Блог им. vasiliev

Ратио спред. Жду движухи на фьюче РТС на майских.

Больше пишу для себя, но все же полезно публично показывать свои мысли и сделки, каким-то образом новые мысли и идеи приходят.

Помниться в прошлые майские хорошая движуха была на фьюче РТС. Наверно спекулятивные капиталы толкали его. Вообщем то это и мотив открытия такой стратегии, да и признаков преломления глобально тренда нету

Вообщем собрал вот такую позу ещё 23 числа. Мог бы конечно повыгоднее собрать позицию, но вышло так
Экспирация 17,05
Колл 120000 1 шт.  (взял за 1 040,00 пп.)
Шорт Колл 127000 2 шт. (продал за 190,00 пп.)

По левой ноге риск 660 пп.

Ратио спред. Жду движухи на фьюче РТС на майских.

Позиции открываю из соображений чтобы спать спокойно и не думать о них) так что еду в деревню до 3 мая.
Потом здесь же добавлю результат.

Если кому есть что посоветовать или покритиковать буду вам очень благодарен, ваши советы пригодятся начинающему опционщику



23 комментария
+1
Мне кажется что это открыта не стратегия, а конструкция. Стратегия это когда есть план по дальнейшим действиям в зависимости от развития ситуации. Если ожидаете движуху, то логичнее вроде стреддл или проданная бабочка. Если смотрите вверх, то может и есть резон так построить, но опять же, какой план? Почти наверняка эта поза не из тех, что ведут на экспирацию)
avatar
Камиль
Spoki, да пожалуй конструкция а не стратегия. Особо тут и управления не надо, закрывать когда в + будет.)
avatar
Васильев В. И.
Пропорциональные спреды чисто теоретическая конструкция. Практической пользы мало. В данном случае имеет смысл отстроить бабочку или кондор.
avatar
Игорь Яфаркин
Игорь Яфаркин, можно по подробнее, почему ратио спреды малополезны?
avatar
Васильев В. И.
Васильев В. И., много едят ГО и сохраняется открытый риск. То же самое можно сделать на бабочке с меньшим ГО, закрытым риском и большим объёмом.
avatar
Игорь Яфаркин
Игорь Яфаркин, И ещё вопросик один: если бабочка или кондор, какую серию опционов выбирать, ближайшую ликвидную? самую дальнюю ликвидную? ближайшую месячную? Спс)
avatar
Васильев В. И.
Васильев В. И., зависит от цели к экспирации. Какую ставите. Для неделек одно, для месячников другое, для квартальников третье.
avatar
Игорь Яфаркин
Ramon Albert Rudolfovich, только мобильник и то не ношу с собой) 
avatar
Васильев В. И.
Васильев В. И., 3 — 4 джи вроде покрыли деревни.
avatar
Albert Rudolfovich
Стреддл покупаю только на низкой волатильности на 20 где-то, но это до 09.04, сейчас нужно наблюдать за волой и корректировать «стратегию».
Бабочки тоже надо осваивать, но нужно счёт побольше чтобы дельта-хеджить 
avatar
Васильев В. И.
Васильев В. И., не обязательно. Бабочки много ГО не едят, в этом их и прелесть.
avatar
Игорь Яфаркин
Спать спокойно с проданной ногой я бы не смог.
avatar
Friendly Deep Space
+1
по проданным можно было бы выровнять в ноль левую зону. Но с другой стороны, движение вверх будет более плюсовым.

У Вас сейчас гамма положительная а тетта отрицательная.
При движении в верх гамма тоже будет рости, но на 120 страйке она начнет разворачиваться. Вот здесь и фиксируйте прибыль, если дойдет.
Ни в коем случае не бросайте позу, потому что после 120 страйка Вы уже окажитесь в позе положительной тетты(это поза продавца соответствующей политикой.
Фьючом это не настроить, только через ликвидацию позы!
avatar
Дмитрий Шихалев

Добавил Коллов. Вообщем то изначально просто хотел добавить ещё один ратио спред, но продавались бы опционы сверху очень дешёво бы. 
avatar
Васильев В. И.
Васильев В. И., Основная конструкция в безубытке. 
Дополнительные Коллы дали 410 пп. прибыли. 
Вообщем то они брались, чтобы подхватить часть импульсного движения РТС, дали прибыли 40% от своей стоимости, пора от них избавляться, иначе тэтта и откат и все дела....
На дальнейшем возможном движении РТС прокатимся с помощью ратио спреда
Так что пока + 410 пп. зафиксировано
avatar
Васильев В. И.
Колл 127000 2 шт.  — откупил за 10 пп.
avatar
Васильев В. И.
До завтрашнего дня будет такая конструкция



avatar
Васильев В. И.
Продали коллы 122500, создали немного прибыли, и подстраховали верхний край дешевым коллом
avatar
Васильев В. И.
Коллы 122500  2шт откупил за по 30 пп. 
avatar
Васильев В. И.
 120000 Колл продал за 210 п.
Остался обесцененный Колл 125000
avatar
Васильев В. И.
ИТОГ: +70 пп., остался еще колл который дорого не продать, скорее всего спишется. Эти 70 пп. ушли бы на комиссии  и сборы. Так что, безубыток
avatar
Васильев В. И.

полезные записи за 24 часа

★11 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 9 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★8 59 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★6 119 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★3 3 Чего стоит опасаться инвесторам в 2025 году?
★3 39 Победный план инфляции !!!
★3 45 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+191 63 Ситуация на текущий момент
+140 30 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+139 63 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+128 57 Зачем вам всё это надо?
+123 117 Азия. Понедельник.
+110 27 Правильный пофигизм - залог успеха
+87 59 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+85 22 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+78 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+74 14 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:

самые обсуждаемые сегодня

117к Азия. Понедельник.
72к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
63к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
63к Ситуация на текущий момент
57к Зачем вам всё это надо?
58к Демократия действительно вызывает рост?
27к Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
22к Стагфляция Близко?
20к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???

теги блога Васильев В. И.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн