Блог им. john_silver

цена идет к деньгам

наверное, многие слышали подобное утверждение.
посмотрим, что ждет нас в обозримом (20-25руб) будущем. это конечно все вероятности. но то, что я знаю о том, как работает профиль рынка — это развороты тренда часто бывают на уровнях максимально наторгованного объема. логика угадывается, не правда ли?
еще добавлю — провалы объемов тоже манят цены. но с меньшей силой. итак, смотрим - 
 joxi.ru/5mdN95dSkgQwYA
первую наторговку снизу в районе 57.5 я пропустил, ее и так все хорошо знают
прямоугольник с заливкой — сильный уровень,
без заливки — послабее
сам индикатор профиля нашел здесь, на смартлабе. немного заточил и пользуюсь с удовольствием. ищите и обрящете!)
человеку, давшему исходник человеческое спасибо еще раз!
 немного теории   
smart-lab.ru/company/tradingview/blog/324343.php
 теперь вы вооружены)
★6
15 комментариев
так по профилю рынка области наторговки не что иное как набор позиций либо закрытие позиций, поэтому там как раз и бывают развороты, но так же бывает и продолжение движения, нужно смотреть куда перетикают объемы во время формирования этих зон
кроме того, ни кто не скажет на 100% куда двинет рынок из этих зон, т.к. мы «планктон» в подавляющем большинстве на рынках, а цену двигают «большие деньги» как известно
ps. а где исходник то глянуть можно?
avatar
Константин, я о том же — про вероятности говорю. в тех зонах вероятность разворота (пусть локального) выше.
исходник поищу...
а человека того у себя в записях найти не смог, искал по тегам, тоже не нашел
avatar
avatar
Khan Tengri, да, оно. я взял у марата, хотя у павла пост раньше выложен, и название похоже.
ну и то, что выложил я практически то же самое.
avatar
 вот код
( я немного подправил исходный)
****


Settings={}
Settings.period = 1000
Settings.Name = «xHV.01»

---------------------------------------------------------------------------------------
function FFF()
local CC={}
local LL={}
local VV={}

return function(ind, _p,_N)

local index = ind
local MAX = 0
local MAXV = 0
local MIN = 0
local RR = 0
local jj = 0
local kk = 0

if index == 1 then
VV={}
CC={}
LL={}
------------------
VV[index]=V(index)
CC[1]=0
return nil
end
------------------------------
VV[index]=V(index)
if index < (Size()-2) then return nil end

MAX = H(index)
MIN = L(index)
for i = 0, _p-1 do
MAX=math.max(MAX,H(index-i))
MIN=math.min(MIN,L(index-i))
end
----------------------------------------
for i = 1, _N do CC[i]=0 end

for i = 0, _p-1 do
jj=math.floor( (H(index-i)-MIN)/(MAX-MIN)*(_N-1))+1
kk=math.floor( (L(index-i)-MIN)/(MAX-MIN)*(_N-1))+1
for k=1,(jj-kk) do
CC[kk+k-1]=CC[kk+k-1]+V(index-i)/(jj-kk)
end
end
--------------------
MAXV = 0
for i = 1, _N do MAXV=math.max(MAXV,CC[i])end

for i = 1, _N do
CC[i]=math.floor(CC[i]/MAXV*50)
end
---------------------
for i = 1, _N do
LL[i]= i/_N*(MAX-MIN)+MIN
if CC[i]==0 then LL[i]=nil end
end

for i = 1, 50+1 do
for j = 1, _N do
if CC[j]>i then
SetValue(index-i, j, LL[j])
else
SetValue(index-i, j, nil)
end
end
end

return unpack(LL)
end
end
---------------------------------------------------------------------------------------

function Init()
Settings.line = {}
for i = 1, 100 do
Settings.line[i] = {}
Settings.line[i] = {Color = RGB(100, 255, 255), Type = TYPE_LINE, Width = 1}
end

myFFF = FFF()
return 100
end
function OnCalculate(index)
return myFFF(index, Settings.period, 100)
end

****
открываете в «edit notepad»и меняете параметры

avatar
 это луа
avatar
спс )) вот индикатор поиска областей проторговки — iOutset
может пригодится ))
avatar
Константин, ок, спасибо так же!
avatar
john silver, Здравствуйте, я как то раз наблюдал интересную картину- за 1 минуту торгов(точнее увы не скажу) пролетел большой объем( гораздо больше сренего), а амплитуда была всего в 2 копейки. И после этого цена дальше двигалась будто бы ни чего не произошло. Вы когда ни будь такое тоже замечали? Что Вы думаете это могло быть? Спасибо.
avatar
Юрий Сорока, скорее всего договорная сделка. синхронизируют часы и гонят объем по рынку, ничего не теряя. в стакане как правило не видно этого лота.
может применяться для отмывания такой маневр, может быть добор/продажа пакета по согласованию сторон. строго через биржу, строго по рынку — такие могут быть условия
avatar
john silver, да да как Вы подметили в стакане этот маневр не отражался. Интересный феномен не правда ли.
avatar
Юрий Сорока, вполне вероятно, что настроенная по тренду толпа разобрала крупную заявку и пошла далее.
Какой-то лох-управляющий фонда или банка облажался))

Если в стакане заявка отсутствовала, вполне возможно, что робот брал по рынку малыми порциями.
avatar
к объему(цена идет)…
avatar
провалы объемов тоже манят цены
в чем причина?
avatar
Исходники без комментариев и табуляции это адов кикоз, конечно. Ладно, идея более-менее простая, я примерно так же делал, только на C# и в велслабе.

Единственное, я период задавал не жестко и строил много профилей для ретроспективы и исторических тестов, ну и для параноидальной точности объемы брать из тикового графика (при недоступности — из самых мелких таймфреймов), строить по ним, сохранять (у меня тупо дневные профили сохраняются в виде (цена, объем) и потом набрасывать на график без привязки к таймфрейму вообще, потому что искажения, хоть и некритичные, но будут при построении по крупным ТФ
avatar

теги блога john_silver

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн