Опционы не для гениев Г2 ч.4

Краткий отчет за последние 3 дня по мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова.
В среду 21.03.2018 днем опять-таки запоздало постепенно перевернулся в проданные путы, вечером выравнял дельту.





В четверг 22.03.2018 днем слегка подравнял дельту, на вечерке, после опубликования решения Трампа по торговой войне с Китаем, на пробитии 125-ти вниз обратно перевернулся в проданные колы.




В пятницу 23.03.2018 покупал уже на пробитии 125-ти вверх, продал еще один 125-й кол, на вечерке перевернулся вниз, чуть подравнял дельту.
В общем достаточно тяжело дается продажа на падении и покупка на росте, а также соблюдение правил.



Какие выводы можно сделать после 7-ми торговых дней?
Это вначале все кажется просто: на пробитии страйка переворачиваемся фьючерсами, а накопленный минус компенсируем продажей опциона.
Стартовая позиция на депо в 500 тыс  6 опционов. Даже, если потери при переворачивании (в лоб) 400 пунктов на контракт, то это уже 2400, а опцион на ЦС только вначале стоит 3000. И при каждом перевороте на всю позицию за счет продажи опциона(ов), число фьючерсов увеличивается на один, а далее на 2 и т.д., а стоимость требуемого для компенсации опциона все дешевеет.
Поэтому общая позиция в опционах растет. И при приближении ко дню экспирации при увеличении ГО, поскольку биржа страхуется от возможной поставки, депо может и не хватить. И возникает мысль, может и не стоит переворачиваться целиком, а только равнять дельту? Но в этом случае при движении в нашу сторону мы будем недополучать прибыль.
Самый лучший вариант для этой стратегии — медленное сползание или медленный рост.
Текущий минус объясняется дорогим хеджем (но спокойным сном) на выборы, и не самым лучшим образом его закрытием.
Для полноты картины осталось дождаться роста на вечерке на 1%, и затем на следующее утро гепа вниз на 2%

Ссылка на все сделки для загрузки в OptionFVV yadi.sk/i/atnMfoXD3Thp2i