Блог им. Dabelw

Опционы для Гениев (кривая волатильность)

Итак, к нашей стратегии мы добавили условие изменения шага сетки. Теперь, добавим, что ни будь еще. Если помните, а память у вас должна быть хорошая, вы помните, как все свечные патерны называются. Так вот, если помните, мы строили колокол распределения. Так мне написали в личку, что на колокол это не очень похоже. Да я согласен. Похоже на кучу, причем, со смещенным центром тяжести. Как будто, тот, кто эту кучу делал, приседал на правую ногу сильнее чем на левую. Вот такая.

Опционы для Гениев (кривая волатильность)

Тут заметно не вооруженным глазом, что левая часть более длинная и пологая, а правая, более крутая и короткая. И это не мудрено. Так как эта куча складывалась из свечек, то оказалось, что красных свечек у нас примерно столько же как и зеленых, но красные у нас немного длине. Что это значит. Это прямая иллюстрация понятий шорт и лонг. Мы видим, что рынок падает быстрее, чем растет. Свечи шорт (красные) длиннее. А свечей лонг (зеленые) меньше, просто коротышки.

Строя свою стратегию на отложенных ордерах, (Пора ее, стратегию, как то назвать. Предлагаю скромно назвать ее моим именем ДН. Дальше по тексту я буду ее так упоминать.) мы должны учитывать этот момент. Когда мы набрасывали свои ордера с равным промежутком, у нас получался колокол. А на самом деле это же куча. Теперь нам надо sell limit ставить чаще, чем bay limit. И это обусловлено формой нашего исторического распределения. И распределение это не меняется с той поры как покупки стали называть лонгами, а продажи шортами.

Тут, что бы вас не запутать, оговорюсь. Я привел в пример индекс акций. У валюты, металлов и прочего будет другое распределение. Соответственно сетку там строят другую. Исторический прикол произошел с ребятами из Пенсильваниями. Когда то давно они прайслили свои опционы на СВОЕ по равномерной сетке. Ну им так Блек и Шеулз посоветовали. И вот приходит черный гусь и кто то сразу становится успешным трейдером, хотя родом не из Пенсильвании. Тогда хлопцы призадумались. В их планы не входило делать из успешных трейдеров еще более легендарных. Но все менять не стали, что бы БШ не обижать, а прикрутили улыбку волатильности. Таким образом исправив положение. Как им сей час кажется.

Это я виду к тому, что в опционах уже учтена кривизна нашей кучи. Заявки на продажу стоят чаще, чем на покупку. Что бы перенести этот шаг на график надо построить функцию распределения, а я этого делать не буду, пока. Я же обещал без дурацких формул все разрулить.

Чем ближе экспирация опционов и чем ближе конец вашей стратегии, тем страшнее. У вас и так уже куча открытых ордеров образуется, а тут еще сетку надо сдвигать.  Вот теперь вы в полной мере можете ощутить себя злым куклом ММ. Тут надо еще учесть, что сетку вам двигать нельзя. Если вы ММ то биржа требует от вас что бы шаг сетки был минимальным и определенным, допустим 20п. В этом случае вам надо менять объемы лимитных ордеров. Но так как вы доморощенный ММ и не торгуете по сто лотов через каждые 20 п., то давайте, думайте. Как сдвинуть сетку. Подсказка уже была. На верху ордера чаще, а внизу реже.

Так как справляются с этим делом ребята из Пенсильвании? Как говорилось выше, они придумали для себя «кривую волатильность». Мы, конечно, поржали и назвали этот колхоз «улыбка». Действительно, Пенсильванцы берут нормальное распределение и прикручивают к нему улыбку волатильности. Ну, это как я в свое время к Ладе Ж5 прикручивал эмблему Мерседес. Ржачка. Что это означает. Если взять годовые серии опционов, то эта кривая почти прямая линия с легким наклоном вправо. Фактически нормальное распределение подкошенное вправо, чуть чуть. Поэтому, когда цена будет идти вниз, ММ покупать будут меньше. У них там сетка разряженная или объемы меньше. Таким образом, они компенсируют быстрые (шорт) движения, что бы не набрать много говенных акций. С другой стороны ММ обеспечивают ликвидность, а в данном случае они ее уменьшают и тем самым еще больше провоцируют падение цены. При движении цены вверх у них сетка чаще (объемы больше) и они создают сопротивление движению цены, продавая всем желающим. Что происходит, когда до конца стратегии или до экспирации опциона остается 5 дней? Тут нам уже все равно, какой там будет стодневная свеча. Нас интересует недельная. А как вы помните, волатильность в недельных свечах колбасит не по детски, то есть сильнее. Причем тут уже все равно, в какую сторону, вверх или вниз. И нам надо сделать разряженную сетку как вверх от цены, так и вниз. Таким образом, мы поднимаем края «улыбки» и она становится похожа на букву U из Пенсильванского алфавита.

Какие еще метаморфозы происходят с улыбкой? Да любые:). Тут надо понять один фундаментальный принцип. Рынок всегда в поиске ликвидности и идет туда, где наливают, угощают и обогревают. Если бы вы были Ванютой и вам бы каждый встречный пытался всунуть миллиард в управление (прошу не обижаться, это добрый юмор, без злого умысла), то вы бы столкнулись с другой проблемой. Как пристраивать эти миллиарды в стакан, что бы со стакана не соскакивать. И понятно, что вы пойдете туда, где стоит больше заявок, даже если это наши стопы, которые мы так хитро спрятали за уровень. Но даже, самых больших стопов вам может не хватить. Лучше идти к ММ и затариваться у него. Но поставьте себя на место ММ. Каждый день к вам приходит Ванюта, со своим (чужим) ярдом и просит акции Сбера в ЛОНГ. Если в понедельник и вторник вы ему будите наливать ему со спредом в 20 п., то в среду вы увеличите спред до 30 п., а то и до 40 градусов беленькой. Таким образом, наша улыбка волатильности начнет поднимать свое правое крыло. Ликвидность сверху уменьшится, цены взлетят и Ванюте не останется ни чего, кроме резко в ШОРТ. А там уже и ММ не нужны, там уже весь СЛ сидит и ждет, как бы на откатах себе купить. Цена то прет, Ванюта тарится. И так как к вам, как к ММ, больше ни кто не звонит и не приходит, вы снова выставляете сетку заявок с шагом 20п и правая часть улыбки опускается. А тут снова Ванюта. Все свои лонги об СЛ закрыл, цену обрушил и опять со своим (чужим) ярдом стоит. Вот такая карусель получается, а наша (ваша) «улыбка» только крыльями машет, как ворона.

Для закрепления прошлого, я бы добавил, что это ближняя улыбка как ворона. Годовая улыбка вообще не в курсе. И еще. Есть некоторое отличие нашей улыбки от Пенсильванской. И дело не в том, что нашу улыбку биржа рисует. Пенсильванские хлопцы более нервные, что ли. У них бы было так. В среду, Ванюта вышел из дома и улыбка сразу взлетела, если он даже не к ним, а в булочную шел. Вернулся Ванюта, улыбка упала. А мы с вами, непуганые…  

Обобщаем. Реальное распределение случайности в ценах, отличается от идеального Гаусовского распределения. Наверное, если воспользоваться ЦПТ (центральная предельная теорема) то за 5-10 лет мы получим ровный колокол, но нам работать сегодня. Надо учитывать это обстоятельство и с этим учетом строить сетку ордеров. Мы поняли, что в ценообразовании опциона этот эффект учтен через «улыбку волатильности». Мы рассмотрели некоторое характерное поведение улыбки. Нам осталось это в ум вложить и ему это объяснить. Дальше нам надо понять, что там за проценты на улыбке стоят и какая она волатильность волатильности. Построить, все таки, функцию распределения и обозвать ее Дельтой. Но это потом.

Если интересно….  

★26
Красивше было бы дать серию прибыльных публичных прогнозов, а потом расписывать лапшу на уши. Причём лапша может быть любого качества, хоть полной ахинеей в анекдотах. А вот когда сначала лапша, а прогнозов не будет, то этому верят наивные, глупы и сливающие, что приводит к страшным последствиям, как с трейдером Максимом. 
Легендарный трейдер, так в трейдинге прогнозы вообще ненужны, что бы в прибыль торговать. Они только мешают зарабатывать. 
avatar

amigo703

amigo703, Он начинающий трейдер, всего 20 лет торгует.
Молодец, красиво описал!
avatar

Игорь

На счет свечей смутило… имхо бред… полный
avatar

pm

Insider Fx&Others, Как понимающему в МТ4 я тут писал, что сгородил робота, построил сетку и сей час он пилит не демо счете. Примерно это выглядит так.
С 1 числа у нас +3071 закрыто и 1899 в работе. Вообще там до марта месяца расчет сделан, но я погоняю пока не надоест результат выложу. В следующих топиках я покажу как делается расчет планируемой прибыли по этой стратегии.

Дмитрий Новиков, читаю ваши топики регулярно. И мне интересны ваши исследования, но ваш стиль «прибауточный» слишком витиеватый и главное теряется. Я начинаю вместо погружения в тему  «переводить» текст в удобоваримый для себя… Ну, а в общем спасибо, конечно, опционщики редко пишут.
avatar

Edvard

Edvard, Мне кажется, что торговля на бирже, занятие достаточно скучное. И что бы как то раскрасить наш быт, очень хочется добавить юмора. Тем более при «переводе» приходится включать ум и многое лучше запоминается. 
Дмитрий Новиков, на самом деле здорово было бы выделить все таки основные элементы. Я сейчас по честному все перечитал и ни хрена не понял( не понял даже что тот робот на картинках делает
Стас Бржозовский, Тот робот выставляет встречные заявки о которых я писал в предыдущих топиков. То что я пишу это не развлекательное чтиво, хотя и с юмором. Надо брать лист бумаги все записывать, рисовать и пробовать. Тогда понятнее будет. 
Дмитрий Новиков, я не развлекался и перечитал все с самого начала внимательно. Я правильно понимаю, что эта штука делает контртренд? 
Стас Бржозовский, Почему контртренд? Вы ставите две заявки на продажу и на покупку на расстоянии 20п от цены. Цена 100. Продажа 101, покупка 99. Когда ваша заявка 101 исполняется, вы ставите заявку 102 продажа, 100 покупка. Цена вернулась на 100, вы откупаете свою продажу по 101 и фиксируете 1п прибыли и снова ставите заявку. 
Дмитрий Новиков, это и есть контртренд. Получается имитация продажи вол. Результат сильно зависит от выбранного шага. А дальше? Где то надо это дело выравнивать (на каком то бОльшем шаге) и быть уверенным, что на том бОльшем шаге волатильность ниже чем на мелком — рабочем. 
Стас Бржозовский, С продажей волы правильно понял. Выравнивается все само, Так процесс устроен.
Дмитрий Новиков, я и пытаюсь тот процесс понять. Само — значит с бОльшим шагом грохается имеющаяся поза. Чтобы была прибыль нужно, чтобы волатильность при расчете этим бОльшим шагом была ниже, чем при расчете шагом основным. На нашем рынке такого инструмента я не знаю (если основной шаг больше неск тиков и все это дело не хфт). Про америку не знаю, но подозреваю что такую неэффективность вилизали бы немедленно. Получается, что шаги эти надо менять динамически. Как — очень интересно и мне совершенно пока непонятно
Стас Бржозовский, Шаги меняются динамически. Спреда вам хватит в 20п по Ри. На америке встречные заявки могут выставлять не все. Там ограничения. Как это выглядит на графике я показывал smart-lab.ru/blog/340530.php . Вам надо эту мысль с опционами связать, тогда все станет ясно. Но про дельту мы в седующих топиках говорить будем. 
Дмитрий Новиков, это и есть опционы) только без опционов самих по себе. 2 встречных стрэдла с разным шагом гамма скальпинга. И ничего там неясно, к сожалению. 20 п по ри сожрет очень много комисса
Стас Бржозовский, Ну если ты представил себе опционы, то можешь представить и ДХ через каждые 20п, 100п или сколько у тебя опционов. Естественно, что если их два, опциона, там ДХ не получится. ДХ чаще надо делать.
Дмитрий Новиков, да все равно сколько опционов, хоть миллион) другое непонятно — откуда может этот гамма скальпинг (ну или сетка как у тебя) доход сгенерить
Стас Бржозовский, у тебя цена туда сюда ходит. Продал купил 20 п плюс. Ну и ходят на месте они 68 процентов времени. 
Дмитрий Новиков, ага. А получив 3 марта, ну или какой нибудь просто сильный двиг безоткатный что делать? Я рыл эти вещи достаточно плотно и делал иногда даже машинкой. Но устойчивых денег каких то там не нашел. Потому и интересуюсь
Стас Бржозовский, там один день ни чего не решает, потому что стратегия рассчитывается на месяцы. Если ты только день торгуешь у тебя чтото типа бинарных опционов получается. 
Дмитрий Новиков, почему день? Я про день 7ичего не писал. Суть в другом. Понятно, что если мы будем рехеджировать купленный стрэдл (условно купленный), то получим что то вроде твоей сетки. Еще понятно, что результат этого рехеджа будет разным в зависимости от шага. причем шаг хороший сегодня может оказаться плохим завтра и главный вопрос — как оперативно менять шаг на «хороший». Не менее важный вопрос — когда грохать всю конструкцию, то есть убивать накопленную позицию и начинать работу заново. Пока эти вопросы для меня выглядят как непрогнозируемые вещи. Хотя пост фактум найти «оптимальные шаги», понятно, просто
Стас Бржозовский, Но вы же написали про 3 марта. Срок жизни позиции вы рассчитываете при начале стратегии. В данном случае мы брали 100 дней. Прогнозировалось на сколько цена может уйти за эти сто дней (сто дневная свеча). Сам шаг сетки вы можете взять из распределения младшего тайм фрейма. Например вы берете 1 минуту и смотрите где там одна сигма, а это 68% вероятности, что цена туда сюда в этой сигме гулять будет. Если вы поставите одну сетку на одну сигму, то у вас за 100 минут 32 ордера сработают точно. Если вы возьмете часовой тайм фрейм, то за 100 часов у вас у вас будет 32 ордера. Теперь вспомним нашу коробочку с палочками. У нас 100 дневная свеча 1000п в среднем, а дневная, в среднем,100п.
Или, давай по порядку. Цена БА 10 000 вола 20% (0,2) время 100 дней. С вероятностью 68% величина свечи 10 000*0,2/корень из 256/100=1250. То же самое для дневной свечи, только 256/1.=125. Теперь давай из однодневных свеч сделаем стодневную. Проходит 10 дней и цена по 125*10 в одну сторону сделала 1250. Все, она уперлась. Ей надо возвращаться и так 10 проходов подряд. В конечном итоге ты получишь 10 убыточных ордеров  и 90 прибыльных. Но цена в 125 случается только в 32% случаев, остальные 68% она меньше 125. То есть за 10 убыточных дней мы получаем 22 прибыльных по 125п. И это сетка в 125. В абсолютных величинах это выглядит так. От 10 000 цена дошло до 11 250. У нас открытых ордеров 10 на селл средняя цена 10 687. И 10 687 -11 250 = 687,5 и это убыток. Но 22 раза мы получили по 125 = 2750. Теперь скажи мне как изменится результат если я поставлю сетку в 12п. Из расчета что в дне у меня 10 часов, то есть на час пересчитаю. Наверное, просто надо будет везде дописать один ноль. И я не трогал дельту по времени. Я использовал нормальное распределение. Что бы оптимизировать этот процесс надо строить реальное распределение, выводить улыбку и т.д.
Я ответил?
Дмитрий Новиков, нет конечно)даже в твоем примере, хоть он и некорректный убыток не 10687-11250, а 10*(10687-11250), т е в 10 раз больше, тк продано 10 лот. На самом деле ты написал (чуть упрощая) следующее: пусть цена ходит в день всегда на 1 пункт. И пусть всегда через n^2 дней отклоняется от первоначальной на n пунктов. Тогда, нарезая по сетке в 1 пункт мы получим прибыль по твоему мнению. Это не так. Мы получим просто ноль. И по какой сетке ты не делай нарезку, если ценник болтается нормально с постоянными параметрами распределения, то матожидание деятельности ноль. другой вопрос, что нет никакой нормальности и в е это мероприятие можно попробовать иногда перехитрить
Стас Бржозовский, Прибыль все таки наверно будет получаться, если рынок будет ездить туда сюда по одним ценам в каком то диапазоне. Убыток будут генерить трендовые дни без откатов.  (ИМХО автор пытается донести, что трендовых дней в три раза меньше чем флетовых, на этом мат ожидании и пытается построить систему.  P.S.если я правильно понял суть системы.
avatar

Coconut

Coconut, если будет ездить в узком диапазоне, то, конечно будет получаться до поры. Только нормальное распределение тут не при чем. Ну и ключевое слово «если будет ездить» и «как долго будет ездить». Вопрос то Дмитрий поднял интересный на самом деле. Я бы только переформулировал его:
1) при каких условиях и на каком шаге сетки контртренд сгенерит прибыль 2) при каком отклонении от начального значения нужно обнулять  позицию 3) при каких условиях юзать подобную штуку нельзя
Стас Бржозовский, 2) при каком отклонении от начального значения нужно обнулять  позицию… Ответить лучше автору… ну как вариант может при отклонении в три сигмы, а может вообще не крыть? а хеджировать покупкой опционов выравнивая дельту?
avatar

Coconut

Coconut, причем тут сигма? Или даже три) «в лоб» не получится тут никак. думаю, что рыться нужно совсем в другой стороне — в «ненормальности», тогда может что то иногда и можно вытащить
Стас Бржозовский, что в Вашем понимании нормальное и ненормальное распределение в этом случае?
avatar

Coconut

Coconut, нормальное — гауссово. Его тут нет и быть не может. Ненормальное — все остальное
Стас Бржозовский, Так мы с ненормальностью и работаем. Нам улыбка волатильности что рисует. 
Дмитрий Новиков, улыбка не при чем тут. Улыбка — это мнение опционных трейдеров о распределении цен ба на экспирацию. Оно почти всегда ошибочно
Стас Бржозовский, У вас распределение на минутном графике в 1000 минут и на дневном графике в 1000 дней будет отличаться? А БА тот же. Просто когда до конца опциона остается 10 минут, то надо как то это в БШ сообщать.
Стас Бржозовский, тебе как человеку уже знающему про опционы понять это просто. Сей час я пишу вводную часть для людей которые работали только с фьючами. В описанной стратегии нет отличия от дельта хеджирования. В опционах ответ на ваши вопросы очивидны. Я отвечу вопросами.
1) Если вы продали стреддл, при каких условиях он уйдет в прибыль?
2)Что надо делать со стреддлом и когда из него выскакивать
3) Может лучше стренгл продавать?
И вот что вы будите сетку строить, что опционы продавать, результат тот же.
Дмитрий Новиков, не совсем одно и то же продажа стрэдла и сетка. У сетки гамма всегда постоянна, у стрэдла уменьшается при отклонении от центра и это довольно значимую разницу внесет. Но суть не в этом. Мне кажется, повторюсь, главный вопрос в том, что финрез сетки будет очень сильно зависеть от выбора ее шага и шага «стопа». При этом большую часть времени определить «хорошие» шаги невозможно. Но иногда можно попробовать)
Стас Бржозовский, Ну давайте стренгл, там где дельта достаточно ровная. Вам не надо определять хорошие или плохие. У вас есть среднее значение. У вас вола на часе гуляет от 10 до 20 за день, у вас сто дней. Чем больше вы возьмете сделок за период, тем ближе подойдете к нормальному распределению. Это такой закон природы. Центральная Придельная Теорема. Вы верно заметили что от сетки зависит, но не от шага, а от количества событий. 
Дмитрий Новиков, классическая цпт работает для независимых событий. Нам никто независимости приращений не гарантировал. Да и шут с ней, с теоремой. Еще раз, если распределение нормальное (хоть его тут и нет) матожидание работы по сетке — ноль
Стас Бржозовский, имхо, все уже придумано. Покупаешь опционы по очень низкой воле — и поверх них ставишь такую сетку. Если «НамКрыш» — зарабатывают купленные. Если нет — зарабатывает сетка.
avatar

ch5oh

ch5oh, так это почти обычный гамма скальпинг получится. Не отбивается почти нигде сейчас он. Приходится специальным образом скакать и рожи корчить чтобы в нулях удержаться. А фукусим и прочих безобразий в нашем мире уже не будет никОгда, просто потому что не будет

Стас Бржозовский, будет метеорит, вспышка на солнце, припадок воинственности у кого-то с ядерной дубинкой.

Сегодня вот нефть в космосе открылась.

avatar

ch5oh

Стас Бржозовский, Да там ошибка, трудно в голове считать. Да и должен там быть убыток. У нас же стреддл был и мы за его приделы вышли если свеча 100девная на сигму ушла. Вот если бы вола 100дневной свечи упала у нас бы меньше открытых позиций осталось. Но все же, почему ноль? Тогда сделай обращение сетки (обратная стратегия) и продай против нее стреддл. Дельта всегда ноль, хедж стоит ноль, вся временная премия у тебя.   Надо конечно n-1^2 брать. Но я согласен, что нет ни какой нормальности распределения. И это уже тонкости. При построении улыбки мы и приводим БА к нормальному распределению и там все эти операции делаем. 
А то что сетка работает, это точно. Проблема в другом. Где будут края сетки. Сколько нам надо резервировать под стратегию. И там мы придем к расчетам рисков и сколько за них платят. 
Дмитрий Новиков, про ноль доказать легко в моем примере без всяких вероятностей просто по индукции. При n=1 выполняется, пусть верно для n=K, покажем что верно для K+1 и тд и тп. Если лень — можно просто ручками проверить для 4х дней и 9ти например. А сетка работает. Иногда. А иногда сетка «наоборот» работать будет. Попробую сейчас живые примеры привести, прогоню месяц последний на фортсе нашем
Стас Бржозовский, Вы не пугайте. У нас броуновское движение, там есть волатильность. Если вы с этим согласны, то волатильность это второй момент распределения. А если есть второй, то будет и первый и само распределение. Тут без него ни чего считать нельзя. 
Дмитрий Новиков, конечно не согласен. Нет у нас броуновского движения никакого. Именно тем, что его нет и можно попытаться воспользоваться
Стас Бржозовский, А какое оно? Там волатильность в формуле присутствует?
Дмитрий Новиков, оно какое то другое) и точно не нормальное. 
Дмитрий Новиков, ну вот я прикинул по ри за последний месяц. Если нарезать сеткой по 100 п и обнулять ее каждые 800 п получим небольшой плюс. Если нарезать те же 100 и обнулять чрз 1300 будет минус. При обнулении через 550 тоже минус. Черет 1450 плюс. И никакой выраженной закономерности нет. Но иногда она возникает
Стас Бржозовский, Что вы там обнуляете? Вы закрываете все позиции по времени. Как правило это убыточные открытые ордера. Или если цена сделала «додж» таких ордеров нет. Вы тогда уже сравните нарезку в 100 пунктов с нарезкой в 10 пунктов и в 1. На одном расстоянии по времени от открытой позиции. 
Дмитрий Новиков, можно обнулять по времени, можно по фиксированному отклонению от начала работы. Принципиальной разницы нет
Стас Бржозовский, Разница очень принципиальная. Вы торгуете волатильностью. Волатильность входит в движении цены через время. Нет времени нет волатильности. Если для вас нет принципиальной разницы, то вы смотрите какую то другую стратегию, а не ту о которой я пишу. В своем топике я пишу: " Если вы видели гениальный биржевой график (а они все гениальные, потому что простые), то должны были заметить, что там цена ходит не просто вверх вниз, но и еще направо (на лево не ходит). Это должно было натолкнуть вас на мысль, что в торговле и торговой системе должно присутствовать время."
А вы говорили, что читали мои топики.
Дмитрий Новиков, я бы предложил вообще спорить прекратить, нам же все таки ехать за деньгами надо а не шашечки))) На самом деле все это дело элементарно проверяется на истории с помощью очень простой формулы. Вот смотри:
берешь любой кусок истории любого актива и накидываешь на эту историю сетку с шагом  Ш. Считаешь сколько раз история ту сетку пересекла (число всех твоих сделок) — пусть n. Смотришь на сколько шагов цена отклонилась от начальной в конце истории (в момент обнуления позы) — пусть k. Тогда если n>K^2, сетка заработала, в противном случае слила. Вот и вся наука) Можно прогнать разные активы, периоды разной волатильности, разные шаги и тп. Можно что то и нарыть. Но никто не прогарантирует что это нарытое будет в будущум работать. примотать сюда и теорвер вообще и опционы в частности конечно можно, но это то(ько путаницу внесет
Стас Бржозовский, согласен. 
Стас Бржозовский, робот с историей за ннннное количество времени рассудит))), ( а так да, интересно было бы понаблюдать за рынком и работой сетки)
avatar

Coconut

Дмитрий Новиков, на самом деле там чаще вовсе обратная картина получается (на нашем рынке во всяком случае). Волатильность на малом шаге чаще оказывается меньше чем на большом. То есть выгоднее по мелкой сетке пилиться трендово и брать относительно большие движения. Даже на таком дурацком рынке как сейчас 3 нас
Стас Бржозовский, На малом то она меньше, а лебедей больше. Надо торговать предсказуемой волатильностью.

Стас Бржозовский, запускаем алго и ждем возврата к начальной точке. На текущем стоячем рынке самое оно.

А движение Си на 3 страйка за день… Ну, бывает. Все равно ведь откатит обратно через пару недель.

avatar

ch5oh

ch5oh, я просто помню прекрасную сеточку газпром/роснефть, когда они в одинаковых ценах гуляли. Там как то с парой недель неудачно получилось)
Стас Бржозовский, если сюда еще пару инструментов замесить — вообще черт ногу сломит. Ну, посмотрим.
avatar

ch5oh

Дмитрий Новиков, Дмитрий а предыдущие заявки в этом роботе снимаются? ( иначе на одной цене у нас может быть по несколько заявок) " Цена 100. Продажа 101, покупка 99. Когда ваша заявка 101 исполняется, вы ставите заявку 102 продажа, 100 покупка. Цена вернулась на 100, вы откупаете свою продажу по 101 и фиксируете 1п прибыли и снова ставите заявку." — В этом случае получится что на 99 будет стоять уже два лимита на покупку.
avatar

Coconut

Coconut, Ну если на 99 у вас заявка стояла, то снова на эту цену ставить не надо. Вы ставите на 101, на ту заявку которая исполнилась. По хорошему, лучше ставить стразу несколько заявок, сетку, с верху и с низу. Тогда они у вас в очереди заявок поближе будут. Если вы торгуете по лучшим бидам аскам, то это основная проблема, как в очередь стать. 
Дмитрий Новиков, Дмитрий еще вопрос если можно), вот смотрите вы пишете: Цена 100. Продажа 101, покупка 99. Когда ваша заявка 101 исполняется, вы ставите заявку 102 продажа, 100 покупка. Цена вернулась на 100, вы откупаете свою продажу по 101 и фиксируете 1п. PS. тогда получается, что мы не только закрыли продажу 101ю, но и открыли на 100 одну покупку, которая закроется на 101 правильно? PS и  почему вы пишете " вы ставите заявку 102 продажа, 100 покупка(то есть откупите по 100?,(почему не по 101?) ведь если по 100 то это 2 пп)" если предыдущую заявку фиксили в 1 пункт. PPS. или я все таки чего то не понял), и продажа не ставится на цену открытия покупки…
avatar

Coconut

Coconut, у вас купленная позиция по 101 закрывается продажей по 100. Вы стакан представляете. Там стоп лоса и тейк профита нет. Там или купил или продал. Если вы наткнулись сначала на продажу потом на покупку, то у вас открытых позиций больше нет. 
Дмитрий Новиков, стакан представляю), (счету на СМЕ несколько лет), Вы привели скрин выше со сделками с Мт4 отсюда и вопрос появился… Если я наткнулся сначала на продажу по 101, а потом на покупку по 100, то исходя из вашей сетки мне нужно расположить на 100 две покупки, (чтоб, одна крыла продажу, а одна оставалась в работе,) на 101 поставить две продажи, а на 99 одну покупку. Спасибо за ответы.
avatar

Coconut

Coconut, понял. У вас терминал не закрывает покупку продажей. Тогда сделаем так. цена проходит 20 п и открывается встречный ордер и ставится профит 20п. Когда цена возвращается и срабатывает профит открывается встречный ордер и ставится профит  20 п. У вас получится много замков, но это не важно. Потом они закроются. 
Дмитрий Новиков, Покупка продажей закрывается всегда (если не Мт4), поэтому и пишу что : Если я наткнулся сначала на продажу по 101, то потом на 100 мне нужно расположить Два бай лимита, один закроет продажу (та которая по 101), второй откроет покупку и т.д. P/S/ дело в другом. на биржевом рынке не получится полностью реализовать эту сетку (читаем неэфективность, ведь если нам не дают собрать все свечки по отдельности(это про то что свеча месяц=1500пп, а если сложить все свечи дневок за этот месяц то получается 5000пп)то неэфективность пропадает), т.к. представим ситуацию: рынок падает на 70 пп без откатов, у нас открывается через каждые 20 пп три ордера бай лимит. Потом происходит откат на 20, и самый нижний бай лимит у нас будет закрыт встречным селл лимитом, НО нам ведь нужно строить сетку, а этого как раз сделать не получиться, поскольку если мы выставим  два сел лимита то сетка не получиться, а просто закроется еще один встречный ордер в минус 20 пп. Эту идею можно реализовать торгуя с двух разных счетов, но это не вполне законно. Брокер Мирус, ныне переименованный в нинзя брокеридж.
avatar

Coconut

Coconut, на каждом шаге у нас один ордер. Сверху 3 села, снизу три. Идём вниз открываем 3 ордера/ шага. Идём вверх на каждом шаге закрываем. Если цена вернулась, то открытых ордеров ноль. Не все брокеры дают открывать сразу две встречные заявки на покупку и продажу. Для этого надо иметь спец аккредитацию специалиста. Может у вас такой случай? У вас можно сразу два лимитника поставить бай сел?
Дмитрий Новиков, нет, две встречные заявки открыть не получиться, поэтому и писал про два счета. Ну и понятно, что если сетка будет строиться таким образом -«Идём вниз открываем 3 ордера/ шага. Идём вверх на каждом шаге закрываем». то большая часть неэфективности получается пропадает, по моему так. 
avatar

Coconut

Coconut, что ты называешь эффективностью? 
Дмитрий Новиков, для сетки ордеров эфективность это когда открылись например по 100 закрылись по 150 одной свечой на дневке без лишних колебаний, при таком рынке сумма дневных свечей за месяц равнялась бы длине одной месячной свечи, заработать сетке ордеров на таком рынке было бы невозможно.
avatar

Coconut

Coconut, ну у нас дневная свеча отличается от месячной на корень квадратный от времени. Закон природы. 
Дмитрий Новиков,  да, наверно так. Дмитрий вы не могли бы построить график функции с сеткой ордеров для евро допустим на 100 дней.(если есть возможность сделать это без квика, и хотя бы с минимальным объяснением))
avatar

Coconut

Coconut, я это буду делать в следующих топиках. 
Coconut, вы найдите в инете что такое встречные заявки. Это постоянный спред от цены. Все время стоит две заявки на продажу и на покупку. Открытые заявки остаются. 
По всей видимости что бы это понять, надо начать и идти путем проб и ошибок. К сожалению этой мой путь, :):). Впрочем все как обычно.:):)
avatar

Владимир 2102

Владимир 2102, Для того что бы научится играть на флейте, надо играть на флейте.:)
Дмитрий Новиков, в пятницу в основную сессию, в 115 ближних колах ртс, встал бид на 8500 на 100, выше рынка, ри падал, а бид стоял и ждал когда в него нальют. Значит ли это, что ри будет расти? он истекает в четверг
avatar

marginaltrader

marginaltrader, Лично для меня это ни чего не значит. Мы же не знаем общую позицию. Может там путов на 105 напродано и это обычный риск ревелсал формировался. 
А в чем плодотворная идея? Я не понял? Я например знаю что волатильность растет в 3й и 8й фазе фрактала, а в остальных падает.Там и надо торговать и это моя плодотворная идея.
avatar

ezomm

Coconut, обычное дело) но изюминку найти хочется
А деньги где?
Они в комиссиях мечтателей.
avatar

NukeProof

«Но даже, самых больших стопов вам может не хватить. Лучше идти к ММ и затариваться у него». 

 

Это как?

Допустим, я хочу прийти к ММ и затариться прямо у него.

Что я должен сделать для этого?

Это внебиржевые сделки, режим переговорных сделок?

Или что?

avatar

Плечо


теги блога Дмитрий Новиков

....все тэги



2010-2020
UPDONW