKIN, не для всех та такой, как описали вы))
avatar
Пока ты в прибыли теханализ работает, когда теряешь- не работает))
Математика на рынке работает, просто продавцы и покупатели хитрые
avatar
Виктор, 
avatar

There is a huge difference between bring making money and being right on any given trade or series of trade. Understanding the dynamics of this difference is necessary for long-term trading success.

Peter Brandt, как пример, использует в торговле классический тех.анализ с 80 года. Для него работает.

twitter.com/peterlbrandt

avatar
LongShortView, Значит он молодец! Есть же те 3-5%, которым везет на рынке. Он значит среди них. 
avatar
работает вместе с фундаментом
зарабатывание происходит на импульсе, а он, как не крути всё равно будет. Несколько стопов и небольших убытков, перекрывает импульс. Как то так должно быть в идеале
avatar
sloNIK., да, в идеале…
avatar
Инвестор Алёshа, и…
avatar
Инвестор Алёshа, скопление-выстрел, скопление-выстрел. Сам же рисовал :)
avatar
Alexdon, ???
avatar
Alexdon, да канешно) пусть пишит, выкладывает свои наработки, показывает свои успехи, высказывает мнения.

Мы все здесь для этого) поделиться своим опытом, перенять что-то полезное от других)

Я ничего против не имею)
Alexdon, я догадался, что это вы. )) брент.
avatar
Alexdon, взаимно)
Технический анализ. Работает ли он? Шикарно отрабатывает, да бывают моменты тчк входа шикарная, но тебя выносит по стопу и цена идет в твою сторону
Алеша, извините. Результатов фундаментального анализа в Вашем портфеле не видно.
Утверждение о случайности принятия значений какой-либо переменной не даказывает отсутствие возможности ее прогнозирования.
В частности оценки статистической вероятности и применения скользящих средних и экп. сглаживания, которые также относятся к техническому анализу, являются весьма эффективными инструментами, но и как все инструменты имеют ограничения по своему применению. Сюда можно отнести и прогнозирование курсов ценных бумаг с существенной волатильностью. 
avatar
Антон Пономарёв, не видно результатов? Ну они будут видны через 3-5 лет, не раньше.
avatar
Инвестор Алёshа, результаты фундаментального анализа отражаются в портфеле. Например, Вы анализировали мировые экономики и выбрали Российскую. В Российской экономике вы анализировали отрасли и выбрали банковскую как перспективную, в ней Вы должны выбрать компанию, которая обладает лучшими перспективами и финансовыми показателями.
avatar
Антон Пономарёв, по моим расчетам в моем портфеле находятся компании, у которых есть потенциал и они являются надежными.
avatar
На самом деле – это график случайных чисел c заданными параметрами, который я построил в Excel.
Это заметно из за отсутствия прямых вертикальных баров которые должны быть при пробое и скидывании убытков. похожесть на первый взгляд, посмотрите На график биткоина или нефти сразу станет понятно что этот график и реальный не совпадают. А причина в том что при случайной генерации нет разницы что сколько стоит. В реальности на дорогую бумагу спрос падает на дешевеющую растёт. 
avatar
Это же очень хорошо что большинство так считает, что ТА не работает, можно дальше зарабатывать :)
avatar
Fibo_One_Love, да, ну тогда успехов)
avatar
Инвестор Алёshа, спасибо, он уже есть :)
avatar

Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят,
Торгует Инвестор Алеша,
Алеша, Алеша,
Торгует по тренду Алеша —
Отличный дает результат.

avatar
боже, какой сумбур в голове у автора!

avatar

теги блога Moneynomics

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн