Где ликвидность в опционах?

17 июля 2018, 02:12
|
Павел Лосев

Вчера смотрел стакан сентябрьских опционов, а там гигантские спреды, нет ликвидности.
Кто знает почему?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
Опционы,
ликвидность,
спред

650

20 комментариев

Ликвидность в опционах спрятана, выставляйся в стакан чуть лучше теории и роботы тебя сожрут.

Himno a la paz

17 июля 2018, 05:55
Ответить

Стеклянный грехомер, «купить за малый арбитраж» )))

bocha

17 июля 2018, 06:07
Ответить

bocha, получается что так.

Himno a la paz

17 июля 2018, 06:13
Ответить

Стеклянный грехомер, когда ходишь от бида до аска — мины где-то посередине

Михаил Ершов

17 июля 2018, 08:49
Ответить

Стеклянный грехомер, еще один. роботы кукла что, дураки покупать против себя?

Spartanes

17 июля 2018, 09:49
Ответить

найди кто котирует данную серию и напиши гневное письмо, мол вы ММ не справляетесь

Slava_v

17 июля 2018, 10:51
Ответить

после 9 апреля сдулась ликвидность

Rotor78

17 июля 2018, 12:03
Ответить

Маркетос куда-то делся. Или его никогда не было? Увы, основная ликвидность в ближнем квартале сосредоточена.

ch5oh

17 июля 2018, 14:29
Ответить

Биржа ужесточила требования по ММ программам с 1 июля, если такие условия сохранят дальше, будет еще хуже. Денег платят меньше, стоять нужно с более узкими спредами, в IQS еще поддерживать котировки. Стало менее интересно заниматься ММ.

Cash

17 июля 2018, 15:50
Ответить

Cash, как мамба не любилп ФОРТС, так она продолжает его ненаниведть и гнобить. =(((

А кто-нить видел боевой IQS? Там вообще есть шевеление?

ch5oh

17 июля 2018, 16:51
Ответить

ch5oh, скорее всего нет никого, даже крупнейшие брокеры не вводили его пока.

Михаил Ершов

17 июля 2018, 17:03
Ответить

ch5oh, пока не прикрутят поддержку IQS в квике, шевеления и не будет.

Вообще, идея, что люди не маркетят, потому что нужно много ГО довольно сомнительная, можно стоять по 10-20 контрактов, а как только исполнят, сразу ставить новую заявку.

Aphelion

17 июля 2018, 17:08
Ответить

Aphelion, ММ программы биржи требуют гораздо больше контрактов чтобы что-то платили! Хотя, наверно это консенсус биржи и тех кто маркетит, не с потолка же цифры.

Михаил Ершов

17 июля 2018, 17:11
Ответить

Михаил Ершов, это да. Я про IQS, его вроде сделали, чтобы маркетили и обычные участники, хотя могу путать с liquid.pro

Aphelion

17 июля 2018, 17:13
Ответить

В IQS есть один участник, стоит в Si август и декабрь. IQS можно посмотреть через прямое подключение или брокера хорошо попросить, квик уже поддерживает IQS, вопрос в реализации вашим брокером.

Cash

17 июля 2018, 17:57
Ответить

Aphelion, это очень даже конкретная причина, почему люде не маркетят.

Прикиньте: у Вас 20 страйков в обе стороны. Встать с двух сторон — уже 40 заявок. По 10 лотов хотя бы — уже 400. Го на каждую заявку лочится полное. А дальше хуже. На быстром рывке рынка Вам могут дать сразу в 10 страйков. И сделать хедж не получится по хорошей цене.

И есть еще одна проблема. Стандартный сигейт дает 30 транзакций в секунду. То есть Вы или торгуете свой основной портфель роботов, или маркетите ОДНУ серию опционов. По идее, если все сделано через голову, в IQS не должно быть ни ГО, ни лимита на количество транзакций в секунду.

ch5oh

17 июля 2018, 20:04
Ответить

ch5oh, го играет роль, но на мой взгляд, проблема скорее в том, что даже полуживой сбер не дает достаточный объем сделок и профит, иначе бы его уже кто-то котировал.

Дополнительные 30 транзакций стоят всего 4к в месяц.

Aphelion

17 июля 2018, 22:00
Ответить

Aphelion, так он поэтому и не дает объем сделок, что нету ММ.

В прошлом году еще был и я с большим удовольствием с ним общался в стакане, но летом его пристрелили. =(

Окей. Заплатили еще 4 тыщи. Можете котировать еще одну серию. На каждую серию выделяете по 5-10 лямов. Стоите на обочине, предлагаете себя как девка у дороги. А Вам на С-Л пишут: "Этот урод криво стоит. Бид-аск нереально широкий, ликвидности нет, опционы — это лохотрон. Почему нет халявы? Покупать слишком дорого, продавать слишком страшно. Вот ведь негодяй!".

Итого миниммум 10-ка ГО залочена, чисто на перестановку заявок уходит 8 тыр (Вы же еще и торговать должны на себя, правильно? не одним же котированием питаться). То есть грубо нужно получать сотку в месяц, чтобы быть в нуле. А где ее взять, если биржа не дает?

ch5oh

18 июля 2018, 05:14
Ответить

ch5oh, думаешь может быть без лимитов, ведь множеством транзакций ты нагружаешь системы биржи, они все-таки не резиновые

Михаил Ершов

17 июля 2018, 23:30
Ответить

Михаил Ершов, вот только не надо петь про неописуемую нагрузку на сервера. В конце концов можно поставить по одному серверу на каждую пачку опционов. РИ отдельно, СИ отдельно, Сбер отдельно.

По такой логике вообще надо торговать по телефону и не более 30 сделок в месяц в одном инструменте. Вы ведь инвестор, а не какой-то там… А то, может, еще и зарабатывать собираетесь?

ch5oh