Блог им. pavlo50

Где ликвидность в опционах?

Вчера смотрел стакан сентябрьских опционов, а там  гигантские спреды, нет ликвидности. 
Кто знает почему?

20 комментариев
Ликвидность в опционах спрятана, выставляйся в стакан чуть лучше теории и роботы тебя сожрут.
Стеклянный грехомер, «купить за малый арбитраж» )))
avatar
bocha, получается что так.
Стеклянный грехомер, когда ходишь от бида до аска — мины где-то посередине 
Стеклянный грехомер, еще один. роботы кукла что, дураки покупать против себя?
avatar
найди кто котирует данную серию и напиши гневное письмо, мол вы ММ не справляетесь
avatar
после 9 апреля сдулась ликвидность
avatar
Маркетос куда-то делся. Или его никогда не было? Увы, основная ликвидность в ближнем квартале сосредоточена.
avatar
Биржа ужесточила требования по ММ программам с 1 июля, если такие условия сохранят дальше, будет еще хуже. Денег платят меньше, стоять нужно с более узкими спредами, в IQS еще поддерживать котировки. Стало менее интересно заниматься ММ.
avatar

Cash, как мамба не любилп ФОРТС, так она продолжает его ненаниведть и гнобить. =(((

 

А кто-нить видел боевой IQS? Там вообще есть шевеление?

avatar
ch5oh, скорее всего нет никого, даже крупнейшие брокеры не вводили его пока.
ch5oh, пока не прикрутят поддержку IQS в квике, шевеления и не будет.

Вообще, идея, что люди не маркетят, потому что нужно много ГО довольно сомнительная, можно стоять по 10-20 контрактов, а как только исполнят, сразу ставить новую заявку.
avatar
Aphelion, ММ программы биржи требуют гораздо больше контрактов чтобы что-то платили! Хотя, наверно это консенсус биржи и тех кто маркетит, не с потолка же цифры.
Михаил Ершов, это да. Я про IQS, его вроде сделали, чтобы маркетили и обычные участники, хотя могу путать с liquid.pro
avatar
В IQS есть один участник, стоит в Si август и декабрь. IQS можно посмотреть через прямое подключение или брокера хорошо попросить, квик уже поддерживает IQS, вопрос в реализации вашим брокером.
avatar

Aphelion, это очень даже конкретная причина, почему люде не маркетят.

 

Прикиньте: у Вас 20 страйков в обе стороны. Встать с двух сторон — уже 40 заявок. По 10 лотов хотя бы — уже 400. Го на каждую заявку лочится полное. А дальше хуже. На быстром рывке рынка Вам могут дать сразу в 10 страйков. И сделать хедж не получится по хорошей цене.


И есть еще одна проблема. Стандартный сигейт дает 30 транзакций в секунду. То есть Вы или торгуете свой основной портфель роботов, или маркетите ОДНУ серию опционов. По идее, если все сделано через голову, в IQS не должно быть ни ГО, ни лимита на количество транзакций в секунду.

avatar
ch5oh, го играет роль, но на мой взгляд, проблема скорее в том, что даже полуживой сбер не дает достаточный объем сделок и профит, иначе бы его уже кто-то котировал.

Дополнительные 30 транзакций стоят всего 4к в месяц.
avatar

Aphelion, так он поэтому и не дает объем сделок, что нету ММ.

 

В прошлом году еще был и я с большим удовольствием с ним общался в стакане, но летом его пристрелили. =(

 

Окей. Заплатили еще 4 тыщи. Можете котировать еще одну серию. На каждую серию выделяете по 5-10 лямов. Стоите на обочине, предлагаете себя как девка у дороги. А Вам на С-Л пишут: "Этот урод криво стоит. Бид-аск нереально широкий, ликвидности нет, опционы — это лохотрон. Почему нет халявы? Покупать слишком дорого, продавать слишком страшно. Вот ведь негодяй!".

 

Итого миниммум 10-ка ГО залочена, чисто на перестановку заявок уходит 8 тыр (Вы же еще и торговать должны на себя, правильно? не одним же котированием питаться). То есть грубо нужно получать сотку в месяц, чтобы быть в нуле. А где ее взять, если биржа не дает?

avatar
ch5oh, думаешь может быть без лимитов, ведь множеством транзакций ты нагружаешь системы биржи, они все-таки не резиновые

Михаил Ершов, вот только не надо петь про неописуемую нагрузку на сервера. В конце концов можно поставить по одному серверу на каждую пачку опционов. РИ отдельно, СИ отдельно, Сбер отдельно.


По такой логике вообще надо торговать по телефону и не более 30 сделок в месяц в одном инструменте. Вы ведь инвестор, а не какой-то там… А то, может, еще и зарабатывать собираетесь?

avatar

теги блога Павел Лосев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн