Новые контракты ФОРТС дешевле истекающих

15 июня 2017, 11:07
|
Алекс Бергманн

   Всем привет.
    сегодня последний день обращения большинства фьючей на ФОРТС. перенос лонгов на новый контракт как известно связан с потерями порядка 1-2% и лучше на него не попадать. а тут странное дело — дальние контракты дешевле нынешних, и можно либо перейти и уменьшить свое ГО, либо перейти тем же размером ГО, но увеличив позицию. и так почти на всех фьючах наших бумаг и индекса ММВБ. жалко, с долларом не так… там потери неслабые при переходе.
          Интересно с чем связано подобное явление дешевизны новых контрактов и часто ли оно бывает, кто обращал внимание?

Ключевые слова:
ФОРТС

8 комментариев

просто тут уже выплаты дивов учтены

Станислав Иванович

15 июня 2017, 11:09
Ответить

Станислав Иванович, тех, которые только будут? и на величину которых упадет бумага?

Алекс Бергманн

15 июня 2017, 11:13
Ответить

Алекс Бергманн, именно так. Фьюч их учитывает заранее. Бумага упадет на отсечке и приблизительно сравняется в цене с фьючем

Станислав Иванович

15 июня 2017, 11:16
Ответить

Дык по РИ и бэквордация неслабая… вот и дешевле

скрудж

15 июня 2017, 11:23
Ответить

дивы это дивы

Хуан Диего из Севильи

15 июня 2017, 11:27
Ответить

кг/ам

God

15 июня 2017, 11:29
Ответить

да есть такое и это не дивы… посмотри сентябрьский фьюч на индекс ммвб и сам индекс ммвб… они равны...
скорее всего низкая инфляция + падение рынка съело контангу

да вообще счас они все в бэкводрации