Блог им. Oleg_OnlyAlgo

Тест новой системы на РТС с 2010 по н.в.

вроде неплохо, особенно на участках низкой волатильности, что Тест новой системы на РТС с 2010 по н.в.

актуально в последнее время. Идея заключается в оценке вероятного направления и в зависимости от этого подставляются разные тейки, стопы, перевороты с учетом волатильности, и другого интересного. Сам тест выглядит вполне достойным. Цепануло разок в 2012 м году, в остальном просадки относительно маленькие. Средняя почти 40 годовых. 20 проскальзывание( эквити не меняет направленность при увеличении комиссии) Не торгует в первые минуту с открытия и после клирингов. 1 контракт.Среднегодовая за 12 лет почти 40 годовыхКуда делись посты Алготрейдеров?
★4
31 комментарий
Туда же, куда и комментарии :)
avatar
bstone
Куда делись посты Алготрейдеров?
алготрейдеров все меньше и меньше
avatar
Андрей К
Андрей К, странно, но на смарт лабе последние месяцы, годы? не пишут ничего алготрейдеры почти. Врядли их меньше стало, по крайней мере среднесрочных
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, последние два года для алготрейдеров одно сплошное испытание на нашем рынке. То те закрылись, то те. Стаканы редеют катастрофически. А последний биржевой «сбой» в виде перезагрузки серверов fast, вообще мне кажется контрольным выстрелом был
avatar
Андрей К
Андрей К, ну те кто суперскоростные алготрейдеры, внутридневные, тем да, туго наверно в РФ стало. Подозреваю, что и среднесрочникам поплохело с 2016 года из за низкой волатильности. Но и под такую волатильность можно найти решения, вот моя картинка тому пример.
avatar
Oleg Only Algo
Андрей К, а что было упустил, с фаст
avatar
Boris Litvinov
Борис Литвинов, http://www.moex.com/n17669/?nt=0  — «краткосрочные перезагрузки» минут 40 примерно с трансляцией левых данных:)
avatar
matrix
+1
Борис Литвинов, так вы уже спрашивали в соответствующей теме.
Было два топика по этой проблеме. биржа перезагрузила серверы с fast, много роботов стали получать вместо бида аск и вместо аска бид. Это конечно по большинству ошибка роботов, к такому они не были готовы. Вообщем денег в рынок раздали много.
После этого дня ликвидность нескольких инструментов сильно упала. Получается ушли роботы
avatar
Андрей К
Андрей К, помню, видима роботы ушли очень глубоко. А биржа не несет риски. Круто
avatar
Boris Litvinov
пугает! у меня 3-4 предположения.
особенно на участках низкой волатильности
avatar
Error 404
Йожык, что пугает?) какие предположения? Низкая волатильность- маленькие просадки, меньше прибыль, НО не льёт! Плечо добавляешь и усё( даже лучше, тк просадок Почти нет, а это рай для НАФСЁ)
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, при малой волатильности малые стопы убивают счет.
А у Вас это хороший период…

Значит стоп больше тейка?
А потом ещё и «лесенки»..а потом добавки?
avatar
Error 404
Йожык, в показанном 1 контракт в Работе! нет лесенок. При входе есть несколько Стопов, несколько вариантов тейков, в зависимости от ситуации, там не все так просто. Изначально стоп всегда меньше, чем тейк! Но как закрутит рынок, может и выйти в небольшой плюсе иногда, не дожидаясь тейка. Это долгая работа была. В данном случае при низкой волатильности как видите не убивает счёт, а зарабатывает!
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, да и 40% головых… для 1 контракта — это ничто… 100 контрактов впихнётся в рынок?
Там погрешность будет более показанных тестовых результатов!
avatar
Error 404
Йожык, да что вы говорите)) на среднюю сделку посмотрите- 0,38 %Это тест на 1 контракт, а не торговля1 контрактом
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, 100 контрактов впихнется даже не заметит. Все входы выходы по рынку! А если несколько версий запустить с небольшим сдвигом некоторых параметров, немного ухудшив результат, можно и 5000 думаю заправить. Система не совсем трендовая и не контртрендовая вообще, но уклон конечно на трендовость, держит при подходящих условиях очень долго, может по несколько недель стоять в позе, а может и несколько раз в день пытаться входить
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, да и не грааль это, а нормальная устойчивая система, с понятной логикой. Уж лучше, чем руками сливать миллионы. Недостаток — долгие боковики, но от этого никому не уйти
avatar
Oleg Only Algo
+1

Вот как отрабатывает период низкой волы с 01.01.2016 года.
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, поздравляю эквити класс, жалко денег не заработаешь!!!
avatar
Capital Management
Devs, почему???
avatar
Oleg Only Algo
Devs, будущего не знает ни кто
avatar
Capital Management
Devs, согласен, но если будут длинные движения, то обязательно заработаю, если в струну встанем вдруг, тогда да- незаработаю
avatar
Oleg Only Algo
Осталось одну фишку попробовать добавить по плану,  и можно в работу запускать
avatar
Oleg Only Algo
Только посадку надо ещё на коэффициент помножить. Вообще большая просадка.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, где большая то? В одном месте, написал в 2012 в мае была только.  Все то что вам показывают с 5 процентами, скорее подгон за период. И ничего умножать не надо, алгоритм, либо рабочий, либо это не алгоритм. А без просадок на рынке можно только сливать
avatar
Oleg Only Algo
Средняя сделка лонга больше средней от шорта, что вполне логично, а вот с профит-фактором сильно наоборот… А какие данные для теста? И почему с 2010, а не с 2005?
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, с 2005 Ещё лучше. В те годы запускай любой алгоритм будет зарабатывать, движения были длинные 
avatar
Oleg Only Algo
+1
Показатели хорошие, эквити норм. Надо торговать!
А по поводу постов алготрейдеров — писать то особо нечего, сидим, торгуем. Прошлый год, кстати, не самый плохой был, 2011 — 2013 похуже были. В этом году в январе +10% уже натикало, тьфу тьфу тьфу не сглазить бы :)
avatar
Антон Иванов
+1
Красавчик, лови 5
avatar
Friend
+1
Кидай систему в личку, покритикую, может что добавим, допилим, поторгуем))
avatar
Stoic

полезные записи за 24 часа

★10 31 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★7 72 Ситуация на текущий момент
★7 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★5 19 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★4 8 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
★4 11 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
★3 166 Индекс МБ сегодня
★3 0 🟣 Сколько дивидендов ждать от дочки Совкомфлота, Новошипа?
★3 2 Дивидендные акции и купонные облигации с точки зрения налогообложения
+255 72 Ситуация на текущий момент
+136 166 Индекс МБ сегодня
+120 36 Азия. Вторник.
+119 14 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+102 31 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+100 3 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+88 18 Индекс МБ сегодня. На завтра
+83 8 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+79 17 Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
+78 145 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)

самые обсуждаемые сегодня

8к Чем стала биржа. Имхо
4к Азия. Среда.
2к В отчетности РСБУ Займера за 1-ый квартал больше вопросов чем ответов
1к Tesla, Inc. — Прибыль 1 кв 2024г: $1,144 млрд (-55% г/г)
1к Сбербанк выплатит рекордные дивиденды. Почему еще не время продавать?

теги блога Oleg Only Algo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн