Поломка портфеля.

W-trade, сорри, промахнулся.

h, не не, я не ухожу, просто пасусь на акциях (там все хорошо), и вот решил обмазаться ФОРТСом осенью

h, тяжело, конечно, говорить о портфеле не видя его. Сломался ли он или просто переживает смещение вероятности. Похоже трудности действительно есть — и связаны они не закономерностями которые вы нашли или искали, а с недостатком адаптивных компонентов в вашем портфеле — у них либо малый вес либо их архитектура не абсорбирует летний рынок. То что рынок летом был точно прибыльный — июнь и июль — это факт. Вот август тяжелый. Но опять таки — я не знаю что вы торгуете в своем портфеле. Если бы торговали длинную волатильность — не было такого слома.
  

h, адаптивный компонент это не значит считать. В худшем случае посмотреть параметры риска, возможно. Курвафитингом здесь и не пахнет — опять таки на чем построен портфель. Есть, например, какой нибудь расчет эффективности движения цены. Он всегда относительный и в этом смысле адаптивный. Ему не важно в каком состоянии рынок — он выдает на выходе значение основанное на 4-х параметрах, 3 из которых суть — рыночные параметры в настоящий момент. При чем здесь курвафитинг? Или, например, как некоторые здесь на СмартЛабе любят дельту закрытия позы привязывать к АТР или адаптируют к величине дисперсии количество включенных трендовых ботов в портфеле. Я не знаю что за зверь ваш портфель. Я, например, не торгую контртренд. На мой взгляд, торговля короткой волатильностью — типа там арбитраж, мартингейл, возврат к среднему, продажа опционов и тому подобное  - и это как раз то, как я понимаю, что вас опечалило судя по всему — это математическое безвкусие. Торгуйте не то что комфортно, а то что имеет положительное математическое ожидание. И будет вам счастье.