SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Boris Litvinov
- aim
- AMP
- AMP player
- interactive brokers
- Linux и Quik
- macOS
- MetaTrader5
- MT5
- mt5 открытие
- option
- Plaza2
- QUIK
- Quik Lua
- S#.Designer
- Si
- StockSharp
- Transaq
- TSLab
- USDRUB_TOD
- арбитраж
- АТС
- бакс
- биржа
- биток
- бот
- Брокер
- власть
- Внешпромбанк
- вопрос
- высокастотники
- Высокочастотники
- герчик
- голосование
- грааль
- Гусев
- делягин
- демократия
- депо
- Доллар рубль
- Друзья
- ЕВРОБОНДЫ
- евробонды России
- Жириновский
- загнивающий запад
- идея
- ИИС
- Итоги
- как
- карма
- коннектор
- консервативный портфель
- кривая доходности
- криптовалюта
- ЛЧИ 2018
- Магнит
- майдан
- маржин колл
- мошенники
- мысли
- Мысли в слух
- Обама
- опрос
- опрос онлайн
- опционы
- оральные интервенции
- отдых
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- ОФЗ 24018
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- Парный трейдинг арбитраж
- Плаза 2
- Пронько
- Проскальзывания
- разгон депо
- разгон депозита
- робот
- Россия
- рубль
- Русский бизнес
- С#
- Сбор
- скальп
- слив депо
- совесть
- срочный рынок
- Татнефть
- торговые сигналы
- транзак
- Улюкаев
- Финам
- фрактал
- фьчерс РТС
- фьюерс ртс
- ЦБ
- церих
- шип
- Экономика
- экономика России
Вот она реально гробит всех трейдеров.
У кого есть миллионов 10-20 свободных. Для него опционы с доходностью в 2-3% в месяц будут оптимальны.
Другое дело, если миллионов нет и из 100 тыс. хотят выжать по 40% ежемесячно.
ОФЗ это хорошо — надежно.
Как вариант по опционам: покупка акции и продажа против них коллов и путов.
Но опять же — не надо путать безрисковый доход по ОФЗ, когда можно ничего не делать (даже в монитор не надо смотреть) и принятие на себя риска.
Просто с акциями чем хорошо — если акция не шлак, то, если она упадет, ее можно будет докупать и тем самым наращивать позицию. Как следствие увеличение дивидендной доходности. Ну и расчет на прибыль от курсовой разницы. Имеете реальный актив. Так же можно разбавлять покупкой фьючерсов (если не хотите прямо сейчас входить в акцию) и тем самым увеличивать плече )
А вот при торговле РТСом или СИхой- никаких дивидендов Вы не получаете.
Это не консервативное инвестирование, кстати у меня помечен момент когда вышел, до сих пор метка осталась
Ваши сделки с опционами сами по себе должны иметь эдж. Иначе это разбрасывать деньги на ветер.
Понятное дело, что в этой стратегии нельзя дать г***а и ложки. Трейдер сам определяет диапазон продажи опционов и риски.
ruscash, засада в следующем: акция удваивается, а из-за проданных колов Вы фиксируете только 5% от движения (к примеру).
Можете себе представить как Вы будете материть проданные колы в этой ситуации.
5% за движение — это половина от доходности офз. Я б не отказался в такую засаду попасть ))
ruscash, а тогда премия в колах вообще нулевая и совсем-совсем не греет.
Мое имхо такое: линейные торговые стратегии — это отдельно. Каждая должна иметь положительно МО.
Но торговля опционами — это вообще отдельно. И схемы торговли опционами тоже должны иметь положительное МО сами по себе.
А иначе получается, что мы к линейной торговой стратегии с сомнительным матожиданием прибавляем торговую стратегию опционами. Причем если торговать от балды, то наши телодвижения с опционами скорее всего имеют отрицательное МО. А это значит, что мы просто дарим кому-то деньги.
Есть вопрос, вы вижу работаете с опционами
Реально ли что та построить по типу консервативного инвестирования при этом что бы доходность обгоняла ОФЗ.
Или на опционах вынос может закончится полным сливам.
Просто нет нет слышу о доходности до 5% в месяц.
Вопрос в риске. Чем больше риск — тем меньше шансов на прибыль. ОФЗ это безрисковый актив. В нем нет просадок - https://smart-lab.ru/blog/441583.php
Про вынос — это тема продажи опционов не захеджированных — т.е. просто «голая» продажа. Можно ограничивать риски по типу проданных колл/путт спредов — но тогда и доходности ниже будут и риски ограничены.
Так же стоит учитывать методы роллирования и дельтахеджирвоания.
Все это в совокупности и даст ответ на вопрос — стоит ли входить в стратегию или нет.
Просто сам автор любит торговать движения, торговать базовые стратегии по фундаментальному анализу товаров которые может прогнозировать (никак не нефть, золото, серебро). Всякие торговли волатильности и дельта нейтрали он просто не пробовал, поэтому тему не раскрыл («это для умных и у кого много свободного времени», штат математиков нужно!)
Борис Литвинов, автор ролика уверяет, что в коммодах ему все понятно. А вот акции — какие-то мутные. Плюс он вообще не торгует ФОРТС и не знает наших реалий.
Ликвидность у нас есть в опционах на РИ, СИ и на Брент. Немножко в сбере осталось еще.
Борис Литвинов, странно. Если знаешь дельту позиции совершить сделку с фьючерсом много ума не надо.
Если нет своих идей об очень умном дельта-хеджере для начала можно брать готовых. В ТСЛаб есть, к примеру, готовый.
Но чуйку надо держать наготове и если начнутся движухи — валить. Точнее, из продавца опционов становиться покупателем. ;-)
Борис Литвинов, все упирается в софт. Если в софте есть вычислительные ошибки — у Вас дельта будет неправильная.
Крошечная позиция в 100 путов Сбера уже может дать ошибку 1-2 лота фьючерса. А дальше чем сложнее поза тем больше разница может оказаться. Как вам перспектива стоять неправильно по дельте на 100 лотов фьючерса? В такой ситуации можно все угадать (и направление рынка, и волу) — и все равно получить ноль или даже минус.
Пример: Для чайников — дельта-хедж
Особенно хорошо все мифы исчезают, когда собираешь конструкцию с доходностью на ГО в 10-30% и потом считаешь сколько будет стоить ее хеджирование )
это что, очень рискованно или что?
крайние опционы например жрут слишком много го при маленькой премии, там может быть всего 10% или меньше…
не, для меня сложно с таким работать, подачка маленькая, а прострел фондового индекса сносит всю заначку будь здоров (
Михаил Ершов, в 2014 Вы бы или ПОКУПАЛИ опционы, или сидели на заборе. Будем реалистами, на таком бешеном рынке надо торговать линейными стратегиями. И ни в коем случае не продавать опционы.
=) Кстати, кто хочет вспомнить 3 марта 2014 есть шикарный видос на тему:
было свалить с умеренным лосем
в начале того дня?
Константин, рост волатильности начался с января. Рынок летает по 5 тысяч пунктов в неделю и Вы продаете опционы? Сомневаюсь. В конце февраля было две недели направленного падения. Плюс новостной фон и предстоящий референдум.
Сам я (к сожалению?) в тот момент опционами не торговал (только фьючерсами). Но общее понимание что «на выходных будет жарко» было однозначное.
ruscash, какой смысл считать сколько будет стоить хедж???
У Вас исторвола 20%, Вы продаете путы по 25% имплайд. Дельта-хеджируете. Эти 5% кладете в карман. На эти 2% и живете.
ruscash, нет. Один скучный бубнеж.
Началось все с тезиса, что "опционы — это очень простые инструменты".
Продолжилось тезисом о том, что "все невероятно сложно. Даже дельта-хеджировать нормально никто не умеет. Если даже я не разобрался, то Вам и подавно не стоит даже пытаться. Просто давайте мне деньги в ДУ и я о них позабочусь. У меня ведь есть волшебный шар, который предсказывает поведение коммодитиз."
А вообще запишите «Мир опционов» будет интересно. И не нужно из этого делать магию, там её нет.