SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Vladimir2803
Si после 2014 года
- 26 июля 2017, 10:56
- |
Здравствуйте!
Тестирую сейчас робота на Si с 2012 года дело в том что до декабря 2014 алгоритм работает нормально, но как то вяло, а с декабря 2014 доходность многократно возрастает и держится по сей день.
Я не понимаю, что произошло с фьючерсном, как будто другой инструмент стал.
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему так происходит и возможен ли обратный эффект возвращения к 2012 году?
Тестирую сейчас робота на Si с 2012 года дело в том что до декабря 2014 алгоритм работает нормально, но как то вяло, а с декабря 2014 доходность многократно возрастает и держится по сей день.
Я не понимаю, что произошло с фьючерсном, как будто другой инструмент стал.
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему так происходит и возможен ли обратный эффект возвращения к 2012 году?
теги блога Vladimir2803
- 2014
- CME Globex фьючерсы америка
- NASDAQ
- NYSE
- RIU фьючерсы РТС
- si роботы
- SIU3
- волатильность
- Просадка
- торговые сигналы
- фьюерс ртс
- фьючерсы Ртс
upd Также следует указать, что изменился отношение объем/Ои: Si отжал часть ликвидности Ri
А может ли все вернуться к состоянию 2012-2013 годов?
если мысль исчо не стала понятной:
это (приток на ФР) видится единственным реальным фактором, возврата ликвидности в Ri (когда Им потребу-ся большие хэдж-позы портфелей бумаг и спекули и маркеты примут эту ликвидность) — это может вымыть ее из Si
+ ценовой/тарифный фактор — $ должен умеренно стоить, а индекс быть умеренно волатильным чтобы соотн-е ГО и комисса
в Si/ri было вменяемым
Теперь ждем следующего, тем более он постепенно прорывается в нашу жизнь, пока все смотрят в другую сторону ;-)