SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. pavlo50
Где ликвидность в опционах?
- 17 июля 2018, 02:12
- |
Вчера смотрел стакан сентябрьских опционов, а там гигантские спреды, нет ликвидности.
Кто знает почему?
Кто знает почему?
653
Читайте на SMART-LAB:
ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов
Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения.
Она построена на...
12:10
Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года
Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март.
Более того, март —...
17:57
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)
🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров...
09:02
Cash, как мамба не любилп ФОРТС, так она продолжает его ненаниведть и гнобить. =(((
А кто-нить видел боевой IQS? Там вообще есть шевеление?
Вообще, идея, что люди не маркетят, потому что нужно много ГО довольно сомнительная, можно стоять по 10-20 контрактов, а как только исполнят, сразу ставить новую заявку.
Aphelion, это очень даже конкретная причина, почему люде не маркетят.
Прикиньте: у Вас 20 страйков в обе стороны. Встать с двух сторон — уже 40 заявок. По 10 лотов хотя бы — уже 400. Го на каждую заявку лочится полное. А дальше хуже. На быстром рывке рынка Вам могут дать сразу в 10 страйков. И сделать хедж не получится по хорошей цене.
И есть еще одна проблема. Стандартный сигейт дает 30 транзакций в секунду. То есть Вы или торгуете свой основной портфель роботов, или маркетите ОДНУ серию опционов. По идее, если все сделано через голову, в IQS не должно быть ни ГО, ни лимита на количество транзакций в секунду.
Дополнительные 30 транзакций стоят всего 4к в месяц.
Aphelion, так он поэтому и не дает объем сделок, что нету ММ.
В прошлом году еще был и я с большим удовольствием с ним общался в стакане, но летом его пристрелили. =(
Окей. Заплатили еще 4 тыщи. Можете котировать еще одну серию. На каждую серию выделяете по 5-10 лямов. Стоите на обочине, предлагаете себя как девка у дороги. А Вам на С-Л пишут: "Этот урод криво стоит. Бид-аск нереально широкий, ликвидности нет, опционы — это лохотрон. Почему нет халявы? Покупать слишком дорого, продавать слишком страшно. Вот ведь негодяй!".
Итого миниммум 10-ка ГО залочена, чисто на перестановку заявок уходит 8 тыр (Вы же еще и торговать должны на себя, правильно? не одним же котированием питаться). То есть грубо нужно получать сотку в месяц, чтобы быть в нуле. А где ее взять, если биржа не дает?
Михаил Ершов, вот только не надо петь про неописуемую нагрузку на сервера. В конце концов можно поставить по одному серверу на каждую пачку опционов. РИ отдельно, СИ отдельно, Сбер отдельно.
По такой логике вообще надо торговать по телефону и не более 30 сделок в месяц в одном инструменте. Вы ведь инвестор, а не какой-то там… А то, может, еще и зарабатывать собираетесь?