Предлагаю подробно обсудить сервис "Автоследование" от ФИНАМа с его готовыми портфелями стратегий

1. Правильно ли я посчитал реальную доходность стратегии в 23,16% при годовой доходности в 29,16%? (я вычел комиссии: 1% за услугу автоследование, 1-4% за управление, ндфл где применимо; расчет делался для 2017 года 

Расчет сложнее. Каждая из стратегий имеет свой тариф в % от СЧА. Например, Накопительная на 3 года 1% от СЧА, другие стратегии тоже имеют свой %. Поэтому для портфеля надо считать средневзвешенный тариф в % от СЧА. Вообще посчитать % от СЧА сложно, так как он рассчитывается в ежедневном режиме и меньше к начальному счету при снижении счета и больше при увеличении, но для грубого расчета его можно просто вычитать из приводимой доходности. И потом вычесть НДФЛ, если речь о физическом лице.

2. Не могли бы вы подсказать хотя бы примерно, какие суммы мне добавить в таблицу на транзакционные издержки? (покупка/продажа бумаг, ввод/вывод денег в Финам и обратно).

Отличия могут быть двух типов: 

— точность автоследования (для стратегий с высокими оборотами и(или) малоликвидными акциями она ненулевая и имеет отрицательную корреляцию с указанными признаками, для остальных близка к нулю);

— разница в брокерских комиссиях между исходным счетом и автоследователями. Например, если исходный счет 1 миллион рублей, то месячная комиссия 3540 руб. для счета с тарифом «Фиксированный», прибавляемая к оборотной, невелика, но для счета в 200 тыс. руб. она будет существенно выше. Я уж не говорю о тарифах с минимальной суммой 41,3 руб. за исполненное поручение. 

О брокерских тарифах подробнее здесь 

www.finam.ru/documents/commissionrates/#ch12 

Поэтому оценка дополнительных издержек для каждого случая индивидуальна и зависит, как от размера счета, так и от стратегий, к которым подключен автоследователь.

Точно могу сказать, что авторы стратегий также платят брокерские комиссии и в их доходностях они учтены. Но вопрос в их разнице с автоследователями индивидуален и может быть выяснен только в ходе общения с авторами. 

Издержки на ввод – это только то, что берут банки за перевод, издержек на вывод денежных средств, пробывших на счете больше месяца, нет, издержки на вывод ценных бумаг по тарифам депозитариев.

3. Как учитывается в указанной на Comon доходности доходность по купонам и дивидендам? Как я понимаю, стоимость купона включается в цену облигации, но дивиденды-то должны платиться отдельно, т.е. они не учтены в годовой доходности 29,16%. Так? 

Все дивиденды и купоны поступают на этот счет и потому доходность дана с их учетом.

4. Правильно ли я понимаю, что оба «Сбалансированных» и «Рантье» состоят только из рублевых активов и не имеют защиты от валютного риска?  

Да, в настоящее время разница в расчетах динамики счетов не позволяет «скрещивать» рублевые и долларовые стратегии. В ближайшее время переход на единую рублевую оценку исправит эту ситуацию. Однако во многих представленных на сервисе стратегиях присутствует торговля валютными фьючерсами на доллар и евро, товарными фьючерсами на нефть и золото, фьючерсом на индекс РТС, которые тоже являются рублевыми инструментами, однако доходность по ним существенно зависит и от динамики курса рубля. Не говоря уж о стратегиях на американском фондовом рынке, которые тоже по отчетности брокера считаются в рублях, как того установлено требованиями ЦБ РФ, но де-факто долларовые.

5. Могу ли я получить в «обрабатываемом» формате статистику по стратегиям, входящим в портфели? Цель — проанализировать их эффективность на длинном горизонте, например в три года. В идеале — дневная, недельная, месячная доходность по каждой стратегии за последние три года (или меньше, если стратегия была создана позже). 

Нет, такая возможность не предусмотрена. Кроме того, эти данные есть только с момента открытия автором стратегии для автоследования и даже администраторы их могут получить только за этот срок.

6. Можно ли самостоятельно через веб-интерфес Comon.ru собрать портфель стратегий и посмотреть его показатели не за год, а за весь период существования (с даты самой поздней из входящих в портфель стратегий)? 

В самое ближайшее время это станет возможно (о сервисе мультиследования будет сообщено дополнительно). Единственное ограничение: Вы сможете делать это у себя в личном кабинете, но выкладывать в публичный доступ такие портфели смогут только администраторы от своего имени.