Биржа ужесточила требования по ММ программам с 1 июля, если такие условия сохранят дальше, будет еще хуже. Денег платят меньше, стоять нужно с более узкими спредами, в IQS еще поддерживать котировки. Стало менее интересно заниматься ММ.
ch5oh, пока не прикрутят поддержку IQS в квике, шевеления и не будет.
Вообще, идея, что люди не маркетят, потому что нужно много ГО довольно сомнительная, можно стоять по 10-20 контрактов, а как только исполнят, сразу ставить новую заявку.
Aphelion, ММ программы биржи требуют гораздо больше контрактов чтобы что-то платили! Хотя, наверно это консенсус биржи и тех кто маркетит, не с потолка же цифры.
В IQS есть один участник, стоит в Si август и декабрь. IQS можно посмотреть через прямое подключение или брокера хорошо попросить, квик уже поддерживает IQS, вопрос в реализации вашим брокером.
Aphelion, это очень даже конкретная причина, почему люде не маркетят.
Прикиньте: у Вас 20 страйков в обе стороны. Встать с двух сторон — уже 40 заявок. По 10 лотов хотя бы — уже 400. Го на каждую заявку лочится полное. А дальше хуже. На быстром рывке рынка Вам могут дать сразу в 10 страйков. И сделать хедж не получится по хорошей цене.
И есть еще одна проблема. Стандартный сигейт дает 30 транзакций в секунду. То есть Вы или торгуете свой основной портфель роботов, или маркетите ОДНУ серию опционов. По идее, если все сделано через голову, в IQS не должно быть ни ГО, ни лимита на количество транзакций в секунду.
ch5oh, го играет роль, но на мой взгляд, проблема скорее в том, что даже полуживой сбер не дает достаточный объем сделок и профит, иначе бы его уже кто-то котировал.
Дополнительные 30 транзакций стоят всего 4к в месяц.
Aphelion, так он поэтому и не дает объем сделок, что нету ММ.
В прошлом году еще был и я с большим удовольствием с ним общался в стакане, но летом его пристрелили. =(
Окей. Заплатили еще 4 тыщи. Можете котировать еще одну серию. На каждую серию выделяете по 5-10 лямов. Стоите на обочине, предлагаете себя как девка у дороги. А Вам на С-Л пишут: "Этот урод криво стоит. Бид-аск нереально широкий, ликвидности нет, опционы — это лохотрон. Почему нет халявы? Покупать слишком дорого, продавать слишком страшно. Вот ведь негодяй!".
Итого миниммум 10-ка ГО залочена, чисто на перестановку заявок уходит 8 тыр (Вы же еще и торговать должны на себя, правильно? не одним же котированием питаться). То есть грубо нужно получать сотку в месяц, чтобы быть в нуле. А где ее взять, если биржа не дает?
Михаил Ершов, вот только не надо петь про неописуемую нагрузку на сервера. В конце концов можно поставить по одному серверу на каждую пачку опционов. РИ отдельно, СИ отдельно, Сбер отдельно.
По такой логике вообще надо торговать по телефону и не более 30 сделок в месяц в одном инструменте. Вы ведь инвестор, а не какой-то там… А то, может, еще и зарабатывать собираетесь?
Cash, как мамба не любилп ФОРТС, так она продолжает его ненаниведть и гнобить. =(((
А кто-нить видел боевой IQS? Там вообще есть шевеление?
Вообще, идея, что люди не маркетят, потому что нужно много ГО довольно сомнительная, можно стоять по 10-20 контрактов, а как только исполнят, сразу ставить новую заявку.
Aphelion, это очень даже конкретная причина, почему люде не маркетят.
Прикиньте: у Вас 20 страйков в обе стороны. Встать с двух сторон — уже 40 заявок. По 10 лотов хотя бы — уже 400. Го на каждую заявку лочится полное. А дальше хуже. На быстром рывке рынка Вам могут дать сразу в 10 страйков. И сделать хедж не получится по хорошей цене.
И есть еще одна проблема. Стандартный сигейт дает 30 транзакций в секунду. То есть Вы или торгуете свой основной портфель роботов, или маркетите ОДНУ серию опционов. По идее, если все сделано через голову, в IQS не должно быть ни ГО, ни лимита на количество транзакций в секунду.
Дополнительные 30 транзакций стоят всего 4к в месяц.
Aphelion, так он поэтому и не дает объем сделок, что нету ММ.
В прошлом году еще был и я с большим удовольствием с ним общался в стакане, но летом его пристрелили. =(
Окей. Заплатили еще 4 тыщи. Можете котировать еще одну серию. На каждую серию выделяете по 5-10 лямов. Стоите на обочине, предлагаете себя как девка у дороги. А Вам на С-Л пишут: "Этот урод криво стоит. Бид-аск нереально широкий, ликвидности нет, опционы — это лохотрон. Почему нет халявы? Покупать слишком дорого, продавать слишком страшно. Вот ведь негодяй!".
Итого миниммум 10-ка ГО залочена, чисто на перестановку заявок уходит 8 тыр (Вы же еще и торговать должны на себя, правильно? не одним же котированием питаться). То есть грубо нужно получать сотку в месяц, чтобы быть в нуле. А где ее взять, если биржа не дает?
Михаил Ершов, вот только не надо петь про неописуемую нагрузку на сервера. В конце концов можно поставить по одному серверу на каждую пачку опционов. РИ отдельно, СИ отдельно, Сбер отдельно.
По такой логике вообще надо торговать по телефону и не более 30 сделок в месяц в одном инструменте. Вы ведь инвестор, а не какой-то там… А то, может, еще и зарабатывать собираетесь?