торговые системы на бондах, теперь рублевые облигации

24 февраля 2012, 12:05
|
VitalosHF

Протестировал торговую системку на RUSSIAN GOVT BOND INDEX (RGBI is the real-time cap-weighted Russian government bond index calculated by MICEX as a clean price index. It comprises most liquid ruble bonds issued by Russian Ministry of finance. The RGBI data goes back to December, 31, 2002 (base value is 100). )

Результат порадовал.....

но все это на индексе… надо реализовывать либо на фьючах либо на активах (офз), НО есть проблема в адекватности данных (для системы необходимы корректные данные OHLC), а их нет. Есть два решения: 1) «Чистить» данные ручками 2) Переписывать систему. На это в данный момент нет времени и желания. Систему в данном виде можно использовать для среднесрочного входа/выхода в рублевые бонды вообще.
Собственно цель была:
— Показать, что торговые системы работают и на бондах.
— Система работает на разных классах активов.
ч.т.д.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Bonds,
Облигации,
офз

32 | ★1

14 комментариев

На ОФЗ вы без плечей будете (Если конечно не сможете занять как проф. участник под 5% РЕПО, а так максимум что Вам светит под 15% от вашего брокера)А без плечей тема неинтересна будет.
Фьючи. Это только если вы одним контрактом гонять будете. Большей ликвидности на РТС нет.
Облигации очень хорошо. Но несколько в другом случае.

Kulikov Pavel

24 февраля 2012, 12:11
Ответить

Kulikov Pavel, по поводу ликвидности вы далеко заблуждаетесь! я думаю Вам поставят рынок в 100млн (в номинале) с спредом 10-20 пипсов, 3-4 брокера, итого 300-400 млн. рублей.

VitalosHF

24 февраля 2012, 12:21
Ответить

Kulikov Pavel, как физику бонды удобно исользовать: часть ГО с фортса хранить в бондах. тк я максимум пользую 3-4 плечо, то остатки ГО храню в бондах… а это 6-8%, что тоже хорошо выравнивает эквити.

VitalosHF

24 февраля 2012, 15:29
Ответить

я и не планирую как физик торговать))) Вот интересно размышляют многие, не вникают в структуру риска (бонды, эквити, форекс и тд):( 10-15% в гос бондах это фиии )))

VitalosHF

24 февраля 2012, 12:17
Ответить

+ Интересно!
Пара вопросиков:
1) Откуда котировки?
2) Какая идея системы, в самых общих чертах, хотя бы?
Шорты предполагаются (если на фьючах)?
3) Какая среднегодовая доходность?

Swan