Тест новой системы на РТС с 2010 по н.в.

вроде неплохо, особенно на участках низкой волатильности, что

актуально в последнее время. Идея заключается в оценке вероятного направления и в зависимости от этого подставляются разные тейки, стопы, перевороты с учетом волатильности, и другого интересного. Сам тест выглядит вполне достойным. Цепануло разок в 2012 м году, в остальном просадки относительно маленькие. Средняя почти 40 годовых. 20 проскальзывание( эквити не меняет направленность при увеличении комиссии) Не торгует в первые минуту с открытия и после клирингов. 1 контракт.Среднегодовая за 12 лет почти 40 годовыхКуда делись посты Алготрейдеров?

грааль алготрейдинг

Oleg Only Algo

Москва

118

5 949

с 26 декабря 2015

31 Комментарий

bstone
04 февраля 2018, 23:44
Туда же, куда и комментарии :)
0
Андрей К
05 февраля 2018, 00:04
Куда делись посты Алготрейдеров?
алготрейдеров все меньше и меньше
0
- Oleg Only Algo
  05 февраля 2018, 00:16
  Андрей К, странно, но на смарт лабе последние месяцы, годы? не пишут ничего алготрейдеры почти. Врядли их меньше стало, по крайней мере среднесрочных
  0
  - Андрей К
    05 февраля 2018, 00:21
    Oleg Only Algo, последние два года для алготрейдеров одно сплошное испытание на нашем рынке. То те закрылись, то те. Стаканы редеют катастрофически. А последний биржевой «сбой» в виде перезагрузки серверов fast, вообще мне кажется контрольным выстрелом был
    0
    - Oleg Only Algo
      05 февраля 2018, 01:04
      Андрей К, ну те кто суперскоростные алготрейдеры, внутридневные, тем да, туго наверно в РФ стало. Подозреваю, что и среднесрочникам поплохело с 2016 года из за низкой волатильности. Но и под такую волатильность можно найти решения, вот моя картинка тому пример.
      0
    - Boris Litvinov
      05 февраля 2018, 01:09
      Андрей К, а что было упустил, с фаст
      0
      - matrix
        05 февраля 2018, 08:33
        Борис Литвинов, http://www.moex.com/n17669/?nt=0 — «краткосрочные перезагрузки» минут 40 примерно с трансляцией левых данных:)
        0
      - Андрей К
        05 февраля 2018, 12:16
        Борис Литвинов, так вы уже спрашивали в соответствующей теме.
        Было два топика по этой проблеме. биржа перезагрузила серверы с fast, много роботов стали получать вместо бида аск и вместо аска бид. Это конечно по большинству ошибка роботов, к такому они не были готовы. Вообщем денег в рынок раздали много.
        После этого дня ликвидность нескольких инструментов сильно упала. Получается ушли роботы
        +1
        Boris Litvinov
        05 февраля 2018, 12:21
        Андрей К, помню, видима роботы ушли очень глубоко. А биржа не несет риски. Круто
        0
Error 404
05 февраля 2018, 01:07
пугает! у меня 3-4 предположения.

особенно на участках низкой волатильности
0
- Oleg Only Algo
  05 февраля 2018, 01:11
  Йожык, что пугает?) какие предположения? Низкая волатильность- маленькие просадки, меньше прибыль, НО не льёт! Плечо добавляешь и усё( даже лучше, тк просадок Почти нет, а это рай для НАФСЁ)
  0
  - Error 404
    05 февраля 2018, 01:15
    Oleg Only Algo, при малой волатильности малые стопы убивают счет.
    А у Вас это хороший период…
    
    Значит стоп больше тейка?
    А потом ещё и «лесенки»..а потом добавки?
    0
    - Oleg Only Algo
      05 февраля 2018, 01:37
      Йожык, в показанном 1 контракт в Работе! нет лесенок. При входе есть несколько Стопов, несколько вариантов тейков, в зависимости от ситуации, там не все так просто. Изначально стоп всегда меньше, чем тейк! Но как закрутит рынок, может и выйти в небольшой плюсе иногда, не дожидаясь тейка. Это долгая работа была. В данном случае при низкой волатильности как видите не убивает счёт, а зарабатывает!
      0
  - Error 404
    05 февраля 2018, 01:17
    Oleg Only Algo, да и 40% головых… для 1 контракта — это ничто… 100 контрактов впихнётся в рынок?
    Там погрешность будет более показанных тестовых результатов!
    0
    - Oleg Only Algo
      05 февраля 2018, 01:39
      Йожык, да что вы говорите)) на среднюю сделку посмотрите- 0,38 %Это тест на 1 контракт, а не торговля1 контрактом
      0
      - Oleg Only Algo
        05 февраля 2018, 01:44
        Oleg Only Algo, 100 контрактов впихнется даже не заметит. Все входы выходы по рынку! А если несколько версий запустить с небольшим сдвигом некоторых параметров, немного ухудшив результат, можно и 5000 думаю заправить. Система не совсем трендовая и не контртрендовая вообще, но уклон конечно на трендовость, держит при подходящих условиях очень долго, может по несколько недель стоять в позе, а может и несколько раз в день пытаться входить
        0
      - Oleg Only Algo
        05 февраля 2018, 01:54
        Oleg Only Algo, да и не грааль это, а нормальная устойчивая система, с понятной логикой. Уж лучше, чем руками сливать миллионы. Недостаток — долгие боковики, но от этого никому не уйти
        0
Oleg Only Algo
05 февраля 2018, 02:34

Вот как отрабатывает период низкой волы с 01.01.2016 года.
+1
- Capital Management
  05 февраля 2018, 09:30
  Oleg Only Algo, поздравляю эквити класс, жалко денег не заработаешь!!!
  0
  - Oleg Only Algo
    05 февраля 2018, 10:44
    Devs, почему???
    0
  - Capital Management
    05 февраля 2018, 10:53
    Devs, будущего не знает ни кто
    0
    - Oleg Only Algo
      05 февраля 2018, 12:55
      Devs, согласен, но если будут длинные движения, то обязательно заработаю, если в струну встанем вдруг, тогда да- незаработаю
      0
Oleg Only Algo
05 февраля 2018, 02:47
Осталось одну фишку попробовать добавить по плану, и можно в работу запускать
0
ICEDONE
05 февраля 2018, 06:59
Только посадку надо ещё на коэффициент помножить. Вообще большая просадка.
0
- Oleg Only Algo
  05 февраля 2018, 10:43
  ICEDONE, где большая то? В одном месте, написал в 2012 в мае была только. Все то что вам показывают с 5 процентами, скорее подгон за период. И ничего умножать не надо, алгоритм, либо рабочий, либо это не алгоритм. А без просадок на рынке можно только сливать
  0
Sergey Pavlov
05 февраля 2018, 08:02
Средняя сделка лонга больше средней от шорта, что вполне логично, а вот с профит-фактором сильно наоборот… А какие данные для теста? И почему с 2010, а не с 2005?
0
- Oleg Only Algo
  05 февраля 2018, 10:38
  Sergey Pavlov, с 2005 Ещё лучше. В те годы запускай любой алгоритм будет зарабатывать, движения были длинные
  0
Антон Иванов
05 февраля 2018, 09:02
Показатели хорошие, эквити норм. Надо торговать!
А по поводу постов алготрейдеров — писать то особо нечего, сидим, торгуем. Прошлый год, кстати, не самый плохой был, 2011 — 2013 похуже были. В этом году в январе +10% уже натикало, тьфу тьфу тьфу не сглазить бы :)
+1
Friend
05 февраля 2018, 09:49
Красавчик, лови 5
+1
Stoic
05 февраля 2018, 15:29
Кидай систему в личку, покритикую, может что добавим, допилим, поторгуем))
+1