SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SHLAK
S#.Designe часть3 Запускаем Live, по чему прекращаю работу с ним!
- 18 января 2018, 07:39
- |
Да, что только не крутил при подключении его к Квику, всё было счетно, и это знает автор продукта, думаю сделано было намеренно.
Но мы войны бывалые, был использован коннект к ТРАНЗАК, и о чудо!!! Всё заработало как и должно работать с первого раза.
Подключение к демо транзак для желающих кто не знал, респекты мне конечно за инфу, ваше сэкономленное время и нервы :)
Так же есть предположения что от заработает по DDE с Квиком, но не проверял.
А теперь о главном, пытался переговорить с Stock Sharp, но даже ответа не понял, создателю не интересно развитие комьюнити S#.Designer.
Что хотел и почему заканчиваю с ним. Продукт во многих смыслах хорош и удобен, но он в режиме Live, рисует только свечи и не хочет рисовать историю так же как на тесте. Меня такой подход не устраивает. Мой подход это пробег теста, а следом переход в боевой режим.
А не отдельно тест, и отдельно торговля! Тема раскрыта в части 2! Хотел на базе этого детища написать серьезное что то в симбиозе C# и кубиков. Но без поддержки создателя уперся в дно движка.
Всем удачных трейдов, профитов и меньше лудомании!
теги блога Boris Litvinov
- aim
- AMP
- AMP player
- interactive brokers
- Linux и Quik
- macOS
- MetaTrader5
- MT5
- mt5 открытие
- option
- Plaza2
- QUIK
- Quik Lua
- S#.Designer
- Si
- StockSharp
- Transaq
- TSLab
- USDRUB_TOD
- арбитраж
- АТС
- бакс
- биржа
- биток
- бот
- Брокер
- власть
- Внешпромбанк
- вопрос
- высокастотники
- Высокочастотники
- герчик
- голосование
- грааль
- Гусев
- делягин
- демократия
- депо
- Доллар рубль
- Друзья
- ЕВРОБОНДЫ
- евробонды России
- Жириновский
- загнивающий запад
- идея
- ИИС
- Итоги
- как
- карма
- коннектор
- консервативный портфель
- кривая доходности
- криптовалюта
- ЛЧИ 2018
- Магнит
- майдан
- маржин колл
- мошенники
- мысли
- Мысли в слух
- Обама
- опрос
- опрос онлайн
- опционы
- оральные интервенции
- отдых
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- ОФЗ 24018
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- Парный трейдинг арбитраж
- Плаза 2
- Пронько
- Проскальзывания
- разгон депо
- разгон депозита
- робот
- Россия
- рубль
- Русский бизнес
- С#
- Сбор
- скальп
- слив депо
- совесть
- срочный рынок
- Татнефть
- торговые сигналы
- транзак
- Улюкаев
- Финам
- фрактал
- фьчерс РТС
- фьюерс ртс
- ЦБ
- церих
- шип
- Экономика
- экономика России
Пишу свой софт, и свой движок!
А вот по чему ушел от qpile и lua. Проблемы скоростей, ограничения исторических данных вынудили.
но если собрались писать свое, то лучше S# не используйте, а попробуйте эту разработку, этот парень стоял у истоков S# и по сути все ядро библиотеки было написано при его участии, потом он ушел из проекта и создал свой, может там чего обретете
Благодарю
Судя по активности на GIT библиотека приказала долго жить. Сделано совсем ничего. По уровню студенческая курсовая. Ни ручной торговли, ни среды для разработки стратегий, ни анализа эквити. Коннекторы кривенькие. Я таким и 1 рубль не доверю.
Код совсем не похож на S#, разная структура, разные названия. Сомневаюсь, что это тот же человек, что был в двух проектах. Смешно читать слова с ашипками на английском. По последнему возможно я придираюсь, но базовый уровень английского у программиста должен быть.
Вы сами что-то смогли сделать работающее?
ps. Алексей реально из проекта S#, парень нормальный, готов помочь, но на платной основе, оценивать его труд не буду, я не программист C#, а то что пишите вы полнейший бред, особенно про английский...
общаться с вами противно, поэтому вам в ЧС
Может, тщетно? :D
Русская языка учить нельзя расстрелять.
В ТСЛаб почему не хотите попробовать? Есть веские причины?
Lite версия 1 тыр/мес.
И еще хотелось бы уточнить о какой версии идет речь и какой давности сведения?
Константин, есть такая шутка-мудрость: "Если к программе перестают просить доработки и улучшения — значит она никому не нужна".
Послать на форум неконструктивно. Вы конкретно ссылку скиньте. Мало ли что я там нарою? Вдруг грааль какой попадется случайно?
Константин, просто мне реально интересно услышать конкретику. В прошлый раз после настойчивых просьб сказать конкретно что не так, выяснилось, что у Пользователя проблемы со зрением определенные и поэтому он хочет возможность поменять цвет фона штатных кубиков.
Требование было доведено до разработчиков. Но поскольку он один такой, было признано нецелесообразным прямо сейчас кидаться делать эту фичу.
А какой софт Вы считаете лучшим? Понятно, что в части опционной математики конкурентов нет. Но все же интересно кого Вы считаете лучше в линейной торговле.
а на халивар что лучше у меня нет времени, из выше перечисленного не использую ни чего
Видел подобную тему ранее «StockSharp, lua и стаканы»:
Прошу прощения за копипасту =)
/*
По поводу S# я ранние пробовал разрабатывать с помощью библиотек S#, часть кода которая отвечает за получение и обработку данных из Lua меня не устроила(закрытый чёрный ящик).
Альтернатива в виде передачи данных по DDE не подошла из за дополнительных телодвижений на настройку экспорта.
По этим причинам я сделал свой способ внедрения своей dll .Net (CLR) в процесс QUIK. В итоге я получил достаточно высокую производительность и возможности управления через GUI внутри 1 адресного пространства, скорость обновления стакана 1 к 1 в том же потоке обработки данных, что и у главного потока QUIK, на тормоза как в S# не жалуюсь).
Если нужна производительность конечно автомата и юзабильность в виде GUI, то тогда придется разбираться в тонкостях, а если же автомат пишется не под высоко нагрузочную задачу, то вполне достаточно использовать Qlua (Lua) в чистом виде без всяких S# и тп.
Вот набор ссылок для самостоятельно решения данной задачки:
1)(Проект для экспорта C# функций, внимание для компиляции обязательно переведи винду на ENG язык, иначе сборки не получится)
www.nuget.org/packages/UnmanagedExports
2)Описание LuaApi вызывать через DllImpot (P-Invoke)
www.lua.ru/doc/3.html
3)Описание AppDomain
msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.appdomain(v=vs.110).aspx
*/
Ну и добавлю если хочется кубиков, то есть ещё технология WorkFlow от мелкомягких. +)
Хочешь, чтобы работало хорошо — сделай сам )
1. После прохода теста бот должен перейти в боевой режим
2. Глубина истории квика очень мала. по этому он должен быть подключен вторым устройством в S#
3. Скорость транзакций, маркет дата квика уступают транзаку и смарт ком.
Вывод, система должна иметь свою БД. дополняя онлайн например с транзака. В этом случае в скорости транзакций вы уже получите преимущество перед пользователями Квик. То есть вы будете быстрее 90% участников рынка.
Даже скальпинг начинается с транзака или смарткома. И по любому сюда.
Qlua + Q DDL не поможет! Если не подключить конечно Pree Trade. Но это только у двух брокеров, с конскими комиссиями.
Борис Литвинов, ну собственно если система своя, то свою БД прикрутить особо проблем не должно возникнуть, например SQLite (интерфейс обертку System.Data.SQLite.dll в репах Nuget можно найти).
Так как ммвб больше не публикует исторические тиковые сделки, то данные можно взять:
— Тиковые данные в QUIK.Минус в том, что тиковые данные хранятся 1 сутки, далее после начала нового торгового дня, клиент чистить кеш, и необходима обязательная работа терминала во все рабочие дни.
— Брать исторические тиковые данные у брокеров. Минус данного подхода в том, что не факт что эти данные валидны.
— Подключить платный доступ к WEB сервисам ММВБ =). Огромный минус в том что за актуальные данные нужно выкатит сумасшедшие деньги, дешевле даже 1 unit CGATE-PLAZA2( но это другая история и другой технический принцип работы)