Опционы

27 февраля 2012, 14:12
|
Незнакомка

Опционщики, подскажите пожалуйста, как происходит воздействие тэтты на опцион? Тэтта характеризует временной распад опциона, но как в реальности она воздействует, я пока не понял. Например, у мартовского опциона колл страйка 180000 фьюча тэтта равна 86 пунктов, т.е. каждый день опцион теряет 86 пунктов в цене? А в какой момент будет сниматься 86 пунктов? После клиринга в 14.00 или после клиринга в 18.45? Или после окончания торгов в 23.45? Хочу уменьшить воздействие тэтты. Заранее благодарен.

Ключевые слова:
опционы,
временной распад

10 комментариев

да, теряет по 86 пунктов.за две недели до экспирации тета начинает сильно расти, и самая болшая тета будет у опциона на деньгах.

Алексей (Bacardi)

27 февраля 2012, 14:15
Ответить

Alextrade, т.е это на сегодня тэтта составляет 86, завтра уже будет больше, так как становится ближе к экспирации? А снимают ее в какой момент, не подскажешь?

Незнакомка

27 февраля 2012, 14:21
Ответить

Tigr74, тебе начисляется или списывается вариационная маржа в 14.00 и 18.45.в этой марже учитывается тета.вот здесь можешь собрать нужную тебе конструкцию из опционов www.option.ru/analysis/option#position

Алексей (Bacardi)

27 февраля 2012, 16:32
Ответить

Нет никакого отдельного «снятия тетты» со счета :) Просто опцион теряет в цене на размер тетты и соответственно в клиринг с тебя снимут просто вариационку, в которой уже все учтено, и тетта и вега и все остальное :)

NeroWolfe

27 февраля 2012, 14:31
Ответить

NeroWolfe, значит все эти греки уже учтены в цене опциона?

Незнакомка

27 февраля 2012, 14:47
Ответить

Тета это теоретическая константа, но «снимается» она непрерывно каждый час по чуть-чуть в том числе ночью и в выходные.

vampirus

27 февраля 2012, 15:21
Ответить

Сейчас на цену больше волатильность влияет чем тэта.

Vkt

27 февраля 2012, 15:30
Ответить

Спасибо, что пояснили. Была бы возможность, плюсанул вам в профиль, но не могу этого сделать из-за маленького рейтинга

Незнакомка

27 февраля 2012, 15:56
Ответить

Tigr74, ++++

Александр Шадрин

27 февраля 2012, 19:01
Ответить

Tigr74, плюсуй человеку :)

выше правильно пояснили, постоянно снимается, даже в выходные. Самый простой способ проверить — оставить проданный опцион через выхи и открыть терминал раньше начала торгов.