SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. VitalosHF
торговые системы на бондах, теперь рублевые облигации
- 24 февраля 2012, 12:05
- |
Протестировал торговую системку на RUSSIAN GOVT BOND INDEX (RGBI is the real-time cap-weighted Russian government bond index calculated by MICEX as a clean price index. It comprises most liquid ruble bonds issued by Russian Ministry of finance. The RGBI data goes back to December, 31, 2002 (base value is 100). )
Результат порадовал.....
но все это на индексе… надо реализовывать либо на фьючах либо на активах (офз), НО есть проблема в адекватности данных (для системы необходимы корректные данные OHLC), а их нет. Есть два решения: 1) «Чистить» данные ручками 2) Переписывать систему. На это в данный момент нет времени и желания. Систему в данном виде можно использовать для среднесрочного входа/выхода в рублевые бонды вообще.
Собственно цель была:
— Показать, что торговые системы работают и на бондах.
— Система работает на разных классах активов.
ч.т.д.
Результат порадовал.....
но все это на индексе… надо реализовывать либо на фьючах либо на активах (офз), НО есть проблема в адекватности данных (для системы необходимы корректные данные OHLC), а их нет. Есть два решения: 1) «Чистить» данные ручками 2) Переписывать систему. На это в данный момент нет времени и желания. Систему в данном виде можно использовать для среднесрочного входа/выхода в рублевые бонды вообще.
Собственно цель была:
— Показать, что торговые системы работают и на бондах.
— Система работает на разных классах активов.
ч.т.д.
66 |
Читайте на SMART-LAB:
Новости российского и зарубежного рынков
Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем...
12:47
Страховщики становятся финансовой опорой экономики России
Страховой рынок окончательно вышел за рамки своей традиционной роли. Сегодня он не только защищает людей и бизнес от рисков, но и превращается в...
12:32
Фьючи. Это только если вы одним контрактом гонять будете. Большей ликвидности на РТС нет.
Облигации очень хорошо. Но несколько в другом случае.
Пара вопросиков:
1) Откуда котировки?
2) Какая идея системы, в самых общих чертах, хотя бы?
Шорты предполагаются (если на фьючах)?
3) Какая среднегодовая доходность?
2) да с шортами, идея: трендовая система
3) 2009~25% 2010~10% 2011~8%