Итоги контртрендовой сделки по RIM2. В продолжение блога от 28.03.12.

Коллеги, доброго дня!
Вчера вечером я  выложил расчеты обоснования сегодняшнего утреннего отскока по RIM2 в дневных свечах.
Не буду повторять все свои расчеты, они есть в блоге:
http://smart-lab.ru/blog/47650.php


Повторю лишь таблицу с расчетом математического ожидания исхода трейда:



 Зеленым цветом выделена конечная цель вчерашних вечерних покупок в % от цены ЗАКРЫТИЯ вчерашней вечерней сессии.
Цена закрытия составила 158750п, значит цель 158750 + 1,16% =  160590п.
Поскольку по состоянию на время написания этого поста максимальная цена составляет 160500, то можно смело считать, что цель всей сделки достигнута. Поэтому позиции я прикрыл по средней цене около 160000п.




Средняя цена вчерашних вечерних покупок находилась в районе 158500п, то есть лучше цены закрытия. Таким образом, профит составил 1500п на контракт, что полностью укладывается в математическую модель расчетов.
Отскок отработан, смотрим дальше.

За сим все и всем удачи!