Внимание использующим Yahoo.Finance как источник исторических данных...

Пост будет интересен только тем кто использует Yahoo.Finance (один из самых популярных источников исторических данных у буржуев) как источник исторических данных для своих исследований / систем.

Предыстория, для тех, кто в теме: прошлым летом  Yahoo.Finance уже «пропатчил» свой api, так что были проблемы с выгрузкой исторических данных, а после ее пофикса adjusted close в возвращаемых данных была неверной (я использую пакет quantmod из R). Проблема решилась в дополнение к выгрузке «сырых» рыночных цен выгрузкой истории дивидендных выплат и написанием собственного аджастера для получения правильных цен для бэктеста. Пару недель назад заметил, что начали перерисовываться бэктесты. Несильно, поэтому подумал на проблемы с дивидендами, и руки дошли посмотреть только к началу этого месяца, к очередной ребалансировке моделей.

Мое первоначальное предположеие было верным — проблемы действительно оказались в дивидендах. Источник обнаружился довольно быстро — сейчас проблема в том, что при вызове quantmod::getDividends() в большинстве случаев возвращается корректная дивидендная история, но иногда — только одно последнее значение, и все это в пределах одной сессии. На чьей конкретно стороне баг (или злой умысел) — quantmod'а или Yahoo.Finance'а — выяснять мне было лень, я просто написал обход в виде запросов дивидендных данных несколько раз до тех пор, пока не будет возвращена вся история. Проблема была решена. Подозреваю, что проблема все-таки на стороне YF, поскольку quantmod я не переустанавливал, а до момента Х пару недель назад он работал корректно.

Если вы (еще) используете YF — проверьте что у вас с этим все ок.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.