Блог им. Vladimir2803

Si после 2014 года

Здравствуйте!
Тестирую сейчас робота на Si с 2012 года дело в том что до декабря 2014 алгоритм работает нормально, но как то вяло, а с декабря 2014 доходность многократно возрастает и держится по сей день. 
Я не понимаю, что произошло с фьючерсном, как будто другой инструмент стал.
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему так происходит и возможен ли обратный эффект возвращения к 2012 году?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
41
10 комментариев
Много изменений, в частности совершенно поменялось распределение размера сделки, avg количества сделок дневное.
upd Также следует указать, что изменился отношение объем/Ои: Si отжал часть ликвидности Ri 
avatar
flextrader
flextrader, Я так понимаю в основном все показатели изменились в сторону увеличения и и инструмент стал более ликвидным.

А может ли все вернуться к состоянию 2012-2013 годов?
avatar
Vladimir2803
Vladimir2803, имхо надо сильный фундамент для этого — нефть в какую-то оч. комфортную для РФ зону и возврат ликвидности (крупной институциональной) на фонду (! именно в фишки, не в сторону кэрри с fixin-инструментами, как щас).

если мысль исчо не стала понятной:
это (приток на ФР) видится единственным реальным фактором, возврата ликвидности в Ri (когда Им потребу-ся большие хэдж-позы портфелей бумаг и спекули и маркеты примут эту ликвидность) — это может вымыть ее из Si
+ ценовой/тарифный фактор — $ должен умеренно стоить, а индекс быть умеренно волатильным  чтобы соотн-е ГО и комисса
в Si/ri было вменяемым  
avatar
flextrader
+1
flextrader, Спасибо огромное за реальный и развернутый ответ!
avatar
Vladimir2803
В 2014 доллар вырос в двое, вот и доходность увеличилась. :)
avatar
FORTS Trader
Funti Trader, Там происходит не разовый скачек доходности, а кардинальное изменение поведения алгоритма. 
avatar
Vladimir2803
До 14 года ЦБ вел политику сглаживания колебаний курса и тем самым сокращал волатильность доллара. Сейчас ценообразование свободное и масштаб, считай, удвоился. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, я то же посчитал это одной из причин.
avatar
Vladimir2803
Конец света вроде был в 2012-м году.
avatar
Albert Rudolfovich
+1
Ramon Albert Rudolfovich, Конечно, он был, но мы выжили.
Теперь ждем следующего, тем более он постепенно прорывается в нашу жизнь, пока все смотрят в другую сторону ;-)
avatar
Vladimir2803

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Андрей Хохрин
07:08
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)
🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для...
Фото
Андрей Хохрин
09:20
Фото
Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как...
Фото
OS_Engine_team
11:10
Фото
Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?
10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после...
Фото
Андрей Севастьянов
10 июля 2026, 10:15

полезные записи за 24 часа

★15 0 Игра проигравшего
★15 78 Немного личного ЗОЖа в ленту
★5 7 СТРЭНГЛ в синтетике
★4 16 Полюс: действительно ли Сухой Лог требует отказаться от дивидендов до 2030 года?
★4 11 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
★4 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?
★3 9 🥇Не всё то золото, что блестит. Полюс, Селигдар, Южуралзолото
★3 5 Первое повышение ключевой ставки?
★3 186 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
★3 28 🐯Тигр, по ходу, прыгнул в форточку. 18 недель падения подряд
+193 186 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
+98 78 Немного личного ЗОЖа в ленту
+79 0 Игра проигравшего
+66 21 Пугалки.
+48 9 🥇Не всё то золото, что блестит. Полюс, Селигдар, Южуралзолото
+48 11 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
+48 53 Топливный Кризис закончился !!!
+48 11 Золотой кукан: Полюс снова отрицательно порадовал инвесторов
+46 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?
+41 21 18 недель падения (лудоманы и статистика)

самые обсуждаемые сегодня

7к Полюс: падай, падай, землю радуй...
8к Цель «зарубежных партнёров» индекс РТС по 270
7к В поисках янтаря
3к Одна из стран Европы скупает золото на миллиарды .
3к Возьму акции Полюс-супернадежный в ДУ
1к Сползание с нефтяной иглы во имя будущего

теги блога Vladimir2803

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн