SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. dip
Как вы качаете исторические данные с yahoo.finance ?
- 08 октября 2018, 19:41
- |
Ну собственно сабж. Созрел обработать множество тикеров. Кто как качает? Что за программулины используете? Как автоматизируете ?
Спасибо!
Спасибо!
1К |
Читайте на SMART-LAB:
Обновление торгового стакана: новые возможности виджета
Один из критериев успешной торговли — технический инструментарий: терминал и виджеты, которыми пользуются инвесторы и трейдеры. Особенно важны...
22:11
теги блога dip
- API
- FCM
- forex кухня
- IB
- Interactive Brokers
- Meta Trader 5
- MT5
- mt5 открытие
- Reshpekt Fund Russia
- vps
- алготрейдинг
- безопасность
- биткоин
- Брокеры
- Газ
- Газпром
- жизнь
- кризис
- криптовалюта
- лчи2016
- математиика
- Мовчан
- МосБиржа
- нефть
- опцины
- Опционы
- опыт
- оф-топ
- оффтоп
- приметы трейдеров
- риск менеджмент
- система
- системный трейдинг
- сланцы
- слив
- смартлаб
- смешинка
- спорт
- статистика
- ТА
- технический анализ
- трейдинг
- Христианин
- ЦБ
- эксель
- юмор
Качаем данные из TWS(Interactive brokers).
Своим софтом.
dip, всю, которая есть по инструменту.
Главное соблюдать таймауты между запросами и параметры самих запросов.
Этим занимается программа.
Заряжаем тикеры, задаём фрейм, период и идём курить.
dip, это вопрос.
С ходу даже не скажу.
dip, помнится в документации нашёл не всё.
Поэтому общался с поддержкой.
Не более 2000 баров за 1 запрос.
Таймаут не менее 2х секунд между запросами.
Не более 60 запросов за 10 минут(немного можно превышать).
Вы собираетесь писать самостоятельно ?
Могу адаптировать наш модуль и дать на пробу.
Интерфейс там простой и понятный.
Вопрос лишь в каком формате скидывать данные в файл.
правда быстрый поиск код сэмпла на их сайте не дал результата(пока просмотрел с++/с# на предмет запроса исторических данных).
Если что-то есть, что не жалко дать коллеге по цеху примерно показывающее как инициализироваться, послать запрос на историю, и получить коллбэк — буду оч благодарен ( dip2000 собака gmail.com )
и да — спасибо за ответ про лимиты! Очень признателен.
dip, примеры реализации API тут
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=5866
Get statred здесь
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=11698
Документация
interactivebrokers.github.io/tws-api/index.html
Если понадобится помощь, пишите.
stackoverflow.com/questions/48568159/get-data-from-yahoo-finance-to-r
и вот тоже об этом:
blog.revolutionanalytics.com/2015/08/plotting-time-series-in-r.html
www.amibroker.com/kb/2017/06/30/wrong-close-price-in-yahoo-data/
Алексей Макаренко, вероятнее всего не соблюдали какие-то ограничения API.
Я облигации не тащил, но акции и фьючи выкачивал нормально.
Вплоть до минуток.
Разумеется, при меньших фреймах время загрузки увеличивается.
Алексей Макаренко, как писал выше есть ограничения по количеству баров за запрос, таймауту между запросами и пр.
Если их соблюдать, то всё нормально работает.Алексей Макаренко, в единицу времени даже не скажу.
Грузил в один поток пару сотен тикеров за 5-7 лет.
По времени занимает(не соврать бы) около 20-30 минут.
Получал именно бары OHLCvolume.
Когда основные данные получены к ним добавляются актуальная информация раз в день или несколько дней.
Тут конечно всё быстрее.
Вам сколько тикеов, какого фрейма и за какой период необходимо получить ?
Алексей Макаренко, какая глубина истории ?
Нужны именно дневки или мельче ?
Про дивы пока ничего сказать не могу.
Но практически уверен, что со всеми бустами история в IB будет дешевле, чем в Bloomberg.
Алексей Макаренко, если всё стабильно, то хорошо.
Однако, на досуге прикиньте выгоду и удобство.
Если увидите плюсы в работе с IB, то обращайтесь.
Практически весь API IB освоен и обкатан на практике.
От работы с данными до создания полностью автономных торговых систем.