Сергей Симонов, у вас просто стоп стоял на 86.5, а она выше была, решил спросить ;) Я торгую только РТС. Сегодня 2% сделал и все. У меня торговая система. Я стараюсь придерживаться ее.
Инвестор Алёshа, редко, но все таки иногда двигаю стопы… грешен!.. каюсь! Утащил стоп на бакс выше 87.5 и был готов утащить на 88.5. Зацепила меня там нефть. Готов был побороться с куклом. Но отделался только напрягом.
Сергей Симонов, конечно отвечу, 1) только ручная торговля, я в роботах ничего не понимаю)) 2. Да. Посмотрите у меня в профиле последний пост, я постарался кратко описать торновую систему и принцип рыботы.
Инвестор Алёshа, спасибо за ответы. Почитал последний пост. Не увидел пояснение слова «торновая», поэтому смысл этого термина остался загадкой.
Поясню свой интерес к 2%.
Я торгую ручками и роботом. Ручками — ситуативно по графику, новостям и так называемому «чутью». Роботом — по алгоритму.
С ручной торговлей вопросов нет. Стоп и тейк «программируют» убыток и профит. Стоп иногда отодвигаю, но чаще — двигаю вслед за ценой. Тейк иногда руками закрываю, если становится сцыкотно. Короче все прелести ручной ситуативной торговли налицо.
Интерес к профит-лимит (у вас он = 2%) появился в связи роботом. Сейчас в алгоритме дневной профит-лимит = 10% от ГО. Иногда он в него упирается и останавливает работу до конца дня. Почему 10%? Да просто так. В этой цифре нет теоретического фундамента. Поэтому, она мне не нравится.
Хотелось бы понять, почему вы выбрали тейк-лимит = 2%? Можете пояснить?
Сергей Симонов, Потому что 1-2 % к счету = 400-600 пунктов по РТС при торговле на 30-40% от счета в сделке. Это сделать реально 2-3 сделками. Я не жадничаю. Нажадничался в свое время. Сейчас беру цель и все, заканчиваю торговать, если движение идет сильное и я успеваю передвинуть тейк и стоп, получается зарабатывать и 2.5-4%, по разному. Главная задача сразу поставить стоп в безубыток (моя задача). Так и торгую..
Чутье подсказывает, что если внутри дня хорошо свезло, то нужно тут же выкидывать свою счастливую жопу из Казино. Но остается вопрос в сумме профита. А за ним еще более сложный вопрос — в лимите убытка. Я его пока не решил для себя. Сейчас робот не останавливается, если генерирует убыток со сделок.
Получается не логичный расклад — у робота (т.е. у алгоритмизированной ТС) есть профит-лимит, но нет лосс-лимита. Меня такая ситуация сильно напрягает. Но я пока не могу нащупать теоретическое обоснование для тех или иных значений дневных лимитов.
Вот, собственно, в этом и заключается мой интерес к вашим 2% и вашей ТС. Спасибо.
Сергей Симонов, Пожалуйста ;) Убытки, могу подсказать, по РТС, например… мои старые наработки..
Инструмент: РТС
1) Дневная цель: 400-500 пп.;
2) Максимальное количество сделок в день: 5;
3) Максимальное количество убыточных сделок в день: 3;
4) Стоп на сделку: ~150 п.
5) Стараться не торговать в первые 10 минут торгов;
6) Не торговать в вечернюю сессию;
7) После достижения внутридневной цели в рынок не входить;
8) Если цель достигнута одной сделкой (например, сильное движение) передвигаем стоп;
9) Если одной сделкой достигнуто ~50% дневной цели, то на последующие сделки стоп стандартный;
10) Строго соблюдать дисциплину и план торговли
Данный план выстроен таким образом, что даже при ~ 35% положительных торговых дней трейдер в плюсе, либо в нуле, что является отличным результатом для данной стратегии.
Стратегия торговли с учетом убытков по инструменту РТС. Профит 500 п. Стоп – лосс 150 п. В день макс. 450 п. (НЕДЕЛЯ):
1) 5 дней профит, 0 дней лось = +2000 п;
2) 4 дня профит, 1 день лось = + 1300 п;
3) 3 дня профит, 2 дня лось= + 600 п;
4) 2 дня профит, 3 дня лось = — 100 п;
5) 1 день профит, 4 дня лось= — 800 п;
6) 0 дней профит, 5 дней лось = — 1500 п.
Стратегия при разных целях (в день, но стабильно одно значение): 150, 200, 250 п. (НЕДЕЛЯ):
1) 5 дней профит = 750п., 1000 п., 1250п;
2) 4 дня профит = 500, 700, 900;
3) 3 дня профит = 250, 400, 550;
4) 2 дня профит = 0, 100, 200;
5) 1 день профит = -250, -200, -150;
6) 0 дней профит= — 500.
На примере недели рассмотрим результаты за месяц с данным планом торговли (см. выше):
1) 5 дней профита = 3000, 4000, 5000;
2) 4 дня профита = 2000, 2800, 3600;
3) 3 дня профита = 1000, 1600, 2200;
4) 2 дня профита = 0, 400, 800;
5) 1 день профита = — 1000, — 800, — 600;
6) 0 дней профита = — 2000.
Вывод: Из данной динамики видно, что даже при 35% положительных торговых дней трейдер в плюсе, либо в нуле, что является отличным результатом для стратегии (при данной стратегии максимально ограничиваются риски, необходимо заметить, что результаты не учитывают комиссию Брокера, Биржи и расчет НДФЛ). Риски можно оставить 100 п. в день (2 сделки по 50п или 1 сделка 100 п.), при этом можно увеличивать тейк профит. В случае неблагоприятного исхода событий мы получаем профит по итогу недели/месяца и даже дня!!!
7) Можно добавить погрешность на праздничные дни + фиксацию прибыли не по плану в конце дня.
8) Увеличение контрактов производить 1 раз в месяц, входить в трейды не более 60% депо.
9) Просадка портфеля на более 20-30% после чего стратегия пересматривается.
Я правильно понял, что вы выходите из дневной игры по достижению количества убыточных сделок (3 шт.), а не по достижению лимита по дневному убытку?
Кстати, у меня робот тоже не торгует первые несколько минут. И принудительно закрывает позы за несколько минут до конца торгов. В это время на рынке властвует всякая нечисть.
Сергей Симонов, По разному. Эту модель я вам показал, чтобы помочь посчитать убытки на сделки для робота. Я чаще всего перестаю торговать не из за количества потерянных пунктов, а из за количеств потерянных денег. Но стараюсь придерживаться именно такого стопа.
Инвестор Алёshа, Ок. Понятно. Спасибо за ценную информацию.
И еще один вопрос:
Тактика временного (до конца дня) отказа от торгов по достижению профит-лимита или лосс-лимита — это «сын ошибок трудных» или вы ее где-то подсмотрели?
Сергей Симонов, все, что я делаю получено путем потери денег, я выбрал комфортную торговлю, которая приносит копеечку. Но приносит! Бывает когда тяжело… смотреть как что то льется и летит вверх. Но даже если и хочется открыться, открываю на 5-10%. Но крайне редко.
Вот и вопрос — Что тебе надо «собака»?)))
В смысле уважаемый трейдер)
В евробаксе сегодня картинка красивая. Удалось подшортить с 10-м плечом.
Но дальше стоять вниз сцыкотно. Слишком просто выглядит. Вышел от греха подальше.
Встал ввверх по сишке. Надеюсь, к вечеру слегка подрастет.
А ваши дела как? Вы в чем сейчас?
1. торговая система — ручная или робот?
2. 2% — это жесткий профит-лимит, после которого вы принудительно останавливаете торговлю?
Поясню свой интерес к 2%.
Я торгую ручками и роботом. Ручками — ситуативно по графику, новостям и так называемому «чутью». Роботом — по алгоритму.
С ручной торговлей вопросов нет. Стоп и тейк «программируют» убыток и профит. Стоп иногда отодвигаю, но чаще — двигаю вслед за ценой. Тейк иногда руками закрываю, если становится сцыкотно. Короче все прелести ручной ситуативной торговли налицо.
Интерес к профит-лимит (у вас он = 2%) появился в связи роботом. Сейчас в алгоритме дневной профит-лимит = 10% от ГО. Иногда он в него упирается и останавливает работу до конца дня. Почему 10%? Да просто так. В этой цифре нет теоретического фундамента. Поэтому, она мне не нравится.
Хотелось бы понять, почему вы выбрали тейк-лимит = 2%? Можете пояснить?
Чутье подсказывает, что если внутри дня хорошо свезло, то нужно тут же выкидывать свою счастливую жопу из Казино. Но остается вопрос в сумме профита. А за ним еще более сложный вопрос — в лимите убытка. Я его пока не решил для себя. Сейчас робот не останавливается, если генерирует убыток со сделок.
Получается не логичный расклад — у робота (т.е. у алгоритмизированной ТС) есть профит-лимит, но нет лосс-лимита. Меня такая ситуация сильно напрягает. Но я пока не могу нащупать теоретическое обоснование для тех или иных значений дневных лимитов.
Вот, собственно, в этом и заключается мой интерес к вашим 2% и вашей ТС. Спасибо.
Инструмент: РТС
1) Дневная цель: 400-500 пп.;
2) Максимальное количество сделок в день: 5;
3) Максимальное количество убыточных сделок в день: 3;
4) Стоп на сделку: ~150 п.
5) Стараться не торговать в первые 10 минут торгов;
6) Не торговать в вечернюю сессию;
7) После достижения внутридневной цели в рынок не входить;
8) Если цель достигнута одной сделкой (например, сильное движение) передвигаем стоп;
9) Если одной сделкой достигнуто ~50% дневной цели, то на последующие сделки стоп стандартный;
10) Строго соблюдать дисциплину и план торговли
Данный план выстроен таким образом, что даже при ~ 35% положительных торговых дней трейдер в плюсе, либо в нуле, что является отличным результатом для данной стратегии.
Стратегия торговли с учетом убытков по инструменту РТС. Профит 500 п. Стоп – лосс 150 п. В день макс. 450 п. (НЕДЕЛЯ):
1) 5 дней профит, 0 дней лось = +2000 п;
2) 4 дня профит, 1 день лось = + 1300 п;
3) 3 дня профит, 2 дня лось= + 600 п;
4) 2 дня профит, 3 дня лось = — 100 п;
5) 1 день профит, 4 дня лось= — 800 п;
6) 0 дней профит, 5 дней лось = — 1500 п.
Стратегия при разных целях (в день, но стабильно одно значение): 150, 200, 250 п. (НЕДЕЛЯ):
1) 5 дней профит = 750п., 1000 п., 1250п;
2) 4 дня профит = 500, 700, 900;
3) 3 дня профит = 250, 400, 550;
4) 2 дня профит = 0, 100, 200;
5) 1 день профит = -250, -200, -150;
6) 0 дней профит= — 500.
На примере недели рассмотрим результаты за месяц с данным планом торговли (см. выше):
1) 5 дней профита = 3000, 4000, 5000;
2) 4 дня профита = 2000, 2800, 3600;
3) 3 дня профита = 1000, 1600, 2200;
4) 2 дня профита = 0, 400, 800;
5) 1 день профита = — 1000, — 800, — 600;
6) 0 дней профита = — 2000.
Вывод: Из данной динамики видно, что даже при 35% положительных торговых дней трейдер в плюсе, либо в нуле, что является отличным результатом для стратегии (при данной стратегии максимально ограничиваются риски, необходимо заметить, что результаты не учитывают комиссию Брокера, Биржи и расчет НДФЛ). Риски можно оставить 100 п. в день (2 сделки по 50п или 1 сделка 100 п.), при этом можно увеличивать тейк профит. В случае неблагоприятного исхода событий мы получаем профит по итогу недели/месяца и даже дня!!!
7) Можно добавить погрешность на праздничные дни + фиксацию прибыли не по плану в конце дня.
8) Увеличение контрактов производить 1 раз в месяц, входить в трейды не более 60% депо.
9) Просадка портфеля на более 20-30% после чего стратегия пересматривается.
Я правильно понял, что вы выходите из дневной игры по достижению количества убыточных сделок (3 шт.), а не по достижению лимита по дневному убытку?
Кстати, у меня робот тоже не торгует первые несколько минут. И принудительно закрывает позы за несколько минут до конца торгов. В это время на рынке властвует всякая нечисть.
И еще один вопрос:
Тактика временного (до конца дня) отказа от торгов по достижению профит-лимита или лосс-лимита — это «сын ошибок трудных» или вы ее где-то подсмотрели?
Полностью поддерживаю ТС «тише едешь — дальше будешь». Торгующий в небольшой плюс может торговать вечно. А это значит, что он заработает больше всех.