Алгоритмическая торговля акциями/ Сергей Павлов на конференции смарт-лаба

01 октября 2017, 19:12
|
Евгений Ворончихин

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

161 | ★7

10 комментариев

спикер на видео " торговля это случайный процесс, значит и результат наш случайный, поэтому мы должны вытащить из него объективные закономерности" дальше смотреть не стал. какие объективные закономерности в случайном процессе кроме самой случайности?

AlexVestor

01 октября 2017, 21:23
Ответить

AlexVestor, все докладчик сказал верно. Например, Вы нашли ситуации, когда вероятность роста 0,55 и другие ситуации, когда вероятность падения 0,55. Стоя в первых случаях в лонгах, а во вторых в шортах, Вы в примерно 45% случаев проиграете, а в примерно 55% — выиграете. Выиграете Вы или проиграете в отдельно взятом случае — это случайно, но то, что при большом числе событий будете чаще выигрывать, чем проигрывать — закономерность.

А. Г.

01 октября 2017, 22:34
Ответить

    Интересное видео, мои выводы сходны, к примеру, анализировал: как прошедший объем в ленте влияет на будущее приращение цены — выводом стало, что примерно так же как и цена за предыдущий период. Кстати, этого нельзя сказать о происходящем на более низком, условно говоря «таймфрейме», там прошедший объем имеет более сильное влияние.
    В разделе ликвидности, любопытное наблюдение о том, что фундаментальные трейдеры рассматривая далекие горизонты, забывают посмотреть себе под ноги, впрочем, возможно, я делаю ошибочное суждение и есть уникальные товарищи, которые торгуют нейкий алгофундаментал на новостях и данных баланса, а также учитывают коммиссии за транзакции и разницу ask-bid.
   Непонятно, почему, обнаружив цикл во времени, или я не совсем разобрался, нужно навешивать равную циклу среднюю и исходя из нее составлять портфель, когда более эффективным было — бы взять более короткую среднюю.
    В целом: автору- Сергею спасибо за доклад, а вам Евгений, спасибо за видео.

02 октября 2017, 01:16
Ответить

h.,

Непонятно, почему, обнаружив цикл во времени, или я не совсем разобрался, нужно навешивать равную циклу среднюю и исходя из нее составлять портфель, когда более эффективным было — бы взять более короткую среднюю.

Совсем необязательно делать именно это, но делать что-либо надо примерно так. Т.е. понимать (и иметь этому статистическое подтверждение), что торгуемому процессу присущи какие-то закономерности, а что уже на это навешивать — дело культуры каждого. Математик будет оценивать параметры какой-нибудь из моделей СП. Условный инженер будет действовать чуть менее утонченно. Скользящие средние в данном случае это самый простой, топорный и во многих случаях лучший инструмент, чем куда более сложные хреновины. А про периоды по короткости — дело техники и разных нюансов. Например, есть еще одна очевидная простая торговая система на российских акциях (вообще без отбора бумаг). Покупаем бумагу вечером в 18:00, если день — белая свеча. Продаем на следующий день в 11:00. Работает классно, но есть два скверных нюанса…

Sergey Pavlov

02 октября 2017, 10:21
Ответить

Sergey Pavlov, а в граале на скользяхах в презентации ты какой комис закладывал?

Евгений Ворончихин

02 октября 2017, 13:17
Ответить

Евгений Ворончихин, 0,2% на операцию.

Sergey Pavlov

02 октября 2017, 18:55
Ответить

Sergey Pavlov, спасибо за отличный доклад! 0.2% — это только комиссии? Спреды между бидом и аском отдельно закладывали?

Drem

11 октября 2017, 22:20
Ответить

Drem, 0.2% на операцию (0.4% на сделку в целом) это средние издержки, в которые можно уложиться, торгуя топ-50 бумаг по ликвидности, но не более 500к рублей в одной бумаге. В каких-то бумагах издержки окажутся 0.5 и более%. В каких-то не более 0.05%. Если увеличить капитал до 1 млн в одной бумаге, то придется ограничить круг бумаг ну и т.д.

Sergey Pavlov