Принципиальные ошибки якобы выигрышной опционной стратегии.

Детали стратегии можете посмотреть в посте (кратко-продан стрэнгл опционов и на крайних страйках выставлены условные заявки на хэджирующие фьючи)

smart-lab.ru/blog/485868.php

Стратегия заявляется как внутридневная и зарабатывает на ложных пробоях и возврате в диапазон (так заявлено).
Важно обратить внимание, что для игры в диапазоне (т.е. при низкой волатильности) выбрана продажа стрэнгла опционов и при пробое диапазона (т.е. при увеличении волатильности) проданный стрэнгл сразу уходит в минус и будет ли удачный хедж фьючем вызывает большие сомнения.
Намного удачнее для игры внутри дня в диапазоне цен является не продажа стрэнгла опционов, а покупка стрэнгла опционов. В этом случае при выходе цены из диапазона цен (т.е. при росте волатильности) купленный стрэнгл сразу выходит в плюс и не нужно использовать хеджирующие фьючи на крайних страйках. Естественно о распаде купленных опционов внутри дня можно забыть. Если рынок сдохнет, закроете позу в конце дня, потеряв спред и комиссию.