SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. titanforex
Что-то Газпром задержался на вершине - пора в коррекцию)
- 17 июля 2018, 10:21
- |
Решил немного поспекулировать «нашим достоянием». Продал. Не акции, фьюч GAZR-9.18. С технической точки зрения, считаю, что фьючерс готов к небольшой коррекции. Продал от 14100 со стопом на 14300. Очень может даже двойная вершина реализоваться. Посмотрим. Жду в районе 13700…
теги блога Попов Роман
- ЦБ РФ
- br
- br-3.16
- brent
- GBBUSD
- gold
- rts
- sbrf
- si
- автокредит
- акции
- биткойн
- бкс
- БКС брокер
- брент
- брокер
- брокеры
- бюджет
- Википедия
- война
- втб
- газпром
- геополитика
- гэп
- Демократия
- дивидендная политика
- дивиденды
- долг
- доллар
- доллар - рубль
- доллар рубль
- Евгений Пригожин
- евро
- золото
- импортзамещение
- инвестиции
- карантин
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коронавирус
- коррупция
- криптовалюта
- курс доллара
- Магнит
- металлургия
- мобильный пост
- мосбиржа
- налог
- нефть
- оффтоп
- патент
- политика
- пошлина
- происшествия
- Путин
- реклама
- рецессия
- ртс
- рубль
- сбербанк
- Сколково
- сша
- торговля
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- Украина
- фондовый рынок
- форекс
- фунт
- фунт доллар
- Цивилизация
- цифровая валюта
- цифровой рубль
- цифровые люди
- экономика России
- Яндекс
Поскольку шортить дивидендную бумагу во время отсечки, как правило, бессмысленно, напрашивается простое решение - зашортить фьючерс на нее. Почему же все так не делают и в чем здесь хитрость?
Ответ на ваш вопрос достаточно простой. Проблема для заработка предложенным образом ограничена самой стоимостью фьючерса перед отсечкой. То есть зачастую в день отсечки сам фьючерс на бумагу стоит дешевле как раз на тот самый размер предполагаемого дивиденда. Соответственно, на следующий день, когда акция открывается с гэпом вниз, фьючерсный контракт практически не изменяется, так как в нем уже давным-давно всё заложено. Подобная ситуация называется бэквордацией, когда базовый актив стоит дороже, чем фьючерсный контракт на него.