Si после 2014 года

26 июля 2017, 10:56
|
Vladimir2803

Здравствуйте!
Тестирую сейчас робота на Si с 2012 года дело в том что до декабря 2014 алгоритм работает нормально, но как то вяло, а с декабря 2014 доходность многократно возрастает и держится по сей день.
Я не понимаю, что произошло с фьючерсном, как будто другой инструмент стал.
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему так происходит и возможен ли обратный эффект возвращения к 2012 году?

Ключевые слова:
si роботы,
2014,
волатильность

10 комментариев

Много изменений, в частности совершенно поменялось распределение размера сделки, avg количества сделок дневное.
upd Также следует указать, что изменился отношение объем/Ои: Si отжал часть ликвидности Ri

flextrader

26 июля 2017, 11:03
Ответить

flextrader, Я так понимаю в основном все показатели изменились в сторону увеличения и и инструмент стал более ликвидным.

А может ли все вернуться к состоянию 2012-2013 годов?

Vladimir2803

26 июля 2017, 20:28
Ответить

Vladimir2803, имхо надо сильный фундамент для этого — нефть в какую-то оч. комфортную для РФ зону и возврат ликвидности (крупной институциональной) на фонду (! именно в фишки, не в сторону кэрри с fixin-инструментами, как щас).

если мысль исчо не стала понятной:
это (приток на ФР) видится единственным реальным фактором, возврата ликвидности в Ri (когда Им потребу-ся большие хэдж-позы портфелей бумаг и спекули и маркеты примут эту ликвидность) — это может вымыть ее из Si
+ ценовой/тарифный фактор — $ должен умеренно стоить, а индекс быть умеренно волатильным чтобы соотн-е ГО и комисса
в Si/ri было вменяемым

flextrader

26 июля 2017, 20:53
Ответить

flextrader, Спасибо огромное за реальный и развернутый ответ!

Vladimir2803

27 июля 2017, 13:18
Ответить

В 2014 доллар вырос в двое, вот и доходность увеличилась. :)

FORTS Trader

26 июля 2017, 11:03
Ответить

Funti Trader, Там происходит не разовый скачек доходности, а кардинальное изменение поведения алгоритма.

Vladimir2803

26 июля 2017, 20:29
Ответить

До 14 года ЦБ вел политику сглаживания колебаний курса и тем самым сокращал волатильность доллара. Сейчас ценообразование свободное и масштаб, считай, удвоился.

SergeyJu

26 июля 2017, 11:17
Ответить

SergeyJu, я то же посчитал это одной из причин.

Vladimir2803

26 июля 2017, 20:30
Ответить

Конец света вроде был в 2012-м году.

Albert Rudolfovich

26 июля 2017, 15:07
Ответить

Ramon Albert Rudolfovich, Конечно, он был, но мы выжили.
Теперь ждем следующего, тем более он постепенно прорывается в нашу жизнь, пока все смотрят в другую сторону ;-)

Vladimir2803