Где и как можно купить опционы на GDR Газпрома

23 октября 2018, 20:50
|
Макс Г

Подскажите, пожалуйста, на каких рынках торгуются опционы на GDR Газпрома и как туда получить доступ (брокер из надёжных)?

спецраздел:
опционы,
брокеры

обсудить на форуме:
Газпром

Ключевые слова:
мобильный пост,
Газпром

390

11 комментариев

Нигде, поскольку это расписки, а не сами акции.

Leo

23 октября 2018, 20:59
Ответить

а надо оно тебе? если хочется protective PUT для них
строй репликатор на русских (forts) опционах, а исчо лучше на индексном фьюче (RI)/его опционах, ибо это будет самый ликвидный вариант и (СЛЕДОВ-НО!) минимизирующий при этом маржу и все побочные косты типа комисса, спрэдов к «теор.» ценам и т.п.

но дельта-хеджа это конечно какого-то будет требовать

flextrader

23 октября 2018, 21:53
Ответить

Мне надо купить или сделать пут на 6.19. На фортсе — глушняк, вообще никто путы с таким сроком не продает, стакан на опционы RI с такой же экспирацией тоже пустой. И куда бедному крестьянину податься?

Макс Г

23 октября 2018, 22:13
Ответить

Максим Г, Дмитрий Новиков в своих постах учит как делать синтетический пут опцион лесенкой лимитных заявок. Почитайте, может, счастье наступит.

ch5oh

23 октября 2018, 23:49
Ответить

Максим Г,

с такой же экспирацией тоже пустой

вот они те самые чудосанкции, ну да ладно это офтопп.
по сути..

на OTC клиентам в принципе могут много какой продукт собрать (хоть GDR-ов пут), примерно так

2. если обнаружил удовлетворительную корреляцию (ГДР;RI), ri — для примера — задаешься параметрами ПУТА (strk*, ttm) и считаешь его Дельту.
3. фьючем (в данном случае его шортом) ровняешь дельту до целевой (Дspot+Дput): т.е. кол-во контрактов фьюча определяешь соразмерно (Дput)/(Дfut-1).

Самое проблемное — активное управление этой синтетикой, т.к. Дput=f(t), а Дfut на индексе ресурсоемко оценивать (из-за див.доходностей, хотя всегда можно ориентироваться на рынок — «RI/RTSI»)+база плавающая сейчас -> cov(ГДР;RI) = f(t)

flextrader

24 октября 2018, 21:28
Ответить

flextrader, «бум искать» :-)

Макс Г

24 октября 2018, 22:38
Ответить

Максим Г, как наверное понял нет необходимости искать хэдж-инструмент с дальними датами экспир (ttm)

flextrader

24 октября 2018, 21:49
Ответить

можно спросить у брокеров кто делает структурные продукты.
думаю что-то близкое к покупке путов они могут предложить

Михаил Ершов

23 октября 2018, 23:58
Ответить

При достаточной ликвидности базового актива и не высоких комиссиях (в рассматриваемом случае GZ) + значимом размере предполагаемой позиции, любой опцион может быть смоделирован операциями на фьючерсах, с некоторой точностью. При наличии соответствующего софта.

Олег Ложкин