Блог им. Munhgauzen

Илью я уважаю, но истина дороже

Настоящая заметка навеяна двумя видео-обращениями, недавно размещенными всем известным Ильей Коровиным на его видеоблоге в YouTube:
Для начала приведу краткое содержание (почти стенограмму) обоих видеороликов:

Первое видео И.Коровина:


Суть этого видео сводится к следующему — “Почему я создал свой канал”.

А теперь приведу краткое содержание этого видео-сообщения (для тех, кто не сумел посмотреть):

— Основная причина создания канала – это катастрофа на российском рынке 9 апреля 2018 года.
— 9 апреля многие клиенты Ильи были принудительно закрыты и получили значительные убытки.
— более 100 клиентов Ильи потеряли деньги. Убытки исчисляются миллионами долларов.
— далее Илья рассказал почему он ранее молчал.
— Илья решил защищать своих клиентов в судах. В первую очередь тех, клиентов, которые остались должны брокерам.
— Пообещал сам оплачивать все расходы по переписке, судебные издержки (по 50 клиентам).
— Далее Илья рассказал, что располагает суперконфиденциальной информацией, которую пока он не готов раскрывать, до суда.
— Илья считает, что мнение о том, что его рискованная стратегия могла привести к убыткам – это мнение дилетантское. Так быть не могло в принципе.)))
— Виноваты во всем случившемся только брокеры. Они не соблюдали 09 апреля обычаи делового оборота. Илья об этом планирует подробно говорить в предстоящих ему судах.
— Илья считает, что главная причина убытков его клиентов, возникших 09 апреля 2018 года заключается в том, что брокеры повысили в 15 раз ГО. Других причин нет. Рискованность применяемых стратегий к этим убыткам отношения не имеет. Так считает Илья.)
— Биржа срочно должна менять свой регламент, чтобы в будущем не повторялась ситуация, когда клиенты Ильи получают убытки.
— Илья собирается защитить всех своих клиентов, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.
— Илью многие просили дать на эту тему интервью, но он решил просто создать свой собственный канал, чтобы ни кого не пиарить.)))
— Основной вывод Ильи: виноваты в сложившейся ситуации 09 апреля 2018 года биржа и брокеры. Сам Илья не виноват ни в чем. Ну разве что совсем чуть-чуть.)
— Далее следует угроза, что если вдруг брокеры и биржа не пойдут на встречу Илье и его клиентам, потерявшим деньги, то тогда они очень сильно пожалеют и Илья будет настаивать на уголовной ответственности брокеров. Потому как И.Коровин считает, что все случившееся 09 апреля 2018 — это мог был сговор брокеров по “уводу” средств клиентов Ильи.

Итог первого видео от Ильи Коровина:
В убытках клиентов от 09 апреля виноваты исключительно брокеры и биржа по причине их непрофессионализма. 
Сам И.Коровин, разумеется, ни в чем не виноват.)

Второе видео от И.Коровина:

Суть этого видео сводится к следующему — “Я очень КРУТОЙ ТРЕЙДЕР”.

Краткое содержание этого видео-сообщения (для тех, кто не сумел посмотреть):

— Илья сообщил зрителям, что он динозавр рынка. Что торгует с 1993 года. Начинал с торговли ваучерами, ГКО, акциями МММ.
— Затем он торговал на Форексе. Сначала как клиент, потом стал работать в форексной компании Калининграда. Потом он эту компанию даже возглавил.
— Ездил на собрания акционеров Газпрома с 1998 года.
— Илья гордо сообщил, что возглавляемая им компания получила брокерскую лицензию за несколько месяцев до того, как получила компания «Финам».
— Далее Илья торжественно донес до общественности, что он вообще не испытывает никакого пиитета к российским брокерам в связи с тем, что когда-то давно он сам был руководителем брокерской компании. Правда, о судьбе возглавлявшейся им когда-то брокерской компании Илья предпочел скромно умолчать.)
— В 2002 году Илья ушел на “частные хлеба”, покинув руководящую должность в брокерской компании. О причинах этого события также ничего не сообщалось.)
— Затем последовали 10 лет «забвения» и, наконец, в 2013 году Илья снова появился на просторах российского околорынка. На этот раз в качестве преподавателя и популяризатора биржи.
— Далее со слов Ильи он «круто выступил» на ММФФ по теме “торговля временем” и преподавал торговлю на опционах. А также 4 года он был лидером на Коммоне с 2014 до 2018. Часто выступал на конференциях Мосбиржи. Преподавал.      
— Участвовал в программе РБК. «Очень круто торговал» — это тоже с его слов.

Затем Илья плавно переключился на описание понятия «рыночного консультанта».
По мнению Ильи, консультант ни за что не должен нести ответственности. По его мнению:

-  Консультант – это не Дед Мороз и не Козел отпущения. Нельзя возлагать на консультанта заоблачные безрисковые прибыли.
-  Вешать ответственность на консультанта нельзя
-  Консультант не должен предсказывать рынок.
-  Задача консультанта – совершать меньше ошибок, чем Вы и экономить Ваше время.
-  Консультант – не волшебник.
-  Консультант не несет никакой материальной ответственности перед клиентом. КРУТО!!! Это прописано в договорах Ильи Коровина.)
-  Консультант не должен гарантировать прибыльность.  

ЭТО БЫЛИ СТЕНОГРАММЫ ДВУХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВИДЕООБРАЩЕНИЙ Ильи Коровина.
А теперь я позволю себе высказать свое личное мнение относительно всего того, что сказал И.Коровин в двух вышеприведенных видео-обращениях.

Лично мне показалось, что все, что говорит И.Коровин — это лишь его весьма неуклюжая попытка оправдаться и реабилитироваться в глазах его клиентов, потерявших значительные средства 09 апреля 2018 года.

Как известно — самый лучший способ защиты — это нападение.
Вот И.Коровин и пытается нападать на всех, на кого только можно. На Мосбиржу, на брокеров. 
Удивительно, что он еще не додумался понападать на ЦБ РФ и обвинить регулятор в неверной политике.)

Закончится вся эта история спустя некоторое время, на мой взгляд, весьма предсказуемо и банально.
Клиенты И.Коровина проиграют все суды. И выплатят брокерам все долги, которые у них возникли в результате «финансового управления» их портфелями консультантом И.Коровиным.

Ну а сам И.Коровин после этого запишет очередное видео на ютюбе, в котором сообщит всем своим зрителям, что «Он сделал все что мог для защиты своих клиентов, но наши суды вынесли несправедливые решения.»

В общем-то и весь этот видеосериал, затеянный И.Коровиным на ютюбе, преследует одну лишь цель — попробовать оправдаться перед клиентами и показать окружающим, что он делает все, что от него зависит, чтобы защитить своих клиентов, ну а все остальное — остается на усмотрение суда.

И самое удивительное и печальное, что ни в одном из размещенных И.Коровиным видеообращений нет даже намека на покаяние и признание его собственной вины в сложившейся ситуации. Он считает виноватыми всех (биржу, брокеров), но только не себя.

К сожалению, не умеют биржевые консультанты брать на себя ответственность за свои собственные ошибки.
Это факт.
 

★6 | ₽ 38
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ситуация с обсуждением Коровина, до боли напоминает ситуацию с обсуждением пенсионной ограбления«реформы».
Как там путинские пропагандисты упирали только на лукавый «предполагаемый возраст дожития», выбрасывая даже попытку обсуждения реформирования СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ, так и здесь улюлюкания сыплются только на Коровина, а все странности в действиях биржи и брокеров окутываются плотнейшим занавесом умолчания.
Серж пЕтрович, Коровин взял непомерные риски и был наказан, таковы суровые законы жизни
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), он думал что работает на цивилизованном рынке, хозяева игры его подбадривали, хлопали по плечу, а вышло что он сильно ошибался ...
Серж пЕтрович, значит есть заитересованные лица раз такие статьи появляются.
avatar

Eridanoy

100% так и будет
avatar

Биотехнолог

Удивительно, что он еще не додумался понападать на ЦБ РФ и обвинить регулятор в неверной политике.)

Кстати, в последнее время, в нашей стране стало модно во всех своих грехах обвинять ЦБ :)) Кредит взял на телевизор, не выплатил — ЦБ виноват, хотя причем здесь ЦБ:)) ? 
Исанмесез дуслар !!, не выплатил из-за большой ставки, а ставку определяет существенным образом ЦБ, разве нет связи? Можно было бы обвинять ЦБ в том, что сидишь без телека, т.к. ставка большая и не можешь себе позволить такую долговую нагрузку. Суть одна.
avatar

tranquility

Исанмесез дуслар !!, правильно, давно пора привыкнуть что власть у нас ни в чём не виновата и всегда всё делает правильно, виноват обычный гражданин, и в повышении пенсионного возраста, и в росте ставок по кредитам, и в том что ему зарплату задерживают, и в том что предприятие обанкротилось...
Как сказал однажды Жорес Иванович Алфёров — а на кой чёрт мне тогда такая власть?
avatar

Eridanoy

Исанмесез дуслар !!, у него есть возможность обвинить во всем дерипаску(именно из за него случился тот обвал) и компенсировать потери. для того пара соток мультов зеленых-тьфу.
Исанмесез дуслар !!, а дыру в открывашке ЦБ проглядел же. 450 ярдов рублей увели же.

Вы ничего не поняли.

Коровин — великий просветитель.

Просветитель лохов.

Тарас Громницкий, он мастерский высвечивает каждого лоха в серой толпе и складывает их в пучки по одному миллиону долларов. )))
avatar

orbit

orbit, складывает в пучки по одному миллиону долларов — очень крутая метафора!))
avatar

Replikant_mih

Спасибо за стенограммы!
ГО выросло в 15 раз? Ай-яй-яй… а что — не должно было, есди цена пришла к страйку?

Динозавр рынка… 25лет опыта — коту под хвост!!!
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, вот вот.
 Даже я, плохо разбирающийся в опционах – поперхнулся. :)

avatar

qwerty

К.О'Тяра, шизофреники иногда бредят о своей исключительности, коровин думал что ему все прокатит ибо он коровин и на особом счету у вселенной
avatar

юрий савин

юрий савин, у него если чего и отмаз есть-когда ему бошку пробивали  то и повредили ее мальца и теперь торговать может но отвечать за результаты  не может-недееспособен
К.О'Тяра, к какому страйку? Там продажи были от 95 и ниже, по крайней мере у Анохина.
avatar

Eridanoy

Eridanoy,  там не только в ГО было дело, но и в вармарже. Посмотрите соотношение между минусом по вармарже в тех же июньских 95-х и ГО под них накануне. 
avatar

А. Г.

К.О'Тяра, а вася тоже рассказывал что просрал в декабре 2014 чисто  по техническим причинам абсолютно независимым от его могучего таланта-эти сцуки подымали го!
К.О'Тяра, Точно, может рыночный опыт со звездочкой указывать, а в сноске: "… коту под хвост".
avatar

Replikant_mih

Хитрожопый, очередной Мавроди
avatar

Bogdan

Ничего нового. + за расшифровку.
avatar

Евгений Т.

нет даже намека на покаяние и признание его собственной вины в сложившейся ситуации
В этом случае он теряет паству. Такое если и будет, то на известной скамейке.
avatar

Тимоха

 Про то, что информация, размещённая на сайте судебных приставов, клевета он не говорил в видео?
avatar

Робот Бендер

Робот Бендер, только наш мальчик умеет все- и певец и жнец и на дуде игрец
благодарю за подробную стенограмму роликов, еще не просматривал второй ролик, но, как понимаю, конкретики с какими-либо цифрами опять нет, опять сплошная вода.
я пытался конструктивно общаться с Ильёй по апрельской ситуации на его странице. т.к. я совершенно скучнейший технарь по своему психотипу, то пытался подойти к вопросу с некими цифрами на руках — пошурудил в интернете, каким образом может рассчитываться ГО на Мосбирже, в том числе и по непокрытым продажам,  провел некие априорные расчеты. так вот, по крайней мере по моим расчетам получалось, что случившийся рост ГО абсолютно укладывается в эту модель и каких-либо неожиданностей там нет. но для этого и не нужно считать двойные интергралы, тупо на вскидку — край стоил 200 п, на шухере он стал стоить 5000 — что не так? почему ГО должно оставаться на месте?
реакция Ильи, если честно, удивила — тон сразу же сменился на хамский, вся аргументация вида «я двадцать лет на рынке, сначала поработай с моё» и «брокеры — твари, не дали в этот раз отыграться», абсолютно никаких расчетных выкладок и конкретики, сплошной словесный пустопорожний водопад.
после этого лично мне стало совершенно понятно, что вся эта информация в роликах и постах направлена   абсолютно не на меня. что и подтверждается  практикой — в комментариях у Ильи уже пошли запросы как можно передать денежку в ДУ и на каких условиях. с последующим отсылом «напишите в личку». поэтому — кому нахрен нужны эти сраные скучные циферки? гг

avatar

Борис Боос

и еще, судя по последним постам товарищ «20 лет на рынке опционов» и «да я биржи с нуля создавал!» внезапно открыл для себя секреты направленной торговли опционами. никто бы никогда такого не подумал, но!  оказывается, если построить спред на 30% риска к счету, он внезапно может принести больше 50%! это чудо! Иисус любит нас!!! гг
avatar

Борис Боос

Борис Боос, дайте, пожалуйста, ссылку на ваше конструктивное общение на его странице
Серж пЕтрович, насколько помню, Илья скатился в оскорбления и забанил Бооса.
Киплинга солдат, нет, мы общаемся виртуально,  я просто тогда прекратил дискуссию в связи с её бессмысленностью.
avatar

Борис Боос

Серж пЕтрович, не смогу найти, сорри. не знаю как искать в этих ваших фейсбуках, крайний раз терпения хватило отмотать до августа, когда нужно было найти кое что у одного автора. под конец плюнул и попросил у него конкретную ссылку.
avatar

Борис Боос

Борис Боос, как рассчитываться? Синтетику никто не отменял, колл-пут-фьюч паритет должен иметь место и В РАЗРЕЗЕ ГО также, а не только в плане дельты и цены… в простейшем случае, ГО центра = 1/2 ГО фьюча. И иметь ввиду, что край всегда может вдруг стать центром! И повышение ГО на праздники планках.
 
А «динозавру» надо идти доучиваться… хотя бы вышку закончить что-ли…
avatar

К.О'Тяра

думаю, динозавр всё прекрасно знает. сомневаюсь, что у него были личные активы в непокрытых продажах.
avatar

Борис Боос

Борис Боос, при 15% комиссе крайне глупо было бы еще и свои туда вкладывать)) 
avatar

К.О'Тяра

почему то сразу вспоминается его «батл» с Герчиком
Не понимаю о каких миллионах идет речь там ликвидность 3 контракта в стакане на инструментах  в неденег или он через деск набирался
avatar

Николай Власов

Николай Власов, там все сложнее. Спекулировать не получится, стопы ставить тоже. Но купить или продать до 1000 «края» за день в те моменты, когда цена базового актива идёт против Вашей открываемой позы — не было проблем.  Конечно не по 1000 сразу, а по 50-100 контрактов за каждый вышеуказанный момент. 
avatar

А. Г.

Доброе утро, а Вы считаете нормально повышать го в 15 раз, на западных биржах я такого не встречал, или повышать го на фьючерсы в пазы это просто лохотрон когда паника биржа повышением го уничтожает счета на раз два, клиенты даже не успевают внести го даже если оно есть жесть
avatar

Константин

Константин, го должно оставаться неизменным всегда
avatar

Константин

Константин, ГО — гарантийное обеспечение. Т.е. смысл его в том, чтобы гарантировать исполнение обязательств по сделке. Основной показатель для расчета ГО  — волатильность инструмента. Естественно, что с увеличением волатильности увеличивается и ГО.
avatar

sergeiponomaref

sergeiponomaref, Правильно все пишете, но сколько лет я торговал на западной бирже ни разу не поднимали го.
avatar

Константин

Константин, вы сумасшедший?
Киплингна солдат, ну к чему такое пишешь?
avatar

Константин

Константин, а ты? По твоему ГО на краях должно быть равно центру?

Точно сумасшедший.

Киплинга солдат, 
avatar

Константин

Киплинга солдат, Ты кто доктор, что бы диагнозы ставить, ты вот чувствую совсем берега попутал 
avatar

Константин

Константин, тут ненужно быть доктором, когда диагноз на лицо(на лице).

Выздоравливайте.

Киплинга солдат, ВЫ тоже выздоравливайте, от хамства, а может и от мании какой или еще от чего. И на заметку я писал про фьючерсы. Что за западных площадках  ГО не меняют.
avatar

Константин

Константин, может все таки Вам уйти с рынка? Пока вас амеры не вылечили?

Здесь найдете историю изменений ГО на CME 

www.cmegroup.com/clearing/risk-management/historical-margins.html

Киплинга солдат, 
avatar

Константин

Константин, ну купи у меня 115 страйк с ГО по 200р… ведь всего две недели назад он был краем!!!
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, К чему это? 
avatar

Константин

Константин, откройте свою биржу и устанавливайте правила на здоровье. Биржа действовала в рамках опубликованного регламента в интересах добросовестных покупателей опционов.
avatar

ch5oh

ch5oh, К чему такие глупые советы.
avatar

Константин

Константин, повышать ГО на что?
avatar

Борис Боос

Константин, особенно на опционы. Делаши эти биржи. Я купил Колов на все деньги на счету. Всё, больше я ничего терять не должен! Я заключил сделку!  Так нет, они берут и увеличивают ГО по своим грабежным правилам, что даже если в мою сторону пошло движение я должен продавать часть опционов или сами их закрывают по наихреновейшей цене. Это что за лохотрон реальный сделан?? Тогда назовите это псевдоопционами 
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, если купили опционы, и На текущий момент у вас на это хватило денег, то никакое Го тут влиять больше не должно! их количество не должно меняться до истечении контракта ни при каких условиях!!! Хоть в миллион раз цена увеличилась! Когда я покупал и заключал сделку, на другой стороне у меня был клиент. Это увеличение ГО -реальный грабеж!!! 
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, все так, только если это не поставочные опционы.
avatar

noHurry

Oleg Only Algo, это называется маржируемые опционы.
Константин, получается что кудесник Мюнхгаузен окончательно приоткрыл своё личико.

09.04,  НИКТО из аналитиков не предполагал чего либо экстраординарного. После прошедшей пятницы и некоторой повышенной ряби в РИ на фоне новостей про санкции против Русала, в том числе многоопытного Романа Андреева, назвавшего ситуацию на открытие умеренно-негативной.
По факту, то что случилось в РИ 09.04 затмило даже «крымнаш».

С учетом его предыдущих постов -многократных «чудесных подвигов» двигавших ММВБ и нынешней однозначной позицией в защиту беспредела учинённого 09.04 наталкивает на предположение что сей кудесник имеет прямое отношение то ли к самой бирже, то ли к родственным структурам.

Кстати, наш кудесник в своём обзоре почему-то пропустил тот факт что Коровин говорит что у него есть прямые доказательства того что брокеры закрывали позиции клиентов в свой карман…

И стоит заметить, что Коровин всегда играет с открытым забралом, в отличии от кудесника Мюнхаузена. Готов ли Мюнхаузен поучаствовать в публичном батле с Коровиным? — вопрос, думается, риторический.
Серж пЕтрович,  прежде чем выступать адвокатом ответьте на несколько конкретных вопросов про конкретную ситуацию 9 апреля:

Нарушила ли биржа свой публичный регламент, повышая размер ГО? 

Имели ли закрывавшиеся  клиенты минус по величине  вариационная маржа плюс имеющиеся средства на счетах 9 апреля?

Увеличился ли бы минус   из второго вопроса в разы, если б в ближайшие 2-3 дня позиция не менялась, а рынок упал ещё на 10-15%%? 

Правильные ответы: нет, да, да.

А теперь для сравнения «ответы» из видео:

— регламент дурацкий в этой части и надо было его нарушить;
— вариационная маржа — это фикция для моей торговли, нечего страшного, брокеры могли бы и заплатить выигравшим участников торгов из своих (или клиентских? — прим. моё), вармаржа бы вернулась, а за кредит взяли бы свой процент, делов то;
— зачем говорить о том, чего не случилось. Рынок пошёл в мою сторону и если б поступили так, как описал выше, то все были бы в плюсе и мои клиенты и брокеры, получив процент за кредит. 

Как Вы думаете, чья позиция для нормального трейдера, знающего, что такое риск-менеджмент, понятнее?
avatar

А. Г.

А. Г., вы же видите что ваш собеседник неадекват, не мечите бисер.
Киплинга солдат,  я уже ни раз писал, что публичная дискуссия ведётся не для переубеждения оппонента, а для убеждения читателей в своей правоте.
avatar

А. Г.

А. Г., ага такие простые вопросы, практически киллер аргументы.
Но у меня встречный вопрос — Почему биржа уклонилась от возможности сразу задать эти простые вопросы в лицо Коровину, по горячим событиям, на специализированной конфе с участием многих профи???
Ответ очевиден — Им была неприятно и даже невозможно само обсуждение произошедшего — на поверхность сразу бы всплыло слишком много косячков допущенных биржей в то время.
Серж пЕтрович, потому что нет смысла выслушивать уже процитированные мной «ответы» на серьёзной конференции.  И тем более устраивать вокруг них дискуссию перед сторонней аудиторией. Такая дискуссия имеет смысл только если в качестве посетителей будут только клиенты Ильи. 
avatar

А. Г.

Константин, Не сейчас, так потом вынесло бы. Эта стратегия продажи опционов. Если они всегда в рынке, то рано или поздно выносит
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, это тоже не аргумент, по статистике на бирже зарабатывает не более 10% остальных рано или поздно выносит.
avatar

Eridanoy

kbrobot.ru, Я имел ввиду больше по го по фьючерсам, а про опционы сильно не знаю торговал пару раз.
avatar

Константин

Константин, причём прикрыть можно и шортовые позиции, по той же причине нехватки ГО.
Мне кажется ГО изначально должно быть больше чтобы потом оно не скакало в разы, но тогда по-видимому обороты упадут, а биржа зарабатывать хочет.
avatar

Eridanoy

Eridanoy, Главное стабильное Го
avatar

Константин

Интересный момент:
он говорит о судах брокеров, прописанных в договорах, где клиенты проигрывали все дела
но молчит, что у самого в договоре прописаны условия разборок по КУ — в суде г.Калининграда, где наверняка у самого все схвачено

Двойные стандарты и здесь
avatar

Amigotrader

ГО обязано было вырасти по правилам фортса. Горилла сам же утверждал, что продает волатильность, а она в том момент ещё и выросла. Если бы его клиентов не закрыли, то они стали бы должны ещё больше. Рынок — коллективный разум, суперинтеллект, его не обманешь и не накажешь, а наоборот, надо уважать законы рынка
avatar

Ovtsebyk

Ovtsebyk, врядли они стали бы должны вообще, тк рынок прилично отскакивал! Это вам в уши ездят. Пусть уменьшают плечи так, чтобы го изменялось только при огромных падениях!
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, правила есть правила, это сейчас апосля видно что отскочило, а если бы нет?

будущее неопределено, к примеру, на текущий момент поза убыточна, свободных на ГО не хватает, бирже и брокеру наср-ть что будет через час, главное баланс денег и рисков. Это извечная проблема между принудительно закрываемыми и брокером, она была, есть и будет
avatar

Ovtsebyk

Ovtsebyk, эти правила лохотрона. Нельзя так ГО поднимать! Пусть лучше изначально оно ГО будет намного больше, чтобы его вообще не поднимали никогда ни при каких обвалах
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, по моему бесполезно объяснять тем кто не торгует опционами. 
Если говорить о Коровине, ежу понятно, что его стратегия направлена на развод лохов клиентов. 
Его задача каждый месяц на весь счет напродовать как можно более дорогих опционов (желательно ближе к центральному страйку) и забрать свою комиссию. То что раз в несколько лет его клиентов выносит, ему пофиг. Он свою долю забирает каждый месяц. Я так понимаю пост автора именно о Коровине.

А то что именно было 9 и 10 апрпля, это другая история, ГО было повышено не адекватно, это был очевидный развод хомяков именно со стороны биржи. Сам был в позициях, и тоже часть поз брокер закрыл. 
Да и они сами признали это по сути, насколько мне известно — систему с ГО вроде как скорректировали. Или хотели?
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, Глядя на таких неудачников скореектировали — подняли на продажу краев.
Oleg Only Algo,  они в мае почти так и сделали. Теперь ГО больше, чем в три раза не вырастет, зато и про «3-5%% в месяц» на продаже волатильности можно забыть. 
avatar

А. Г.

Oleg Only Algo, а что мешает самостоятельно закладывать бОльшее ГО заранее а не шпарить на все деньги?)
Алексей К [mozg],  3-5%% в месяц не получится. Это и мешает. 
avatar

А. Г.

Алексей К [mozg], жадность, что ещё:)
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Волатильность — вот критерий, если большое ГО то ликвидность упадет. ГО и волатильность — близнецы братья, любой торгующий производными должен это знать, это один из китов производного рынка, на маловолатильном рынке опционы дешевые, на высоковолатильном дорогие, производные — торговля волатильностью
avatar

Ovtsebyk

Привет всем !
Илья, обязательно выкладывайте видео ( по ходу разбирательств)
Надеюсь, все кто в здравом уме.Отчетливо понимают и то что произошло.И этот случай должен быть поворотным -последним ( для нашего срочного рынка ).Полностью Вас поддерживаю.То есть с моей позиции… Они что предлагают? Что надо дополнительно обьяснять клиенту, что у нас возможны долги перед брокером? Однозначно случай уже не прошел даром.И конечный итог ваших действий очень важен.Прямо очень важен.И то что касается БКС и Открытия.Не удивлен.Надо прекращать с этими шарашкиными конторами .
Всем остальным, кто пишет комментарии.Пожалуйста вникните в суть проблемы.Это и в  том числе ваш путь на рынке в ваше будущее.
И еще вопрос.Если есть возможность, прокомментируйте ситуацию.А как дела с их ( персональными )клиентами.Они тоже должны? Как вы видите эту ситуацию 
С комоном Илья что-то перепутал с годами. На комоне все эти годы  вообще было запрещено следование на опционах. И ни о каком лидерстве таких стратегий не может быть и речи: они удаляются из всех рейтингов или просто не попадают туда.
Да и из доживших до 11 декабря 2017 стратегий Комона не было никого, кто в 2014-2015 показал доходность больше Синергии, а в 2016-м больше Аленки майнинг. За счёт этих лет они и по суммарной доходности с 2014 были лидерами, несмотря на последующие просадки. 
avatar

А. Г.

Если кто то не допетривает по простому.Это примерно так выглядит.Вам впарили услугу.Причем услугу с доп заработком ( весь срочный рынок ради этого и создан ) А потом в один день взяли.И поменяли условия.И не просто забрали ваши деньги.А вы еще и должны остались.Это примерно как в недвижки… не только квартиры нет… но еще застройщик идет в суд.И говорит что я вас кинул но вы мне еще должны.Вообще считаю надо резонанса побольше бы этой теме 
Александр Юрченко, циферки дайте нам, конкретные примеры а не пустые слова, цифры?
avatar

Igr

Igr, ну он правильно пишет. В двух словах. У меня счет 100тыс руб. Я продаю 5 опционов пут на ртс. У меня под ГО блокируется 50тр. 50тр в запасе.
Ртс при этом стоит 120тр а продал я путы на ртс 100 при этом истечение в ближайший четверг (продал недельные). В итоге во вторник ртс снижается до 110. Мои путы все равно вне денег.
У меня все норм. Как бы.
Но почему то ГО на мои 5 путов уже не 50тр и не 100тр. А почему то 200тр. При этом а стакане можно купить мой пут 100 (При цене базового актива 110) только за 20тр (При том что я его продал за 20р).
И брокер откупает мои путы за 100тр. Я теряю весь депозит.
Вот и все цифры. 
А если бы ГО не повысили, даже если бы в четверг вечером ртс стоил 90, мои путы вошли бы в деньги и в итоге я потерял бы на вариомарже всего лишь 50тр, при этом все равно оставался бы в позиции, так как ГО под  5 фьючей ртс все рвэавно было бы в пределах оставшихся 50тр от счета.
Вот Вам все цифры и весь развод от биржи и брокеров.
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, методика расчёта ГО для кого висит на сайте биржи? 
Дмитрий К, а если бы не вышли в деньги? а если бы рынок ушуршал дальше — кто бы платил за банкет? Ваших денег там давно уже нет, т.е  Вы предлагаете заплатить за Вас брокеру, а потом искать Вас на просторах Родины пытаясь вернуть через суд?
друзья, добро пожаловать к основам риск-менеджмента. работать в формате «нахх. стопы, щя отскочит» вы можете только в рамках своего счете, никто ваши риски на себя брать не собирается.
avatar

Борис Боос

Борис Боос, чего то я Ваш коммент не понял.  я выше пример описал в цифрах, что было бы если бы вышли в деньги.
Что не корректно в моем примере? Я пример привел именно для случая выхода в деньги, затем поставки базового актива, а затем снижения цены базового актива еще на 10%. И в этом случае еще 50% депо было бы в наличии. 
Продолжим развитие ситуации. От 90тр фьюч ртс идет вниз .
В этом случае (Если брокер типа открытие НЕ будет оказывать услуги риск поддержки), брокер будет закрывать постепенно по одному фьючу. И так до цены 80тр. К этому моменту депо обнулится. Именно  9 и 10 апреля было плавное повышение курса доллара. И снижение Ртс. Плавное снижение. Полтора дня снижалось. Там не было гэпов- в моменте на 20% например. 
По этому никто ни за кого не должен был платить. 

Просто есть мелким шрифтом регламент, как у брокеров, так и биржи, который при этом совершенно не подкнтролен нам, хомячкам (может меняться по желанию биржи или брокера в любой момент как угодно, при этом никакого уведомления хомяков не требуется).
И в этом возможность при желании обнулить депошки. 
Почему они именно в апреле решили воспользоваться такой возможностью?  Допустим опционы на нефть, БА достаточно подвижен, иногда за день на 10% двигается (При том что доллар в апреле на 10% двинулся за полтора дня только), но чего то я не слышал, чтоб ГО поднимали в три раза или больше.

Хомяки вообще понимают, что сам факт хранения регламентов московский биржей и брокерами (частные конторы) собственных сайтах ,(а не на сайте регулятора)и возможность по своему желанию менять эти регламенты, дает поистине безграничные возможности для манипуляций. 

А то что АГ выше написал, что они после этого случая поменяли регламент, разве не свидетельствует о том, что они по сути признали свою не правоту? Вот только бабло забрали, а потом признали- ну типа не виноватая я, простите уж в очередной раз.

avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, Видео посмотрите внимательно и надеюсь все вопросы отпадут.
smart-lab.ru/blog/499262.php#comment8962721
avatar

Noname

Дмитрий К, Вы сейчас описали свои реальные сделки, или это некие теоретические предположения?
avatar

Борис Боос

Борис Боос,  придумал для упрощения. 
Реально у меня был счет 1.1 млн, и там были проданы на половину именно сишки колы. Я вечером 9 апреля довнес. 
И на утро 10 все было норм. К сожалению во вторник я упустил возможность следить за счетом днем (занят был другими делами), и  вечеру обнаружил что часть поз закрыл брокер. Убыток от 1.1 млн составил 200тр. по моему. 
И тем же вечером ГО снизили обратно, в итоге оставшихся позиции (не закрытые ) всего лишь на 150тр.
Я никого не виню, кроме себя, всего то надо было следить за счетом и довнести немного, просто заплатил за приобретенный опыт.  продаю опцики всего лишь год, и честно — даже в голову не приходило смотреть эти регламенты по опционам (что могут быть чудеса с ГО)
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, т.е. я правильно понял — у Вас были непокрытые продажи колов на си в количестве на половину депо? какие колы были проданы?
avatar

Борис Боос

Борис Боос, 66 и 66.5 как раз ситуация со входом в деньги. 
Все по тому сценарию что я описал. 
Суть покрытости и не покрытости колов не очевидна. 
У меня есть доллары и есть рубли. То есть проданные фьючи считаются покрыты наличной валютой или нет?
Проданные опционы считаются покрытой позицией или нет, если у меня существенная часть депо на рублевом вкладе и я могу довнести(Если дадут время для этого)?
В том то и фишка — как понимать этот инструмент — опционы.
Я например по неопытности думал, что они для хеджа БА.
Если доллар дешевеет, я продаю опционы и хеждирую убыток от снижения курса. Но нет.все не так очевидно на нашей кухне.
Я понимаю что все эти деривативы расчетные, если что
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, у меня есть статейка как раз по сишке в тот период: https://smart-lab.ru/blog/492145.php, там размотало один из моих счетов для тестирования всяких странных конструкций на реальном рынке
Без управления, ваши 66-е и рядом разматывало в хлам без каких-либо вариантов, думаю. 
avatar

Борис Боос

Борис Боос, прочитал, ну тут именно ньюанс с голыми продажами — есть ли у трейдера наличка, чтоб внести на недостающее ГО, и доступ к счету.
Если говорить про не пополняемый счет (как в случае с коровинскими клиентами), то это конечно же смертельно для счетов. 
Мой вариант с 66 колами не такой — я был уверен в своей позиции, потому что имел возможность довносить, сделал это, мой счет был всего лишь минус 20% примерно, и то по причине того, что внес не достаточно. История счета счета кстати — часть колов закончилась поставкой, далее   продаж покрытых путов, и избавление от фьючей после того, как доллар подешевел. Опять таки путем входа уже путов в деньги.

Это чему я пишу,, на мой взгляд, при прочих равных — любые хеджирующие конструкции уступают по доходности голым продажам в совокупности с манименджементом (надо просто иметь капитал достаточный)
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, а если как в 2014, доллар бы после 65 не в откат пошёл, а на 80, 90, 120?
avatar

Вот Так

Вот Так,  ну здесь вопрос к каждому конкретному трейдеру.
В общем смысле, при грамотном манименеджменте, очевидно, что тот кто усреднялся бы — на долгосроке был бы в плюсе.
Причем речь об усреденении в конексте манименеджмента, не только в сишке, но и в других активах парралельно.
Хотим мы этого, или нет, но есть фундаментальные факторы, тот же доллар за рубли, как и нефть за доллары, имеют какую то понятную рыночную стоимость. И если нет каких то коллапсов типа войн, то любые неэффективности в моменте все равно обратно откатываются на долгосороке.
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К,  вся фишка в том, что в 2014 вряд-ли закладывали в модели усреднения 80-90, а сейчас вряд-ли закладывают 150-200, а если заложить, то доходность смешная будет.
На цифрах: продали доллар по 65, надо выдержать, усредняясь на ФОРТСе до 150, с возможностью увеличения ГО в несколько раз. Вопрос 1: на сколько % от депо при такой стратегии можно изначально продать и какая будет доходность?
Вопрос 2: что делать при долларе 160?
avatar

Вот Так

Вот Так, на своем счету в альфе я сейчас занимаюсь только продажей. Фьюча сишки. Я продаю по одному фьючи через каждый один процент повышения цены. И откупаюсь после снижения.
Тут следующие ньюансы.
1.В альфе не берут комиссию за перенос. И можно в обеспечение использовать спотовые позы.
2. У меня относительно большой счет по отношению к общей стоимости продаваемых фьючей.
3. Я забираю контанго (то есть при стратегии покупать именно фьюч, мат ожидание отрицательное )
4. У меня на споте доллары (то есть по сути, формально, я продаю свои доллары через сишку)
5. рост актива без коррекций не бывает, поэтому я через тот же 1% процент снижения доллара, откупаюсь.
6. в 2016 году, (когда я только начал торговать, и подзалетел с покупкой сишки в августе 2016, и убытком в 2млн к 12 декабря)  я просто тупо в экселе забил как раз по Вашему сценарию, сколько я смогу продать. Вот при продажах и придерживаюсь этого расчета.
Правад в том расчете 2016 не учитывал, что оказывается ГО может вырасти в разы, считал, что оно будет 1/10. Здесь есть реальная ошибка, как сейчас понимаю.

В альфе опционов нет, поэтому продаю их в вТб
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, 
2. Какой заработок в % к общему счёту?
3. Контанго будет, когда кол-во проданных фьючей = кол-ву тыс долларов на споте.
5. Вы продаёте волу, как только будет тренд больше заложенного в модель, будет неконтролируемая ситуация.
6. Кроме увеличения ГО, бывает движения в одну сторону больше того, что было до этого на рынке. как это просчитать?
avatar

Вот Так

Вот Так, на счету в альфе технически нет никакой доходности, из изза просадки по некоторым БА. Это в частности офз магнит втб энергетика. Но за счет более менее активной торговли и убытка по счету тоже нет. В этом году. В 2017 получилось плюс более 20%
Контанго есть всегда. Пока оно есть. Это прямого отношения к споту ведь не имеет.
Про контанго я имею в виду, что при прочих равных (Если ба  на месте) выгоднее продавать, чем покупать.
В бренте строго наоборот сейчас кстати. Заметили может,   примерно год назад в бренте одномоментно контанго сменилось на беквродацию, и с того времени нефть только растет. Любопытный индикатор. 

А по поводу активности как таковой, потенциальные риски, плата за ожидание большей доходности, это нормально. 
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, я просто пробую донести, что риск/доходность у такой стратегии, как у проданного опциона: чем дальше от центра и меньше количество, тем меньше и риск и доходность, соответственно чем ближе к центру и больше количество, тем больше доходность и риск. У Вас: чем больше счёт, тем меньше доходность в % к общему счёту и большее однонаправленное движение выдержите, и наоборот. 
avatar

Вот Так

Дмитрий К, плюс за последний абзац!!
удачных трейдов, коллега!
avatar

Dio

Борис Боос, кстати в Вашей статье есть такое замечание — что Ваши (и мои), деньги обогатили покупателей.
По моему не покупателей, а именно продавцов, причем брокеров, которые являются одновременно маркетмейкерами (что тоже по сути абсурдно — брокер одновременно торгует против своего клиента), именно они продали Вам и мне опционы по несуразным ценам. Что позы прикрыть.
А у первых покупателей наших опционов, если я правильно понял, тоже были проблемы с ГО, или я не прав?
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, это скорее образное выражение, никто не знает, кто и зачем приобретает актив, там вообще может быть синтетика, либо хедж другого актива. если кто-то реально купил у нас эти опционы, когда мы их продавали — те хорошо заработали. не думаю, что у них были какие-то критические проблемы, хотя просадка по ГО до ближайшего клиринга возможна
avatar

Борис Боос

Дмитрий К, Есть так называемый открытый интерес, когда я купил 10, Вы мне продали 10, будет показывать 20. Если Вы откупаете 5, а их продаёт кто-то другой, не я, открытый интерес останется 20. Если я продаю  5, а купили не Вы, он останется 20.  Только если я продам и Вы купите 5, он понизится и станет 10. После 9 апреля он понизился очень сильно. То есть позиции закрывали с двух сторон. Это не значит конечно, что не было новых покупателей и продавцов, но совокупный открытый интерес по многим страйкам упал очень сильно.
avatar

Вот Так

Вот Так, снижение ОИ как раз косвенное свидетельство того, что мы торгуем в основном  с брокерами. Так как закрывали в основном продавцов физиков (продавец маркетмейкер, если он брокер, сам себя же не будет в убыток закрывать), и при этом снижался ОИ, скорее всего именно и означает, что в плюсе брокеры были закрывая купленные у нас позы с чуть ли не стократным наваром. Если бы об других новых физиков закрывали, или даже об себя, но открывая новые позы, то ОИ не снижался бы.
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, огромный открытый интерес был в страйках 1-3 дельта, ММ «живёт» до 10-ой дельты, так что там брокеров было мало или не было совсем
avatar

Вот Так

Дмитрий К,  мы уж обсуждали, что продажа опционов, как и фьючерсов, не является хэджем имеющейся позиции в БА, а является более дешёвым способом проведения операции: продажа БА и покупка облигации. Причём в случае опционов и ставка облигации ещё и зависит от волатильности. И при её росте ставка этой псевдооблиги  будет расти, что может привести и к дополнительным убыткам. Хэджем является покупка опциона.
avatar

А. Г.

А. Г., я в данном случае слово хедж использовал в контексте. 
В том смысле, что в случае когда доллар полтора года почти (С конца 2016 по апрель 2018)  болтался в канале, зарабатывать продажей колов милое дело было 
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К,  продажа волатильности — это и есть заработок в «боковике» .  Это все равно, что торговать контртренд на активе, продавая у верхней границы и покупая у нижней. Только опционы в этой торговле дают ещё и повышенное плечо. И риски  при пробое канала аналогичны с точностью до «плеча».
avatar

А. Г.

Дмитрий К, там основные изменения это увеличение ГО по краевым опционам, и уменьшение ГО по календарным спредам и вертикальным, то есть, если есть просто проданный опцион далеко от центра, ГО стали больше под него блочить, а если проданный, а ещё дальше купленный, то меньше.
avatar

Вот Так

Дмитрий К, Впорос даже не в том, что должна ли биржа менять ГО или нет. Есть правила, регламент. Нравится он или нет — это уже никого не волнует. Хочешь торговать — торгуй по нашим (биржы) правилам! Если у человека такой огромный опыт, то должно быть осознание того, что на рынке может произойти что угодно. И в вашем примере — загружать 50% от депозита в опционы это писец, как рискованно! Да и во фьючерсы столько загружать это тоже риск огромный. Просто «чешется» у всех заработать как можно больше. И они утверждают, что все деньги на депозите должны «работать». Мол чего они там просто так будут лежать?! Да, в спокойный период времени такая стратегия будет работать, но рано или поздно придет час Х и… изда придет всему зарабаотанному. 
Дмитрий К, немного не так, ГО на фьючерс стало 37 т. примерно, то есть на 5 фьючерсов уже нужно порядка 185 т, а уже есть убыток по счёту, то есть у вас меньше 100 т
avatar

Вот Так

Вот Так, я просто описал теоретический сценарий, если бы ГО не увеличивалось, а при этом фьюч РТС планомерно снижался бы.
Не смотря на то, что в комментах постоянно пишут про то, что все было сделано в соответствии с регламентом (повыешние ГО как на фьючи так и на опционы), мне все равно не понятно, почему в других случаях (а за два года я несколько раз видел существенные движения), такого кратного увеличения ГО не было.
Я ведь реально не поленился потом, и историю посмотрел, не так чтобы уж скурпулезно, но все равно — ну максимум плюс 50%, и то крайне редко, но не втрое же.
То есть, получается — был регламент, позволяющий ГО на фьюч увеличить с 10т.р. до 37 тр., но он не применялся как правило.  Почему?
Просто само движение не бог весть — 10% всего.
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, дело в планках, на каждой повышают ГО и было не 10, а около 14, общее повышение, по-моему в 2,6 было, а на опционы выросло кратно больше, потому что, чем ближе к ЦС, тем больший % ГО от фьючерса берут. 
avatar

Вот Так

Вот Так, кстати да, если бы не было остановок торгов, тогда ощущения плавного снижения цены не было бы. Здесь я не прав. Возможно прямо с утра в понедельник все улетело бы разом на минус 20-50% и например в моем случае было бы не минус 20% по итогам недели, а минус 100%
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, хедж наоборот спасает, больше доха при работе с хеджем и эквити плавнее, проверено на личном опыте, я с опционами много чего перепробовал)
avatar

Вот Так

Дмитрий К,  ГО фьючерса повышается при достижении планки по строгому правилу: на первой планке на 50%, на второй на 100% и т. д. Поэтому 9 апреля ГО на фьючерс выросло почти в три раза (почти, потому что номинал упал и % от него стал меньше). А в опционах с ГО сложнее — оно считается через риск по формуле БФ, где кроме ГО фьючерса используется и волатильность, которая выросла в два раза. А сама формула подразумевает, что чем ближе страйку текущая цена, тем выше ГО. А так как цена сильно падала, то у проданных путов со страйка и далёкими от цен 6 апреля, но близкие к ценам 9 апреля по совокупности всех факторов ГО и выросло на порядок с лишним. 
avatar

А. Г.

А. Г., да я уж задним числом то понял. Этот год вообще мне много в плане самообразования дал. Я из тех кто на своих ошибках хорошо учатся 
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, торгуйте лучше просто без стопов фьючерс, когда жизнь будет учить меньше потеряете чем с опционами, опцион сложный для вас инструмент примите это и смиритесь
avatar

юрий савин

Александр Юрченк, Вот как можно на проф форуме писать такое, значит если бы была обратная ситуация, а для некоторых она была именно такой, тк мы все знаем, что у кого-то ушло, а кому-то пришло, тк брокер по сути получил только комиссионные. Как  Вы собираетесь вернуть «свои»  типа деньги, Вы хотите их забрать у противоположной стороны!?

Это утопия и бред, риски все понимали и шли на это сознательно! Про периодическое повышение ГО тоже все в курсе!)
avatar

Захаров

Александр Юрченко, ПыСы: Для 99% участников на срочном рынке в эти дни ничего не поменялось, все было в рамках обычных дней и рассчитанных рисков.
avatar

Захаров

Я чет не понял, продавцы дальних краев гонятся за сотнями процентов прибыли, но отказываются от сотен процентов убытков, потому что не угадали. направление? Или я чего то не понимаю?
А то что бирже еще и должны, вот это не дело конечно, почему их не закрыли сразу?
avatar

Gsimplov777

Gsimplov777, Коровин где-то когда-то обещал сотни прцентов???
Или просто лжете прикола ради?
Серж пЕтрович, вот тут соглашусь, сотен процентов годовых (!) не было, было «3-5%% ежемесячно и раз в несколько лет можно в один месяц и много потерять, но все отбить потом». Это дословная цитата из Ильи как раз на том «круглом столе» с Натальей Смирновой (я был в зале и записывал).
avatar

А. Г.

Серж пЕтрович, имелось ввиду, что дальние опционы могут вырасти в 100 раз, хоть это редко, но всё таки случаются, продавцам краёв это надо знать. У гориллы тупая стратегия — продажа краев, 10 раз прокатывало, на 11-ый раз всё спустил и ещё в долги вогнал
avatar

Ovtsebyk

Ovtsebyk, - могут вырасти в 100 раз

Они могут вырасти на реальном СОБЫТИИ, а не на прошлопятничной туфте на которую рынок тогда практически не отреагировал.
Не было ничего близко подобного «крымнашу», а рынок дёрнули как никогда раньше…
Серж пЕтрович, а какая разница, на чем дернуло рынок — на реальном или просто олени подорвались и понесли? это как-то влияет на значение б/а? 
avatar

Борис Боос

Борис Боос, олени подорвались...

Вот как раз и интересно было разобраться, по горячим событиям, с чего бы это олени, на ровном месте, подорвались и понесли..?
Биржа тупо и показательно ушла от разговора, при этом спустив опционный рынок в сортир.
Серж пЕтрович, я не знаю, да и не лезу в вопросы, почему свершилось то или иное движение. мне в торговле не нужна эта информация, мне важно само движение, а не его причины, и эту информацию я могу увидеть на графике в квике.
avatar

Борис Боос

 И еще.Будет возможность.Узнайте а кто конкретно принимал решение по поднятию ГО.Вот его бы лично на конфиренцию и послушать.Он компитентен  в принимаемых решениях.Он осознавал последствия? Чем и для чего были приняты такие меры?
Александр Юрченко, слышал что Коровин должен был выступать на специализированной опционной сессии ММВБ после 09.04, так ЕМУ ПРОСТО ЗАПРЕТИЛИ ТАМ ПОЯВЛЯТЬСЯ.
При том что до этого они ему аплодировали и хлопали по плечу — Да, ты прав, Илья.
Это ли не красноречивый факт того что им, как специалистам, буквально нечего противопоставить аргументам Коровина?
Вместо того чтобы воспользоваться случаем и буквально размазать его по столу они позорно удалили его с междусобойчика рейдеров.
И где, спрашивается, в каком месте и положении, в результате их оглушительной победы находится сегодня опционный сектор ММВБ???
Серж пЕтрович, вас в детстве не учили что врать не хорошо? Коровину никто нигде не запрещал появляться, он сказал что либо будет спикером либо не поедет, потому что не хочет быть обычным участником.
А вы покрываете мошенника.
Киплинга солдат, не юлите так мелко.
Участие Коровина после 09.04, на фоне предыдущих его выступлений было просто необходимо бирже, как в части разбора произошедшего, так и части понимания и выработки мер не повторения подобного на будущее. По факту ему запретили говорить предложив посидеть молча в сторонке.
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЗАССАЛИ ПРЯМОГО И ЧЕСТНОГО РАЗГОВОРА.
Похожим образом ведут себя мошенники, да.
Вон там наверху, в ролике, господа с напёрстаками никогда не пойдут на разбор их игры.

Серж пЕтрович, прямо таки зассали? =)) Кто мешал Коровину приехать и задать вопрос из зала? 

С кем разбирать произошедшее, с Коровиным? Вы смеетесь? 

Вы говорите что он раньше общался с рисковиками биржи. Либо уточните с кем, либо не пиз… те.

Серж пЕтрович, напоминает историю с выводом Галицкого из совета директоров ВТБ вскоре после продажи «Магнита».
avatar

Foudroyant

Александр Юрченко,  уж сколько раз писалось, что ГО подняла биржа в строгом соответствии со своим регламентом, опубликованным и лежащем в открытом доступе за годы до событий 9 апреля. Да, я писал, что этот регламент был в какой-то мере «тупой» (в мае его поменяли и в новом я не силен), так как не учитывает взаимосвязи между позициями в опционах. Но это был действующий и открытый закон и сценарий 9 апреля в нем просчитывался «на раз».  И то, что при такой загрузке, как у клиентов Ильи,  и событиях а-ля 9 апреля закрытие или незакрытие позиций — это будет исключительно вопросом «доброй воли» брокера, можно было знать задолго до событий 9 апреля. Об этом писалось, это говорили и те, кто дискутировал с Ильей за месяцы и годы до 9 апреля. И даже Илья говорил, что без него так и будет, а вот с ним нет, потому что было 3 марта 2014 и он тогда все «разрулил». Да «разрулил», но не по закону, а по «понятиям». 9 апреля «понятия» не сработали, сработал закон. Вот и все отличие 3 марта 2014 от 9 апреля 2018.
avatar

А. Г.

А. Г., да, по сути все сводится к тому, что Илья переоценил договоренности с брокерами. Биржа переоценила риски волатильности и слишком сильно подняла ГО, брокера тоже переоценили риски и не дали управлять позицией при таком высоком ГО, в итоге отмаржинколили массово всех, хотя этого можно было избежать.
avatar

Alexrad

Alexrad,  то, что можно было избежать, показала только будущая динамика. А если б рынок ещё упал на 10-15%% за 2-3 дня без коррекций, а управляющий бы не захеджировал на 100% уже полученные 9 апреля убытки, то уже у работающих брокеров «по понятиям» возникли либо проблемы с собственным капиталом, либо проблемы с другими честными и непроигравшими от своих операций клиентами.

Я конечно могу показать, что 100% хэдж любого проданного края фьючерсом давал меньше убытка, чем закрытие по пустому «стакану», но это означает, что брокер сам должен был стать управляющим. А разве это задача брокера?
avatar

А. Г.

А. Г., В десятку!!!, если бы рынок продолжил падать, то проблемы были бы уже у брокера.
avatar

Zверобой

А. Г., дак не факт что хедж фьючем дал бы достойный хедж. На отскоке были бы убытки по проданному фьючерсу
Киплинга солдат,  если действовать «по уму», т. е. по дельте, то вообще плюс бы был к концу дня 6 апреля в момент обнуления дельты. Там же кроме дельты и вола падала на отскоке.
avatar

А. Г.

А. Г., да, наперед никто не знал, что будет с рынком, но могли дать возможность перекрываться фьючами, тогда бы убыток был меньше. А когда поставили запрет на любое управление и стали лить по рынку, то тут уже просто как кингстоны открыли.
avatar

Alexrad

Alexrad,  Вы опять требуете от брокера становится управляющим и оценивать позицию клиента после совершения действий. Где гарантия для брокера, что данная возможность будет использована на уменьшение риска, а не на увеличение? У брокеров не было соответствующего ПО для оценки и достаточного числа квалифицированных сотрудников для ручной работы с сотнями счетов. Я знаю, что в Финаме это ПО создаётся и после его создания ситуации с долгами клиента перед брокером в опционах не будет. Но уж если вармаржа плюс деньги уйдут в минус, то у клиента будет на счёте нуль, а управление позицией перейдёт ПО брокера.  Брокер не может рисковать из-за убыточных позиций одних клиентов, ставя под удар других. 
avatar

А. Г.

А. Г., а как поступит брокер при повышении ГО, если возникает Маржин кол, а в стакане заявки на покупку ниже теоретической цены, скажем процентов на 30? Будет крыть по чем есть по рынку, по 30 процентов ниже или вообще кинет по рынку? Как вообще есть ли какие ограничения по Продаже ниже теор цены? А если нет вообще в стакане заявок?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, «теоретическая цена» — это абстракция, особенно в такие дни, как 3 марта 2014 или 9 апреля 2018. Простой и хорошо известный факт: биржа её пересчитывает раз в 30 секунд. И нет никаких обязанностей у участников торгов ориентироваться на неё при выставлении заявок. А действия рисковиков брокеров регламентируются внутренними документами и, как правило, направлены на неувеличение убытков по сравнению с моментальными реальными «стаканами». Если в стакане нет бидов или оферов (для случая Ильи имели значение именно офера), то начинается «ручное» закрытие.
avatar

А. Г.

А. Г., 
Как можно сделать вывод о том что «теоретическая цена» абстакция,  потому что нет никаких обязанностей у участников торгов ориентироваться на неё при выставлении заявок?
Продолжив рассуждения можно сделать аналогичный вывод,

ГО — абстракция потому что 
нет никаких обязанностей у участников торгов ориентироваться на неё если при простейших конструкциях покупки опционов ГО в разы больше максимального риска!

-------------

«Действия рисковиков не могут быть брокеров регламентируются внутренними документами и, как правило, направлены на неувеличение убытков по сравнению с моментальными реальными «стаканами». „ 

ВСЕ ИМЕННО ТАК!

Рынок качнулся в сторону проданых путов — рисковики закрывают путы по бидам — рынок качнется в сторону проданых колов рисковики закрывают колы по бидам.

И срать они хотели на клиента — раскачивают и выплескивают его депозит в рынок.

НО ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!
avatar

RomaZJ

RomaZJ,  ГО как раз не абстракция, а живые деньги, регулирующие  допустимое «плечо» для держателя позиции. И биды с оферами не абстракция, именно их спред на торгуемый объем определяет риск ликвидности и издержки торговли по отношению к имеющемуся капиталу.  А что определяет теоретическая цена, в ходе торгов, кроме вармаржи при клиринге?

А если денежные средства клиента плюс отрицательная вармаржа после клиринга сильно положительная величина, то клиентов мало кто кроет. Тех же опционщиков 9 апреля крыли не сразу после повышения ГО, а после дневного клиринга,  когда у многих из них указанный показатель вообще ушёл в минус, потери остальных были больше 60% капитала за один день.

Если людям «плевать» на реальное состояние счета (денежные средства плюс вармаржа), то почему рисковики должны «входить в положение»  и становиться управляющими? 

Хотя опыт 9 апреля заставил брокеров задуматься над автоматизированными  системами защиты от ухода счетов клиентов в минус. Потому что разбираться долгами клиентов — то ещё «удовольствие».
avatar

А. Г.

А. Г., у меня на счете была дельта нейтральная позиция около вариационка + средства клиента на падении не двигались.
Поле падения ГО уваличилось в 10 раз.
доступ к счету заблокировали.
рисковики закрыли целиком один край, а хедж не закрыли при заблокированном доступе к счету.
когда рынок откатил закрыли и хедж, но уже был счет в минусе.
закрыли бы одновременно претензий не было — бы.
не трогали тоже претензий не было — бы.
Раз такой беспредел устроили моих денег Финам не увидит и это уже принцип. 
avatar

RomaZJ

RomaZJ, а что было конкретно после дневного клиринга 9 апреля в 14:05? «Не двигалось» — это какой минус в % к счету на конец дня 6 апреля в 14:05МСК 9.04? 

А то, что крыли минусовую сторону, забыв про плюсовую, я не удивлен. Сейчас как раз для исключения этих действий и разрабатывается ПО. 
avatar

А. Г.

А. Г., 9.04 после после 14:05 по счету была просадка ~20% 17:05 рисковики закрыли половину проданых путов, то есть сделали отрицательную дельту (я бы ее только нейтралил через покупку путов, но счет уже заблокировали из-за сильной нехватки ГО), отключив меня от управления позицией. звонки брокеру с попыткой выйти на рисковиков не увенчались успехом.
avatar

RomaZJ

RomaZJ, увы, Ваша просадка на 14:05 и стала ключевым моментом для блокировки. Счета, не имевшие просадок в 10% и более на 14:05, не говоря уж о плюсовых, старались не блокировать, несмотря на нехватку ГО. А насчет остального, чего Вы хотите от так «заточенной» программы, сотен счетов в минусах и нехваткой ГО и нескольких рисковиков. Вручную делать не было достаточного числа сил и средств.

PS. Как раз после событий 9 апреля и подготовлено ТЗ на разработку ПО для рисковиков для оценки опционных позиций по технологии SPAN, чтобы в будущем избегать блокировки счетов, подобных Вашему. К сожалению сообщить в какой стадии находится разработка ПО не могу, это вне зоны моей ответственности в компании.
avatar

А. Г.

Нужно сделать так, чтоб этот фраер никогда больше не брал в руки чужие деньги. Если он это не поймет сам, то можно и руки отрубить.

Такой результат его действий был предсказуем. Но он настолько упивался чувством собственно важности, что о предстоящей жопе ему было говорить бесполезно.
avatar

FZF

в форекс конторе работал, интересно в какой?
avatar

Igr

Вы ребят чего.Речь идет не о том какая у кого стратегия ( рисков ) а о том, что вся срочка это ГО.И они с эту услугу сами не знают как регулировать.А на местном уровне в таком виде эту лавочку срочного рынка надо прикрывать тогда полностью.Если прямым текстом писать.Потому что если возникла ситуация и разговор про риски клиентов.То разговора про то что клиент может быть еще остаться должен.Тут в сути возникнуть не может.Это вопрос не к частникам… это вопрос к тем кто весь этот срочный рынок создавал.Другими словами… это мошенники 
Александр Юрченко, Это вопрос не к частникам… это вопрос к тем кто весь этот срочный рынок создавал.Другими словами… это мошенники

Именно. Золотые слова и Суть.
Грустно видеть как злобное и завистливое хомячье, не сделавшее и тысячной части того что сделал Коровин для цивилизованности работы ММВБ, пропаганды качественного трейдинга на срочке и фонде, яростной критики форексников и бинарников с криптой, с улюлюканием топит Коровина в угоду этим мошенникам.
Серж пЕтрович, 
А можно по пунктам, что именно сделал Коровин
для «цивилизованности работы ММВБ»?
Может, на СЛ его все критикуют, а ему надо орден дать?
Максим Барбашин, он многократно выступал с лекциями на ММВБ, он записал десятки, если даже не сотни роликов с конкретными рекомендациями и предупреждениями о рисках, критиковал плечевиков, он написал уйму статей о том что такое биржа
"в ответ на статьи я стал получать множество писем от людей, которые благодаря моим мыслям стали торговать на бирже более осознанно, сократили убытки и стали зарабатывать. Далее, когда я стал общаться с людьми в форме вебинаров и семинаров, многие стали говорить, что у меня есть харизма и умение доступно объяснять сложные вещи. Так я понял, что могу учить других людей трейдингу, у меня как бы открылось второе дыхание в профессии, новый путь, который не только не отрицал все пройденное ранее, но придавал моему трейдерскому опыту новый, более важный смысл — помогать другим людям..." (Коровин).

Он за свой счет ездил по подростковым лагерям рассказывал детям о финансовых рынках.

Я так понимаю, что никто из рисковиков и срочников с ММВБ, с которыми он непосредственно общался не подвергал никакой сокрушительной критике ни его «сверхрискованные стратегии» ни рекомендации по настройке срочной секции на ММВБ, наоборот соглашались...

Покажите мне хоть одну альтернативную кандидатуру, кто так честно, открыто, истово работал бы в этой теме?
Серж пЕтрович, 
А ещё спасал больных, голодных котят...
По подростковым лагерям есть пруфы?
Максим Барбашин, показательно сдристнули с темы, потому что кроме тупого троллинга сказать вам нечего.
Точно также как и противопоставить Коровину хоть кого нибудь значимого.
Серж пЕтрович, 
В смысле троллинга?
Просто хочу убедиться в ваших словах.
Что действительно несёт разумное, доброе и вечное
Серж пЕтрович, ездил по лагерям....
Коровину Твардовский прилюдно сказал, что если ты трейдер то зарабатывай, это не твоя работа завлекать на рынок. 
Так же он прилюдно сказал чем закончится для клиентов Ильи эта деятельность- они потеряют больше чем у них есть и показал знаменитую картинку с выпавшим паровозом.

Киплинга солдат, дайте ссылку на эти слова Твардовского.

Всё что я помню о том разговоре это то что Твардовский старательно уходил от темы про опционы переходя на занудные умствования о величии математики и его лично, как приобщившемуся святых её даров.
Конкретно по торговле он сказал практически — «около ноля»
Серж пЕтрович, вы невнимательно слушали Твардовского. Судьбу клиентов Ильи он рассказал на 67 минуте их разговора.
Киплинга солдат, я нормально слушал.
Ровно то что сказал Твардовский здесь на смарте  непрерывно с тупой злобой выкрикивают хейтеры Коровина имеющие нулевой опыт в опционах)

Серж пЕтрович, откуда вы судите по чужой опыт? Вы телепат?

Коровин не является гуру опционов, он обычный разводила. Это ему в вежливой форме и сказал Твардовский, про это же говорил Всемирнов — задолго до апреля месяца. Калугин просто писал что он мошенник. 

Здесь на смарт-лабе я предлагал Коровину выбрать для батла не Герчика, а Всемирнова — и это тоже было апрельских событий. 

На смарт-лабе отмечались люди, которые с завидным упорством охотились на продавцов волы и упоминали Коровина. В апреле у них был праздник.  или вы предлагаете забрать у них профит и вернуть его горе-клиентам ИК?

Кстати думаю ИК не нуждается в вашей защите, он то не пострадал)))

 

Киплинга солдат, Всемирнов это классика околорынка:
"тут, вдруг откуда ни возмись появился добрый молодец, преподователь и опционщик  а так же новый для меня герой  А.Всемирнов (все новое- это хорошо  забытое старое –разве нет?, но за пару лет что я смотрел Коровина  мне  видимо  было  не до Всемирнова ). Посмотрел я  первую часть семинара про  теханализ 2.0 ( помнится неделю  назад писал на СЛ  кто-то про вторую часть аргументированно так  писал  ) –и к стыду своему  ничего  не понял(думал может я один такой но нет, уж больно  язык  тяжелый для простого ума у автора курса, насыщенный терминами специфическими и прочее, прочее, прочее( а новому мясу в тч и мне  хочется  шоб просто  было и понятно"
smart-lab.ru/blog/472244.php

Хомячкам нравится слушать псевдоумный пересыщенный терминологией хлам от подобных персонажей.

Кроме дурных бесчисленных лекций Всемирнову хвастаться нечем.

Серж пЕтрович, до… ноу комент. 

Вопрос же легко решается, доверяете Коровину, дайте ему еще денег в управление — Всемирнов кстати так и посоветовал всем потерявшим. 

Коровин же сейчас в IB — там с ним нянчится вобще никто не будет, ИК это понимает и не продает там опциолны — у него новая фишка спреды и направленная покупка опционов. Только вот Твардовский опять предрек скорый крах Ильи — из за слишком низкого профессионального уровня.

Но вы как адепт заносите скорее денежку.

Киплинга солдат, насчет проф. уровня Всемирнова и Твардовского можно судить по их проф. деятельности и стейтменту.
Что касается Коровина, то, после понимания принципов работы IB, при определённых условиях/договорённостях, я бы легко ему дал в ДУ.
И точно НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ не дам в ДУ Всемирнову и Твардовскому

Серж пЕтрович, принцип работы IB прост — если оказался в минусе (долг брокеру), то покрой его быстро и без споров. Коровин когда счет там открывал — даже бумажку в электроном виде подписывал что обязуется это сделать.

 

Быстрее довносите денег ИК. =)))

Александр Юрченко, Вы хотите получить ГО сразу по максимому? Тогда Коровины не смогут набирать сверхрискованные позиции.
После его залета подняли ГО на крайние опционы. Теперь нет возможности создавать эффективные сложные позиции на крайних опционах.
Немного подумайте головой: ГО отражает риски по позиции и зависит от волатильности. Если волатильность увеличится в 3 раза, то и ГО увеличится в 3 раза.  А если ГО не увеличится, то кто на себя возьмет риски????
avatar

FZF

Ждун, он не знал, что снаряд в одну воронку минимум 2 раза попадает. Мало ему было, что выкрутился на Крымнаш (договорился с брокерами тогда). После решил, что схватил «Бога за бороду». И теперь ему можно ВСЕ. Оказалось не все. Сам себя проучил, но зачем наивных инвесторов подставлять? Вот за это подлец — верное определение. А так… он, конечно, хотел как лучше. Псевдо_крутышка.
avatar

Astrolog

Разве речь идет о том насколько велики его риски? Если клиенты ( а их не мало да даже если хоть один ) стали заложниками его управления и потеряли деньги.Как это обычно бывает.Тогда да… рисковал пусть даже рисковал непомерно.Но ту речь идет о том, что данная услуга может давать невиданный эффект.Одно решение в при определенных( каких ?) Приводит к тем последствиям которых в здравомыслящих ситуациях быть не должно.Причем где на финансовых рынках.Да ну вы чего ребят.Это не в его силах учитывать что может придумать дальше такая контора.Может она завтра ГО поднимет не в 15 раз а в 101 раз.Да ну… зачем с пустого впорожнее 
Александр Юрченко,  Вы явно «не догоняете» ситуацию. ГО повысили так, как в регламенте, и ни на копейку больше. Даже Илья это признает мимоходом в видео, хотя отсылает в моим топикам, где я пишу, что это регламентированное ГО бывает больше рисков по взаимным позициям в опционах, так как представляло из себя максимум риска по всем открытым позициям по отдельности. Но я нигде не писал, что это ГО «с потолка»,  я чётко писал, что это ГО из регламента, а регламент — это закон для торгующих. Я критиковал закон, но не призывал к его несоблюдению. У него другая претензия и не к бирже, что вообще глупо будет выглядеть в суде, а к брокерам,  в «переводе» звучащая, как «вы же работали со мной   »по понятиям", даже плату за это брали, почему 9 апреля поступили по закону?". Последнее я комментировать на буду, так как не в курсе работ «по понятиям».
avatar

А. Г.

А. Г.  По сути это единственная претензия  и «обида» Коровина, как я понимаю. Если он с кем-то договаривался за деньги, то он и рассчитывал на помощь, которую уже прочувствовал, а тут «кинули» и не слабо. Не оправдываю ни в коем случае, но по человечески понять могу. Ведь и на риск наверняка шел сознательно — уверенно (слишком), что вытащат при случае.
avatar

Noname

Noname,  если так и было (я этого не знаю), то это единственная морально (не юридически) обоснованная претензия Ильи, с которой не хочется спорить. Всё остальные его претензии — это не более чем «хорошая мина при плохой игре». 
avatar

А. Г.

А. Г., Я тоже этого не могу знать, просто предположил на основе всей информации здесь. И если это так, то все остальное просто, как вы и сказали, обычное желание реабилитироваться перед людьми. Но все это уже никакого смысла не имеет. Есть те, с кем ты договаривался (если было) и есть суд.
avatar

Noname

Noname, договариваться устно с кем-то там рискуя при  этом средствами клиентов — с моей точки зрения это непрофессионализм управляющего в высшей степени. он не должен этого делать даже если клиент будет сильно уговаривать. по простой приине — в случае большого шухера все эти филькины договоренности растают в прах моментально. что и наблюдаем
avatar

Борис Боос

Борис Боос, Мы не знаем, что там было и о чем он думал. Это просто предположения после его видео.
avatar

Noname

А. Г., значит, брокеры увидели, что конкретно в данном случае им выгоднее (по деньгам) «кинуть» его и нарушить их договорённости.
avatar

Foudroyant

А. Г., объясните почему 09.04 вола по РИ превысила все до сих пор виданные случаи? Что такого случилось отчего страх опционщиков зашкалил и крымнаш и 2008-й ???
Кроме этого Коровин задаёт ещё немало конкретных вопросов по странностям работы брокеров и биржи девятого апреля. Лень сейчас переслушивать ролики.

И да, как вы относитесь к фактам перелива брокерам клиентских денег в свой карман???
Серж пЕтрович, однодневный рост волы в % был вторым в истории после 3 марта 2014. Даже в 2008-м вола росла плавнее до Леман и к моменту его банкротства была даже выше той, что была 3 марта 2014. Поэтому в августе-сентябре 2008 за счёт продажи волы получить 3-5%% в месяц было невозможно: ГО было большим. 
А странность как раз в том, что 3 марта 2014 не поступили точно также. После 3 марта и до 9 апреля 2018 двух планок в РИ не было ни разу, про 2008-й  уже писал: тогда, когда пошли «планки», ГО под края было выше того, что было 9 апреля после (!) повышения.

Факт перелива денег клиента «на свой карман» брокером, имеющим лицензию ЦБ, — это нарушение лицензионных требований и повод для возбуждения дела. Как я могу относится к этому? Только отрицательно. Но также отрицательно я отношусь к голословным обвинениям в таких деяниях без обращения в СК с заявлением о проверке известных заявителю фактов. 
avatar

А. Г.

А. Г., сколько планок было в 14-м и сколько 09.04 ?
я слышал что в РИ в апреле было четыре планки.

К сожалению, я на рынке чуть больше года и не могу обсуждать давние торги и действия биржи/брокеров. Но это может делать Илья и другие специалисты. Однако никакого предметного открытого обсуждения произошедшего в профессиональной среде, как это не странно не произошло. Повели себя так как будто ничего экстраординарного не случилось.
Всегда открытый и готовый к общению Коровин vs тихушники с биржи. Мои симпатии на сторне Коровина.
То как с ним поступили отличная иллюстрация к правилу на бирже 90% сливают. А ведь он не был мальчиком со стороны и всегда боролся за цивилизованный транспарентный рынок.
Тут же правят отжимы и инсайды, за которые регулятор в лучшем случае, пальчиком погрозит.
ПРОТИВНО НА ЭТО СМОТРЕТЬ.
После такого повсюду мы себя всё спрашиваем а чего это у молодёжи такие настроения что «с Рашки лучше валить».
Серж пЕтрович, обсуждение произошло, выводы сделаны  — ГО под непокрытую продажу краёв существенно повышено, зато снижено под покрытые продажи. Это даёт полную возможность покрыть продажу опциона, не нарушая требований по ГО в такие дни, как 3 марта или 9 апреля. Так что в следующий раз «попадут» лишь те, кто не захочет фиксировать убыток. Тогда их отфиксируют брокеры. Ну и возможность делать «3-5%% в месяц» на продаже волатильности ушла в прошлое. Биржа признала, что на спокойном рынке позволяла продавцам волатильности брать слишком много риска. Но именно позволяла, но не заставляла. 
avatar

А. Г.

А. Г., ради прикола сейчас посчитал, можно ли делать 3-5% в месяц сейчас.
Технически можно.
в четверг вечером ртс был 113000, пут недельный 102500 можно было продать за 90.
ГО 19000р. То есть, если продать противоположный колл на таком же расстоянии(а для противоположной позы ГО дополнительного не надо), еще выручка будет 40-50рублей, и забить ГО полностью, будет 0,7% в неделю. Итого почти 3 % в месяц.
Если взять риски больше, и продать поближе (с учетом еще и того, что ГО там меньше надо) — то доходность будет выше.
То есть и сейчас стратегия Коровина вполне может давать 5% в месяц.

ПС.
А если у Коровина договоренности чтоб пониженное ГО давали, да еще пользуется услугой рискподдержки, то попахивает и 10% потенциально
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К,  не обольщайтесь ценой опциона. Вы по такой цене сайз не продадите. Это раз, а два Вы проиграете и много при движении фьюча вниз, если продадите колл и вверх при продаже пута. Судите сами: Вы продали по 90  за контракт и больше не получите, а на фьюче проиграете 1000 на контракт. Что в сумме?  Продажа опциона сильно вне денег вообще не покрывает убытков на фьюче.
avatar

А. Г.

А. Г., я про то, что технически можно получать 3-5% доходность в месяц по стратегии Коровина. Параметры по Го позволяют даже стандартные
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, Вы ошибаетесь, предполагая, что цена фьючерса на изменится. Голая продажа опциона отличается тем, что если опцион не уйдёт в деньги, то Вы и  получали от этой продажи  эти 3-5%%,  загружаясь на 80%+ по ГО. Никакого фьючерса у Вас не было. 
avatar

А. Г.

А. Г., с таким руководством и таким отношением к людям типа Коровина ММВБ, опционный сектор в особенности, будет вечным лохотроном в умелых руках

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2237444646478932&id=100006402543190&notif_id=1539432264974753&notif_t=nf_status_story
Серж пЕтрович, а ссылка то тут причем? Ну заработал человек на росте кофе с плечом, которые дают опционы — прекрасно. Отдельные трейды вообще ни могут быть основой для далеко идущих выводов. Надо видеть картину в комплексе.
avatar

А. Г.

А. Г., Надо видеть картину в комплексе

Именно об этом и говорю.
В комплексе, оценивая поведение московской биржи и брокеров до, во время и после 09.04, а также привлекая аналогии с ведущих мировых бирж.
Клиенты И.Коровина проиграют все суды. И выплатят брокерам все долги, которые у них возникли в результате «финансового управления» их портфелями консультантом И.Коровиным.
Смысл?
Подаешь заявление о банкротстве.
И это… чего у вас вечная позиция ( придурковатых ) Вы как пишете все время свободное рынку отдаете.Опыта по 10 -20 лет 24на 7.И вы своих  грызете? Ладно был бы не прав.Так еще и в понятной проблеме.Или  вы всегда честны перед самим собой? Люди годами учаться торговать.Годы уходят не многие вообще выживают.А вы уже с первых лет учитесь других хаять.Может вам бы про это на конфах обсуждать когда вы друг на друга глядите 
Ждун,  а куда пропал Ваш топик? 
avatar

А. Г.

А.Г я Вас прекрасно понимаю И саму ситуацию.Суть моих постов сводиться к тому.Как может сложиться ситуация.Что клиент остался должен? И что нам всем с этим делать ?
И я понимаю сразу.Это не к Илье вопрос 
Александр Юрченко, как должен? Очень просто в такие дни, как 9 апреля: деньги на счёте накануне+вармаржа (проигрыш по позиции) меньше нуля. Ведь ГО — это легальная возможность работы «с плечом», т. е. брать взаймы бесплатно. Если Вы к своему рублю взяли 10, а цена изменилась не в Вашу сторону на 15%, то что получится? Разве Вы не будете должны? В опционах ведь какая проблема: если будете торговать без плеча, то больше, чем на 1-3%, чем банковский депозит не получите. Да и то «под вопросом».

Что делать? Анализировать движения рынка, учитывать ликвидность торговых инструментов, т. е. закладывать в издержки одномоментный спред на торгуемый объем и брать такое плечо, чтобы при любом однодневном (! да, в опционах и в позиционной торговле надо смотреть именно дни, хотя интрадейщики и hftшники могут анализировать и более мелкие движения) самом плохом для Вас движении в прошлом не иметь убытка больше заранее заданной величины. И главное анализировать движения не только нашего относительно молодого рынка, но и более старого американского. Вот ликвидность там смотреть бессмысленно.
avatar

А. Г.

Александр Юрченко, Вы должны знать особенности инструмента с которым работаете и что в плечевой торговле можете остаться должным как пресловутый казанский трейдер.Непонимая особенности инструмента будете «обезьяной с гранатой».Не хотите быть должным -не влезайте в плечо-и все го то.Торгуйте на свои.
Тредил по понятиям но брокера кинули, теперь по понятиям будет долги отдавать, ему щас побольше лошков бы найти, внимательно изучаю как он это делает кстати)
avatar

юрий савин

СТАЛИНА на всех вас нет.
avatar

Dinamo Trader

Dinamo Trader, сталин когда умирал сказал что вся надежда страны именно на опциощиках а коровин мягко говоря  не оправдал доверия и был бы расстрелян при  живом сталине ну а при путинском беспределе такие как раз и расплодились
Буратины -это разумеется бесконечный ресурс, в этом смысле стратегия управляющего ИК была правильная.
avatar

Робот Бендер

   Никогда не сознаваться!

Вот главное правило профессионального кидалы.
В этом бизнесе Илья — один из лучших!
avatar

bocha

Маржин кол это: собст. Ср-ва/стоимость поз.<0.2
При этом соб.ср.=вар.маржа+ср.ва в го+своб.ср.
Стоимость поз. = размер го на 1 контракт×объем позы.
Два ключевых фактора маржинкола на срочке: маржа и размер го и оба играли против Коровина как минимум брокер должен был предложить довнести денег при 0.5 и 0.3 просто видимо 9 апреля сразу случилось 0.2 а может и того меньше
avatar

Николай Власов

Вот проснетесь завтра а Илья висит на лампочке и письмо на столе прошу вовсем винить волатильность, совсем беднягу заклевали…
avatar

юрий савин

юрий савин, после того, как выяснилось, что у человека совесть отсутствует как явление, все попытки «клеваний» откуда бы ни было ему как слону дробина) Больше дадут лишний пиар и рекламу)
avatar

Friendly Deep Space

Friendly Deep Space, мне кажется унего чето с мозгами не впоряде, он даже не понимает что такое продажа непокрытых путов на чужие $, как даун который принес какашку с улицы и в борщ кидает и этим хвастает. Тоесть вот до такой степени и еще спорить будет и обижаться. С математиками спорил, биржевики его предупреждали, какаху в борщ и все я так решил, я умею!
Этим же обьясняется его легковерность перед брокерами которые его якобы «кинули», дауны очень доверчивы на самом деле и не чувствуют граней легко подставляют окружающих, много кто охерел от его неадекватности, и это не хитрый расчет это именно позорная парнуха и всем уже занего стыдно, но не ему, он снова несет дичь.
avatar

юрий савин

юрий савин, ошибаетесь коллега) Он все прекрасно понимает, иначе бы дальше преподавал свой дельта-хедж покупки волатильности «прикрытый интрадей» за 40к со смерда. А так он делает все наоборот, казалось бы рискуя без ограничений, но рискует то не своими деньгами, а кусает тем временем как раз от чужого пирога, причем зная, что пирог однажды взорвется, закидав кусками всю округу. Но откусить то уже успел! А оправдаться не проблема, можно вешать лапшу, надев очки, а учитывая то обстоятельство, что память толпы довольно короткая, то так или иначе все забудется, момент будет «заигран», и начнется новая стадия развода новых потоков смердов. Это то же самое, что кухонные ПАММы, где хомячков сажают на бутылку на бесконечный сеточный усреднитель позиции, который приводит к тому же результату, что и непокрытая продажа краев. Только там на законы вообще срать хотели, ибо Белиз, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины. И даже оправдываться не надо, поток хомячков такой плотный, и они такие наивные, что даже Коровину не снилось.
avatar

Friendly Deep Space

Friendly Deep Space, да да сетки почти из той же оперы но хоть без долгов
avatar

юрий савин

юрий савин, не будет такого-он сильный. главное еще чтоб бегал быстро-после судов пригодится
ёБалабол… и рисовщик… не лУбит… ТА… просто «гЕнинй» рынка… резалт на лицо… а все остальное — просто ПОШЛО!.. обьяснить в мутной воде… можно все что хоШ... 
п/с — что с Твардоским или Горчаковым или… тд… 9 апреля?.. никто не помер.. 

Сергей Гутторов(GUDVIN), а вот менее квалифицированные трейдеры, чем Горчаков или Твардовский, 9 апреля 2018 г. потеряли совокупно несколько миллиардов рублей.

Точнее, эти деньги у них забрали. Организаторы торгов, брокеры и маркетмейкеры. И поделили между собой.

avatar

Foudroyant

Сергей Гутторов(GUDVIN), он лев по гороскопу а это очень о многом говорит
Какое щастье, што я не клиент Коровина. Даже я уяснила уже, что продажа опционов — гиблое дело.
avatar

Ирина Бриг

Ирина Бриг, продажа опционов — нормальное, богоугодное дело.

Проблема обычно в жадности и некомпетентности. Для спокойной продажи нужно нормально диверсифицироваться по нескольким нескореллированным между собой инструментам. Не жадничать и не загружать депозит под 90%, как это делали Коровин и Анохин. Ну итд.

avatar

Lev

Lev, дуплет!
avatar

Борис Боос

Lev, А Вы попробуйте на ФОРТС найти не коррелированные инструменты… :) Ну и так, нужно понимать, что по крайней мере у нас ликвидные опционы инструмент весьма технологичный, и если там и есть какой то системный заработок, то значит там уже кто-то сидит у кого фондирование больше и дешевле чем у вас, и, кроме этого, его технологическое преимущество над вами значительно. Халяву там не раздают.
А Вы попробуйте на ФОРТС найти не коррелированные инструменты… 

Олег Ложкин, ну так и за рамками ФОРТС жизнь какая-то есть, зачем искусственно замыкаться на локальном рынке? В условиях задачи этого не было.
avatar

Lev

Ирина Бриг, продажа опционов — один из краеугольных вопросов опционной торговли. без нее работать на более-менее длинных сроках бессмысленно. вопрос только в стратегиях продаж.
avatar

Борис Боос

Борис Боос, да с покрытыми продажами прекрасно все работается, это даже логично покрытая продажа и тут можно целую книгу написать почему именно покрытая должна быть, непокрытая продажа это идиотизм, просто мнение, а то новички подумают что голые продажи это единственное что есть в опционах, НЕТ! голые продажи вообще нада запретить и нормально будет все торговаться, изучайте опционы не слушайте идиотов.
avatar

юрий савин

юрий савин, с непокрытыми продажами не всё так категорично, пропорциональные спреды вполне себе рабочие конструкции в определенных условиях. ну и с должным опытом работы конечно
avatar

Борис Боос

Борис Боос, уберите бай+сел из конструкции и останутся проданные голые и сколько раз вы соберете по семячкам премии до того как приплывет жирный лебедь? Сколь огромный депо должен висеть для подстраховки от роста г.о? Сколько раз пила выпилит прибыли с фьючей которыми спонтанно спасали голые опционы с копеечными премиями?
avatar

юрий савин

Борис Боос, может быть, все дело в рисках, а для меня  рисковые стратегии в принципе не подходят.Ну не прыгаю я с тарзанки 
avatar

Ирина Бриг

Ирина Бриг, так он третий раз влетает (возможно и больше было случаев). У него все отработано давно. :-)
2-3 года веселья, когда он стрижет комиссию с якобы доходов, потом риски реализуются и клиенты остаются должны. И они (клиенты) все выплатят, не поможет им суд. Просто он клиентам рассказывает что все потерять не страшно, стратегия с этим учетом прибыльна. И на бумаге она прибыльна. Но в реальности теряют там не до нуля, образуется долг. Убыточна его стратегия в долгосроке. Доход там только его в виде комиссий.
Тут вопрос только он и в самом деле шизоид (такое бывает) или знает, что лжет в глаза. :-)
В Пиндостане есть пункт на эту тему — там шизоиду (со справкой) надо доказать что в момент преступления он был шизоидом, а иначе скидок ему нет, получает по полной. Мало ли, может так он шизоид, а в момент правонарушения все осознавал. :-)
Так что я думаю тут надо принять что натянул клиентов он умышленно. Полностью осознавал что делает. А то что изображает тупость в расчет не принимать. Наоборот, считать это отягчающим. :-)
Евгений Петров,  тож так думаю, умышленно. Работая с такими лярдами ( какие-то суммы называются невероятные) он свою стратегию знает вдоль и поперек. И на случай форс-мажора знал, что будет. Ну  даже не знаю, что ему теперь делать, ходить оглядываться, что еще посоветуешь. 
avatar

Ирина Бриг

Ирина Бриг, да суд тут не поможет, верно говоришь.
Про суд вообще смешно (к сожалению) читать. Он бы не помог даже если бы биржа нарушила регламент. А биржа его не нарушила. У него типа договоренность была устная что биржа/брокер там нарушат регламент, возьмут на себя его риск. :-) Это даже не ясно на кого рассчитано. Тем более биржа влетела недавно на 800 млн примерно, там ведь один не расплатился. Тот, кто верит что после этого биржа что-то там на себя возьмет… Ну как бы это просто не серьезно.
Евгений Петров,
биржа влетела недавно на 800 млн примерно, там ведь один не расплатился.
а если такое случится ещё раз ?  будут ли в безопасности деньги клиентов?
avatar

От Лонга!

От Лонга!, а если такое случится ещё раз ?  будут ли в безопасности деньги клиентов?
Ты троллишь что ли? :-) Ты же выступал на конф и х.з. сколько на рынке…
А если всерьез, то биржа сейчас судится на 1.8 трл что ли, т.к. гарант сделки. Если какой-то клоун деньги не отдал, платит биржа. А точнее акционеры биржи. Так что хрен какому клоуну дадут куражиться на тему что что-то там куда-то там отскочит дай срок. Бабки на бочку, а ля-ля-ля это для развода клиентов Гориллы давших ему в вариант ДУ только. Разделают только в путь. :-)
Евгений Петров, не, я не троллю
я тут слегка отстал от жизни
(а может и не слегка)
когда узнал о потерях биржи — испытал шок
значит риск-менеджмент биржи близок к нулю
или там затевается какой-то кидок
я вообще не могу понять — как биржа может потерять деньги
ведь биржа только сводит контрагентов
а выводят контрагентов на биржу — брокеры
которые заботятся об уровне гарантийного обеспечения
=
вопщем, надо крепко задуматься — надёжно ли хранятся деньги и акции на бирже
и очень благодарю за информацию
=
а с гориллой всё ясно, можно даже не обсуждать
умеет лохов обрабатывать
такова его миссия

avatar

От Лонга!

От Лонга!, ну велкам, раз такое дело. :-)
Я, честно сказать, об этом не думаю, т.к. биржа у нас одна, в акционерах у нее ЦБ. Решат накуканить глобально, ну значит так тому и быть. Другой вопрос что деньги фиатные, их истинная ценность ноль, они только средство расчетов, так что смысла куканить большого нет.
Вон, у Казахстана ЗВР Пиндосы заморозили. Прямо нереальная ситуация чтобы у нас заморозили. :-) Да что угодно может быть. Купишь физ золото — так по паспортным данным придут домой и запытают где ты его такой умный зарыл. Доллар — Пиндостан конфискует под какую-нибудь веселую песню о том что куда-то ты должен был скакать стройными рядами, а ты прыгал недемократично. :-) Время такое турбулентное. Впрочем как и всегда. Мои деды 41 застали, прошли войну. Что, весело им было? Ну и мы не особенные. Выпадет расклад — хлебнем. Тут как карта ляжет.
Евгений Петров, 
Купишь физ золото — так по паспортным данным придут домой и запытают где ты его такой умный зарыл.
чтобы приходить за золотом — надо иметь уверенность, что оно имеется в достаточном количестве
если покупать физмет небольшими партиями и не болтать — то вероятность нежелательного визита очень мала
имхо
avatar

От Лонга!

От Лонга! чтобы приходить за золотом — надо иметь уверенность, что оно имеется в достаточном количестве если покупать физмет небольшими партиями и не болтать — то вероятность нежелательного визита очень мала
Ну х.з. :-) Могут и по ошибке придти. Вон, к маме Чичваркина пришли же по ошибке... 
Я вот взял пару монет на пробу в Державе (там самые низкие спреды). Посмотрел как там все устроено, что творится вокруг. Прямо скажу — не сильно здоровая атмосфера. :-)
И если бы сам решил достать кого-то, то тупо подкупил бы менеджера, взял бы базу и прошел по крупняку. Все покупки идут на паспорт. Можно через аудит взять. Ну типа фирма аудитор смотрит же их отчеты. Не бином Ньютона. Или охранника можно подкупить — там же пишется журнал посетителей. Берешь старые журналы, фоткаешь, ищешь тех кто зачастил. Ну, надо поработать, конечно.
С другой стороны может и прокатить. Язык за зубами держать, вести себя по скромнее, глядишь и нормально все будет. :-) 
Я собственно только в контексте рисков. Нет в инструментах для сохранения и приумножения  капитала нулевых рисков. Но что касается биржи, то пока там держат деньги крутаны, речь идет только о переходе средств от одних к другим. Будут обманывать, расписывать шлак как кофету и наоборот. А что разрушат инструмент гарантий сделки… Ну, возможно, конечно. Но правила крутаны устанавливают. Сомневаюсь, что им это нужно. Но если их реально прижмет, то введут уголовную за хранение и сбыт золота. Это в истории было несколько раз. И в Пиндостане и у нас.
Евгений Петров, 
Могут и по ошибке придти. Вон, к маме Чичваркина пришли же по ошибке...
может пришли
а может и сама умерла
нет однозначного вывода
avatar

От Лонга!

Евгений Петров, 
подкупил бы менеджера, взял бы базу и прошел по крупняку
надо иметь уверенность, что клиент продолжает хранить золото
avatar

От Лонга!

Евгений Петров, 
Нет в инструментах для сохранения и приумножения  капитала нулевых рисков.
это да
но надо стараться минимизировать
avatar

От Лонга!

Евгений Петров, 
введут уголовную за хранение и сбыт золота. Это в истории было несколько раз. И в Пиндостане и у нас.
пока обещают послабления
отмену ндс на слитки
и поставочные контракты на ммвб
есть ощущение, что золото утратило своё значение, которое было у него 50-100 лет назад
теперь это просто жёлтый металл
avatar

От Лонга!

Евгений Петров, да суд тут не поможет, верно говоришь. 
avatar

Ирина Бриг

Ирина Бриг, это от незнания. Если когда-нибудь изучите опционы, мнение поменяется. Человек боится неизведанного)
avatar

Вот Так

Ирина Бриг, гиблое, потому что так хотят те кто там рулят
www.facebook.com/photo.php?fbid=2225790477644349&set=a.1511695329053871&type=3
В голове не укладывается, этот Коровин стольких людей подставил, обманул, разорил и т.д., как тут писали слил миллиардные суммы, и никакой ответственности, всякую ахинею несёт в своих блогах.Еще и обучил своему ремеслу ( кидалову),  передал так сказать опыт и навыки  ученику Лёшеньке. Интересно почему  эти эквилибристы не попадают в поле зрения ЦБ и правоохранительных органов, и не несут никакой ответственности ???
avatar

Дмитрий

Дмитрий, потому что они оказали консультационные услуги) Клиенты сами отдали свои доступы в терминал (а не деньги), поэтому сами и виноваты)
avatar

Friendly Deep Space

Согласен с комментариями топикстартера. Человек с таким раздутым эго очень-очень негибок, поэтому да, ещё чуть-чуть и он будет готов обвинить законы вселенной, но не признать хоть какую-то вину себя любимого.
avatar

Replikant_mih

avatar

Ирина Бриг

Ирина Бриг+++++++
лишние деньги должны пропасть
это закон
коровин — просто прокладка между лохом и чорной дырой, которая поглотит деньги лоха
avatar

От Лонга!



avatar

KEH

 

avatar

KEH

 

avatar

KEH

 

avatar

KEH

 

avatar

KEH

тогда помню мы шортили ртс. и это было спрогноировано за месяц. обвал взяли частично.
avatar

cowboy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW