<HELP> for explanation

Блог им. Roodwen

Ламерский вопрос про экспирацию опционов на фьюч РТС

Вопрос №1
Например мы имеем неудачный шорт БА от 160000, который подстраховали опционом колл со стайком 165000 купленым за 3000.

  • Что произойдет в день экспирации если на момент исполнения опциона цена БА составит 175000?
  • Какие будут потери и произойдет ли автоматическое схлопывание такой конструкции?
  • Нужно ли подавать какие-либо заявки на исполнение опциона?
 
-----------------------------
Вопрос №2
Допустим в момент когда БА стоил 150000 мы продали продали пционы колл и пут с соответствующим страйком, оба опциона проданы по 3000. В момент экспирации опционов цена БА равняется 153000. Соответственно я заработал 3000… Я прав? Ну и конечно каких сюрпризов можно ожидать при экспирации в таком случае??? А то насколько я знаю наш рынок без сюрпризов не бывает!
 

Что произойдет в день экспирации если на момент исполнения опциона цена БА составит 175000?
— по фьючу убыток 160-175 = -15, по опциям профит 175-168=7, итого -8 000 пп убытка.

Какие будут потери и произойдет ли автоматическое схлопывание такой конструкции?
да все схлопнется, останется вм. — 8000 на каждую пару фуч-опц

Нужно ли подавать какие-либо заявки на исполнение опциона?
нет, все сдохнет само и одновременно.
Ну если ты конкретно про ри то не совсем, в первом случае ты по теряешь 3000+ 1000*цену одного шага во втором соответственно заработаешь 6000 — 600*на цену шага вроде так
avatar

Nik_mechmath

Nik_mechmath, не совсем понял, какой шаг? если можно чуть подробнее… сорри за назойливость
avatar

microTRADER

вопрос 2.
да, по проданным путам доход 3000 пп, по проданным коллам, скорее всего тебя исполнят, хотя могут и отпустить, со мной такое бывало по чьей-то щедрости.
если исполнят, получишь короткий фьюч и по нему отрицательную вм в 3000пп, которая схлопнется с остатками премии опциона и все счастливы, у тебя + 3000 пп.
Головин Евгений, Спасибо Евгений… получается я все верно расчитал:)
avatar

microTRADER


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW