Что за календарный спрэд такой в 5тп?

13 марта 2012, 22:29
|
Sergey F

Хочу встать в шорт, но эта бэквордация со спотом ужасает. Что будет с рим после того как рих проэкспирируется?

Есть три варианта:
забить и встать в шорт, потому что есть сигнал, хоть и на споте.
встать в лонг с идеей, что бэквордация уменьшится после экспирации.
подождать пару дней в сторонке — посмотреть как ситуация разрешиться.

Кто нибудь может сказать что за календарный спред такой? Почему он такой большой?

халява для быков и несправедливость для медведей.

Ключевые слова:
бэквордация

5 комментариев

Да какая халява?
Вы посмотрите исторический спред между мартовским и июньским контрактов.
Связана с дивидендными выплатами.

P.S. Сам шортил спред вчера по 5300, пока держу.

Александр Муханчиков

13 марта 2012, 22:35
Ответить

сперд
потому что учтены майские отсечки и выплаты дивидендов+ коррекция

Константин Дубровин

13 марта 2012, 22:35
Ответить

подожди до второй половины марта, и там уже точно решишь что делать.

Алексей (Bacardi)

13 марта 2012, 22:42
Ответить

rim так и будет в бэквордации торговаться до отсечек
по мере того как будут идти отсечки бэк будет потихоньку уменьшаться
каждая июньская серия так торгуется, всегда так было

karapuz

13 марта 2012, 22:58
Ответить

www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1729.msg187435.html#msg187435
для быков ловушка, для медведов боль. Смотри статистику, перепостил с форума Пушкарева